中信建投稳利混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年04月22日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在虚假管 董事会及 报告所载 记载、 导误 性陈述或
大 ， 对 、 。重 内容的真实性 准确 和 担个别 连 责遗漏 并 其 性 完整性承 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年4月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存在虚保证复核 假
、 大 。误 或记载 导性陈述 者重 遗漏
基金管理人承诺以 实诚 信用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报告中 经财务资 审
本 自报告期 2022年1月1 至日起 3月31 。日止
§2 基金产品 况概
基金简称 中信建 稳投 利
基 代码金主 000804
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2018年10月18日
末告期 基金份额总报 额 47,532,088.13份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券
类 ，收益 金 通 资 严谨的风融工具 过科学的 产配置与
，力 较 、险管理 争 越 准 实现 金 产超 业绩比 基 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包括资金策等 和 流动性 面
、 ） ，情 场 等 的深入研究 分供需 况 证券市 估值水平
、 、 三大类析 票 市场 货 市 资 预股 市场 债券 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收
×80%
风险收益特征
本 ，金 型 期的风险和收益高基 属于混合 基金 其预 于
、 ， 。货 金 债券 基 低 票型基金币市场基 型 金 于股
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金管理人基 中信建 理 司投基金管 有限公
金 人基 托管 北京银行股份 公司有限
下属 类别各 基金 称的基金简 中信建投稳利A 信建投稳利中 C
下属 类各 别基 代金的交易 码 000804 006844
末下属报告期 类各 别基金的份额
总额
17,804,091.81份 29,727,996.32份
§3 要财务 标 基 值表现主 指 和 金净
3.1 主 财务指标要
：单位 人民币元
要 标主 财务指
告报 期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中信 稳利建投 A 中信 投稳利建 C
1.本 收益期已实现 -1,914,757.70 -1,446,630.74
2.本期利润 -2,443,616.10 -1,808,420.48
3. 权 本基金份额 期利加 平均 润 -0.1348 -0.1135
4. 末 金期 基 资产净值 20,038,840.36 31,250,583.78
5. 末期 净值基金份额 1.1255 1.0512
：注 1、本 本 、 、 （期已实现收 指 息收入 资 益 收入 不含 允价值变益 基金 期利 投 收 其他 公
动收益） 费 余扣除相关 用后的 额，本 本 本期 为 期已实现收益 期公允价 变动收利润 加上 值
。益
2、 ，计金业绩指 持有人认购或 金 用 实际收益所述基 标不包括 交易基 的各项费 入费用后
。水平要低 所于 列数字
3.2 金净值 现基 表
3.2.1 长 较 较金 净值增 率 其与同期业绩比 率基 份额 及 基准收益 的比
信 投中 建 稳利A净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较业绩比
准收益基
率③
较业绩比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-10.66% 0.62% -2.53% 0.32% -8.13% 0.30%
过去
六个
-8.36% 0.53% -1.04% 0.25% -7.32% 0.28%
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月
过去
一年
-9.07% 0.40% 1.04% 0.24% -10.11% 0.16%
过去
三年
6.75% 0.39% 13.42% 0.25% -6.67% 0.14%
自基
合金
同生
效起
至今
8.88% 0.37% 22.60% 0.26% -13.72% 0.11%
中 建 稳信 投 利C 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
准 益基 收
率③
较绩比业
基准收益
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-10.74% 0.62% -2.53% 0.32% -8.21% 0.30%
过去
六个
月
-8.54% 0.53% -1.04% 0.25% -7.50% 0.28%
过去
一年
-9.43% 0.40% 1.04% 0.24% -10.47% 0.16%
自基
金合
同生
效起
至今
5.12% 0.41% 13.24% 0.25% -8.12% 0.16%
3.2.2 来 计 长 较自基金转 金 率 与同期业绩比 基准 益型以 基 累 净值增 变动及其 收 率变动
较比的
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：注 1、本 本 来，基 由 信 稳利保 混 型证券投资基金 于金 中 建投 合 转型而 并 2018年 10月
18 。合 生日 同 效
2、 上第以 1张图为中信 稳利建投 A 计 长 较基金 额累 净 同期业绩 益份 值增 率与 比 基准收
势对 ，率的历史走 图比图 绘 日期为 2018年 10月 18 （ ）同生效日 至日 基金合 2022年 3
月 31 。日 上以 第 2 中信建 稳张图为 投 利 C 计 长 较基 额累 净值 率与同期业绩比金份 增 基
势对率 走 图准收益 的历史 比 ， 日期为绘图 2019年 6月 24日（首 额登记日笔份 ）至 2022
年 3月 31 。日
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§4 告管理人报
4.1 （ 小 ）基金经 经理 组 简介理 或基金
姓名 职务
本任 金基金的基 经理期限 证券
从业
年限
说明
职任 日期 日期离任
周户
本基 的金
经理基金
2018-10-18 - 13年
中 籍国 ，1982年2月生，南
大 。开 学 士经济学硕 曾任
苏州 思 经 问有限博 堂 纪顾
、公司市场 员 渤海证分析
、股份有 究员券 限公司研
广发 有限公司研证券股份
、究 通 理员 国金 用基金管
、研究员 国金证有限公司
券股 有 究员份 限公司研 。2
014年6 加 中 投基月 入 信建
，金管 有限公司 曾任投理
， 本研 任资研究部 究员 现
权 一司 资 部基金经公 益投
，理 担 信建投稳 混任中 利
、合型 基金 中信证券投资
灵活配置混合建投睿利 型
式 基发起 证券投资 金基金
。理经
：注 1、 、 对 。基金经理任职 期 根据基 管 人 露的任免 期填写 首任日 离任日期 金 理 外披 日
， 。基金 日 金 同 日经理 任职 期为基 合 生效
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 行业协会 券业从 格管理 法 定遵从 证 业人员资 的相关规
4.2 对 本管理人 报告 金 守 说明期内 基 运作遵规 信情况的
本报告期内，本基金 理 守管 人严格遵 《中华 民 和 券投资基 法人 共 国证 金 》、《公开
办募集证券 运 法投资基金 作管理 》、《 办开 证券投资基金销 构监督管 法公 募集 售机 理 》、
《证券 管理公司 制度指导意见投资基金 公平交易 》、 同 关基金合 和其他有 法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽 的 基金资责 原则管理 产，在 格 风险的基 上严 控制 础 ，为基金持有人
大 。本 ， ， 。益 内 金 整体合法合规 没 害基金持 人利益谋求最 利 报告期 基 运作 有损 有
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4.3 专项说明公平交易
4.3.1 执制度的 行情况公平交易
本 内报告期 ，本 执人基金管理 严格 行《 券投资基金管理公 公 度指导证 司 平交易制 意
见》， 善 制度及流完 相应 程，通过系统和人工 式 务 节 控制交易公等各种方 在各业 环 严格
执 ，未 。平 行 不同投资 合之间 平交易的发现 组 存在非公 情况
4.3.2 交易行为的专异常 项说明
本 未 本报 现 异常交易行为告期内 发 基金存在 。本报告 内期 ，未 本基金的出现涉及 交
较少易 公 价同日反 交易成交 的单边 过 当 成所 开竞 向 交易量超 该证券 日 交量5% 。的情况
4.4 报告期内 的投资策 和运作基金 略 分析
2022 一 ， ， 。度 宏观经 期形成 价格维年 季 济减速预 持高位 2022年3 ，月 PMI为49.5，
跌首次 破50， 预期略低于 。1月贷款放量，社 总融 量超预期。2月信贷 据 于数 低 预期。价
格层面，PPI, 续连 4 落个月回 ，CPI,2月0.9%，较低水平。 落景 回信贷和 气指标 ， 长增稳
未现效果 ，价格信号开始转弱，但维持高位。疫情方面， 情局部爆国内疫 发， 力控制 度
加强。外部环境， 扰机 绪俄乌危 动全球情 ， 不稳定外部环境 。政策层面，政 频策 发，但
未 。还 体现效果
本 金 从基 遵 “长 持续盈利期可 ” 投资之道的 ， 对以绝 收益为目标，坚 的 资守内化 投
体系，以深度研究为基础， 策略嵌套多 ， 衡配置均 ，行稳致远。一季度， 一进 步优化投
策略资 ， 布积极 局优质资产， 长提 合升产品组 的成 性， 力升产品的阿尔法能提 。 了收为
大 ，长 才 ， 。 ，续和最 期 首 时间的朋 固定收益方面 坚 略益的可持 化 是 选 做 友 持票息策 ，
。 未来， ，期 加 展望 基金管理人 坚守投资 道 遵从 资体系资产久 更 均衡 继续 之 内化的投 ，
，对同 理人认为结构 仍 仓 的前景均有良好预 和时基金管 性机会 将存在 持 优质资产 期 信
心， 未来一 来 。阶段能 为 有 合理回报相信 个 够 持 人带
4.5 告期内基金的业报 绩表现
末至 中 建 利截 报告期 信 投稳 A基金份额净值为1.1255 ，本 ， 类报告期内 基金份元 该
长率为额净值增 -10.66%， 较同期 准收益率为业绩比 基 -2.53%； 末截 期至报告 中信建投
稳利C 额净值为基金份 1.0512元，本报告期内， 类 长该 净值增 为基金份额 率 -10.74%，同
较期 比 基准收 率为业绩 益 -2.53%。
4.6 报告期内基 数 资 净 警说明金持有人 或基金 产 值预
本 本 未 二十基金 报告 生连续 个 作日基 有人数量期 发 工 金份额持 不满200 。情形人的
本基金自2021年12月22 至日起 2022年3月22 连日止 续59 日资产净值低于个工作 5000
。 本 末 。万 截 上述情 已 除元 至 报告期 形 消
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§5 组合报告投资
5.1 末告期 基金资产组报 合情况
号序 项目 额金 (元)
占 总资产的比例基金
（%）
1 权益投资 - -
：其中 股票 - -
2 金投资基 - -
3 投资固定收益 30,002,320.28 58.30
：其中 债券 30,002,320.28 58.30
支持证券资产 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 投融衍生品 资 - -
6 售金融资产买入返 20,506,162.42 39.85
：其中 买 式 入断 回购的买
返售 融 产金 资
- -
7
存款和结 备付金合银行 算
计
902,250.92 1.75
8 其他资产 54,090.52 0.11
9 计合 51,464,824.14 100.00
5.2 末 类期 分 股 资组合报告 按行业 的 票投
5.2.1 末 类报告期 按 分 的境内 票投资行业 股 组合
。额无余
5.2.2 末 类报告期 的港股通投资 资按行业分 股票投 组合
。额无余
5.3 末 大小 十公允价值占基金资 净 序的前 股 投 细报告期 按 产 值比例 排 名 票 资明
。无余额
5.4 末 类告期 按债券品种 投报 分 的债券 资组合
序号 债 种券品 公允价值(元)
占 资产净基金
（％）值 例比
1 国家债券 14,895,691.68 29.04
2 票据央行 - -
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3 金融债券 2,625,514.15 5.12
：政策性金融债其中 2,625,514.15 5.12
4 券企业债 12,481,114.45 24.33
5 融企业短期 资券 - -
6 票据中期 - -
7 （ ）可转债 可交换债 - -
8 同业存单 - -
9 他其 - -
10 计合 30,002,320.28 58.50
5.5 末 大小报 期 公 值占基金 产净值比例 排序 债 明告 按 允价 资 的前五名 券投资 细
序
号
券代码债 债券名称 （ ）张数量 公允价值(元)
占基金资产净
（％）值比例
1 019654 21国债06 102,660 10,496,391.54 20.47
2 019664 21国债16 42,500 4,292,191.44 8.37
3 155389 19 网南 01 35,400 3,647,340.56 7.11
4 143087 17穗发01 35,500 3,636,688.08 7.09
5 188838 21CHNES1 35,300 3,559,189.72 6.94
5.6 末 大小 十报告期 价 资 例 排序的前 名资产 持 明按公允 值占基金 产净值比 支 证券投资
细
。无 额余
5.7 末 大小告 公允价值 基金资产净值比 前 金 投 细报 期 按 占 例 排序的 五名贵 属 资明
。无余额
5.8 末 大小 权报告期 允价值占 金资产 排序的前 资明细按公 基 净值比例 五名 证投
。无余额
5.9 末本基 股 易情况说明报告期 金投资的 指期货交
。无
5.10 末本报告 基 国债期 交 情 明期 金投资的 货 易 况说
。无
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5.11 投资 合报告附注组
5.11.1 ，本 ，未 本报告 投 程 符 关法律法规的要 现 基金投期内 基金 资决策 序 合相 求 发 资
十 本 门的前 名 行主体 期 管部 立案调查证券的发 出现被监 ， 一告 年或在报 编制日前 内受到
、 。开谴责 处罚的情形公
5.11.2 十 未 。金 名股票 出 金 规定的备 股票库基 投资的前 超 基 合同 选
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 出 金存 保证 24,501.85
2 应收证券清算款 29.07
3 收股利应 -
4 应 利息收 -
5 应收申购款 29,559.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 54,090.52
5.11.4 末报告期 持有的 股 换处于转 期的可转 债券明细
。无余额
5.11.5 末 十报告期 前 名 票 通受限 况 说股 中存在流 情 的 明
。余额无
5.11.6 投资 合报告附注的其 述组 他文字描 部分
， 计 。于 舍 的原因 分项之和 项之间可 存在尾由 四 五入 与合 能 差
§6 基金份额开放式 变动
：份单位
中信建投稳利A 建中信 投稳利C
告 份额总额报 期期初基金 18,321,752.59 14,527,673.96
报告期期间 金 额基 总申购份 85,822.32 17,882,735.75
：减 报 期期 基 赎回份额告 间 金总 603,483.10 2,682,413.39
告期期间基金拆分报 变动份额
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报 基金份额总额告期期 17,804,091.81 29,727,996.32
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§7 本基 理人运用 有资金 情况金管 固 投资 基金
7.1 本基金 有 基金份额变管理人持 动情况
：单位 份
建中信 投稳利A 信建投稳利中 C
本报告期期 管 的 基金初 理人持有 份
额
- 9,375,651.79
告 买入报 期期间 /申购 份额总 - -
报告期期间卖出/ 份赎回总 额 - -
末 本期期 理 有的 基金份报告 管 人持
额
- 9,375,651.79
末 本报 持有的 基 份额占告期期 金 基
（额比例金总份 %）
- 19.7249
7.2 本基 运用固有资金 金金管理人 投资 基 交易明细
本 ， 未 本 。报 金管理人 运用固有 金告期内 基 资 投资 基金
§8 影响投 者 策 他重要信资 决 的其 息
8.1 一报告期内单 投资 金 例 到 过者持有基 份额比 达 或超 20%的情况
投
资
者
类
别
告期内持 基金份 况报 有 额变化情 末报告期 情况持有基金
序
号
持有基金
额份 比例
或达到 者
超过20%
时间区的
间
期初份额 购申 份额 份额赎回 持 份有 额 份 比额占
机
构
1
20220101-
20220322
9,375,651.79 - - 9,375,651.79 19.7249%
2
20220323-
20220331
- 15,222,148.23 - 15,222,148.23 32.0250%
产 特有风险品
本 一基金在 存 资 持 金份额比例达到 超过基金 份额报告期内 在单 投 者 有基 或者 总 20% ，的情形 在
场流动性 况下市 不足的情 ，如遇投资 赎 赎者巨额 回或集中 回， 理人可能无法以合 的基金管 理 价格及
， 对 一 ， 。变现基 资 有 基金净值 生 定的影响 甚至 基 动 风时 金 产 可能 产 可能引发 金的流 性 险
8.2 响投资者决策的 重要信息影 其他
本 ， 。告期内 资者决策 要信息报 无影响投 的其他重
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§9 备查文件目录
9.1 备 录查文件目
1、 ；会准予基金注册的 件中国证监 文
2、《 》；稳利混 型 券 基金基金 同中信建投 合 证 投资 合
3、《 议》；中信建投稳利 券 金 管混合型证 投资基 托 协
4、 ；律意见书法
5、 、 执 ；基金管 业务资格 件 营业理人 批 照
6、 、 执 。管人业务 营业 照基金托 资格批件
9.2 存放地点
、 。管 托基金 理人 基金 管人处
9.3 阅方式查
，也 本 。投资者可以 营 费查阅 按 费 复印件在 业时间免 可 工 购买
中 建投基金管理有信 限公司
2022年04月22日
