信达澳银慧理财货币市场基金2022年第一季度报告查看PDF公告
信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 2022年 3月 31日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧理财货币 基金主代码 003171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 18日 报告期末基金份额总额 6,714,887.25份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基 础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组 合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析， 确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格 控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期 收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对 较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均 低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 4,869.00 2.本期利润 4,869.00 3.期末基金资产净值 6,714,887.25 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.0765% 0.0006% 0.3329% 0.0000% -0.2564% 0.0006% 过去六个月 0.2557% 0.0010% 0.6732% 0.0000% -0.4175% 0.0010% 过去一年 0.8004% 0.0021% 1.3500% 0.0000% -0.5496% 0.0021% 过去三年 4.3789% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 0.3289% 0.0023% 过去五年 11.2718% 0.0043% 6.7500% 0.0000% 4.5218% 0.0043% 自基金合同 生效起至今 12.5726% 0.0042% 7.4702% 0.0000% 5.1024% 0.0042% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 信达澳银慧理财货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 9月 18日至 2022年 3月 31日) 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋东旭 本基金 的基金 经理 2021-12-20 - 8.5年 中央财经大学数理金融学 士,Rutgers 金融数学硕士。曾 供职于摩根大通首席投资办 公室，负责固定收益类资产的 投资，于格林基金任基金经 理。于 2020 年 6 月加入信达 澳亚基金管理有限公司。现任 信达澳银慧管家货币基金基 金经理（2021年 12月 20日起 至今）、信达澳银慧理财货币 基金基金经理（2021年 12月 20 日起至今）、信达澳银安益 纯债债券基金基金经理（2021 年 12月 29日起至今）。 杨超 原本的 基金经 理 2021-02-03 2022-01-07 9.5年 复旦大学经济学硕士。2012年 7月至 2015年 7月担任中泰证 券有限公司研究员。2015年 9 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 4 月加入信达澳亚基金管理有 限公司，历任研究员、基金经 理助理、信达澳银新目标混合 型基金基金经理（2019 年 10 月 24 日起至 2022 年 1 月 7 日）、信达澳银新征程混合基 金基金经理（2019年 10月 24 日起至 2021 年 1 月 22 日）、 信达澳银新财富混合基金基 金经理（2019年 10月 29日起 至 2021 年 1 月 22 日）、信达 澳银信用债债券基金基金经 理（2021年 2月 3日起至 2022 年 1月 7日、信达澳银鑫安债 券基金（LOF）基金经理（2021 年 2月 3日起至 2022年 1月 7 日）、信达澳银安益纯债债券 基金基金经理（2021年 2月 3 日起至 2022年 1月 7日）、 信 达澳银慧管家货币基金基金 经理（2021 年 2 月 3 日起至 2022年 1月 7日）、信达澳银 慧理财货币基金基金经理 （2021 年 2 月 3 日起至 2022 年 1 月 7 日）、信达澳银稳定 价值债券基金基金经理（2021 年 2月 3日起至 2021年 12月 13 日）、信达澳银安盛纯债债 券基金基金经理（2021年 2月 3日起至 2022年 1月 7日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 5 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年在货币政策与宏观审慎政策“双支柱”框架下，货币政策要兼顾价格稳定和金融稳定。 2022年 1月社融增速远超市场预期，信贷表现良好，2月社融又低于预期，3月社融又超预期， 表明宽信用并非一蹴而就，在稳增长兼顾长期高质量的发展的目标下，后续信用仍会有反复。 受全国疫情影响，3月 PMI生产和新订单均处于荣枯线下，工业生产受到影响。在生产和内需 受挫的情况下，经济内生动力不足，需求仍有待提升。 货币政策方面，降准迟迟未来，银行在 1月信贷超额投放下，负债压力有所增加，后续如 果没有更多的宽松政策，存单价格仍有继续上行的可能性。整体来看，今年货币政策整体稳中 偏松，相对利好短端资产。一旦流动性边际放松，存单和短融仍旧为较好的配置资产。 利率债方面，市场进入宽信用生效验证期，低基数与“宽信用”共振，经济数据全面回暖： 经济数据整体超预期回暖，投资、生产、消费全面反弹，其中既有“宽信用”发力的贡献，也有 低基数造成的扰动，在国内疫情反复和通胀的综合影响之下，3月 PMI为 49.5低于预期，生 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 6 产和新订单均处于荣枯线以下，经济企稳有待观察。国常会明确新增信贷增长和主动发力的诉 求，“宽货币”预期升温， “宽信用”的进程仍需要助力，货币政策仍有发力的空间，4月是总量 操作再次落地的重要观察窗口。现券期限选择上，规避中长端品种。信用债方面，内需偏弱但 政策稳增长预期加强， “宽货币稳信用”的环境更有利于信用债，中高等级信用债套息加杠杆 仍有可为，有溢价的资产也将进一步被追逐，在高等级、中短久期信用债中寻找投资机会，以 票息策略为主。 组合操作上，在投资运作上，本基金保持了较好的流动性，以银行存单和短融为主要配置， 杠杆平适中，组合剩余期限维持较高水平，收益较为平稳。后续将密切关注资金面转向的可能， 及时根据市场环境进行调整，保证组合平稳运行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本报告期份额净值收益率为0.0765%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管 理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值 仍未达到五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 5,120,017.03 75.69 其中：债券 5,120,017.03 75.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,389,466.82 20.54 4 其他各项资产 255,028.03 3.77 5 合计 6,764,511.88 100.00 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 7 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余 额 - 其中：买断式回购融资 - 序 号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余 额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 15 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 96.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 债 - - 3 60天（含）—90天 - - 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 8 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率 债 - - 合计 96.94 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,120,017.03 76.25 其中：政策性金融债 5,120,017.03 76.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 5,120,017.03 76.25 10 剩余存续期超过 397天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 210206 21国开 06 50,000 5,120,017.03 76.25 注：本报告期末本基金仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次 0次 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 9 数 报告期内偏离度的最高值 0.0151% 报告期内偏离度的最低值 -0.0427% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0174% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中的 21国开 06，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关 公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚 不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 10 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 255,028.03 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 255,028.03 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,307,538.54 报告期期间基金总申购份额 858,227.30 报告期期间基金总赎回份额 450,878.59 报告期期末基金份额总额 6,714,887.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 1 2022年 01月 01日-2022年 03月 31日 5,005,823.91 3,905.25 - 5,009,729.16 74.61 % 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投 资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 11 大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值 低于 5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管 理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资 者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难 的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧理财货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧理财货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银慧理财货币市场基金 2022年第 1季度报告 12 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日
