信达澳银慧管家货币市场基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4
月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 26日
报告期末基金份额总额 12,252,804,422.71份
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投
资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金
流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资
策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏
观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期
决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等
投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动
性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险
相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预
期收益均低于债券型基金和混合型基金。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
信达澳
银慧管
信达澳银
慧管家 B
信达澳银
慧管家 C
信达澳银
慧管家 D
信达澳银慧
管家 E
家 A
下属分级基金的交易代
码
000681 009712 000682 009713 000683
报告期末下属分级基金
的份额总额
51,144,7
14.16份
10,234,42
0,665.81
份
60,713,87
7.76份
1,800,388,
979.54份
106,136,185
.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
信达澳银慧
管家 A
信达澳银慧
管家 B
信达澳银慧
管家 C
信达澳银慧
管家 D
信达澳银慧
管家 E
1.本期已实现收益 245,441.88
49,768,343.
13
367,327.90 7,824,493.10 517,171.11
2.本期利润 245,441.88
49,768,343.
13
367,327.90 7,824,493.10 517,171.11
3.期末基金资产净值
51,144,714.1
6
10,234,420,
665.81
60,713,877.7
6
1,800,388,97
9.54
106,136,185.
44
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费
用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4862% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.0535% 0.0006%
过去六个月 0.9952% 0.0007% 0.8751% 0.0000% 0.1201% 0.0007%
过去一年 2.0146% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.2596% 0.0007%
过去三年 6.2351% 0.0011% 5.2650% 0.0000% 0.9701% 0.0011%
过去五年 13.4146% 0.0023% 8.7750% 0.0000% 4.6396% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
25.0894% 0.0061% 13.6265% 0.0000% 11.4629% 0.0061%
信达澳银慧管家B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5306% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.0979% 0.0006%
过去六个月 1.0897% 0.0007% 0.8751% 0.0000% 0.2146% 0.0007%
过去一年 2.2195% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.4645% 0.0007%
自基金合同生
效起至今
4.0517% 0.0009% 3.1420% 0.0000% 0.9097% 0.0009%
信达澳银慧管家C
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5157% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.0830% 0.0006%
过去六个月 1.0566% 0.0007% 0.8751% 0.0000% 0.1815% 0.0007%
过去一年 2.1421% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.3871% 0.0007%
过去三年 6.7185% 0.0011% 5.2650% 0.0000% 1.4535% 0.0011%
过去五年 14.4732% 0.0024% 8.7750% 0.0000% 5.6982% 0.0024%
自基金合同生
效起至今
27.0699% 0.0061% 13.6265% 0.0000% 13.4434% 0.0061%
信达澳银慧管家D
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4593% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.0266% 0.0006%
过去六个月 0.9444% 0.0007% 0.8751% 0.0000% 0.0693% 0.0007%
过去一年 1.9256% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.1706% 0.0007%
自基金合同生
效起至今
2.9767% 0.0007% 2.6720% 0.0000% 0.3047% 0.0007%
信达澳银慧管家E
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4862% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.0535% 0.0006%
过去六个月 0.9990% 0.0007% 0.8751% 0.0000% 0.1239% 0.0007%
过去一年 2.0142% 0.0008% 1.7550% 0.0000% 0.2592% 0.0008%
过去三年 5.8535% 0.0012% 5.2650% 0.0000% 0.5885% 0.0012%
过去五年 12.3978% 0.0022% 8.7750% 0.0000% 3.6228% 0.0022%
自基金合同生
效起至今
22.9791% 0.0060% 13.6265% 0.0000% 9.3526% 0.0060%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信达澳银慧管家 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
信达澳银慧管家 B累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2020年 6月 16日至 2022年 3月 31日）
信达澳银慧管家 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2014年 6月 26日至 2022年 3月 31日）
信达澳银慧管家 D累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2020年 9月 22日至 2022年 3月 31日）
信达澳银慧管家 E累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2014年 6月 26日至 2022年 3月 31日）
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
宋东旭
本基金的
基金经理
2021-12-20 -
8.5
年
中央财经大学数理金
融学士,Rutgers 金融数
学硕士。曾供职于摩根
大通首席投资办公室，
负责固定收益类资产
的投资，于格林基金任
基金经理。于 2020 年
6月加入信达澳亚基金
管理有限公司。现任信
达澳银慧管家货币基
金基金经理（2021 年
12 月 20 日起至今）、
信达澳银慧理财货币
基金基金经理（2021
年 12月 20日起至今）、
信达澳银安益纯债债
券基金基金经理（2021
年 12月 29日起至今）。
张泽桐
本基金的
基金经理
2021-04-06 - 8年
厦门大学硕士，2015
年 12 月加入信达澳亚
基金，历任交易员、研
究员，自 2020年 8 月
起担任信达澳银慧管
家货币市场基金、信达
澳银慧理财货币市场
基金、信达澳银稳定价
值基金、信达澳银安盛
纯债基金基金经理助
理。现任信达澳银慧管
家货币基金基金经理
（2021 年 4 月 6 日起
至今）、信达澳银安益
纯债债券基金基金经
理（2021 年 4 月 6 日
起至今）。
杨超
原本的基
金经理
2021-02-03 2022-01-07
9.5
年
复旦大学经济学硕士。
2012年 7月至 2015年
7月担任中泰证券有限
公司研究员。2015年 9
月加入信达澳亚基金
管理有限公司，历任研
究员、基金经理助理、
信达澳银新目标混合
型基金基金经理（2019
年10月24日起至2022
年 1月 7日）、信达澳
银新征程混合基金基
金经理（2019年 10月
24日起至 2021年 1月
22日）、信达澳银新财
富混合基金基金经理
（2019 年 10 月 29 日
起至 2021 年 1 月 22
日）、信达澳银信用债
债券基金基金经理
（2021 年 2 月 3 日起
至 2022年 1月 7日、
信达澳银鑫安债券基
金（LOF）基金经理
（2021 年 2 月 3 日起
至 2022年 1月 7日）、
信达澳银安益纯债债
券基金基金经理（2021
年 2 月 3 日起至 2022
年 1月 7日）、 信达澳
银慧管家货币基金基
金经理（2021年 2月 3
日起至 2022 年 1 月 7
日）、信达澳银慧理财
货币基金基金经理
（2021 年 2 月 3 日起
至 2022年 1月 7日）、
信达澳银稳定价值债
券基金基金经理（2021
年 2 月 3 日起至 2021
年 12月 13 日）、信达
澳银安盛纯债债券基
金基金经理（2021年 2
月 3 日起至 2022 年 1
月 7日）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任
日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法
律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理
和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，
没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中
公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交
易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平
分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价
差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日
内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申
购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公
司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证
券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反
向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2021年在货币政策与宏观审慎政策“双支柱”框架下，货币政策要兼顾价格稳
定和金融稳定。2022年 1月社融增速远超市场预期，信贷表现良好，2月社融又
低于预期，3月社融又超预期，表明宽信用并非一蹴而就，在稳增长兼顾长期高
质量的发展的目标下，后续信用仍会有反复。受全国疫情影响，3月 PMI生产和
新订单均处于荣枯线下，工业生产受到影响。在生产和内需受挫的情况下，经济
内生动力不足，需求仍有待提升。
货币政策方面，降准迟迟未来，银行在 1月信贷超额投放下，负债压力有所
增加，后续如果没有更多的宽松政策，存单价格仍有继续上行的可能性。整体来
看，今年货币政策整体稳中偏松，相对利好短端资产。一旦流动性边际放松，存
单和短融仍旧为较好的配置资产。
利率债方面，市场进入宽信用生效验证期，低基数与“宽信用”共振，经济数
据全面回暖：经济数据整体超预期回暖，投资、生产、消费全面反弹，其中既有
“宽信用”发力的贡献，也有低基数造成的扰动，在国内疫情反复和通胀的综合影
响之下，3月 PMI为 49.5低于预期，生产和新订单均处于荣枯线以下，经济企
稳有待观察。国常会明确新增信贷增长和主动发力的诉求，“宽货币”预期升温，
“宽信用”的进程仍需要助力，货币政策仍有发力的空间，4月是总量操作再次落
地的重要观察窗口。现券期限选择上，规避中长端品种。信用债方面，内需偏弱
但政策稳增长预期加强， “宽货币稳信用”的环境更有利于信用债，中高等级信
用债套息加杠杆仍有可为，有溢价的资产也将进一步被追逐，在高等级、中短久
期信用债中寻找投资机会，以票息策略为主。
组合操作上，在投资运作上，本基金保持了较好的流动性，以银行存单和短
融为主要配置，杠杆平适中，组合剩余期限维持较高水平，收益较为平稳。后续
将密切关注资金面转向的可能，及时根据市场环境进行调整，保证组合平稳运行。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4862%，同期
业绩比较基准收益率为 0.4327%。
截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.5306%，同期
业绩比较基准收益率为 0.4327%。
截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.5157%，同期
业绩比较基准收益率为 0.4327%。
截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4593%，同期
业绩比较基准收益率为 0.4327%。
截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4862%，同期
业绩比较基准收益率为 0.4327%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 8,137,773,893.99 64.70
其中：债券 7,701,190,235.71 61.23
资产支持证券 436,583,658.28 3.47
2 买入返售金融资产 2,049,015,511.62 16.29
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,017,938,300.73 16.04
4 其他资产 373,647,229.56 2.97
5 合计 12,578,374,935.90 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.48
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 320,012,300.22 2.61
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 36.72 2.61
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.88 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 10.81 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 17.37 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 23.49 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.26 2.61
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 99,732,945.88 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 571,171,266.38 4.66
其中：政策性金融债 571,171,266.38 4.66
4 企业债券 20,375,557.69 0.17
5 企业短期融资券 1,460,565,715.60 11.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,549,344,750.16 45.29
8 其他 - -
9 合计 7,701,190,235.71 62.85
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 012280259
22东航股
SCP003
2,000,000 200,731,296.17 1.64
2 112103105
21农业银行
CD105
2,000,000 198,480,156.24 1.62
3 210206 21国开 06 1,650,000 168,946,939.30 1.38
4 200302 20进出 02 1,500,000 153,031,142.89 1.25
5 112106118
21交通银行
CD118
1,500,000 149,850,124.61 1.22
6 112111125
21平安银行
CD125
1,100,000 109,779,909.69 0.90
7 012103042
21陕延油
SCP008
1,000,000 101,180,804.85 0.83
8 042100443 21电网 CP013 1,000,000 100,990,527.39 0.82
9 012103864
21越秀集团
SCP010
1,000,000 100,928,951.90 0.82
10 012280146
22华能水电
SCP002
1,000,000 100,449,408.73 0.82
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间
的次数
0次
报告期内偏离度的最高值 0.0806%
报告期内偏离度的最低值 0.0303%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.0521%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 193500 19欲晓 A2 500,000 50,652,438.36 0.41
2 193440 工鑫 6A1 500,000 50,615,287.67 0.41
3 193655 20欲晓 A2 500,000 50,561,008.22 0.41
4 193640 铁建 026A 500,000 50,164,383.56 0.41
5 193828 欲晓 21A2 360,000 36,373,689.86 0.30
6 179000 中车保 4A 340,000 34,440,267.40 0.28
7 136510 CM06优 300,000 30,407,559.45 0.25
8 136549 链融 51A1 300,000 30,390,101.92 0.25
9 136138 链融 46A1 200,000 20,402,586.30 0.17
10 136426 链融 50A1 200,000 20,293,654.79 0.17
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收
益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券中的 21国开 06，其发行主体为国家开发银行。根
据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，
认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公
司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门
立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 176,755.91
3 应收利息 -
4 应收申购款 373,470,473.65
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 373,647,229.56
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信达澳银慧
管家 A
信达澳银慧管
家 B
信达澳银慧
管家 C
信达澳银慧管
家 D
信达澳银慧管
家 E
报告期期初基金
份额总额
47,376,525.78 10,214,640,130.12 99,231,306.42 1,305,845,114.37 107,149,303.43
报告期期间基金
总申购份额
17,100,653.28 11,968,543,972.71 793,350.99 10,002,708,868.43 9,443,361.79
报告期期间基金
总赎回份额
13,332,464.90 11,948,763,437.02 39,310,779.65 9,508,165,003.26 10,456,479.78
报告期期末基金
份额总额
51,144,714.16 10,234,420,665.81 60,713,877.76 1,800,388,979.54 106,136,185.44
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》；
3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
