中银证券现金管家货币市场基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
中银证券现金管家货币市场基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
中银证券现金管家货币
基金主代码
003316
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 7日
报告期末基金份额总额
6,880,551,209.91份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况
等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态
调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。
业绩比较基准
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低
收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
现金管家货币 A级
现金管家货币 B级
下属分级基金的交易代码
003316
003317
报告期末下属分级基金的份额总额
4,499,146,329.46份
2,381,404,880.45份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
现金管家货币 A级 现金管家货币 B级
1.本期已实现收益
21,766,898.04 13,203,526.99
2.本期利润
21,766,898.04 13,203,526.99
3.期末基金资产净值
4,499,146,329.46 2,381,404,880.45
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金管家货币 A级
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.4855%
0.0012%
0.0863%
0.0000%
0.3992%
0.0012%
过去六个月 0.9902%
0.0017%
0.1745%
0.0000%
0.8157%
0.0017%
过去一年 2.0118%
0.0015%
0.3500%
0.0000%
1.6618%
0.0015%
过去三年 6.5290%
0.0015%
1.0510%
0.0000%
5.4780%
0.0015%
过去五年 14.0376%
0.0025%
1.7510%
0.0000%
12.2866%
0.0025%
自基金合同
生效起至今
15.2211%
0.0025%
1.8612%
0.0000%
13.3599%
0.0025%
现金管家货币 B级
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5450%
0.0012%
0.0863%
0.0000%
0.4587%
0.0012%
过去六个月 1.1111%
0.0017%
0.1745%
0.0000%
0.9366%
0.0017%
过去一年 2.2570%
0.0015%
0.3500%
0.0000%
1.9070%
0.0015%
过去三年 7.2982%
0.0015%
1.0510%
0.0000%
6.2472%
0.0015%
过去五年 15.4140%
0.0025%
1.7510%
0.0000%
13.6630%
0.0025%
自基金合同
生效起至今
16.6989%
0.0025%
1.8612%
0.0000%
14.8377%
0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同于 2016年 12月 7日生效。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
吕文晔
本基金基
金经理
2019年 4月 25
日
- 6年
吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取
得证券、基金从业资格。2006年 4月至
2006年 12月任职于汇丰银行，担任个人
理财顾问；2007年 1月至 2010年 4月任
职于德勤华永会计师事务所，担任高级审
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计员；2010年 5月至 2012年 2月任职于
德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012
年 3月至 2015年 9月任职于平安资产管
理有限公司，担任债券交易员；2015年
10月至 2017年 10月任职于浙商基金管
理有限公司，担任基金经理；2017年 11
月加入中银国际证券股份有限公司，现任
中银证券现金管家货币市场基金、中银证
券安源债券型证券投资基金、中银证券汇
嘉定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、
中银证券安瑞 6个月持有期债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交
易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照
制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研
究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、
事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的
可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，
报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
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报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年 1-2月经济数据略超预期，其中规模以上工业增加值同比自 4.3%回升至 7.5%，但季
调环比仅为 0.34%，明显弱于历史同期。消费增速自 3.1%回升至 6.7%，汽车“缺芯”缓和、春节
人口流动政策放松带动餐饮、珠宝等消费反弹。房地产投资增速自去年 12月的-13.9%回升至 3.7%，
从分项来看，新开工和土地购置增速均维持负值，房地产投资增速主要受狭义施工（施工-新开工）
拉动。1-2月出口增速从超 20%降至 16.3%。分项来看，防疫物资和居民消费是 2021年出口超预
期主要来源，随着海外逐渐放开社交隔离和美国财政刺激退出，预计今年防疫物资和居民消费都
会明显承压。总体来看，年初经济恢复基础较弱，稳增长压力依然较大。3月份官方制造业
PMI 49.5，较 2月回落 0.7；非制造业 PMI 48.4，较 2月回落 3.2。受疫情影响，3月份 PMI
出现了超季节性走弱。
本基金报告期内维持了投资高评级品种以及少量杠杆的组合结构，配置上以同业存单、利率
债以及中短期限高等级信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流，在保证安全应对季末
流动性需求及短期资金利率波动的基础上，为投资人实现合理的收益回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期现金管家货币 A 级基金份额净值增长率为 0.4855%，本报告期现金管家货币 B 级基
金份额净值增长率为 0.5450%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值
低于 5000万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
4,937,255,483.75
70.85
其中：债券
4,937,255,483.75
70.85
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
1,201,849,595.13
17.25
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
817,351,058.75
11.73
4
其他资产
12,421,195.62
0.18
5
合计
6,968,877,333.25
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
1.23
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
85,005,609.77 1.24
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
72
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
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1
30天以内
27.19 1.24
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
1.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
41.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
11.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
18.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
100.71 1.24
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
440,897,737.70 6.41
其中：政策性金融债
440,897,737.70 6.41
4
企业债券
124,504,021.79 1.81
5
企业短期融资券
162,976,329.04 2.37
6
中期票据
236,489,184.73 3.44
7
同业存单
3,972,388,210.49 57.73
8 其他
- -
9 合计
4,937,255,483.75 71.76
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1 112120299
21广发银行
CD299
2,000,000 198,761,994.29 2.89
2 112103120
21农业银行
CD120
1,500,000 148,330,929.31 2.16
3 078087 07广核债 1,000,000 103,924,751.61 1.51
4 210211 21国开 11 1,000,000 101,395,491.18 1.47
5 112290969
22星展银行
CD009
1,000,000 99,872,926.44 1.45
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6 112291427
22三菱日联银
行(中国)CD002
1,000,000 99,836,353.18 1.45
7 112291380
22三井住友银
行 CD002
1,000,000 99,836,234.98 1.45
8 112291506
22三井住友银
行 CD003
1,000,000 99,829,689.96 1.45
9 112185808
21南京银行
CD142
1,000,000 99,795,156.31 1.45
10 112212024
22北京银行
CD024
1,000,000 99,496,490.77 1.45
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0807%
报告期内偏离度的最低值
0.0354%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0570%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。
5.9.2
本报告编制日前一年以内，本基金持有的“21广发银行 CD299”的发行主体广发银行股份有
限公司（以下简称“广发银行”）于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处
罚（银保监罚决字(2022)23号）；经查，广发银行存在监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数
据报送违法违规行为；依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相
关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420万元。本基金持有的“21农业
银行 CD120”的发行主体农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）于 2022年 3月 21日收
到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2022)12号）；经查，农业银行存在
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监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送违法违规行为；依据《中华人民共和国银行业监
督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对其处
以罚款 480万元。本基金持有的“22星展银行 CD009”的发行主体星展银行(中国)有限公司（以
下简称“星展银行”）于 2022年 3月 7日收到中国人民银行上海分行的行政处罚（上海银罚字
(2022)20号）；经查，星展银行存在违反金融统计管理规定等违规行为；中国人民银行上海分行
对其给予警告，处以罚款人民币 203.60万元，责令限期改正。本基金持有的“22北京银行 CD024”
的发行主体北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）于 2021年 11月 24日收到中国银行
保险监督管理委员会北京监管局的行政处罚（京银保监罚决字(2021)30号），经查，北京银行存
在发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，中国银行保险监督
管理委员会北京监管局对其给予 40万元罚款的行政处罚。于 2021年 9月 26日收到中国银行保险
监督管理委员会北京监管局的行政处罚（京银保监罚决字(2021)26号）；经查，北京银行存在服
务收费管理不力，违规收费等行为；中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令北京银行改正，
并给予合计 820万元罚款的行政处罚。
本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,953.41
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
-
4
应收申购款
12,418,242.21
5
其他应收款
-
6 其他
-
7 合计
12,421,195.62
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
现金管家货币 A级
现金管家货币 B级
报告期期初基金
份额总额
4,738,391,817.49 2,353,683,293.23
报告期期间基金 2,960,427,155.56 1,275,676,245.53
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总申购份额
报告期期间基金
总赎回份额
3,199,672,643.59 1,247,954,658.31
报告期期末基金
份额总额
4,499,146,329.46
2,381,404,880.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内管理人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复
2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基
金网站 www.bocifunds.com查阅。
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