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万家中证红利LOF(161907)

万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第1号)

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)



































更新招募说明书(202201)





万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2022年第 1号) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 2022年 4月 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 1 重要提示 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2010]1388 号文核准募 集,基金合同生效日为 2011年 3月 17日。2018年 3月 24日,基金管理人按照中 国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12 号) 的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时, 所得或会高于或会低于投资人先前所支付的金额。 本基金标的指数为中证红利指数。 1、样本空间 沪深 300指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券: (1)过去两年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于 0; (2)过去一年内日均总市值排名在前 80%; (3)过去一年内日均成交金额排名在前 80%。 2、选样方法 对样本空间内证券,按照过去两年的平均税后现金股息率由高到低排名,选 取排名靠前的 100只证券作为指数样本。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司,网址: http://www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有 的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 2 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本 基金是一只指数基金,属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并 对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资 人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金 时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋 机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年4月21日,有关财务数据和净值 表现截止日为2021年6月30日,财务数据未经审计。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 3 目


录 一、绪言 ..................................................................... 4 二、释义 ..................................................................... 5 三、基金管理人 .............................................................. 11 四、基金托管人 .............................................................. 21 五、相关服务机构 ............................................................ 24 七、基金合同的生效 .......................................................... 36 八、基金份额的上市交易 ...................................................... 37 九、基金份额的申购与赎回 .................................................... 39 十、基金的投资 .............................................................. 55 十一、基金的业绩 ............................................................ 66 十二、基金的财产 ............................................................ 68 十三、基金资产的估值 ........................................................ 69 十四、基金的收益与分配 ...................................................... 75 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 77 十六、基金的会计和审计 ...................................................... 80 十七、基金的信息披露 ........................................................ 81 十八、侧袋机制 .............................................................. 87 十九 风险揭示 ............................................................... 89 二十、基金合同的终止与基金财产的清算 ......................................... 96 二十一、基金合同内容摘要 .................................................... 99 二十二、托管协议内容摘要 ................................................... 115 二十三、基金份额持有人服务.................................................. 131 二十四、其他应披露事项 ..................................................... 133 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 135 二十六、备查文件 ........................................................... 136 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称《信息披露办法》) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金运 作指引第 3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)等有关法律 法规以及《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》编写。 本招募说明书阐述了万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的投资目标、策 略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 5 二、释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2.基金管理人:指万家基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家中证红利指 数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其 更新 7.基金份额发售公告:指《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)份额发售公 告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》:中国证监会 2013 年 3月 15日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7月 7日颁布、、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 6 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《指数基金指引》:指《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构:指直销机构和代销机构 25.直销机构:指万家基金管理有限公司 26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售 业务的机构,其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具 有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28.场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎 回等业务的场所 29.场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系 统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 7 30.上市交易:基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为 31.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 32.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为万家 基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机 构 33.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 34.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统 35.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 37.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 38.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过 3个月 40.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工 作日 43.T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 8 46.《业务规则》:指《万家基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资人共同遵守 47.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 48.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 49.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 50.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 51.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为 52.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的 A类基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 53.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 54.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 55.元:指人民币元 56.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 57.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 58.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 59.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 9 和基金份额净值的过程 61.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 62.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站)等媒介 63.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基 金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法 全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、基金合同战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法 律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 64.基金产品资料概要:指《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品 资料概要》及其更新 65.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账 户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属 于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户 称为侧袋账户 66.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 67.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 68.A 类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 69.C 类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 10 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 11 三、基金管理人 (一)基金管理人概况


名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002年 8月 23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号


经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:(021)38909626








传真:(021)38909627 股权结构: 中泰证券股份有限公司 49% 新疆国际实业股份有限公司 40% 齐河众鑫投资有限公司





11% 万家基金管理有限公司于 2002 年 8月 23 日正式成立,注册资本 3 亿元人民 币。目前管理一百零四只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家 增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家 货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配 置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证 券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资 基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利 债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开 放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 12 灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置 混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵 活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万 家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资 基金、万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证 券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券 投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券 投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政策性金融 债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券 型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基 金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证 券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放 债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型 证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券 型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券 投资基金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动 能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化 同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型 证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投 资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能 混合型证券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指 数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债 券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期 开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 13 合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债 债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价 值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型 证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开 放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业 混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万 家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万 家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长 一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投 资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持 有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万 家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混 合型证券投资基金、万家稳鑫 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球 成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) 、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家 沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基 金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期 混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混 合型证券投资基金、万家安恒纯债 3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴 恒回报一年持有期混合型证券投资基金。 二、主要人员情况


1、基金管理人董事会成员


董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券 公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年 10月加入万家基 金管理有限公司,2014年 12月起任公司董事,2015年 2月至 2016年 7月任公司 总经理,2015年 7月起任公司董事长。 董事陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作 保障部,2005 年 3 月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监、基金 运营部总监、交易部总监、总经理助理,2019 年 6月起任公司首席信息官,2021 年 3月起任公司董事、总经理。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 14 董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科 长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有 限公司董事,曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为北京中昊 泰睿投资有限公司董事长。 董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务 部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份 有限公司副总经理、财务总监。 独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事、玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。现任无锡尚德太 阳能电力有限公司董事长及无锡尚德益家新能源有限公司董事长。 独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师, 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,教授。曾任潍坊市第二职业中 专讲师。现任山东财经大学教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席丁治平先生,中共党员,硕士,先后任职于南通市职业大学、新 疆统计局、中国银行新疆分行。2002年 2月起加入新疆国际实业股份有限公司, 现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。 监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公 司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007 年 7月起加入永 锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公 司。2015年 6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、产品开发 部总监。 监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公 司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 15 监事姜楠女士,大学本科,学士学位,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。 2013年 3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司综合管理部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员


董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理、首席信息官:陈广益先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江 苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年 10月进 入万家基金管理有限公司工作,2015年 4月起任公司督察长。 副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上 海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责 任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015 年 4月 进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017 年 4 月起任公司副总经理。 副总经理:戴晓云女士,大学本科,学士学位,曾任海证期货有限公司副总 经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数 字化运营及拓展部总监等职。2016 年 7 月进入万家基金管理有限公司工作,2021 年 7月起任公司副总经理。 副总经理:王静女士,硕士研究生,曾任兴业银行济南分行公司业务部科员, 兴业银行济南分行天桥支行行长助理,浙商银行济南分行机构金融部总经理助理, 浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理,浙商银行济南分行小企业 与个银评审部总经理等职务。2021 年 6 月进入万家基金管理有限公司,2021年 7 月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理简历 杨坤,2013 年 11月至 2014 年 12 月在 Fractabole 担任量化 IT工程师;于 2015 年 6 月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。现任万家 180 指数证券投 资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投 资基金(LOF)的基金经理。


历任基金经理:


张鹏:2012年 7月 5日至 2014年 11月 14日 吴涛:2014年 11月 14日至 2015年 5月 23日 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 16 姚霞天:2015年 5月 23日至 2015年 8月 18日 卞勇:2015年 8月 18日至 2018年 11月 9日 朱小明:2017年 4月 8日至 2019年 10月 29日 5、投资决策委员会成员 (1)权益与组合投资决策委员会 主 任:陈广益 副主任:黄海 委 员:莫海波、乔亮、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生,总经理。 黄海先生,副总经理、投资总监、基金经理。 莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监(兼)、基金经理。 乔亮先生,总经理助理、基金经理。 苏谋东先生,公司总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)、 基金经理。 徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。 李文宾先生,基金经理。 高源女士,基金经理。 黄兴亮先生,基金经理。 孙远慧先生,投资研究部副总监。 (2)固定收益投资决策委员会 主 任:陈广益 委 员:苏谋东、孙远慧、尹诚庸、周潜玮 陈广益先生,总经理。 苏谋东先生,总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)、基金 经理。 孙远慧先生,投资研究部副总监。 尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。 周潜玮先生,债券投资部总监、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责


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更新招募说明书(202201) 5 - 17 1.依法募集基金,办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续;


3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益;


5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6.编制中期报告和年度报告;


7.计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格;


8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9.召集基金份额持有人大会;


10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为;


12、执行生效的基金份额持有人大会决定; 13.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人承诺


1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施, 防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 18 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益;


(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益;


(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;


(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、 投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿 于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 19 在制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法 规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人 不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违 章必究。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有 财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作 岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执 行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责; 在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管 理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层 级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风 险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2.内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3.内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序 递进”的四道内控防线: (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相 应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各 岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 20 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部 监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部 门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提 出指导性的意见,形成第四道内控防线。 4.内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; 2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制


1)前台业务风险的控制; 2)后台业务风险的控制。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 21 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李莉 联系电话:(021)6063 7111





(二)主要人员情况





中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营 中心上海分中心,共有员工 300余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。





(三)基金托管业务经营情况





作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 22 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021年一季度末,中国建设银 行已托管 1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年 荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场 清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019 及 2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务 科技实施奖”以及“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。





二、基金托管人的内部控制制度





(一)内部控制目标





作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。





(二)内部控制组织结构





中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。





(三)内部控制制度及措施





资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。





三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序





(一)监督方法





依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 23 基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。





(二)监督流程





1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。





2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。





3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 24 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1.直销机构


本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层) 法定代表人:方一天 联系人:亓翡 电话:(021)38909777 传真:(021) 38909798 客户服务热线: 400-888-0800 网址:http://www.wjasset.com 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址: http://trade.wjasset.com/ 2. 非直销销售机构 (1)中国建设银行股份有限公司


客户服务电话:95533 公司网站: www.ccb.com (2)中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (3)中国工商银行股份有限公司





客户服务电话:95588





网址:www.icbc.com.cn (4)华夏银行股份有限公司 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 25 (5)上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (6)中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.abchina.com (7)中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (8)中泰证券有限公司 客服电话:95538 网址: www.qlzq.com.cn (9)招商证券股份有限公司 客户服务或投诉电话:95565、0755-26951111 、4008888111 公司电子邮箱:sbox@cmschina.com.cn 公司网址:http://www.newone.com.cn/ (10)江海证券有限公司 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (11)广发证券股份有限公司 统一客户服务电话:95575或致电各营业网点 网址:www.gf.com.cn (12)中航证券有限公司 客服电话:4008866567 网址:www.avicsec.com (13)中信证券股份有限公司





统一客服电话:95558





公司网站地址:http://www.citics.com (14)海通证券股份有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 26 注册地址:上海市淮海中路 98号 客服电话:400-8888-001、(021)95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (15)天相投资顾问有限公司 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045500 天相投顾网-网址: www.txsec.com 天相基金网-网址:www.txjijin.com (16)国泰君安证券股份有限公司 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com (17)上海证券有限责任公司 客户服务电话:(021)962518 网址:www.962518.com.cn (18)中信建投有限责任公司


客户服务电话:400-888-8108


网址:www.csc108.com (19)华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (20)信达证券股份有限公司 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (21)申万宏源证券有限公司


客户服务电话:(021)962505


网址:http://www.swhysc.com/


(22)国信证券股份有限公司 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 27 公司网址:www.guosen.com.cn (23)山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (24)民生证券有限责任公司





联系传真:010-85127917





客服电话:4006198888





公司网址:www.mszq.com (25)五矿证券有限责任公司 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (26)华龙证券有限责任公司


客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com (27)中国国际金融有限公司 电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (28)光大证券股份有限公司 客服电话:4008888788 网址:www.ebscn.com (29)中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548


网址:www.citicssd.com (30)东吴证券股份有限公司 客户服务电话:0512-96288 网址:www.dwjq.com.cn (31)日信证券有限责任公司


客服电话:4006609839 网址: http://www.rxzq.com.cn (32)中银国际证券有限责任公司


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更新招募说明书(202201) 5 - 28 客服电话:4006208888 网址: http://www.bocichina.com (33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (34)诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (35)上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (36)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www. ehowbuy.com (37)深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com (38)北京展恒基金销售有限公司 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (39)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (40)华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999;029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (41)和讯信息技术有限公司 客服电话:400-920-0022 公司网站:licaike.hexun.com (42)中国中投证券有限责任公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 29 客户服务电话: 95532 公司网站:http://www.china-invs.cn/ (43)金元证券股份有限公司 客户服务电话: 4008-888-228


公司网站: www.jyzq.cn (44)万银财富基金销售有限公司 客服电话:400-808-0069 网站:www.wy-fund.com (45)东海证券股份有限公司


客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


(46)北京钱景基金销售有限公司 客户服务电话:400-893-6885 网址:fund.qianjing.com (47)上海汇付金融服务有限公司


客户服务电话: 400-820-2819


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(48)中信期货有限公司 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (49)北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 网址: www.hongdianfund.com/ (50)国金证券股份有限公司 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (51)大泰金石基金销售有限公司 客户服务电话:021-22267982 网址:www.dtfortune.com (52)盈米财富管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 30 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (53)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (54)上海好买基金销售有限公司 客户服务电话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (55)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 客服电话:400-8909-998 网址:www.jnlc.com (56)深圳富济基金销售有限公司 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (57)武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (58)海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (59)北京广源达信基金销售有限公司 客服电话:400-623-6060 网址:www:niuniufund.com (60)平安证券有限责任公司


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更新招募说明书(202201) 5 - 31 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn/ (63)上海基煜基金销售有限公司 客户服务电话:021-65370077 网址: www.jiyufund.com.cn (64)中国民生银行直销银行 客户服务电话:10100123 网址:www.mszxyh.com (65)华福证券有限责任公司 客服电话:400-889-6326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ (66)北京懒猫金融信息服务有限公司 客户服务电话:4001-500-882 网址:http:// www.lanmao.com (67)北京肯特瑞基金销售有限公司 个人业务:95118 企业业务:4000888816 网址:fund.jd.com (68)北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (69)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:4006199059 网址:www.fundzone.cn (70)北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话:400-061-8518 蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com (71)天津万家财富资产管理有限公司 客服电话:010-59013895 网址: www.wanjiawealth.com 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























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更新招募说明书(202201) 5 - 34 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 电话:010-58598839


传真:010-58598834


(三)律师事务所 名称:北京市大成律师事务所上海分所 地址:上海中心银城中路 501号 15、16层 电话:021-38722416 联系人:华涛


(四)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 办公地址:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 联系电话:021-63391166 传真:021-63392558 联系人:徐冬 经办注册会计师:王斌、徐冬 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























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六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会 2010年 10 月 11 日证监许可[2010]1388 号文核准。实际募集期限为自 2011 年 2 月 14 日至 2011 年 3月 11 日,本基金募集期共募集 1,088,639,584.43 份基金份额(含有效 认购资金利息折转的基金份额)。有效认购户数为 16,900户。 基金类别:股票型证券投资基金


基金运作方式:上市契约型开放式


基金存续期间:不定期 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 36 七、基金合同的生效 根据有效的法律法规的有关规定,本基金于 2011年 3月 17日成立,自该日起 本基金管理人正式开始管理本基金。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 37 八、基金份额的上市交易 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所 (二)上市交易的时间及交易代码 本基金上市交易的时间为2011年6月15日,交易代码为161907。 (三)上市交易的规则 1.本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3.本基金买入申报数量为100 份或其整数倍; 4.本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 5.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以 及其他有关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后,注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人T 日卖 出成功后,注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (七)上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关业 务规则执行。 (八)暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易: (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 38 (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份; (3)违反国家有关法律、行政法规,被中国证监会决定暂停上市; (4)严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》; (5)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在 至少一种指定媒介上刊登暂停上市公告。 (九)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请, 经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介上刊登恢 复上市公告。 (十)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; (2)基金合同终止; (3)基金份额持有人大会决定终止上市; (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,由深圳证券交易所终止本基金上市交易,基金管 理人报经中国证监会备案后终止本基金的上市,并在至少一种指定媒介上刊登终 止上市公告。 (十一)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,由基金管理人履行相应的程序后,对本基金基金合 同予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募 说明书中列示。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 39 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,C类基金份 额仅可通过场外方式办理申购与赎回。 投资人可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回 业务,场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易 所会员单位。投资者还可使用开放式基金账户,通过基金管理人、场外代销机构 柜台系统办理申购、赎回业务。 投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的 营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购 和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公 告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。若基金管理 人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述 方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1.申购与赎回的开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资者或基金份额持有人办理基金申购、赎回等 业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日(基金管理人根据相关法律法规 及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参 见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。 投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份 额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回及转换业务已于 2011年 6月 15日开放。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 40 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价 格。 (三)申购与赎回的数额限制 1.申购的数额限制 (1)投资者场内申购时,每笔最低申购金额为 1000元。 (2)投资者场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原 则上,每笔申购本基金的最低金额为 1 元,实际操作中,各销售机构可根据自己 的情况调整申购金额限制。 (3)基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市 场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述对申购的金额和赎回的 份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须 在调整前2 日内至少在一种中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备 案。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见更新的招募说明书及相关公告。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.赎回的数额限制 (1)本基金不设场外单笔最低赎回份额; (2)基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最 大不超过 99,999,999份基金份额。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制


基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不 足 1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。 在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情 况,调整上述第 1至 3项的数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工 作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 (四)申购与赎回的原则 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 41 1.“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计 算的该类基金份额净值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5.投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需 遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式


(1)投资者必须根据基金销售机构及深圳证券交易所规定的程序,在开放日的 业务办理时间内,以书面或销售机构公布的其他方式提出申购或赎回的申请,并 办理有关手续;


(2)投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金;基金份额持 有人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)及注册登记机构必须有足够的基金 份额余额,否则会因所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。


2.申购与赎回申请的确认


基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性 进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的 受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以 注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3.申购与赎回款项支付


(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已 缴付的申购款项退还给投资人。 (2)基金份额持有人 T 日的赎回申请成功后,基金管理人将赎回款项于 T+7 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 42 日(包括该日)内划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回时,款 项的支付办法按基金合同、招募说明书的有关规定处理。 (六)申购与赎回的费用、数额和价格 自 2013 年 4 月 15日起,本基金对通过直销渠道申购、赎回的养老金客户与 除此之外的其他投资者实施差别的申购、赎回费率。养老金客户指全国社会保障 基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企 业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计 划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基 金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布 临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 1.申购费用 (1)申购费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户 A类基金份额申购费率见下表: 申购金额(M,含申购费) 特定申购费率 M < 100万元 0.15% 100万元 ≤ M < 500万元 0.12% 500万元≤ M < 1000 万元 0.08% M ≥ 1000万元 每笔 1000元 本基金其他投资者 A类基金份额申购费率:


申购金额(M,含申购费) 申购费率 M < 100万元 1.5% 100万元 ≤ M < 500万元 1.2% 500万元≤ M < 1000万元 0.8% M ≥ 1000万元 每笔 1000元 C类基金份额在申购时不收取申购费。 (2)申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 43 注:对于 1000万元(含)以上的申购适用于绝对数额的申购费金额,净申购 金额=申购金额-申购费用。 (3)投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。 (4)本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资者承担,主要 用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。C类基金 份额在申购时不收取申购费。 (5)若投资者在一个交易日内多笔申购,则根据每笔申购金额所对应的费率档 次分别计算每笔申购费用。 2.赎回费用 (1)赎回费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户 A类基金份额赎回费率见下表: 持有时间(自然日)


特定赎回费率


N<7天 1.5% 7天≤N<1年 0.125%


1年≤N<2年 0.0625%


N≥2年 0%


对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。 本基金其他投资者 A类基金份额的赎回费率具体为: 场外赎回费 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% N < 1年 0.5% 1年 ≤ N < 2年 0.25% N ≥ 2年 0 场内赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0.5% 注:赎回费的计算中,1年指 365个公历日。 从场内转托管至场外的 A 类基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管 日转入确认日开始计算。 本基金 C类基金份额的赎回费率为: 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 44 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% N ≥ 7天 0 (2)基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费 用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取,扣除注册登记费和其他必要的手续 费后的余额归入基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国 证监会规定的比例下限。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额 计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费用中按赎回费总 额的 25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费(对养老金 客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产)。 3. 若因法律法规的修改、更新或新法律法规的颁布施行导致本基金的申购或 赎回费率与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法 规的规定为准,及时作出相应的变更或调整,同时就该等变更或调整进行公告。 4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式。在按相关 监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费 率;调高基金申购费率和基金赎回费率,应召开基金份额持有人大会通过决议并 报中国证监会备案。最新的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书 中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 5.对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人按相关监管部门 要求履行必要手续后,可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购 费率和基金赎回费率。 基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒介 及基金管理人网站公告。 6.申购份额与赎回金额的计算 (1)申购份额与赎回金额、余额的处理方式 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 45 1)申购份额、余额的处理方式 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若 有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。 场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若 有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用截位的方法保留到整数位, 不足一份基金份额部分的申购资金零头,由交易所会员返还给投资人。 2)赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相 应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生 的收益或损失计入基金财产。 (2)基金申购份额的计算 1)申购费用适用比例费率时,申购份数的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值 2)申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 例:某投资者(养老金客户)投资 10,000元申购本基金,假设申购当日基金 份额净值为 1.05元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+0.15%)=9,985.02元 申购份额=9,985.02/1.0500=9,509.54份 即该投资者实得申购份额为 9,509.54份。 例:某投资者(非养老金客户)投资 10,000元申购本基金,假设申购当日基 金份额净值为 1.05元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份 如果投资者(非养老金客户)是场外申购,则该投资者实得申购份额为 9,383.07份。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 46 如果投资者是(非养老金客户)场内认购,则该投资者实得申购份额为 9,383 份,其余 0.07份对应金额将返还给投资者。 (3)基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回价格=赎回当日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某基金份额持有人(养老金客户)赎回本基金 10,000份基金份额,持有 时间为一年两个月,对应的赎回费率为 0.0625%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.0625%=6.56元 净赎回金额=10,500-6.56=10,493.44元 即:基金份额持有人(养老金客户)赎回本基金 10,000万份基金份额,假设 赎回当日基金份额净值是 1.0500元,则其可得到的净赎回金额为 10,493.44元。 例:某基金份额持有人(非养老金客户)赎回本基金 10,000份基金份额,持 有时间为一年两个月,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.25%=26.25元 净赎回金额=10,500-26.25=10,473.75元 即:基金份额持有人(非养老金客户)赎回本基金 10,000万份基金份额,假 设赎回当日基金份额净值是 1.0500元,则其可得到的净赎回金额为 10,473.75元。 7.基金份额净值的计算公式 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,可 以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 47 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避 前述 50%比例要求的情形时。 7.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的 本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规 定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投 资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购 金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8、9暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 48 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申 请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续 开放日的相应类别基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开 放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20个工作日,并在指定媒介上公告。 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回 的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有 人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行 延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延 期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 49 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请 时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1个开放日的各类基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在 指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的各 类基金份额净值。 (十一)基金转换 目前本基金已在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通 与万家旗下各基金的转换业务,可转换基金的名称及具体转换规则详见基金管理 人公告。 在代销渠道,在同一注册登记机构登记(中登上海TA和中登深圳TA不属 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 50 于同一注册登记机构),由同一销售机构销售的、使用同一个交易账户的由本公司 管理的基金可以互相转换。开通转换的具体代销机构名称和在该机构开通的可转 换基金的名称,参见基金管理人公告。 Ⅰ、基金转换费用及基金转换份额 本公司所有基金间转换费用的计算规则统一如下: 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两 部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的 赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取 补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所 对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费 的 25%归入转出基金资产。 2、本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优 惠,详情如下: (1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基 金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于 0.6%时,优惠后申购补差 费率不低于 0.6%;转入基金标准申购费率低于 0.6%时,申购补差费率按转入基金 标准申购费率执行。 (2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的 申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。 (3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。 3、基金转换的计算公式





A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E





F=B×C×D





J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H





其中,





A为转入的基金份额;





B为转出的基金份额; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 51





C为转换当日转出基金份额净值;





D为转出基金份额的赎回费率;





E为转换当日转入基金份额净值;





F为转出基金份额的赎回费;





G 为转出基金份额对应的未支付收益 (仅限转出基金为货币市场基 金时);





H 为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 时,则 H=0;





J为申购补差费。 特别提示:由万家 180、万家优选、万家和谐(前端)、万家引擎转入万家精 选、万家红利、万家稳增 A时,如果投资者的转出金额在 500万(含)至 1000万 之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不 再扣减申购原基金时已缴纳的 1000元申购费。 具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保 留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财 产所有。转换费用的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 Ⅱ、转换业务规则 1、基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、使用同 一个交易账户的、且由本公司管理的基金。若转换的两只基金不在同一注册登记 机构登记(中登上海 TA和中登深圳 TA不属于同一注册登记机构),则应在提交转 换申请之前在对应销售机构的同一交易账户下开立转入基金所在的注册登记机构 对应的基金账户。 特别提示:若通过本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托发起基金 转换申请,如果转出基金份额对应的交易账号没有关联上转入基金所需的基金账 户,系统会自动增开基金账户,基金份额持有人无需另外提交开户申请。 2、单笔基金转换的最低申请份额为 500份,单笔转换申请不受转入基金最低 申购数额和转出基金最低赎回数额限制。 3、基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉 及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 52 4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额 净值为基础进行计算。 5、正常情况下,基金管理人将在 T+1日对基金份额持有人 T日的基金转换业 务申请进行有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的,注册登记机构在 T+1 日办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)基 金份额持有人可向销售机构查询基金转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该 部分基金份额。 6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开 放日基金总份额 10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将 采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将 不予以顺延。 7、转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之 日起开始计算。 8、如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时,基 金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为 负时,该收益将一并计入转入基金份额。 9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金 份额,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处 理原则。 Ⅲ、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟 应在调整生效前 3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无 论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 53 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记 结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。 (十三) 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额 登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易 买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交 易,也可以直接申请场内赎回,不可以申请场外赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回,不可以在深圳证券 交易所上市交易,也不可以直接申请场内赎回。 2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交 易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 3. 跨系统转登记 (1)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的 A类基金份额在注册登记系 统和证券登记结算系统间进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定办理。基金份额持有人办理上述业务时,基金销售机构可以按照规定的 标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 54 自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 新增加的开通定期定额投资的代销机构,基金管理人将随时进行公告,具体 可到基金管理人网站查询。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻,并收取一定 的手续费用。 (十六)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 55 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险 控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指 数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经 中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托凭证)、新股(一级 市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允 许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红 利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (三) 标的指数


本基金的标的指数为中证红利指数。 如果中证指数公司停止中证红利指数的编制及发布、中证红利指数由其他指 数替代、由于指数编制方法等重大变更,导致中证红利指数不宜继续作为本基金 标的指数,或者未来有更合理、更能代表市场中高分红股票的整体情况和走势的 成份股指数推出时,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合 法权益的原则,与本基金托管人协商一致并依法履行相关程序后变更本基金的标 的指数和投资对象。 (四)投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 56 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会 对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1. 资产配置策略 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红 利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配 置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2. 股票投资策略 本基金原则上采用完全复制法来跟踪中证红利指数,按照中证红利指数成份 股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指 数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当 调整:


1)本基金股票组合根据所跟踪的中证红利指数对其成份股的调整而进行相应 的定期跟踪调整; 2)根据指数编制规则,中证红利指数成份股因增发、送配、分红或其他原因 所造成的临时成份股调整,本基金将根据中证红利指数成份股临时调整决定及其 需调整的权重比例,进行相应调整; 3)根据指数编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,对投资 组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差; 4)根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响,以尽可能贴近 标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整; 5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制或法律法 规、基金合同等合规因素限制,使本基金无法依据指数购买某成份股的情况,本 基金可以根据实际情况对投资组合进行调整; 6)其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往经验,对 本基金资产进行适当调整,力争在控制风险的前提下,获得更接近标的指数的收 益率; 7)对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票 投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 57 方面的差异而或有的负面影响。 3.债券投资策略 本基金基于流动性管理的需要,以保证基金资产流动性为目的,可以投资于国 债、金融债等到期日在一年以内的债券。本基金在构建债券投资组合时,合理评 估收益性、流动性和信用风险,有效利用基金资产,提高基金资产投资收益。 4.其他金融衍生产品投资策略 在法律法规许可时,本基金可在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前 提下,结合对金融衍生产品的研究,运用金融衍生工具谨慎进行投资,提高投资 效率。如有新的产品推出市场,本基金将在届时相应法律法规的框架内,制订符 合本基金投资目标的投资策略。 (五)业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率 中证红利指数由中证指数有限公司编制和计算,其挑选在上海证券交易所和 深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100只股票作为样本,以反映 A股市场高红利股票的整体状况和走势。


本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理 人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更 换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作。 如果标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于 指数编制单位更名、指数更名等事项);或者今后证券市场中有其他代表性更强的 业绩比较基准推出时,本基金管理人在征得基金托管人同意的情况下,履行适当 程序后按实际情况变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前依照《信息 披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上公告。中证系列指数由中证指 数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 58 确性。但无论因为疏忽或其他原因,中证指数有限公司,上海证券交易所,深圳 证券交易所不因指数的任何错误对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误给 予建议。关于指数值和成份股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 (六)投资决策程序 基金管理人内设投资决策委员会为基金投资的最高决策机构,由基金经理及 基金经理助理组成的基金管理部在投资决策委员会授权的范围内负责基金的投资 工作。基金的投资过程如下: 1.投资决策委员会提出基金投资策略和投资方案的研究需求; 2.研究发展部根据投资决策委员会制定的投资策略,根据国家政策、宏观经 济、利率和通货膨胀预期、基金合同的规定以及中证红利指数构成公司的相关分 析,形成指数化投资和债券投资预案,在验证分析投资预案,进行历史模拟后,通过 风险测算后提出可行性结论,报投资决策委员会批准; 3.基金管理部执行投资方案,确定具体的执行程序。基金管理部的目标是确保 基金股票组合的收益率最大程度地拟合目标指数增长率; 4.具体的投资方案形成后,由中央交易室执行; 5.监察稽核部负责监督基金管理部投资方案的执行情况,并进行投资风险管 理。监察稽核部负责核查基金的操作是否符合《基金合同》和有关基金投资的法 律、法规,对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,提交风险监控报告;若跟踪误 差超过一定范围,协助基金管理部进行投资组合修正; 6.投资决策委员会及下设风险控制组负责审核风险监控报告。 (七)风险收益特征





本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合 型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制:


(1) 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中 证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%; (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 59 (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%;


(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;


(5)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内 上市交易的股票合并计算; (9)本基金应在基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定; (10)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,履行适当程 序后,基金不受上述限制。 除上述第(2)、(6)、(7)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 的从其规定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 60 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 对于因上述(5)-(6)项情形导致无法投资的中证红利指数成份股及经中 证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票,基金管理人在严格控制跟踪误 差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (十)基金的融资、融券和转融通证券出借业务 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 根据中基协发[2015]4号文“关于发布《基金参与融资融券及转融通证券出借 业务指引》的通知”规定,本基金可以参与转融通证券出借交易,并在业务开展 过程中遵循下列规定:“在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得 超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期 限按照市值加权平均计算”。 (十一)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 61 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。 (十二)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 19 日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载误导性陈述及重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 6月 30日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,722,884.14 93.58 其中:股票 138,722,884.14 93.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,678,945.78 5.85 8 其他资产 838,744.85 0.57 9 合计 148,240,574.77 100.00


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更新招募说明书(202201) 5 - 62 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,121,269.64 7.60 C 制造业 72,281,781.28 49.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,877,550.20 2.65 E 建筑业 523,315.65 0.36 F 批发和零售业 7,667,252.10 5.24 G 交通运输、仓储和邮政业 5,402,375.62 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,636,899.92 1.80 J 金融业 11,063,838.40 7.56 K 房地产业 21,534,238.40 14.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 789,390.00 0.54 S 综合 1,175,640.00 0.80 合计 138,073,551.21 94.37


1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,107.68 0.27 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 14,638.91 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,230.40 0.01 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 63 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 173,958.40 0.12 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 649,332.93 0.44


1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000718 苏宁环球 840,800 6,970,232.00 4.76 2 002756 永兴材料 66,600 3,955,374.00 2.70 3 600327 大东方 459,100 3,948,260.00 2.70 4 002088 鲁阳节能 157,700 3,625,523.00 2.48 5 002516 旷达科技 637,300 3,377,690.00 2.31 6 000036 华联控股 707,790 3,298,301.40 2.25 7 600188 兖州煤业 185,500 2,849,280.00 1.95 8 002238 天威视讯 417,231 2,636,899.92 1.80 9 002110 三钢闽光 390,250 2,630,285.00 1.80 10 002884 凌霄泵业 107,600 2,506,004.00 1.71


1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 64 值比例(%) 1 688131 皓元医药 704 173,958.40 0.12 2 688269 凯立新材 1,407 141,994.44 0.10 3 688499 利元亨 992 38,539.20 0.03 4 301020 密封科技 3,465 36,867.60 0.03 5 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02


1.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细


本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 65 11. 投资组合报告附注 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,638.80 2 应收证券清算款 196,121.83 3 应收股利 - 4 应收利息 834.12 5 应收申购款 620,150.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 838,744.85


1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 688131 皓元医药 173,958.40 0.12 新股流通受限 2 688269 凯立新材 141,994.44 0.10 新股流通受限 3 688499 利元亨 38,539.20 0.03 新股未流通 4 301020 密封科技 36,867.60 0.03 新股未流通


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更新招募说明书(202201) 5 - 66 十一、基金的业绩 基金业绩截止日为 2021年 6月 30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净 值 增 长率① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021年 1 月 1日至 2021年 6 月 30日 15.40% 0.84% 11.53% 0.85% 3.87% -0.01% 2020年 9.39% 1.26% 3.44% 1.26% 5.95% 0.00% 2019年 20.21% 1.05% 15.02% 1.06% 5.19% -0.01% 2018年 -16.89% 1.13% -18.27% 1.14% 1.38% -0.01% 2017年 18.66% 0.55% 16.69% 0.56% 1.97% -0.01% 2016年 -7.45% 1.45% -7.13% 1.35% -0.32% 0.10% 2015年 27.09% 2.70% 25.93% 2.51% 1.16% 0.19% 2014年 52.30% 1.09% 48.72% 1.08% 3.58% 0.01% 2013年 -7.98% 1.40% -9.52% 1.41% 1.54%


-0.01% 2012年 6.93% 1.15% 6.82% 1.15% 0.11% 0.00% 基 金 成 立 日 至 2011 年 -18.51% 1.01% -26.16% 1.14% 7.65% -0.13% 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 67 12 月 31 日 基 金 成 立 日 至 2021年6 月 30日 114.97% 1.37% 57.10% 1.34% 57.87% 0.03% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的 变动的比较(2011年 3月 17日至 2021年 6月 30日) 注:本基金成立于 2011年 3月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 68 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约 定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与 基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不 得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 69 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 70 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5. 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产。 (四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算,均精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金 资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 71 同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差 错时,视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同 行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及 时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿 责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅 对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 72 失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当 得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其 实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失 时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成 基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和 托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负 责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中 支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 73 人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基 金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况, 会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 4. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停估值; 5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计 算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日 的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金份额净值予以公 布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必 要的措施消除由此造成的影响。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 74 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 75 十四、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后的 余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应 类别的基金份额; 3. 本基金收益每年最多分配 6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基 准日可供分配利润的 20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资 产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配; 5. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现 金红利或将现金红利按除息日除权后的各类份额净值自动转为相应类别的基金份 额进行再投资,且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同的分红方 式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能 选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 76 证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时 间不得超过 15个工作日; 7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分 配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告; 2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 资金的划付。 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定 或相关公告。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 77 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3. C类基金份额计提的销售服务费; 4.基金上市费用; 5.基金财产拨划支付的银行费用; 6.基金合同生效后的基金信息披露费用; 7.基金份额持有人大会费用; 8.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 9.基金的证券交易费用; 10.基金的指数使用费 本基金指数许可使用基点费的收取标准为以中证红利指数作为跟踪标的的基 金资产净值的万分之二,许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元; 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 78 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算 方法如下:


H=E×0.60%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售 服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构,若遇 法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4.基金的指数使用费 在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的 0.02%年费率计 提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用基点费 E为前一日基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始每日计提,按季支付。收取下限为每季度人 民币伍万元。 5.除管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费、指数使用费之外的基金费 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 79 用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基 金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒介上刊登公告。 (六) 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见招募说明书的规定或相关公告。 (七)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 80 十六、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12 月 31日,如果基金募集所 在的会计年度,基金合同生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关 规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注 册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注 册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托 管人(或基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 81 十七、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同 及其他有关规定。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发 点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实 性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站 (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本 为准。。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发 售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 82 金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基 金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金 管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明 书。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金产品资料概要 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基 金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (四)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报 刊和网站上。 (五)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效 公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (六)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交 易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管 理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 83 3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (八)各类基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各 类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (九)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金 年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所审计; 2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (十)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上: 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2.基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算; 3.转换基金运作方式、基金合并; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 84 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务 所; 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控 制人; 8.基金募集期延长或提前结束募集; 9.基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10.基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十; 11.基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个 月内变动超过百分之三十; 12.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14.基金收益分配事项; 15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更; 16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%; 17.本基金开始办理申购、赎回; 18.本基金发生巨额赎回并延期办理; 19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21.基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 22.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 85 (十一)澄清公告 在本基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有 人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十二)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案, 并予以公告。 (十三)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十四) )实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定或相关公告。 (十五)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十六)中国证监会规定的其他信息 (十七)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、各类基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 86 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15年。 (十八)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指 定媒介上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 87 十八、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序


当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请于侧袋机 制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况 出具专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回


1、启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额持有 人情况为基础,确认侧袋账户持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋 机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回 申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换; 同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎 回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间,本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为 基准。


基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户 资产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特 定资产变现后方可列支。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 88 五、实施侧袋机制期间基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下, 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 六、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资 产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明 不作为特定资产最终变现价格的承诺。 七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原 则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应 款项。 侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法 律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托 管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人 大会审议。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 89 十九 风险揭示 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1.政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发 展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2.经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性 的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益 造成影响。 3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利 率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的 利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 5.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下 降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 (1)流动性风险评估 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 90 本基金面临的流动性风险主要体现在以下几个方面:一是建仓成本控制不力, 建仓时效不高;二是基金资产变现能力差,或者变现成本高;三是投资者在大额 赎回时缺乏应对手段;四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。造成流动 性风险的原因主要是市场整体流动性不平衡,在某些时期成交活跃、流动性非常 好,而在另一些时期,成交稀少,流动性差。这种整体上的不平衡导致建仓成本 高昂、变现能力差、巨额赎回损失大。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨 额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额 50%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申 请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨 额赎回的情形及处理方式”。 发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。 在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额 还将面临净值波动的风险。 (3)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投 资者的潜在影响 除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受 赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定 的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。 若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。 若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排 带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于 7日的投资者,费率不低于 1.5%。短期赎 回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 91 于 7日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金 的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申 购或赎回本基金。 (4)实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机 制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账 户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最 终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以 主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告 期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺, 对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五) 存托凭证投资风险 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与 存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括 但不限于以下风险: (1)与存托凭证相关的风险 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 92 1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发 行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持 有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。 2)基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托 协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式 进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 3)基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东 身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使 分红、投票等权利。 4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但 不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协 议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。 6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 7)存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础 证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托 人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 (2)与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高 于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交 易价格。 (3)与境外发行人相关的风险 1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用 境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市 地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股 东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公 司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 93 与公司重大事务的决策。 3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼, 但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据 当地法律制度提起证券诉讼。 (4)与交易机制相关的风险 1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存 托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研 究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动, 可能对境内证券价格产生影响。 3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股 票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为, 从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波 动。 4)基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的 相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为 境外基础证券。 (六)本基金所特有的风险 1.本基金属于股票型指数基金,原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指 数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的情况下, 可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2.以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离,造成 跟踪误差风险: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 94 (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)由于法律法规的限制,不能投资于部分标的指数成分股带来的跟踪误差; (10)其他因素带来的偏差。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制 在 4.00%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指 数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集 基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式, 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 本基金标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,从而使基金的部分 资产无法变现或出现大幅折价,存在对基金净值产生冲击的风险,也可能使基金 因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。此外,根据相关规 定,本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制 机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策 程序后可对相关成份券进行调整,从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约 定目标的风险。 (七)其他风险 1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2.因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不 完善产生的风险; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 95 3.因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5.因业务竞争压力可能产生的风险; 6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 7.其他意外导致的风险。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 96 二十、基金合同的终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)转换基金运作方式; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率。但根据适用的 相关规定提高该等报酬标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金全部或部分份额类别的 申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规、本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒介公告。 (二)本基金合同的终止 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 97 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止时,基金管理人应当自发生基金合同终止事由之日起 30 个 工作日内组织成立基金财产清算小组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相 关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请律师事务所出具法律意见书; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 98 (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见 书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 99 二十一、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1.基金份额持有人的权利与义务


同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼;





(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;





(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 2.基金管理人的权利与义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 100 运用基金财产; (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; (3)发售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式; (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本 基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大 损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的 利益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对 注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; (11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; (12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (13)依法召集基金份额持有人大会;





(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 101 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期报告和年度报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 102 (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会决议; (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管 理;





(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3.基金托管人的权利与义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基 金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利 益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料;





(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 103 (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值和基 金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管 理人追偿; (19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 104 (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立并保存基金份额持有人名册;





(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。





(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的投票权。


2.召开事由


当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金 份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法规要 求提高该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同, 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金全部或部分份额类别的 申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 105 (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规、本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。


3.召集人和召集方式


(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内 召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理 人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应 当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30日向中国证监 会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。





4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、 地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日 前 30天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 106 (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决 方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不 影响计票和表决结果。 5.基金份额持有人大会的召开方式


(1)会议方式 1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或 基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 4)会议的召开方式由召集人确定。


(2)召开基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 107 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符 合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的注册登记资料相符。 2)通讯方式开会


在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; ②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为 “监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; ③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计 基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监 督的,不影响表决效力; ④本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; ⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。 6.议事内容与程序


(1)议事内容及提案权 1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集 人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进 行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 108 大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会 上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变 更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提 请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除 外。 5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提 案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30日及时公告。否则,会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单 位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表 决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 109 表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的 决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以 上通过方为有效,除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以 一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转 换基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 8.计票


(1)现场开会 1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中 推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 110 与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理 人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。


2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布 计票结果。


3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如 大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持 人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主 持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。


9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式


(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证 监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于第九章第 2 条所规定的第 (1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,关于第九章第 2条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决 议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基 金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效 的基金份额持有人大会决议。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2日内在指定媒介公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 10. 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 111 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1) 基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额 10%以上(含 10%); 2) 现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3) 通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分 之一); 4) 当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人 大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权 他人参与基金份额持有人大会投票; 5) 现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6) 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7) 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 11、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1.基金合同的变更 (1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召 开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 1)转换基金运作方式; 2)变更基金类别; 3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; 4)变更基金份额持有人大会程序; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 112 5)更换基金管理人、基金托管人; 6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率。但根据适用的 相关规定提高该等报酬标准的除外; 7)本基金与其他基金的合并; 8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金全部或部分份额类别的申 购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规、本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。 (2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒介公告。 2.基金合同的终止


有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1)基金财产清算组 1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 113 监督下进行基金清算。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相 关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3)对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行估价和变现; 5)聘请律师事务所出具法律意见书; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 8)参加与基金财产有关的民事诉讼; 9)公布基金财产清算结果; 10)对基金剩余财产进行分配。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 114 金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见 书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。


(四)争议的解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和 登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 115 二十二、托管协议内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼 层 9层) 邮政编码:200122 法定代表人:方一天 成立日期:


2002年 8月 23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]44号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期间:持续经营 2.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 116 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管 人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约 定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经 中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托凭证)、新股(一级 市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允 许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红 利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中 证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%; (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%;


(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;


(5)本基金投资流通受限的单只证券,锁定期在 3个月以内(含 3个月)的流 通受限证券,投资金额不得超过该基金资产净值的 7%;锁定期在 3个月至 1年(含 1年)的流通受限证券,投资金额不得超过该基金资产净值的 5%,本基金持有的所 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 117 有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;经基金管理人和基金托管 人协商,履行适当程序后可对以上比例进行调整; (6)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (9) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内 上市交易的股票合并计算; (10)本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定; (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序 后,基金不受上述限制。 除上述第(2)、(7)、(8)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 的从其规定。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 118 五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管 理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关 联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的 股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性, 并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规 禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻 止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托 管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由 此造成的损失,并向中国证监会报告。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交 易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照 交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每 半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本 次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应 向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人 协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 119 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5.本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是 否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。 (1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发 行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应制订流动性风险处置预案并经 其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投 资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常 情况的处置。 基金管理人应及时向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风 险处置预案。 (3)基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采 取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金 巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应 保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (4)本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债 券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关 工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失, 及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 120 (5)本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (6)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料 包括但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (7)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行 及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (8)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立 与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 基金托管人发现情况异常时,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应在下一 工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明原因和解决措施。 基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (9)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 121 督和核查。 7.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管 人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知 事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规 定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按 照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 10.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金 托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 122 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发 出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金 托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1.基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责 任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1) 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 123 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时 间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为 有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 3.基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保 管和使用。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 124 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代 表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 基金参与认购未上市债券时,基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合 同或协议,明确约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过 户事宜承担相应责任。 6.其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的 保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人 持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15年。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 125 (五)基金资产估值、基金资产净值计算与复核 1.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数,各类基金 份额净值的计算,均精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管 人复核,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格。 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 126 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。 4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5) 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 (3)特殊情形的处理 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 127 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6)项进行估值时,所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 3.基金份额净值错误的处理方式 (1)当任一类基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时,视为该 类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算 错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应 由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后 按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,各类基金份 额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基 金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管 人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重 新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情 形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损 失,由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致各类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 128 的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的各类基金份额净值计算错误,基 金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必 要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情 况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致 的; (5) 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停估值; (6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 129 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个 月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的 编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度 报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8.基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制 结果。 9、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保 管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 130 途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准 或备案后生效。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 131 二十三、基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些 服务项目: (一)基金份额持有人投资交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金 投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要求 提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资人的要求提交成交确认单。 (二)基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三)基金份额持有人交易对账单服务 基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。万家基金公司已 全面开通了电子账单服务。主要有电子邮件账单(季度)和短信账单(月度)两 类,均免费发送。 (四)信息订制服务 投资人可申请信息订制服务。如申请电子邮件订制服务,可获得服务内容包 括基金份额净值、基金份额累计净值、基金每日信息、客服周刊等。未预留电子 邮件地址的投资人,可通过 callcenter@wjasset.com邮箱申请信息订制服务。 (五)资讯服务 1.客户服务电话 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话: 400-888-0800 客户服务传真:021-38909778 2.公司网站:


基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com


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更新招募说明书(202201) 5 - 132 基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com 投资人也可登录基金管理人网站,在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言" 栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招 募说明书。 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线 咨询等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 133 二十四、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定信息披露媒介进行公开披露。 序号 公告事项 披露日期 1 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2020年 中期报告 2020年 08月 28日 2 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产 品资料概要(更新) 2020年 08月 28日 3 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募 说明书的提示性公告 2020年 10月 24日 4 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招 募说明书(2020年第 1号) 2020年 10月 24日 5 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2020年 第 3季度报告 2020年 10月 27日 6 万家基金管理有限公司关于旗下基金在广发证 券有限公司开通定投、转换及费率优惠的公告 2020年 11月 21日 7 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业 务及参与其费率优惠活动的公告 2020年 12月 02日 8 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限 公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加 费率优惠活动的公告 2020年 12月 05日 9 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 在长量基金定投起点的公告 2020年 12月 10日 10 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合 同(更新) 2020年 12月 19日 11 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协 议(更新) 2020年 12月 19日 12 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招 募说明书(2020年第 2号) 2020年 12月 23日 13 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产 品资料概要(更新) 2020年 12月 23日 14 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加 中国工商银行申购、AI投及定投优惠活动的公 告 2020年 12月 31日 15 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2020年 第 4季度报告 2021年 01月 21日 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 134 16 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在一 路财富开通基金定投业务及参与其费率优惠活 动的公告 2021年 03月 02日 17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东 方财富证券开通基金定投业务的公告 2021年 03月 11日 18 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2020年 年度报告 2021年 03月 30日 19 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运 作指引第 3号——指数基金指引》修订基金合 同的公告 2021年 03月 31日 20 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产 品资料概要(更新) 2021年 03月 31日 21 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合 同(更新) 2021年 03月 31日 22 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招 募说明书(2021年第 1号) 2021年 03月 31日 23 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 宁波银行为销售机构并开通定投业务的公告 2021年 04月 15日 24 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年 第 1季度报告 2021年 04月 21日 25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 普益基金为销售机构并开通转换、基金定投业 务及参与其费率优惠活动的公告 2021年 06月 11日 26 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年 第 2季度报告 2021年 07月 20日 27 关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)暂 停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的 公告 2021年 07月 21日 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 135 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资人可在办公时间 查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对 投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本 的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招 募说明书。 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


























更新招募说明书(202201) 5 - 136 二十六、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会批准万家中证红利指数证券投资基金(LOF)募集的文件 (二)《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》 (三)《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议》 (四)关于申请募集万家中证红利指数证券投资基金(LOF)之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件







































































万家基金管理有限公司 2022年 4月 25日