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平安安享灵活配置混合A(002282)

平安安享灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告查看PDF公告










平安安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安安享灵活配置混合


基金主代码


002282 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 15日 报告期末基金份额总额


415,994,295.47份


投资目标


通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分 析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期 情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经 济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进 行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、 现金等资产之间的投资比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债 券基金及货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


下属分级基金的交易代码


002282


007663


报告期末下属分级基金的份额总额


217,902,755.26份


198,091,540.21份


§3 主要财务指标和基金净值表现


平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C 1.本期已实现收益


1,644,548.99 1,775,732.94 2.本期利润


-10,935,115.85 -12,951,773.06 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0484 -0.0533 4.期末基金资产净值


290,731,152.43 263,779,696.31 5.期末基金份额净值


1.3342 1.3316 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安安享灵活配置混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -3.66%


0.35%


-7.04%


0.73%


3.38%


-0.38%


过去六个月 -1.53%


0.27%


-5.65%


0.59%


4.12%


-0.32%


过去一年 2.46%


0.27%


-5.72%


0.57%


8.18%


-0.30%


过去三年 17.32%


0.44%


13.00%


0.63%


4.32%


-0.19%


自基金合同 生效起至今 27.43%


0.51%


20.82%


0.65%


6.61%


-0.14%


平安安享灵活配置混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -3.68%


0.35%


-7.04%


0.73%


3.36%


-0.38%


过去六个月 -1.57%


0.27%


-5.65%


0.59%


4.08%


-0.32%


平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页


过去一年 2.35%


0.27%


-5.72%


0.57%


8.07%


-0.30%


自基金合同 生效起至今 25.56%


0.32%


12.57%


0.63%


12.99%


-0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 2月 15日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页


比例符合合同约定;


3、本基金于 2019 年 07 月 15 日起增设 C 类份额,C类份额从 2019年 08 月 01日开始有份 额,所以以上 C类份额走势图从 2019年 08月 01日开始。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


韩克 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021年 10月 29日 - 10年 韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先 后担任南方基金管理有限公司债券交易 员、研究员、投资经理助理。2019年 6 月加入平安基金管理有限公司,曾任固 定收益投资中心投资经理。现担任平安 合颖定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金、平安惠智纯债债券型证券投资 基金、平安添裕债券型证券投资基金、 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资 基金、平安安享灵活配置混合型证券投 资基金、平安估值优势灵活配置混合型 证券投资基金、平安鑫享混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年 1季度国内经济下行压力仍旧较大,稳增长效果低于预期,货币政策整体维持宽 松。在此背景下债券收益率整体下行,期间因为政策预期的变化,产生了一定的波动。权益方 面,在基本面大环境下,叠加美联储加息,地缘政治冲突、疫情等多种因素,权益市场出现了明 显回调,调整幅度和速度均有所超预期。此外在美债利率快速上行环境中,成长属性的估值受到 明显压制,风格上价值优于成长。本基金在报告期内,债券部分投资保持较为积极的仓位,维持 中性略长的久期水平。权益部分投资策略,基于上证 50 和深证 100 指数的行业权重分 布,从估值、ROE、波动率、股息率、波动率、陆股通持股等维度,精选基本面良好的沪深两市 的大市值优质股票,维持相对稳定的权益仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安安享灵活配置混合 A的基金份额净值 1.3342元,本报告期基金份额净值 增长率为-3.66%,同期业绩比较基准收益率为-7.04%;截至本报告期末平安安享灵活配置混合 C 的基金份额净值 1.3316元,本报告期基金份额净值增长率为-3.68%,同期业绩比较基准收益率为 -7.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页


1


权益投资


142,932,105.94 22.63


其中:股票


142,932,105.94 22.63 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


473,847,555.89 75.03


其中:债券


473,847,555.89 75.03











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,769,066.68 2.34 8 其他资产


13,165.28 0.00 9 合计


631,561,893.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,323,299.60 0.42 B


采矿业


3,136,551.00 0.57 C


制造业


74,711,778.40 13.47 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


5,573,664.82 1.01 E


建筑业


2,276,598.00 0.41 F


批发和零售业


508,180.60 0.09 G


交通运输、仓储和邮政业


1,201,790.00 0.22 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


2,365,322.34 0.43 J


金融业


39,821,059.28 7.18 K


房地产业


3,837,163.00 0.69 L


租赁和商务服务业


1,970,034.00 0.36 M


科学研究和技术服务业


3,525,192.16 0.64 N


水利、环境和公共设施管理业


228,912.59 0.04 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,299,876.15 0.23 R


文化、体育和娱乐业


152,684.00 0.03 S


综合


- -


合计


142,932,105.94 25.78 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600036 招商银行 241,400 11,297,520.00 2.04 2 600519 贵州茅台 5,700 9,798,300.00 1.77 3 002142 宁波银行 238,420 8,914,523.80 1.61 4 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 1.01 5 300750 宁德时代 8,900 4,559,470.00 0.82 6 601166 兴业银行 217,000 4,485,390.00 0.81 7 000333 美的集团 57,659 3,286,563.00 0.59 8 000858 五 粮 液 20,000 3,101,200.00 0.56 9 601012 隆基股份 33,140 2,392,376.60 0.43 10 002475 立讯精密 73,800 2,339,460.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


95,246,021.36 17.18


其中:政策性金融债


54,203,494.24 9.78 4


企业债券


63,445,190.74 11.44 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


274,349,147.12 49.48 7


可转债(可交换债)


23,003.24 0.00 8


同业存单


- - 9 其他


40,784,193.43 7.35 10 合计


473,847,555.89 85.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 1282350 12华能集 MTN2 300,000 31,202,423.01 5.63 2 101900895 19中石油 MTN004 300,000 30,841,913.42 5.56 3 101900754 19船重 MTN001 300,000 30,735,410.96 5.54 4 2128028 21邮储银行二 级 01 300,000 30,604,883.84 5.52 5 2128038 21农业银行永 续债 01 300,000 30,573,236.71 5.51 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 6月 22日作出银保监罚决字〔2021〕23号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、违规向部分客户收取唯一账户年费 和小额账户管理费;二、未经客户同意违规办理短信收费业务;三、信息系统相关功能在开发、 投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足;四、向监管机构报送材料内容不实;五、未在监管 要求时限内报送材料;六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证。根据《中华人民共和国银 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页


行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则《中华人民共和国 商业银行法》第七十三条,对方公司做出没收违法所得 11.401116万元,罚款 437.677425万元, 罚没合计 449.078541万元的决定。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字(2021)16号处罚决定,由于中国邮政储蓄银 行股份有限公司(以下简称“公司”)违反账户管理相关规定,根据相关规定对公司罚款 600万元。





国家外汇管理局北京外汇管理部于 2021年 11月 24日作出京汇罚〔2021〕16号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)办理经常项目资金收付,未对交易单证 的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定 办理结汇、售汇业务;违反外汇市场交易管理;未按照规定进行国际收支统计申报;未按照规定 报送财务会计报告、统计报表等资料,根据相关规定对公司给予警告,没收违法所得 673625.55 元人民币,并处 444万元人民币罚款。





中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕16 号处罚决定,由 于中国邮政储蓄银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违 法违规行为:一、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差;二、漏报贷款核销业务 EAST 数 据;三、漏报抵押物价值 EAST数据;四、漏报信贷资产转让业务 EAST数据;五、未报送贷款承 诺业务 EAST数据;六、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;七、EAST系统理财 产品底层持仓余额数据存在偏差;八、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;九、 EAST系统分户账与总账比对不一致;十、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报;十 一、EAST 系统《表外授信业务》表错报;十二、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十三、 2018年行政处罚问题依然存在,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十 六条和相关审慎经营规则,对中国邮政储蓄银行股份有限公司罚款 370万元。





中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021年 12月 8日作出银保监罚决字〔2021〕38 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、制定文件要求企业对公账 户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务,侵害客户自主选择权。二、公司河南分行和 新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求,违法行为情节较为严重, 根据相关规定对公司罚款 150万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日做出银保监罚决字〔2022〕12 号处罚决 定,由于中国农业银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下 违法违规行为:一、漏报贷款核销业务 EAST数据 ;二、未报送权益类投资业务 EAST数据; 三、 未报送公募基金投资业务 EAST数据; 四、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据; 五、其 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页


他担保类业务 EAST 数据存在偏差; 六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致; 七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差; 八、EAST系统理财产品非标投向行业余额 数据存在偏差; 九、漏报分户账 EAST数据 ;十、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息; 十一、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报; 十二、EAST 系统《表外授信业务》 表错报 ;十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报 ;十四、EAST系统《对公信贷业务借 据》表错报 ;十五、EAST 系统《关联关系》表漏报 ;十六、理财产品登记不规范; 十七、 2018年行政处罚问题依然存在,根据相关规定罚款 480万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定,由于 国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、未 报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据;二、漏报贸易融资业务 EAST数据;三、漏报贷款核销业 务 EAST数据;四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差;五、未报送债券投资业务 EAST数据; 六、漏报权益类投资业务 EAST数据;七、漏报跟单信用证业务 EAST数据;八、漏报保函业务 EAST 数据;九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST系统理财产品非标投向行业 余额数据存在偏差;十一、漏报分户账 EAST数据;十二、漏报授信信息 EAST数据;十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报;十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;十五、EAST系统 《关联关系》表漏报;十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报;十七、理财产品登记不规范, 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,对国 家开发银行罚款 440万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


12,115.76 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页


5


应收申购款


1,049.52 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


13,165.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


报告期期初基金份额总额


245,134,780.36 295,493,157.33 报告期期间基金总申购份额


22,982,362.84 9,509,400.68 减:报告期期间基金总赎回份额


50,214,387.94 106,911,017.80 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


217,902,755.26 198,091,540.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:无


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


平安安享灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会准予平安安享灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务 电话:4008004800(免长途话费)





平安基金管理有限公司 2022年 4月 22日