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平安日增利A(000379)

平安日增利货币市场基金2022年第1季度报告










平安日增利货币市场基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日



































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安日增利货币


基金主代码


000379 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额


188,171,280,696.84份


投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投 资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分 析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各 类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持 资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


下属分级基金的交易代码


000379


010208


报告期末下属分级基金的份额总额


182,800,551,609.88份


5,370,729,086.96份


§3 主要财务指标和基金净值表现


平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 3页 共 13页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 1.本期已实现收益


771,453,688.27 48,555,047.44 2.本期利润


771,453,688.27 48,555,047.44 3.期末基金资产净值


182,800,551,609.88 5,370,729,086.96 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安日增利货币 A


阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5000%


0.0013%


0.3375%


0.0000%


0.1625%


0.0013%


过去六个月 1.0340%


0.0012%


0.6825%


0.0000%


0.3515%


0.0012%


过去一年 2.0786%


0.0010%


1.3688%


0.0000%


0.7098%


0.0010%


过去三年 6.6533%


0.0013%


4.1100%


0.0000%


2.5433%


0.0013%


过去五年 14.6652%


0.0024%


6.8475%


0.0000%


7.8177%


0.0024%


自基金合同 生效起至今 29.6024%


0.0036%


11.4038%


0.0000%


18.1986%


0.0036%


平安日增利货币 B


阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5593%


0.0013%


0.3375%


0.0000%


0.2218%


0.0013%


过去六个月 1.1547%


0.0012%


0.6825%


0.0000%


0.4722%


0.0012%


过去一年 2.3237%


0.0010%


1.3688%


0.0000%


0.9549%


0.0010%


自基金合同 生效起至今 3.6731%


0.0012%


2.0888%


0.0000%


1.5843%


0.0012%


注:平安日增利 B类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 09月 21日至 2022年 03月 31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 4页 共 13页


注:1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定;


3、本基金于 2020年 09月 14日增设 B类份额,B类份额从 2020年 09月 21日开始有份额, 所以以上 B类份额走势图从 2020年 09月 21日开始。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 5页 共 13页


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


田元强 平安日增 利货币市 场基金基 金经理 2019年 3月 21日 - 9年 田元强先生,西安交通大学工商管理硕 士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司 信用评级部分析师、生命保险资产管理 有限公司信用评估部分析师、中国中投 证券有限责任公司研究总部分析员。 2016年 11月加入平安基金管理有限公 司,曾任固定收益投资中心固定收益高 级研究员。现担任平安交易型货币市场 基金、平安日增利货币市场基金、平安 合信 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安惠金定期开放债券型证 券投资基金、平安合锦定期开放债券型 发起式证券投资基金、平安惠利纯债债 券型证券投资基金、平安合瑞定期开放 债券型发起式证券投资基金、平安合进 1年定期开放债券型发起式证券投资基 金、平安惠信 3个月定期开放债券型证 券投资基金、平安惠融纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 6页 共 13页





报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度国内疫情出现反复拖累宏观经济修复,但随着稳增长政策铺开,宏观经济已奠定平稳 向好的基础。年初进出口仍维持较好景气度,在“保供稳价”政策配合下,拉动制造业投资稳步 增长;基建项目开工提速但施工进度受到疫情约束,基建投资增速整体表现温和;春节后房地产 调控陆续出现松动但土地拍卖和地产销售数据尚未回暖,地产投资表现平淡。一季度疫情多地散 发,疫情管控升级抑制居民消费,叠加去年高基数影响,消费对一季度经济增长形成拖累。货币 政策方面,尽管宽信用需要平稳的货币流动性环境,但随着经济修复,通胀与海外货币紧缩对国 内货币政策形成掣肘,央行边际进一步宽松意愿降低。在此背景下,资产收益率一月维持低位徘 徊,自二月起震荡上行,带动收益率曲线陡峭化。报告期内,本基金以流动性管理为基础原则, 结合市场变化动态调整组合剩余期限、杠杆水平,调整大类资产的配置比例,以维护产品收益。 我们将继续稳健操作,力争在保障安全性、流动性的情况下,为客户创造良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5000%,同期业绩比较基准收益率为 0.3375%;本报告期平安日增利货币 B的基金份额净值收益率为 0.5593%,同期业绩比较基准收益 率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


78,113,759,640.72


39.38





其中:债券


78,113,759,640.72


39.38





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


67,611,489,401.89


34.08


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


52,591,159,034.91


26.51


4


其他资产


48,350,818.85


0.02


平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 7页 共 13页


5


合计


198,364,758,896.37


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


3.98 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


10,081,388,122.88 5.36 其中:买断式回购融资


- - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


51.40 5.36


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


9.77 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


5.10 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


9.43 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


29.37 - 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 8页 共 13页





其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


105.07 5.36 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


1,052,459,161.83 0.56 2


央行票据


- - 3


金融债券


9,035,529,512.95 4.80


其中:政策性金融 债


9,035,529,512.95 4.80 4


企业债券


881,384,444.22 0.47 5


企业短期融资券


21,958,434,946.22 11.67 6


中期票据


2,260,381,168.01 1.20 7


同业存单


42,925,570,407.49 22.81 8 其他


- - 9 合计


78,113,759,640.72 41.51 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量 (张)


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1 112295575 22徽商银行 CD025 25,000,000 2,470,681,958.52 1.31 2 112218056 22华夏银行 CD056 14,000,000 1,383,742,022.73 0.74 3 190207 19国开 07 12,400,000 1,275,747,661.93 0.68 4 210211 21国开 11 10,400,000 1,054,745,782.87 0.56 5 112172238 21北京农商银 行 CD226 10,000,000 998,063,355.90 0.53 6 112172288 21重庆农村商 行 CD267 10,000,000 997,996,148.00 0.53 7 112120269 21广发银行 CD269 10,000,000 997,263,333.80 0.53 8 112116211 21上海银行 CD211 10,000,000 996,735,877.63 0.53 9 112114146 21江苏银行 CD146 10,000,000 996,722,923.63 0.53 10 112120279 21广发银行 CD279 10,000,000 996,199,732.42 0.53 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 9页 共 13页


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0810%


报告期内偏离度的最低值


0.0082%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0484%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日做出银保监罚决字〔2021〕19号处罚决 定,由于华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”):一、违规使用自营资金、理财资金购买本 行转让的信贷资产;二、贷前审查及贷后管理不严;三、同业投资投前审查、投后管理不严; 四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权;五、违规向土地储备项目提供融资;六、 违规开立同业账户;七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划,少计风险资产;八、同 业资金协助他行增加一般性存款,且部分期限超过监管要求;九、会计核算不准确,将同业存款 计入一般性存款;十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位;十一、违规销售无真实投资、 无测算依据、无充分信息披露的理财产品;十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风 险;十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险;十四、理财资金违规投资权 益类资产;十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产;十六、理财资金投资非标准化债权 资产超过监管要求;十七、非标资产非洁净转让; 十八、自营业务与代客业务未有效分离; 十 九、部分理财产品信息披露不合规,对接本行信贷资产; 二十、部分理财资金违规投向土地储 备项目 ;二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目 ;二十二、部分理财投资 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 10页 共 13页


投前调查不尽职; 二十三、委托贷款资金来源不合规;二十四、与未备案理财投资合作机构开 展业务;二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正;二十六、提供与事实不符的材料;二 十七、部分理财资金未托管,根据相关规定对公司罚款 9830万元。





中国人民银行于 2021年 8月 13日做出银罚字〔2021〕25号处罚决定,由于华夏银行股份 有限公司(以下简称“公司”)违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定 对公司罚款 486万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日做出银保监罚决字〔2022〕19号处罚决 定,由于华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”):监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为:一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差 二、逾期 90天以上贷 款余额 EAST数据存在偏差 三、漏报贸易融资业务 EAST数据 四、漏报抵押物价值 EAST数据 五、漏报信贷资产转让业务 EAST数据 六、漏报债券投资业务 EAST数据 七、未报送权益类投资 业务 EAST数据 八、漏报公募基金投资业务 EAST数据 九、漏报投资资产管理产品业务 EAST数 据 十、漏报贷款承诺业务 EAST数据 十一、漏报委托贷款业务 EAST数据 十二、EAST系统理财 产品底层持仓余额数据存在偏差 十三、EAST系统分户账与总账比对不一致 十四、漏报分户账 EAST数据 十五、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报 十六、EAST系统《个人活期存款分户 账明细记录》表错报 十七、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报 十八、EAST系统《关联关 系》表漏报,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经 营规则,对华夏银行股份有限公司罚款 460万元。





中国银保监会重庆监管局于 2022年 1月 25日做出渝银保监罚决字〔2022〕5号处罚决定, 由于重庆农村商业银行股份有限公司:1.信贷资金被挪用;2.个人经营性贷款未按规定受托支 付,根据相关规定罚款 80万元。





中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2022-02-14作出沪银保监罚决字〔2022〕13号 处罚决定,由于 2015年 3月至 7月,上海银行股份有限公司同业投资业务违规接受第三方金融 机构担保,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,对上海银行股份 有限公司责令改正,并处罚款 240万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日做出银保监罚决字〔2022〕23号处罚决 定,由于广发银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法 违规行为:一、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差; 二、漏报贷款核销业务 EAST数 据; 三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据 ;四、债券投资业务 EAST数据存在偏差; 五、漏 报公募基金投资业务 EAST数据 ;六、投资资产管理产品业务 EAST数据存在偏差 ;七、EAST 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 11页 共 13页


系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差; 八、EAST系统分户账与总账比对不一致 ; 九、漏报分户账 EAST数据 ;十、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据 ;十一、未在开户当月 向 EAST系统报送账户信息; 十二、EAST系统《表外授信业务》表错报; 十三、EAST系统《对 公信贷业务借据》表错报 ;十四、EAST系统《关联关系》表漏报; 十五、EAST系统《对公信 贷分户账》表漏报; 十六、EAST系统《总账会计全科目表》漏报币种信息,根据相关规定罚款 420万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定,由 于国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、 未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据;二、漏报贸易融资业务 EAST数据;三、漏报贷款核 销业务 EAST数据;四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差;五、未报送债券投资业务 EAST 数据;六、漏报权益类投资业务 EAST数据;七、漏报跟单信用证业务 EAST数据;八、漏报保函 业务 EAST数据;九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST系统理财产品非 标投向行业余额数据存在偏差;十一、漏报分户账 EAST数据;十二、漏报授信信息 EAST数据; 十三、EAST系统《表外授信业务》表错报;十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;十 五、EAST系统《关联关系》表漏报;十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报;十七、理财 产品登记不规范,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审 慎经营规则,对国家开发银行罚款 440万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流 程,符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


170,415.73 2


应收证券清算款


900,816.31 3


应收利息


- 4


应收申购款


47,279,586.81 5


其他应收款


-


6 其他


- 7 合计


48,350,818.85 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 12页 共 13页


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


报告期期初基金 份额总额


139,152,573,047.84 6,057,240,573.07 报告期期间基金 总申购份额


392,125,568,948.47 16,461,882,005.55 报告期期间基金 总赎回份额


348,477,590,386.43 17,148,393,491.66 报告期期末基金 份额总额


182,800,551,609.88


5,370,729,086.96


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件


(2)平安日增利货币市场基金基金合同


(3)平安日增利货币市场基金托管协议


(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 平安日增利货币 2022年第 1季度报告


第 13页 共 13页





(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务 电话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2022年 4月 22日