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华宝中短债债券A(006947)

华宝中短债债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告










华宝中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝中短债债券


基金主代码


006947 基金运作方式


契约型开放式、发起式 基金合同生效日


2019年 3月 15日 报告期末基金份额总额


207,798,672.84份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重 点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动 式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财 政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础 上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标 久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而 上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、 供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下 而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页


业绩比较基准


中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存 款利率(税后)×20% 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


下属分级基金的交易代码


006947


006948


报告期末下属分级基金的份额总额


159,231,271.50份


48,567,401.34份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C 1.本期已实现收益


-115,433.63 -104,674.48 2.本期利润


1,437,819.48 370,898.10 3.加权平均基金份额本期利润


0.0080 0.0069 4.期末基金资产净值


173,267,696.78 52,204,574.70 5.期末基金份额净值


1.0882 1.0749 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝中短债债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页


过去三个月 0.76%


0.04%


0.62%


0.03%


0.14%


0.01%


过去六个月 1.77%


0.03%


1.43%


0.03%


0.34%


0.00%


过去一年 3.83%


0.02%


3.32%


0.02%


0.51%


0.00%


过去三年 10.82%


0.04%


8.98%


0.04%


1.84%


0.00%


过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 10.92%


0.04%


9.17%


0.04%


1.75%


0.00%


华宝中短债债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.66%


0.04%


0.62%


0.03%


0.04%


0.01%


过去六个月 1.56%


0.03%


1.43%


0.03%


0.13%


0.00%


过去一年 3.41%


0.02%


3.32%


0.02%


0.09%


0.00%


过去三年 9.50%


0.04%


8.98%


0.04%


0.52%


0.00%


过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 9.58%


0.04%


9.17%


0.04%


0.41%


0.00%


注:(1)基金业绩基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页


注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 09月 15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


高文庆 本基金基 2019-03-15 - 12年 硕士。2010年 7月加入华宝基金管理有 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页


金经理 限公司,先后担任助理风险分析师、助理 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、 基金经理助理等职务。2017年 3月起任 华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年 3月起任华宝中短债债券型发起 式证券投资基金基金经理,2019年 5月 起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 基金经理,2019年 7月起任华宝现金添 益交易型货币市场基金基金经理,2019 年 9月起任华宝政策性金融债债券型证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投 资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度国内经济依然面临增长压力,2月统计局公布数据和高频数据存在一定差异,显示经 济恢复仍不均衡。具体来看,今年 1-2月工业增加值同比 7.5%,较去年 12月回升 3.2个百分点, 源于外需旺盛和部分行业的限产松绑。1-2月固定投资增速累计同比 12.20%,较去年大幅回升 7.3 个百分点,其中房地产投资仍处于下行通道,基建投资和制造业投资显著回升。一季度债券收益 率先下后上,1月央行下调 MLF、OMO等政策利率 10BP,同时央行积极表态将保持市场资金面宽松, 受此影响债券收益率出现了一波快速下行。此后随着 1月社融增速超预期、各地出台放松房地产 政策稳增长预期增强、以及 3月披露的 1-2月经济数据超预期、俄乌冲突升级带动大宗商品大涨 等一系列利空因素影响下,债券收益率全面调整。信用债方面,一季度信用违约仍主要集中在民 企地产债,中高等级信用债收益率整体上行为主,仅短期限小幅下行,信用利差多数走阔。


报告期内,本基金管理规模有所下降。在资产配置上,投资品种仍以 AAA评级的短融和中票 为主,组合杠杆和久期均有所下降,整体运行平稳。后续我们将继续关注国内疫情发展、稳增长 政策、地缘政治等因素变化对市场的影响。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则, 根据市场变化灵活调整投资策略,为投资者谋取稳定回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为 0.76%,本报告期基金份额 C净值增长率为 0.66%;同期业 绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


278,494,927.55 96.23


其中:债券


278,494,927.55 96.23 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页














资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


739,390.42 0.26 8 其他资产


10,158,973.08 3.51 9 合计


289,393,291.05 100.00 注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


12,319,801.51 5.46


其中:政策性金融债


12,319,801.51 5.46 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


40,360,512.33 17.90 6


中期票据


225,814,613.71 100.15 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


278,494,927.55 123.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页


1 102101317 21河钢集 MTN002 200,000 21,299,095.89 9.45 2 101900741 19义乌国资 MTN001 200,000 20,741,179.18 9.20 3 102000789 20鞍钢 MTN002 200,000 20,486,273.97 9.09 4 102101707 21江北新区 MTN004 200,000 20,412,565.48 9.05 5 012280082 22陕西建工 SCP001 200,000 20,201,375.34 8.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页


本基金本报告期末未持有股票投资。





5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


823.73 2


应收证券清算款


10,039,181.92 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


118,792.43 6


其他应收款


175.00 7 其他


- 8 合计


10,158,973.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具相 关会计准则”)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号) 等相关规定,自 2022年 1月 1日起,本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关 会计准则。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


报告期期初基金份额总额


178,608,328.86 42,833,159.61 报告期期间基金总申购份额


28,239,425.15 18,474,188.16 减:报告期期间基金总赎回份额


47,616,482.51 12,739,946.43 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页


报告期期末基金份额总额


159,231,271.50 48,567,401.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


6.40 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目


持有份额总数


持有份额占基金总 份额比例(%)


发起份额总数


发起份额占基金总 份额比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固 有资金


10,192,882.63 4.91 10,192,882.63 4.91 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员


- - - - - 基金经理等人 员


- - - - - 基金管理人股 东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


10,192,882.63 4.91 10,192,882.63 4.91 - 注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了 本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年;


2、本基金管理人运用固有资金于 2019年 3月 13日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


华宝中短债债券 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页


无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§10 备查文件目录


10.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 10.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2022年 4月 22日