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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币市场基金2022年第一季度报告










德邦如意货币市场基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日



































基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


德邦如意货币 基金主代码


001401 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额


1,320,017,349.16份


投资目标


在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略


本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运 行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等 各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优 化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准


七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人


德邦基金管理有限公司 基金托管人


中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 3页 共 13页


1.本期已实现收益


6,480,047.95 2.本期利润


6,480,047.95 3.期末基金资产净值


1,320,017,349.16 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等; 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值收益率①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5205% 0.0030% 0.3329%


0.0000% 0.1876% 0.0030% 过去六个月 1.0687% 0.0027% 0.6732%


0.0000% 0.3955% 0.0027% 过去一年 2.2906% 0.0029% 1.3500%


0.0000% 0.9406% 0.0029% 过去三年 7.4727% 0.0030% 4.0537%


0.0000% 3.4190% 0.0030% 过去五年 15.8730% 0.0034% 6.7537%


0.0000% 9.1193% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 19.4126% 0.0042% 8.3182%


0.0000% 11.0944% 0.0042% 注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 4页 共 13页


注:本基金的基金合同生效日为 2016年 2月 3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2016年 2月 3日至 2022年 3月 31日。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


丁孙楠 本基金的 基金经理 2017年 1月 24日 - 10年 硕士,2010年 6月至 2013年 8月担任 中国人保资产管理股份有限公司组合管 理部投资经理助理;2013年 9月至 2015 年 3月担任上海银行资产管理部投资交 易岗。2016年 1月加入德邦基金管理有 限公司,现任德邦新添利债券型证券投 资基金、德邦如意货币市场基金、德邦 短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混 合型证券投资基金、德邦安益 6个月持 有期混合型证券投资基金、德邦 90天滚 动持有中短债债券型证券投资基金的基 金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 5页 共 13页


本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年 1-2月经济数据大超预期,内部结构仍显示出经济修复有压力。外部俄乌冲突等地 缘政治冲击下,大宗商品价格飙升,国内企业成本压力加大,美联储加息节奏可能加快。国内疫 情局部爆发,一线城市复工难度大,对经济的影响可能超出 2020年,实现全年经济增长难度加 大。一季度央行货币政策委员会例会提出“加大稳健的货币政策实施力度”,预计货币政策维持 合理充裕局面;在疫情冲击下宽信用逐渐升温,国常会提出部署好用政府债券扩大有效投资,促 进补短板增后劲和经济稳定增长。目前疫情进展是主要变量,4月为政策窗口期,待 4月政治局 会议开完后,促增长政策或发力。一季度债券收益率先下后上,小幅震荡。


报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法 规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。 同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季 末、年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 0.5205%,业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 6页 共 13页


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


734,992,491.26


50.10





其中:债券


734,992,491.26


50.10





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


139,024,464.11


9.48


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


592,463,450.30


40.38


4


其他资产


648,381.92


0.04


5


合计


1,467,128,787.59


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


1.03 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


141,010,745.12 10.68 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


30.85 10.68 德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 7页 共 13页





其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


32.01 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


30.36 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


7.24 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


10.06 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


110.52 10.68 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


29,917,094.80 2.27 2


央行票据


- - 3


金融债券


91,828,165.55 6.96


其中:政策性金融 债


91,828,165.55 6.96 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


314,684,818.45 23.84 6


中期票据


- - 7


同业存单


298,562,412.46 22.62 8 其他


- - 9 合计


734,992,491.26 55.68 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本 (元)


占基金资产净值比例(%)


1 210304 21进出 04 500,000 51,020,948.14 3.87 2 112121417 21渤海银行 CD417 500,000 49,884,087.02 3.78 3 112186932 21重庆农村商 行 CD188 500,000 49,844,052.79 3.78 4 112204009 22中国银行 CD009 500,000 49,782,425.58 3.77 德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 8页 共 13页


5 112104035 21中国银行 CD035 500,000 49,649,062.88 3.76 6 210404 21农发 04 400,000 40,807,217.41 3.09 7 012105198 21国网租赁 SCP014 400,000 40,306,458.76 3.05 8 012103007 21杭金投 SCP004 300,000 30,343,819.01 2.30 9 012280859 22天成租赁 SCP002 300,000 30,011,543.73 2.27 10 229906 22贴现国债 06 300,000 29,917,094.80 2.27 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0712%


报告期内偏离度的最低值


0.0203%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0491%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本报告期内,本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本报告期内,本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


渤海银行股份有限公司


2022年 3月 21日,渤海银行股份有限公司因填报标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规 则的情况,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360万元。


2021年 11月 11日,渤海银行股份有限公司因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四 十三条、第四十七条、第四十八条及第四十九条,被国家外汇管理局天津市分局处以责令改正, 给予警告,处罚款 1856万元,没收违法所得 175.39万元,罚没款合计 2031.39万元。 德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 9页 共 13页





2021年 5月 17日,渤海银行股份有限公司因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第 二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 9720万 元。


重庆农村商业银行股份有限公司


2022年 1月 25日,重庆农村商业银行股份有限公司因信贷资金被挪用、个人经营性贷款未 按规定受托支付,被中国银保监会重庆监管局处以罚款共计 80万元。


中国银行股份有限公司


2022年 3月 21日,中国银行股份有限公司因填报标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规 则的情况,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480万元。


2022年 1月 7日,中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行因违反《公开募集证券投资 基金销售机构监督管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》,被宁夏证监局采取责令改正 的行政监管措施。


2021年 10月 8日,中国银行股份有限公司上海市分行,因“2017年至 2020年,该分行个 人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则等”五项违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条第(五)项,《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第(一)项、第(七)项,《商业 银行法》第七十四条第(三)项的事由,被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正, 并处罚款 540万元。


2021年 5月 17日,中国银行股份有限公司因“向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 等”三十六项违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,《中华人民 共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则的事由,被中国银行保险监督管 理委员会处以罚没 8761.355万元。


杭州市金融投资集团有限公司


2021年 6月 30日,杭州市金融投资集团有限公司因未缴纳城镇土地使用税和房产税被国家 税务总局上海市浦东新区税务局第二十税务所责令整改。


除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。


5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 10页 共 13页


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


- 4


应收申购款


648,381.92 5


其他应收款


-


6 其他


- 7 合计


648,381.92 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


1,248,878,238.37 报告期期间基金总申购份额


1,565,511,237.69 报告期期间基金总赎回份额


1,494,372,126.90 报告期期末基金份额总额


1,320,017,349.16


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 红利发放


2022-01-04 4,780.22 -


-


2 红利发放


2022-01-05 1,155.08 -


-


3 红利发放


2022-01-06 1,151.03 -


-


4 红利发放


2022-01-07 1,096.46 -


-


5 红利发放


2022-01-10 3,011.58 -


-


6 红利发放


2022-01-11 1,002.63 -


-


7 红利发放


2022-01-12 1,000.94 -


-


8 红利发放


2022-01-13 992.86 -


-


9 红利发放


2022-01-14 990.59 -


-


10 红利发放


2022-01-17 2,983.37 -


-


11 红利发放


2022-01-18 3,546.46 -


-


12 红利发放


2022-01-19 1,815.51 -


-


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 11页 共 13页


13 红利发放


2022-01-20 1,045.48 -


-


14 红利发放


2022-01-21 1,037.85 -


-


15 红利发放


2022-01-24 4,555.62 -


-


16 红利发放


2022-01-25 1,059.70 -


-


17 红利发放


2022-01-26 1,066.00 -


-


18 红利发放


2022-01-27 1,035.46 -


-


19 红利发放


2022-01-28 1,034.25 -


-


20 红利发放


2022-02-07 10,309.70 -


-


21 红利发放


2022-02-08 1,036.36 -


-


22 红利发放


2022-02-09 1,031.07 -


-


23 红利发放


2022-02-10 1,019.77 -


-


24 红利发放


2022-02-11 1,017.81 -


-


25 红利发放


2022-02-14 3,012.77 -


-


26 红利发放


2022-02-15 992.82 -


-


27 红利发放


2022-02-16 1,076.89 -


-


28 红利发放


2022-02-17 981.20 -


-


29 红利发放


2022-02-18 982.15 -


-


30 红利发放


2022-02-21 2,940.05 -


-


31 红利发放


2022-02-22 977.90 -


-


32 红利发放


2022-02-23 978.66 -


-


33 红利发放


2022-02-24 981.86 -


-


34 红利发放


2022-02-25 989.07 -


-


35 红利发放


2022-02-28 3,619.11 -


-


36 红利发放


2022-03-01 1,847.64 -


-


37 红利发放


2022-03-02 1,007.00 -


-


38 红利发放


2022-03-03 987.26 -


-


39 红利发放


2022-03-04 1,000.19 -


-


40 红利发放


2022-03-07 2,960.56 -


-


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 12页 共 13页


41 红利发放


2022-03-08 2,248.29 -


-


42 红利发放


2022-03-09 1,001.10 -


-


43 红利发放


2022-03-10 5,772.95 -


-


44 红利发放


2022-03-11 980.30 -


-


45 红利发放


2022-03-14 2,871.02 -


-


46 红利发放


2022-03-15 984.07 -


-


47 红利发放


2022-03-16 972.42 -


-


48 红利发放


2022-03-17 983.00 -


-


49 红利发放


2022-03-18 985.42 -


-


50 红利发放


2022-03-21 3,033.62 -


-


51 红利发放


2022-03-22 1,017.13 -


-


52 红利发放


2022-03-23 1,012.79 -


-


53 红利发放


2022-03-24 940.52 -


-


54 红利发放


2022-03-25 1,016.33 -


-


55 红利发放


2022-03-28 3,919.71 -


-


56 红利发放


2022-03-29 1,067.68 -


-


57 红利发放


2022-03-30 1,071.13 -


-


58 红利发放


2022-03-31 1,115.78 -


-


合计





105,104.19 -


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会核准基金募集的文件;
































2、德邦如意货币市场基金基金合同;


德邦如意货币 2022年第 1季度报告


第 13页 共 13页





3、德邦如意货币市场基金托管协议;





4、德邦如意货币市场基金招募说明书;

















5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


























6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点


上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。


咨询电话:400-821-7788








德邦基金管理有限公司 2022年 4月 22日