对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏扬泓利债券A(006059)

鹏扬泓利债券型证券投资基金2022年第一季度报告

 
 
鹏扬泓利债券型证券投资基金 
2022 年第 1季度报告 
 
2022 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日 



鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬泓利债券 基金主代码 006059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日 报告期末基金份额总额 5,909,492,335.48 份 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管 理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回 报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益 率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价 值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期 货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略 以及股票投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资 目标。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基 金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的 产品。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险 及境外市场的风险。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 3 页 共 16 页 下属分级基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 下属分级基金的交易代码 006059 006060 报告期末下属分级基金的份额总额 3,693,448,567.92 份 2,216,043,767.56 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 — 2022 年 3 月 31 日) 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 1.本期已实现收益 4,026,088.79 644,066.08 2.本期利润 -97,721,372.62 -62,907,753.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0258 -0.0257 4.期末基金资产净值 3,754,905,959.44 2,250,155,985.29 5.期末基金份额净值 1.0166 1.0154 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬泓利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.32% 0.26% -0.30% 0.20% -2.02% 0.06% 过去六个月 -0.09% 0.21% 0.65% 0.15% -0.74% 0.06% 过去一年 0.61% 0.18% 2.43% 0.13% -1.82% 0.05% 过去三年 13.39% 0.20% 11.03% 0.12% 2.36% 0.08% 自基金合同 生效起至今 17.47% 0.19% 14.42% 0.12% 3.05% 0.07% 鹏扬泓利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.40% 0.26% -0.30% 0.20% -2.10% 0.06% 过去六个月 -0.29% 0.21% 0.65% 0.15% -0.94% 0.06% 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 4 页 共 16 页 过去一年 0.21% 0.18% 2.43% 0.13% -2.22% 0.05% 过去三年 12.07% 0.20% 11.03% 0.12% 1.04% 0.08% 自基金合同 生效起至今 15.97% 0.19% 14.42% 0.12% 1.55% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 5 页 共 16 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 本基金基 金经理,总 经理 2018年 12月12日 - 22 复旦大学国际金融专业经 济学硕士。曾任中国平安 保险(集团)股份有限公司 组合管理部副总经理,华 夏基金管理有限公司固定 收益投资总监,北京鹏扬 投资管理有限公司董事长 兼总经理。现任鹏扬基金 管理有限公司董事、总经 理。2017 年 6 月 2 日至今 任鹏扬汇利债券型证券投 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 6 页 共 16 页 资基金基金经理;2017 年 6月 15日至 2019年 1月 4 日任鹏扬利泽债券型证券 投资基金基金经理;2018 年 12 月 12 日至今任鹏扬 泓利债券型证券投资基金 基金经理;2020 年 8 月 11 日至今任鹏扬景沣六个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景明一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景沃六个 月持有期混合型证券投资 基金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景源一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬聚利六 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理;2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景恒 六个月持有期混合型证券 投资基金基金经理;2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景 惠六个月持有期混合型证 券投资基金基金经理; 2021 年 9 月 30 日至今任 鹏扬景阳一年持有期混合 型证券投资基金基金经 理。 焦翠 本基金基 金经理,现 金管理部 利率策略 副总监 2019 年 1 月 4 日 2022 年 1 月 28 日 8 中国人民大学金融硕士。 曾任北京鹏扬投资管理有 限公司交易管理部债券交 易员。现任鹏扬基金管理 有限公司现金管理部利率 策略副总监。2018 年 3 月 16 日至今任鹏扬汇利债券 型证券投资基金基金经 理;2018 年 3 月 16 日至今 任鹏扬景兴混合型证券投 资基金基金经理;2018 年 8 月 23 日至今任鹏扬利泽 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 7 页 共 16 页 债券型证券投资基金基金 经理;2019 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 28 日任鹏扬 泓利债券型证券投资基金 基金经理;2019 年 3 月 22 日至今任鹏扬淳享债券型 证券投资基金基金经理; 2019 年 8 月 15 日至今任 鹏扬景欣混合型证券投资 基金基金经理;2021 年 3 月18日至今任鹏扬景创混 合型证券投资基金基金经 理;2021 年 8 月 18 日至今 任鹏扬淳熙一年定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理;2021 年 9 月 3 日至今任鹏扬景颐混合 型证券投资基金基金经 理;2021 年 9 月 28 日至今 任鹏扬景阳一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理。 注:(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人一贯 公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产 管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章, 拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》, 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 8 页 共 16 页 对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告 期内,本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 1 季度,受俄乌冲突、大宗商品涨价以及全球货币政策持续收紧等多重因素的影响,全 球经济增长持续放缓,全球制造业动能不断走弱。地缘政治因素导致的能源脱钩风险及供应链扰动 使得经济景气度承压,同时高企的通货膨胀显著压抑着消费者信心。海外通胀压力较大,主要原因 是商品与服务涨价压力扩散、劳力成本上升、通胀预期升温,工资-物价螺旋上升的风险不断增加。 预计中期海外经济出现滞胀格局的概率上升。随着通胀失控风险的不断加大,发达国家央行货币政 策收紧的步伐加快,美联储亦在 1季度开启加息周期。





国内经济方面,在基建和制造业的拉动下,需求在本季度初得到改善。但是进入 3 月份,疫情 扩散与地缘冲突导致经济再次面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力,3月份制造业 PMI 跌回收缩区间。若 4 月份政治局会议上政策态度转向如预期,PMI 可能在 2 季度触底,经济同比指 标可能在 3季度触底。通货膨胀方面,1季度 CPI 同比持续回升,但除了能源上涨压力外,其他重要 商品和服务涨价压力不大,因为能繁母猪产能仍在去化,耐用消费品价格、房租、农民工工资上涨 乏力,核心 CPI 同比回升幅度较温和;1 季度 PPI 同比下行斜率放缓,主要原因是疫情、MMT 政策、 地缘冲突、能源转型共同加大了全球资源品价格上涨压力,而俄乌冲突进一步暴露了全球能源供给 弹性极低给经济带来的脆弱性。





流动性方面,为应对经济下行压力和部分房地产企业的流动性风险,1季度央行接连下调了 OMO、 MLF 和 LPR 利率,资金面总体保持宽松。信用扩张方面,广义社会融资总量同比增速略有回升并有企 稳迹象。企业中长期贷款增速在基建的拉动下 1 月份同比转正,而后再度回落;居民中长期贷款持 续低迷。短贷和票据同比高增显示内生融资需求仍较弱。





2022 年 1 季度,债券市场呈现震荡格局,中债综合全价指数上涨 0.09%。1 月受央行降息,以及 高频经济金融数据较弱的影响,利率呈下行趋势;随着社融数据超预期及央行降息预期落空,利率 在 2 月份持续上行;进入 3 月,在金融经济数据打架、国内疫情扩散、稳增长政策发力、地缘冲突 等复杂的多重因素影响下,利率呈现震荡的走势。信用利差方面,由于供需结构及信用环境恶化, 信用利差普遍抬升,3年左右信用债估值分位回升至 30%-50%水平;5年期信用债估值回升至 60-80% 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 水平,相对价值突出。中证转债指数下跌 8.36%,隐含波动率高位回落,但是整体依然偏高。





债券操作方面,本基金本报告期内久期先降后升,整体维持偏低水平波动。利率策略层面,组 合主要通过国债期货灵活套保调节久期风险暴露;信用策略层面,组合在市场回调期间加仓买入国 有大行二级资本债券和龙头券商永续债,灵活调节持仓短融和公司债,积极通过一二级换仓等操作 置换估值性价比更优的个券。报告期内组合维持高流动性与偏低杠杆水平操作。转债策略方面,报 告期内组合转债仓位先降后升,组合 1 月逢高止盈部分银行转债、有色转债、基建类转债和可交换 转债,降低组合风险暴露;3月增仓部分债性保护好的银行类、券商类转债。





2022 年 1 季度,国内股市受国内稳增长预期不稳、海外货币政策收紧、能源价格走高、俄乌冲 突后中美关系预期恶化等影响,呈现大幅下跌。从风格来看,大盘风格相对抗跌程度好于中小盘风 格。代表大盘价值风格的上证 50 指数下跌 11.47%,沪深 300 指数下跌 14.53%;代表中小盘成长风 格的创业板指数和中小 100 指数分别下跌 19.96%和 18.64%。从行业板块来看,受益于稳增长及房地 产政策放松预期的地产、建筑和银行板块,以及受益于上游资源品涨价的煤炭、石油板块的跑赢幅 度较为明显。明显走弱的主要是军工、新能源、电子等外需型赛道板块。与此同时,海外市场与国 内市场呈现明显分化,美股依然保持强势,与 2021 年年末点位相差不大,而美债今年以来上行高达 100BP,与中国债券的利差压缩到极低水平,接近倒挂。大宗商品则由于俄乌冲突等因素显著走强, 原油价格上涨了 30%达到 100 元以上,动力煤、焦炭也上涨 30%左右,螺纹钢上涨 15%,农产品中豆 粕上涨 20%、玉米上涨 10%,呈现明显的供给驱动的强通胀格局。





权益操作方面,本基金本报告期内仓位先升后降,整体变化不大,操作以结构调整为主,通过 优选兼具估值保护与业绩弹性标的,为组合获取稳健收益。具体而言,金融股方面,组合逢高减仓 部分国有大型银行股,对高弹性的股份制银行股进行波段交易;科技股方面,组合逢高减仓军工电 子龙头股、半导体材料股及受益于新能源车行业的汽车电子股,逢低增仓传媒股并在高位止盈;消 费股方面,组合逢低增仓食品调味股,逢高减仓啤酒股;周期股方面,组合逢高减仓能源基建股、 建筑+房地产双重龙头股,逢低增仓受益于地产后周期的建材、家居等行业个股;高端制造方面,组 合逢高减仓新能源设备股,增仓新能源行业景气度较高的锂电资源股、继电器行业龙头股和受益于 新型电力系统建设的民营电力设备龙头股;医药行业,组合逢低增仓并在反弹高点减仓 CDMO 行业股 票,逢低增仓可能受益于疫情的医药零售连锁企业股票。目前组合形成以低估值金融为主,消费、 科技、制造、医药、周期为辅的相对分散的均衡持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬泓利债券 A的基金份额净值为 1.0166 元,本报告期基金份额净值增长率为 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 -2.32%;截至本报告期末鹏扬泓利债券 C的基金份额净值为 1.0154 元,本报告期基金份额净值增长 率为-2.40%;同期业绩比较基准收益率为-0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,055,867,294.14 15.16 其中:股票 1,055,867,294.14 15.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,751,789,841.82 82.57 其中:债券 5,751,789,841.82 82.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 151,421,290.03 2.17 8 其他资产 7,123,990.06 0.10 9 合计 6,966,202,416.05 100.00 注:本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 48,781,907.63 元,占期末基金资 产净值的比例为 0.81%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 439,876,743.62 7.33 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,835,090.43 0.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,513,418.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 15,440,508.00 0.26 H 住宿和餐饮业 12,532,656.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,572,607.35 0.28 J 金融业 446,743,879.20 7.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,570,483.91 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,007,085,386.51 16.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 16,166,608.46 0.27 C 消费者常用品 9,599,925.37 0.16 D 能源 - - E 金融 10,876,176.12 0.18 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 12,139,197.68 0.20 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 48,781,907.63 0.81 注:以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 36,008,449 118,827,881.70 1.98 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 2 601166 兴业银行 5,426,700 112,169,889.00 1.87 3 601939 建设银行 16,226,700 102,065,943.00 1.70 4 000001 平安银行 5,087,600 78,247,288.00 1.30 5 603799 华友钴业 364,500 35,648,100.00 0.59 6 600483 福能股份 2,509,927 27,835,090.43 0.46 7 002466 天齐锂业 301,600 24,547,224.00 0.41 8 002507 涪陵榨菜 651,700 21,186,767.00 0.35 9 002078 太阳纸业 1,855,573 21,153,532.20 0.35 10 000776 广发证券 1,200,000 21,096,000.00 0.35


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 460,067,586.72 7.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 244,590,281.65 4.07 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,368,098,300.21 22.78 5 企业短期融资券 939,817,014.23 15.65 6 中期票据 2,101,226,403.85 34.99 7 可转债(可交换债) 338,967,946.59 5.64 8 同业存单 - - 9 地方政府债 299,022,308.57 4.98 10 其他 - - 11 合计 5,751,789,841.82 95.78


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019654 21 国债 06 2,100,000 214,712,860.28 3.58 2 110059 浦发转债 1,820,000 192,100,252.05 3.20 3 019666 22 国债 01 1,750,000 175,732,842.46 2.93 4 101900888 19 鄂交投 MTN002 1,500,000 155,523,000.00 2.59 5 2171290 21 河北债 61 1,500,000 154,932,265.19 2.58


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。制定国债期货套期保值策略时,基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、 交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍 生品的杠杆作用,规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险指标说明 T2206 T2206 -200 -200,830,000.00 -99,113.64 - 公允价值变动总额合计(元) -99,113.64 国债期货投资本期收益(元) 25,256.33 国债期货投资本期公允价值变动(元) 117,936.36 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场 运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型,并与现券资产进行匹配,较好地对冲了利率风险、流 动性风险对基金的影响,降低了基金净值的波动。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投 资政策和投资目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局或其派出 机构的处罚。





本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上 述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,290,389.68 2 应收证券清算款 433,814.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,399,786.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,123,990.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 192,100,252.05 3.20 2 113021 中信转债 54,620,575.34 0.91 3 132015 18 中油 EB 27,759,157.35 0.46 4 110073 国投转债 17,526,293.00 0.29 5 113042 上银转债 2,285,551.74 0.04 6 132022 20 广版 EB 232,922.02 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 报告期期初基金份额总额 3,200,430,474.39 2,600,986,447.90 报告期期间基金总申购份额 1,039,535,605.44 284,629,170.57 减:报告期期间基金总赎回份额 546,517,511.91 669,571,850.91 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,693,448,567.92 2,216,043,767.56 注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,618,742.99 - 报告期期间买入/申购总份额 303,359.90 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,922,102.89 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.44 -


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2022 年 3 月 28 日 303,359.90 307,424.92 0.00% 合计


303,359.90 307,424.92





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬泓利债券型证券投资基金募集的文件;





2.《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》;





3.《鹏扬泓利债券型证券投资基金托管协议》;





4.基金管理人业务资格批件和营业执照;





5.基金托管人业务资格批件和营业执照;





6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日