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长信标普(美元)(011706)

长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告

 


 


 


长信美国标准普尔 100等权重指数增强型 证券投资基金 2022年第 1季度报告  


2022年 3月 31日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022年 4月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


  本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


长信标普 100等权重指数(QDII) 场内简称


长信标普 100 基金主代码


519981 交易代码


519981 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 30日 报告期末基金份额总额


29,104,988.34份


投资目标


本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝 筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国 标准普尔 100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称 “标普 100等权重指数”)收益率之间的日均跟踪误差控 制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以 内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组 合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得 优于标的指数的收益率。 投资策略


本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于 80%的基金 净资产采用完全复制法,按照成份股在标普 100等权重指 数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成 分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金 净资产 15% 的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的 公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择 地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的 企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、 金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金 投资的其他金融工具。 业绩比较基准


标准普尔 100等权重指数总收益率 风险收益特征


本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国 大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收 益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人


长信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 英文名称:Bank Of China (Hong Kong)Limited 境外资产托管人


中文名称:中国银行(香港)有限公司 注:1、本基金另设美元份额,基金代码 011706,与人民币份额并表披露; 2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.628元,人民币总份额 26,927,165.90份;本 基金美元份额净值 0.256美元,美元总份额 2,177,822.44份。


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


- 1.本期已实现收益


383,415.68 2.本期利润


-2,390,059.23 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0812 4.期末基金资产净值


47,386,069.94 5.期末基金份额净值


1.628 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -4.57% 1.17% -3.19%


1.11% -1.38% 0.06% 过去六个月 0.00% 0.97% 5.11%


0.99% -5.11% -0.02% 过去一年 4.43% 0.83% 13.00%


0.85% -8.57% -0.02% 过去三年 38.91% 1.20% 62.47%


1.49% -23.56% -0.29% 过去五年 53.82% 1.05% 95.63%


1.26% -41.81% -0.21% 自基金合同 生效起至今 161.99% 0.93% 301.31%


1.12% -139.32% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


注:1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2022年 3月 31日。   2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项 投资比例已符合基金合同中的约定。   3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从业 年限


说明


长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 任职日期


离任日期


傅瑶纯 长信美国标准 普尔 100等权 重指数增强型 证券投资基金 和长信全球债 券证券投资基 金的基金经理 、国际业务部 总监 2020年 1月 2日 - 7年 华威大学金融与经济学硕士,具有基金从 业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思 商务咨询有限公司,2016年 4月加入长 信基金管理有限责任公司,现任国际业务 部总监、长信美国标准普尔 100等权重指 数增强型证券投资基金和长信全球债券 证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写;   2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。   本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明


4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未 发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析   2022年一季度,美股市场由俄乌局势与美联储货币政策预期所主导。年初,受通胀数据影响 ,市场对于联储加速紧缩的预期快速升温,十年美债收益率由去年底的 1.5%水平急涨至二月中旬 的 2.0%水平,科技股明显回调,标普指数一度下跌逾 10%,但随后在加息预期逐步计入后有所企 稳。二月末,突如其来的俄乌冲突打乱了行情的演绎,市场开始为冲高的大宗商品价格对通胀的 压力进行定价,与此同时对俄制裁的节奏及中方的相关立场,也牵动着市场的走势。三月中旬, 美国 FOMC会议如期加息 25bp并暗示 5月开启缩表,我国国务院金融委发声维稳资本市场发展, 中美领导人完成跨太平洋通话,美股开启为期近两周的反弹,标普指数低点上行超 10%。截至一 季末,标普指数、纳斯达克指数、道琼斯指数分别下跌 5.0%、9.1%、4.6%。   基本面方面,得益于财政刺激及防疫限制的解除,美国经济保持强劲,3月 ISM服务业 PMI 录得 58.4,制造业 PMI录得 57.1,均处于扩张区间,3月份失业率下降至 3.6%,修复至 2019年 底水平,劳动参与率提升至 62.4%,也接近疫情前水平。   往后看,当前强劲的就业市场和健康的居民杠杆水平将继续支持美国的经济基本面,随着俄 乌谈判的落地,市场风险偏好有望回升;短期估值有望得到一定修复,但从全年来看,美股后续 的加息及缩表会对美国经济造成较大压力,美国有可能提前进入衰退周期,原有的加息路径可能 会被迫中断,而美股在这其中也不可避免面临较大的回调压力。   本季度标普 500 指数下跌 5.0%,本基金跟踪的标普 100 等权重指数下跌 3.19%,同期人民 币对美元汇率走低约 0.4%(美元贬值),拖累了部分人民币份额收益。考虑部分现金的占用和汇 率损益,基金净值增长率与指数基本吻合。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现   截止到 2022年 3月 31日,本基金人民币份额净值 1.628元,份额累计净值为 2.145元,美 元份额净值 0.256美元,份额累计净值为 0.256美元。本报告期基金份额净值增长率为-4.57%, 业绩比较基准收益率为-3.19%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


自 2022年 1月 19日至 2022年 2月 18日,本基金资产净值已连续超过二十个工作日低于五 千万元。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


39,878,053.43 82.60  


其中:普通股


39,430,644.35 81.68  


优先股


- -  


存托凭证


447,409.08 0.93  


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


723,948.73 1.50 3


固定收益投资


- -  


其中:债券


- -  


资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -  


其中:远期


- -  


期货


- -  


期权


- -  


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


7,422,909.37 15.38 8


其他资产


251,233.12 0.52 9


合计


48,276,144.65 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。


5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


美国 39,878,053.43 84.16 合计


39,878,053.43 84.16 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合


5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 值比例(%)


保健 4,655,647.76 9.82 必需消费品 4,591,175.37 9.69 材料 1,170,517.99 2.47 电信服务 1,459,813.79 3.08 非必需消费品 5,076,390.05 10.71 工业 5,394,736.74 11.38 公共事业 1,563,244.89 3.30 金融 6,539,684.73 13.80 能源 1,078,544.83 2.28 信息技术 7,214,042.23 15.22 合计


38,743,798.38 81.76 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


材料 686,845.97 1.45 非必需消费品 289,092.59 0.61 电信服务 142,445.99 0.30 工业 15,870.50 0.03 合计


1,134,255.05 2.39 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细


5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细


序号


公司名称( 英文)


公司名称( 中文)


证券代 码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量( 股)


公允价值(人 民币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


TESLA MOTORS


特斯拉汽 车公司


TSLA US


NASDAQ


美国


72


492,539.06


1.04


2


NVIDIA CORP


英伟达


NVDA US


NASDAQ


美国


261


452,096.33


0.95


3


PAYPAL HOLDINGS


Paypal控 股股份有 限公司


PYPL US


NASDAQ


美国


597


438,299.09


0.92


4


FACEBOOK INC-A


Facebook 公司


FB US


NASDAQ


美国


307


433,356.83


0.91


5


BOOKING HOLDINGS


Booking 控股股份 BKNG US


NASDAQ


美国


28


417,436.05


0.88


长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 有限公司


6


LINDE PLC


Linde Public股 份有限公 司


LIN US


NYSE


美国


205


415,700.13


0.88


7


VISA INC-CLASS A


维萨公司


V US


NYSE


美国


294


413,905.05


0.87


8


APPLE INC


苹果公司


AAPL US


NASDAQ


美国


372


412,346.82


0.87


9


AMERICAN EXPRESS


美国运通


AXP US


NYSE


美国


344


408,367.01


0.86


10


DANAHER CORP


丹纳赫


DHR US


NYSE


美国


219


407,803.73


0.86


5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代码


所在证券 市场


所属国家 (地区)


数量(股)


公允价值 (人民币 元)


占基金资 产净值比 例(%)


1


LITHIUM AMERICAS CORP


美洲锂矿 公司


LAC US


NYSE


美国


2,811 686,845.97 1.45 2


SEA LTD-ADR


Sea有限 公司


SE US


NYSE


美国


270 205,321.74 0.43 3


BAIDU INC - SPON ADR


百度股份 有限公司


BIDU US


NASDAQ


美国


100 83,986.69 0.18 4


HUAZHU GROUP LTD-ADR


华住酒店 集团


HTHT US


NASDAQ


美国


400 83,770.85 0.18 5


BAIDU INC - SPON ADR


哔哩哔哩


BILI US


NASDAQ


美国


360 58,459.30 0.12 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


本基金本报告期末未持有金融衍生品。





5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值(人 民币元)


占基金资产 净值比例(%)


1 KRANESHARES CSI CHINA INTERN ETF基金 交易型开放 式(ETF) Krane Funds Advisors LLC 723,948.73 1.53 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


31,789.01 4


应收利息


- 5


应收申购款


219,444.11 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


251,233.12 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


29,767,700.76 报告期期间基金总申购份额


3,816,941.72 减:报告期期间基金总赎回份额


4,479,654.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


29,104,988.34


注:上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,501,888.88 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,501,888.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 25.78 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


投 资 者 类 别


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2022年 1 月 1日至 2022年 3 月 31日 7,501,888.88 0.00 0.00 7,501,888.88


25.78


产品特有风险


1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变 现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立基金的文件;   2、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;


  3、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;


  4、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;


  5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


  6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点


基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。  


 


长信基金管理有限责任公司 2022年 4月 22日