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金鹰货币A(210012)

金鹰货币市场证券投资基金2022年第一季度报告

金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
金鹰货币市场证券投资基金 
2022年第 1季度报告 
2022年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 
第 2页共 17页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 7日 报告期末基金份额总额 12,705,617,645.09份 投资目标 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动 性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳 定收益。 投资策略 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金 审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特 征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 17页 最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投 资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率,即:一年期定期存款利 率×(1-利息税率)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰货币 A 金鹰货币 B 下属分级基金的交易代 码 210012 210013 报告期末下属分级基金 的份额总额 160,814,851.95份 12,544,802,793.14份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标













































































单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 金鹰货币 A 金鹰货币 B 1.本期已实现收益 878,875.85 61,141,624.23 2.本期利润 878,875.85 61,141,624.23 3.期末基金资产净值 160,814,851.95 12,544,802,793.14 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字; 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 17页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5224% 0.0013% 0.3699% 0.0000% 0.1525% 0.0013% 过去六个月 1.0938% 0.0017% 0.7479% 0.0000% 0.3459% 0.0017% 过去一年 2.1989% 0.0016% 1.5000% 0.0000% 0.6989% 0.0016% 过去三年 7.0251% 0.0016% 4.5041% 0.0000% 2.5210% 0.0016% 过去五年 15.2692% 0.0025% 7.5041% 0.0000% 7.7651% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 34.8498% 0.0070% 17.6726% 0.0017% 17.1772% 0.0053% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 2、金鹰货币 B: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5823% 0.0013% 0.3699% 0.0000% 0.2124% 0.0013% 过去六个月 1.2152% 0.0017% 0.7479% 0.0000% 0.4673% 0.0017% 过去一年 2.4445% 0.0016% 1.5000% 0.0000% 0.9445% 0.0016% 过去三年 7.7990% 0.0016% 4.5041% 0.0000% 3.2949% 0.0016% 过去五年 16.6612% 0.0025% 7.5041% 0.0000% 9.1571% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 37.8996% 0.0070% 17.6726% 0.0017% 20.2270% 0.0053% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 17页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金鹰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 7日至 2022年 3月 31日) 1、金鹰货币 A 2、金鹰货币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 17页 注:(1)本基金合同生效日期为2012年12月7日。 (2)截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定,即投资于 定期存款的比例不超过基金资产净值的30%;持有全部资产支持证券,市值不超过基金 资产净值的20%;债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%;以 及中国证监会规定的其他比例限制。 (3)本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟 本基金的基 金经理,公司 固定收益部 总监 2015-07-22 - 15 刘丽娟女士,中南财 经政法大学工商管理 硕士,历任恒泰证券 股份有限公司交易 员,投资经理,广州 证券股份有限公司资 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 17页 产管理总部固定收益 投资总监。2014年 12 月加入金鹰基金管理 有限公司,任固定收 益部总监。现任固定 收益部基金经理。 黄倩倩 本基金的基 金经理 2019-04-26 2022-01-27 10 黄倩倩女士,西南财 经大学金融学硕士研 究生,历任广州证券 股份有限公司资产管 理总部债券交易员, 2014 年 11 月加入金 鹰基金管理有限公 司,担任固定收益部 债券交易员、基金经 理助理,任混合投资 部基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其 各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保 公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监 控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 17页 向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度债券市场行情,债券收益率整体呈现先下后上的震荡走势,在流动性较 为宽松下,短端品种多以下行为主,而中长端品种在多因素影响下涨跌不一。年初在降 息及经济悲观预期推动下,十年期国债收益率一度向下突破 2.7%的低位;春节后,受一 月份金融数据超预期走强、国内稳增长信号明显、多地房地产政策边际松绑、俄乌冲突、 海外流动性收紧等多重因素影响,债券收益率向上调整;3 月中下旬以来,在二月份金 融数据大幅低于市场预期、居民中长期贷款首次负增长、国内疫情多地爆发、3 月降息 预期落空等因素影响下,债券收益率震荡下行。整个一季度来看,十年期国债收益率小 幅上行约 1BP,一年期国债收益率下行约 11BP,收益率曲线陡峭化。 流动性层面,央行于 1 月 17 日降低公开市场逆回购及 MLF 操作利率各 10BP,1 月 20日下调了 LPR1 年期利率 10BP、5年期利率 5BP。在经济下行压力仍大、宽信用 尚未证实前,货币市场流动性易松难紧,虽然 2月、3月降准降息预期落空,但后续降 准降息仍有空间,稳健的货币政策灵活适度,强化跨周期与逆周期调节,发挥好货币政 策工具的总量和结构双重功能,综合运用多种货币政策工具投放流动性,保持流动性合 理充裕。央行于春节前、月末、季末等关键时点加大公开市场投放力度,每个月超量续 作到期的MLF,平抑市场波动。 受央行 1月调降政策利率影响以及进一步下调政策利率的市场预期下,一年期国股 存单利率在 1月底下行至 2.4%左右低位,大幅低于MLF利率约 45bp,后续随着 3月降 息预期落空及季节性因素影响上行。我们根据市场利率走势调整组合持仓,在市场收益 率处于低位时,维持组合较低久期和杠杆;在月末、季末由于流动性小幅收紧,短端利 率冲高时,我们加大对同业存款和存单的配置力度;严控投资标的信用风险和流动性风 险,在回购利率受缴税、月末季末等时点冲击小幅冲高时,加大了逆回购配置比例,保 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 17页 持组合流动性的同时锁定收益;根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分析,严格 遵守流动性新规要求,在保持组合流动性和安全性的前提下,取得了一定超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 在本报告期内,基金 A类份额本报告期份额净值收益率为 0.5224%,同期业绩比较 基准收益率为 0.3699%;B 类份额本报告期份额净值收益率为 0.5823%,同期业绩比较 基准收益率为 0.3699%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 7,648,941,585.18 55.74 其中:债券 7,629,456,805.89 55.60 资产支持证券 19,484,779.29 0.14 2 买入返售金融资产 4,831,149,570.56 35.21 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,241,864,669.64 9.05 4 其他资产 89,794.72 0.00 5 合计 13,722,045,620.10 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收 申购款、待摊费用。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 17页 1 报告期内债券回购融资余额 2.79 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 286,117,249.68 2.25 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 17页 1 30天以内 42.97 7.96 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.28 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.80 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.87 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 23.96 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 107.88 7.96 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 20,449,551.02 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 627,589,324.40 4.94 其中:政策性金融债 627,589,324.40 4.94 4 企业债券 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 17页 5 企业短期融资券 171,316,795.67 1.35 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,810,101,134.80 53.60 8 其他 - - 9 合计 7,629,456,805.89 60.05 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 112210092 22兴业银行 CD092 3,000,000.00 298,714,771.57 2.35 2 112206078 22交通银行 CD078 3,000,000.00 296,920,950.54 2.34 3 190214 19国开 14 2,200,000.00 223,792,277.97 1.76 4 112109189 21浦发银行 CD189 2,000,000.00 199,260,304.91 1.57 5 112204009 22中国银行 CD009 2,000,000.00 199,129,444.26 1.57 6 112211038 22平安银行 CD038 2,000,000.00 199,001,359.31 1.57 7 112209060 22浦发银行 CD060 2,000,000.00 198,949,618.34 1.57 8 112211041 22平安银行 CD041 2,000,000.00 198,937,148.62 1.57 9 112109211 21浦发银行 CD211 2,000,000.00 198,932,676.74 1.57 10 112209067 22浦发银行 CD067 2,000,000.00 198,928,266.39 1.57 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 17页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0748% 报告期内偏离度的最低值 0.0129% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 193404 永安 6A1 300,000.00 17,619,310.46 0.14 2 189432 广益 10A1 110,000.00 950,484.93 0.01 3 136472 东曦 4A1 60,000.00 470,421.42 0.00 4 189964 永安 5A1 100,000.00 444,562.48 0.00 注:本基金本报告期末仅持有4只资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 17页 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的兴业银行股份有限公司因监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,于 2022年 3月 25日被中国银 行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 350万元;因违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定等未依法履行其他职责等行为,于 2021年 8月 20日被中国人民银行公开 处罚,罚款 5万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 420 万元;因违反信用信 息采集、提供、查询及相关管理规定,于 2021 年 8 月 20 日被中国人民银行公开处罚, 罚款 62万元;因理财业务和同业业务制度不健全等未依法履行其他职责的行为,于 2021 年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 4100万元。该证券的投资 符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化数据(EAST) 系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行为,于 2022 年 3 月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 440万元。该证券的投资符合本基 金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因为监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行 为,于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 420万元;因 配合现场检查不力等未依法履行其他职责的行为,于 2021年 7月 16日被中国银行保险 监督管理委员会公开处罚,处罚款共计 6,920万元;因未按规定开展代销业务,于 2021 年 4 月 30 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚、责令改正,并处罚 款 760万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司因监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 480 万元;因向未纳入预 算的政府购买服务项目发放贷款等未依法履行其他职责行为,于 2021年 5月 21日被中 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页共 17页 国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚没 8761.355万元。该证券的投资符合本基金管 理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行为,于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款 400 万元;因利用来源于 本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款等未依法履行其他职责 行为,于 2021 年 6 月 8 日被中国银行保险监督管理委员会云南监管局公开处罚,罚款 人民币 210万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,916.61 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 82,878.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 89,794.72 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 本报告期期初基金份额总额 254,593,701.20 11,044,063,148.41 报告期期间基金总申购份额 111,082,220.50 9,750,272,489.83 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 16页共 17页 报告期期间基金总赎回份额 204,861,069.75 8,249,532,845.10 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 160,814,851.95 12,544,802,793.14 注:总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升 降级导致的强制调减份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 期间货币基金红利再投816,384.56 份,无其他交易。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 金鹰货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 17页共 17页 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站 查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电 话:4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日