金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券（LOF）
场内简称 金鹰元盛债券 LOF
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015年 5月 5日
报告期末基金份额总额 174,415,300.54份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投
资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分
析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏
观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各
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类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整
本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比
例与期限结构。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险
较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰元盛债券（LOF）C 金鹰元盛债券（LOF）E
下属分级基金的交易代
码
162108 004333
报告期末下属分级基金
的份额总额
114,784,585.71份 59,630,714.83份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
金鹰元盛债券（LOF）
C
金鹰元盛债券（LOF）
E
1.本期已实现收益 1,766,719.71 943,175.42
2.本期利润 846,840.37 245,839.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0049
4.期末基金资产净值 140,391,302.73 75,844,039.47
5.期末基金份额净值 1.223 1.272
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元盛债券（LOF）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.49% 0.09% 0.77% 0.06% -0.28% 0.03%
过去六个
月
2.43% 0.08% 2.00% 0.06% 0.43% 0.02%
过去一年 5.52% 0.10% 4.96% 0.05% 0.56% 0.05%
过去三年 14.99% 0.10% 12.75% 0.07% 2.24% 0.03%
过去五年 25.08% 0.10% 24.16% 0.07% 0.92% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
35.46% 0.11% 33.22% 0.07% 2.24% 0.04%
2、金鹰元盛债券（LOF）E：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.63% 0.09% 0.77% 0.06% -0.14% 0.03%
过去六个
月
2.75% 0.08% 2.00% 0.06% 0.75% 0.02%
过去一年 6.09% 0.10% 4.96% 0.05% 1.13% 0.05%
过去三年 16.98% 0.10% 12.75% 0.07% 4.23% 0.03%
过去五年 39.01% 0.26% 24.16% 0.07% 14.85% 0.19%
自基金合
同生效起
39.27% 0.26% 24.58% 0.07% 14.69% 0.19%
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至今
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 5月 5日至 2022年 3月 31日)
1．金鹰元盛债券（LOF）C：
2．金鹰元盛债券（LOF）E：
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注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定；
（2）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率；
（3）本基金自 2015年 5月 5日起转型，E类基金份额于 2017年 2月 14日
设立。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴骏
本基
金的
基金
经理，
公司
混合
投资
部总
监
2019-03-
19
2022-02-1
9
11
戴骏先生，美国密歇根大学金
融工程硕士研究生，历任国泰
基金管理有限公司基金经理
助理、东兴证券股份有限公司
债券交易员等职务，2016年 7
月加入金鹰基金管理有限公
司，任混合投资部基金经理。
龙悦芳
本基
金的
2022-02-
19
- 12
龙悦芳女士，曾任平安证券股
份有限公司投资助理、交易
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基金
经理，
公司
混合
投资
部副
总经
理
员、投资经理等职务。2017
年5月加入金鹰基金管理有限
公司，现任混合投资部副总经
理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2022 年一季度，债券收益率先下后上。年初宽货币政策率先落地，央
行下调中期借贷便利操作（MLF）及公开市场操作中标利率，同时在新闻发布会
上提到“把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方”。叠加
年初机构配置需求旺盛，债券收益率快速下行，10 年期国债及国开债利率最低
下行至 2.68%和 2.92%，1 年期国股存单回到 2.41%，均创了近一年的新低。但
春节后公布的 1月社融数据大超预期，地产政策松动，部分城市开始放松购房金
融条件，宽信用预期升温。同时，美国通胀持续攀升，美联储加息缩表提速，俄
乌战争进一步引发大宗商品价格上涨。海外利率上升，外资流出，人民币贬值一
定程度上制约了国内货币政策进一步宽松的空间，资金价格未如期回落。债市调
整，而权益市场大跌，固收+及理财产品因净值回撤被赎回导致债券资产被抛售，
进一步加剧了债市的调整幅度，特别是固收+产品重仓的 3-5年的中高等级信用，
调整幅度高达 30-40BP。10年国债和国开最高调整至 2.85%和 3.12%。直到 3月
中下旬，刘鹤主持国务院金融委会议明确审慎出台收缩性政策，稳定市场，固收
+产品赎回缓和，季末央行加大跨季投放，稳定资金面。同时叠加疫情扩散、上
海等城市停摆，疫情持续性和严重程度超预期，经济基本面受冲击且宽松预期再
次燃起，利率震荡回落。截至 3月底，10年国债和 10年国开分别收至 2.78%和
3.04%。
一季度，金鹰元盛在 1月末和 2月上旬止盈了中长久期债券，将组合久期降
至 1年出头，较好地控制了回撤。3月中择机参与利率债波段交易。3月末久期
回到 2.5年。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金 C类份额净值 1.223元，本报告期份额净值收益率为
0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%；E类份额净值 1.272元，本报告期份
额净值收益率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内无应当说明的预警事项。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 206,504,920.28 80.48
其中：债券 206,504,920.28 80.48
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 48,013,362.22 18.71
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 554,792.17 0.22
7 其他各项资产 1,522,115.46 0.59
8 合计 256,595,190.13 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 1,018,407.95 0.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 205,486,512.33 95.03
其中：政策性金融债 205,486,512.33 95.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 206,504,920.28 95.50
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 160213 16国开 13 600,000.00
61,416,000.0
0
28.40
2 210207 21国开 07 400,000.00
41,314,849.3
2
19.11
3 180204 18国开 04 400,000.00
40,982,257.5
3
18.95
4 210210 21国开 10 200,000.00
20,964,810.9
6
9.70
5 200207 20国开 07 100,000.00
10,273,794.5
2
4.75
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化
数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 440万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 580.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,521,535.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,522,115.46
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
金鹰元盛债券（LOF）
C
金鹰元盛债券（LOF）
E
本报告期期初基金份额总额 169,903,533.56 31,871,588.40
报告期期间基金总申购份额 103,173,533.01 32,562,902.01
减：报告期期间基金总赎回份额 158,292,480.86 4,803,775.58
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 114,784,585.71 59,630,714.83
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金发起人的三年封闭期限已经届满。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》。
3、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
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中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
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