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景顺长城沪港深领先科技(004476)

景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金2022年第1季度报告










景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资 基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


景顺长城沪港深领先科技股票 场内简称


无 基金主代码


004476 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 7月 7日 报告期末基金份额总额


677,561,394.48份


投资目标


本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于具备 核心科技或技术优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与公司 技术研发能力所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增 值。 投资策略


本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值 被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主题的股票构建投资组 合。 1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利 率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注 资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上 评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经 济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度 的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、股票投资策略:本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略, 自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页


题的股票构建投资组合。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用类 固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上 的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内 的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 5、股指期货投资策略:本基金参与股指期货交易,以套期保值为目 的,制定相应的投资策略。 业绩比较基准


中证 TMT产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中 证全债指数收益率×20% 风险收益特征


本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益


-179,474,811.14 2.本期利润


-386,234,299.16 3.加权平均基金份额本期利润


-0.4610 4.期末基金资产净值


1,153,161,213.51 5.期末基金份额净值


1.702 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 ①-③


②-④


景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页


准差④


过去三个月 -19.98% 1.97% -15.76%


1.35% -4.22% 0.62% 过去六个月 -19.72% 1.63% -11.25%


1.13% -8.47% 0.50% 过去一年 -19.64% 1.59% -12.07%


1.01% -7.57% 0.58% 过去三年 54.17% 1.55% 0.18%


1.22% 53.99% 0.33% 自基金合同 生效起至今 70.20% 1.52% 0.57%


1.22% 69.63% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%,其中投资于 国内依法上市的股票比例不超过基金资产的 95%,投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的 95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比 例范围为 0-3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资于领先科技主题的 股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金的建仓期为自 2017年 7月 7日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。


景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


詹成 本基金的 基金经理 2017年 7月 7 日 - 11年 通信电子工程博士。曾任英国诺基亚研发 中心研究员。2011年 7月加入本公司, 历任研究部研究员、专户投资部投资经 理,自 2015年 12月起担任股票投资部基 金经理,现任研究部副总经理、股票投资 部基金经理。具有 11年证券、基金行业 从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合 法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次,为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度,市场面临的国内和国外的宏观经济压力都较大,国内疫情二次爆发,经济“稳 增长”的效果并没有明显体现,同时美联储鹰派态度明显,加息力度可能超预期,俄乌冲突不断 升级令世界经济雪上加霜,投资人整体情绪低落,市场出现大幅度调整,上证 50,沪深 300指数 和创业板指数分别下跌了 11.47%,14.53%和 19.96%,其中低估值的煤炭,房地产和银行等板块明 显跑赢指数。


展望 2022年二季度,我们对市场相对乐观,经过一季度的大幅调整,权益市场估值已经相对 偏低,A股和港股核心资产的估值已经消化的比较充分,同时市场情绪也处于较低的位置,往后 看“稳增长”将会逐步加码,疫情也会逐步被控制住,国内宏观经济持续向下的预期会被扭转。 外部因素也会相对积极,当前已经是美联储货币政策表态最强硬阶段,市场担心的中国公司在海 外上市地位的问题,正逐步得到解决,有助于缓解市场情绪。多方面来看,一季度拖累市场的负 面因素都可能出现边际好转,我们对二季度的权益市场相对乐观。


投资策略上,我们依然坚定围绕科技创新+消费升级来构建组合,每个时代有每个时代的特征, 科技创新和消费升级是无疑中国未来 5-10年最强 alpha的产业方向。我们重点关注三大方向:1) 科技成长:新能源,军工,半导体等“硬科技”板块,我们将重点挖掘能够实现自主可控和进口 替代的中小市值公司的投资机会。2)消费+医药:经历大幅调整后,消费板块估值已到了相对合 理的区间,特别是高端消费基本面相对稳健,已经进入配置区间。医药长期受益于人口老龄化和 消费升级,核心标的长期业绩增长确定强。3)“稳增长”大背景下,财政和信贷有望持续发力, 头部建材企业会积极受益于稳增长政策。


高估值肯定是回报率的敌人,透支未来价值很多的公司,我们会规避,组合构建的时候会保 持一定的均衡性,尽可能的降低净值的波动,追求复利,积小胜为大胜,希望能够在中长期的维 度为持有人创造稳定的净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现


2022年 1季度,本基金份额净值增长率为-19.98%,业绩比较基准收益率为-15.76%。 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


997,091,266.80 85.17


其中:股票


997,091,266.80 85.17 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,140,719.02 0.27


其中:债券


3,140,719.02 0.27











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


169,665,298.94 14.49 8 其他资产


807,531.19 0.07 9 合计


1,170,704,815.95 100.00 注:1.权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 246,212,347.01元,占基金资产净 值的比例为 21.35%。


2.本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收利息”指本基金 截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


618,608,780.46 53.64 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


7,110.12 0.00 F


批发和零售业


494,976.37 0.04 G


交通运输、仓储和邮政业


- - 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页


H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


41,933,084.31 3.64 J


金融业


14,171,014.90 1.23 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


64,149,680.98 5.56 N


水利、环境和公共设施管理业


21,551.15 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


11,492,721.50 1.00 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


750,878,919.79 65.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


原材料 - - 周期性消费品 13,813,527.83 1.20 非周期性消费品 44,781,158.40 3.88 综合 - - 能源 - - 金融 - - 工业 15,604,237.91 1.35 信息科技 35,623,261.33 3.09 公用事业 - - 通讯 136,390,161.54 11.83 合计


246,212,347.01 21.35 注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002049 紫光国微 299,097 61,177,300.38 5.31 2 00941 中国移动 1,267,500 55,663,772.73 4.83 3 603259 药明康德 450,230 50,596,847.40 4.39 4 300750 宁德时代 98,000 50,205,400.00 4.35 5 300760 迈瑞医疗 148,398 45,595,285.50 3.95 6 00700 腾讯控股 135,495 41,120,014.74 3.57 7 601865 福莱特 537,600 24,192,000.00 2.10 7 06865 福莱特玻璃 635,000 15,604,237.91 1.35 8 03690 美团-W 297,800 37,580,321.86 3.26 9 600745 闻泰科技 449,251 36,524,106.30 3.17 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页


10 00268 金蝶国际 2,521,502 35,623,261.33 3.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


3,140,719.02 0.27 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,140,719.02 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 127038 国微转债 15,803 2,596,422.08 0.23 2 123119 康泰转 2 4,546 544,296.94 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。





1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。


景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页


2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。





3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、2021年 7月 6日,腾讯控股(以下简称“腾讯控股”,股票代码:00700.HK)因违法实施 的经营者集中,但不具有排除、限制竞争的效果,收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处 〔2021〕59 号、国市监处〔2021〕61 号、国市监处〔2021〕65 号),分别被处以罚款人民币 50 万元,共计 150万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对腾讯控股进行了投资。


2、美团于 2021年 10月 8日收到市场监管总局出具的行政处罚决定(国市监处罚〔2021〕74 号),其因违反《反垄断法》相关规定,构成滥用市场支配地位行为,被处罚款共计人民币 3,442,439,866元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对美团进行了投资。 3、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


621,875.92 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


185,655.27 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


807,531.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 127038 国微转债 2,596,422.08 0.23 2 123119 康泰转 2 544,296.94 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会 计准则第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财 会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金 融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕 22号),并经与托管人协商一致,自 2022年 1月 1日起,本公司对旗下公开募集证券投资基金开 始执行新金融工具相关会计准则。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


895,639,138.45 报告期期间基金总申购份额


121,211,663.32 减:报告期期间基金总赎回份额


339,289,407.29 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


677,561,394.48


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


景顺长城沪港深领先科技股票 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可在办公时间免费查阅。





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2022年 4月 22日