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景顺领先A(001362)

景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告查看PDF公告










景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投 资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


景顺长城领先回报混合


场内简称


无 基金主代码


001362 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 5月 25日 报告期末基金份额总额


524,783,772.67份


投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资 产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关 注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时 强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求 关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估 宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合 投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会 审核后形成资产配置方案。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页


3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的 支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组 合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究 数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并 进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公 司股票进行投资。 业绩比较基准


1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的 投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


景顺长城领先回报混合 A类


景顺长城领先回报混合 C类


下属分级基金的交易代码


001362


001379


报告期末下属分级基金的份额总额


273,835,636.97份


250,948,135.70份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


景顺长城领先回报混合 A类 景顺长城领先回报混合 C类 1.本期已实现收益


3,316,222.43 3,685,753.52 2.本期利润


-7,048,196.06 -9,700,997.88 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0255 -0.0330 4.期末基金资产净值


435,908,395.85 449,912,119.42 5.期末基金份额净值


1.592 1.793 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


景顺长城领先回报混合 A类


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页


过去三个月 -1.55%


0.29%


0.85%


0.01%


-2.40%


0.28%


过去六个月 -0.13%


0.23%


1.74%


0.01%


-1.87%


0.22%


过去一年 3.78%


0.23%


3.56%


0.01%


0.22%


0.22%


过去三年 29.12%


0.31%


11.49%


0.01%


17.63%


0.30%


过去五年 51.61%


0.42%


20.73%


0.01%


30.88%


0.41%


自基金合同 生效起至今 67.53%


0.36%


31.04%


0.01%


36.49%


0.35%


景顺长城领先回报混合 C类


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -1.59%


0.28%


0.85%


0.01%


-2.44%


0.27%


过去六个月 -0.28%


0.23%


1.74%


0.01%


-2.02%


0.22%


过去一年 3.58%


0.23%


3.56%


0.01%


0.02%


0.22%


过去三年 28.35%


0.31%


11.50%


0.01%


16.85%


0.30%


过去五年 50.11%


0.42%


20.75%


0.01%


29.36%


0.41%


自基金合同 生效起至今 88.69%


0.50%


30.92%


0.01%


57.77%


0.49%


注:本基金于 2015年 6月 1日增设 C类基金份额,并于 2015年 6月 2日开始对 C类份额进行估 值。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页


注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015年 5月 25日基金合同生效日起 6个 月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于 2015年 6月 1日增 设 C类基金份额。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


陈健宾 本基金的 基金经理 2021年 8月 31 日 - 6年 金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公 司信用研究部信用评估研究高级经理。 2019年 4月加入本公司,担任固定收益 部信用研究员,自 2021年 2月起担任固 定收益部基金经理。具有 6年证券、基金 行业从业经验。 曾理 本基金的 基金经理 2022年 2月 19 日 - 8年 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 信息安全部产品策略岗。2014年 8月加 入本公司,担任量化及指数投资部量化程 序员,自 2018年 10月起担任量化及指数 投资部基金经理。具有 8年证券、基金行 业从业经验。 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页


徐喻军 本基金的 基金经理 2017年 6月 10 日 2022年2月 18日 12年 理学硕士,CFA。曾任安信证券风险管理 部风险管理专员。2012年 3月加入本公 司,担任量化及 ETF投资部 ETF专员,自 2014年 4月起担任量化及指数投资部基 金经理。具有 12年证券、基金行业从业 经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次,为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度,随着俄乌冲突的突然爆发全球资本市场的风险偏好下行,新冠疫情在全国的 多点暴发加剧了市场对疫情冲击经济的担忧。从国内来看,1-2月工业增加值累计同比 7.5%,固 定资产投资累计同比 12.2%,均好于市场预期;1-3月国内制造业 PMI依次为 50.1、50.2、49.5, 疫情冲击叠加内需偏弱导致 3月份的 PMI出现边际下滑。2月 CPI同比上升 0.9%,环比上升 0.6%; PPI同比上升 8.8%,环比上升 0.5%,近期俄乌冲突进一步加剧了工业品价格的波动。2月 M2同比 增速 9.2%,M1同比增速 4.7%,2月末外汇储备 3.19万亿美元,汇率维持平稳。整体而言,1-2 月经济数据迎来开门红,但 3月份疫情蔓延速度较快,对供需两端造成冲击,短期内经济有压力, 稳增长的必要性增加。一季度 A股市场出现一定程度调整,疫情冲击及俄乌冲突导致市场估值承 受压力,而低估值顺周期板块在稳增长预期和大宗商品涨价带动下表现相对强势。一季度,上证 综指下跌 10.65%,沪深 300下跌 14.53%,创业板指下跌 19.96%。


展望 2022年第二季度,国内宏观经济最大的基本面就是中央经济工作会议强调的“稳字当头、 稳中求进”。政府工作报告给出 5.5%增长目标,预计后续会有更多稳增长举措落地。流动性方面, 国内政策环境会是相对宽松、稳步升温的过程。海外的通胀压力依然存在,随着经济复苏和疫情 逐步缓解,流动性面临收缩。市场风险偏好随着俄乌冲突逐步进入尾声以及国内疫情控制的缓解 会逐步上升。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背 景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A股市场整体估值已进入长期价值配 置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。


债券方面,一季度以来国内利率债收益率整体区间震荡运行,相较于 2021年末,10年期国 债上行 1BP至 2.79%,10年期国开下行 4BP至 3.04%。宽信用、稳增长是今年更为确定的政策背 景,在此背景下,虽然市场对货币政策仍有宽松预期,但我们认为债券投资整体不宜过于激进。


组合操作方面,组合主要以持有中短久期高等级信用债及利率债为主。我们认为在宽信用、 稳增长背景下,整体信用债表现会优于利率债,但为避免信用风险,整体以高等级信用债为主。 去年以来,房企“暴雷”事件不断,地产政策边际虽有放松,但地产行业销售仍未企稳。组合计 划仍以利率债及中高等级信用债为主,以获取稳定票息收益,同时维持相对稳健的久期,减少估 值大幅波动。同时在货币市场资金面相对偏松背景下,利用杠杆策略增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


2022 年 1 季度,景顺长城领先回报混合 A 类份额净值增长率为-1.55%,业绩比较基准收益率 为 0.85%。





2022 年 1 季度,景顺长城领先回报混合 C 类份额净值增长率为-1.59%,业绩比较基准收益率 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页


为 0.85%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


187,397,328.78 20.65


其中:股票


187,397,328.78 20.65 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


683,603,226.81 75.33


其中:债券


683,603,226.81 75.33











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


15,836,284.12 1.74 8 其他资产


20,687,672.13 2.28 9 合计


907,524,511.84 100.00 注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收利息”指本基金 截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


8,269,664.45 0.93 C


制造业


97,647,515.31 11.02 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


1,908,338.00 0.22 E


建筑业


6,496,275.12 0.73 F


批发和零售业


880,227.68 0.10 G


交通运输、仓储和邮政业


6,986,045.00 0.79 H


住宿和餐饮业


- - 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页


I


信息传输、软件和信息技术服务业


6,585,703.90 0.74 J


金融业


42,140,264.17 4.76 K


房地产业


344,751.00 0.04 L


租赁和商务服务业


3,783,781.00 0.43 M


科学研究和技术服务业


8,656,971.00 0.98 N


水利、环境和公共设施管理业


21,551.15 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,184,648.00 0.13 R


文化、体育和娱乐业


2,491,593.00 0.28 S


综合


- -


合计


187,397,328.78 21.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 6,100 10,485,900.00 1.18 2 300750 宁德时代 18,700 9,580,010.00 1.08 3 600030 中信证券 343,285 7,174,656.50 0.81 4 600887 伊利股份 174,200 6,426,238.00 0.73 5 300059 东方财富 232,508 5,891,752.72 0.67 6 600036 招商银行 118,791 5,559,418.80 0.63 7 601881 中国银河 476,800 4,744,160.00 0.54 8 603259 药明康德 39,277 4,413,949.26 0.50 9 601009 南京银行 332,000 3,542,440.00 0.40 10 601668 中国建筑 641,400 3,489,216.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


16,071,243.83 1.81 2


央行票据


- - 3


金融债券


61,394,882.19 6.93


其中:政策性金融债


61,394,882.19 6.93 4


企业债券


212,439,315.61 23.98 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


71,929,152.88 8.12 7


可转债(可交换债)


577,020.23 0.07 8


同业存单


- - 9 其他


321,191,612.07 36.26 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页


10 合计


683,603,226.81 77.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)


1 2028024 20中信银行二级 400,000 41,700,361.64 4.71 2 210206 21国开 06 400,000 40,951,079.45 4.62 3 102100232 21招商积余 MTN001 400,000 40,812,786.85 4.61 4 1928010 19平安银行二级 300,000 32,178,230.14 3.63 5 1920046 19宁波银行二级 300,000 31,795,898.63 3.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。





(1)时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流 向和技术指标等因素。





(2)套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保 比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。





(3)合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基 金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、2021年 5月 28日,平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”,股票代码:000001) 收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书(云银保监罚决字〔2021〕34 号),其因利 用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他 贷款风险等违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项 相关规定,被处以罚款人民币 210万元。


2021 年 5 月 10 日,平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出 具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕55 号),其因违规向未取得土地使用权证的房地 产项目提供融资等违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五) 项相关规定,被处以罚款人民币 300万元。


2022 年 3 月 21 日,平安银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银 保监罚决字〔2022〕24号),其因不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实,被处以罚款人民币 400万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对平安银行进行了投资。


2、国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定 书(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资 业务 EAST数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 440万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。


3、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页


为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170万元。


2022 年 3 月 21 日,招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银 保监罚决字〔2022〕21 号),其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数 据等违法违规行为,被处以罚款人民币 300万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


4、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2021年 12月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕 81 号)。其因信用卡业务管理不到位,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 等规定,被处以罚款人民币 30万元。


2021 年 6 月 10 日,宁波银行因代理销售保险不规范,违反了《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(一)项的相关规定,收到宁波银保监局出具的 行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕36号),被处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相 关直接责任人员给予纪律处分。


2021 年 7 月 30 日,宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不 严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、 票据业务开展不审慎,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的 规定,收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕57 号),被处以罚款 人民币 275万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。


2021 年 7 月 13 日,宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国 人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等,收到中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处 罚决定书(甬银处罚字〔2021〕2号),被给予警告,并处罚款 286.2万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。


5、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”,股票代码:601998)因漏报抵押物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,于 2022年 3月 21日收到中国 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页


银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕17号),被处以 290万元 罚款。


2021年 11月 15日,国家市场监督管理总局对福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股 份有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定,出具行政处罚决 定书(国市监处罚〔2021〕79号),中信银行因违反 《反垄断法》被处以 50万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对中信银行进行了投资。


6、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


48,587.32 2


应收证券清算款


20,066,481.71 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


572,603.10 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


20,687,672.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会 计准则第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财 会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金 融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕 22号),并经与托管人协商一致,自 2022年 1月 1日起,本公司对旗下公开募集证券投资基金开 景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页


始执行新金融工具相关会计准则。


§6 开放式基金份额变动


单位:份





目 景顺长城领先回报混合 A 类


景顺长城领先回报混合 C 类


报告期期初基金份额总额


278,472,829.21 246,768,438.55 报告期期间基金总申购份额


1,884,690.89 98,984,477.38 减:报告期期间基金总赎回份额


6,521,883.13 94,804,780.23 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


273,835,636.97 250,948,135.70 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


景顺长城领先回报混合 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页





4、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可在办公时间免费查阅。





景顺长城基金管理有限公司 2022年 4月 22日