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景顺稳健A(001194)

景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告










景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


景顺长城稳健回报混合


场内简称


无 基金主代码


001194 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 4月 10日 报告期末基金份额总额


585,581,414.21份


投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资 产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数 据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的 综合分析,重点关注包括 GDP增速、固定资产投资增速、 净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变 化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本 市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证 的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方 向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济 的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投 资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上, 采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极 性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的 收益。 3、股票投资策略:本基金通过基金经理的战略性选股思 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页


路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股 票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基 金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深 入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋 势和投资主题的公司股票进行投资。 业绩比较基准


1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的 投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


景顺长城稳健回报混合 A类


景顺长城稳健回报混合 C类


下属分级基金的交易代码


001194


001407


报告期末下属分级基金的份额总额


317,828,286.43份


267,753,127.78份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


景顺长城稳健回报混合 A类 景顺长城稳健回报混合 C类 1.本期已实现收益


2,970,533.35 2,285,365.47 2.本期利润


-9,334,482.68 -7,703,645.49 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0301 -0.0297 4.期末基金资产净值


447,333,209.69 368,340,466.45 5.期末基金份额净值


1.407 1.376 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


景顺长城稳健回报混合 A类


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -2.09%


0.25%


0.85%


0.01%


-2.94%


0.24%


过去六个月 0.50%


0.20%


1.73%


0.01%


-1.23%


0.19%


景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页


过去一年 3.59%


0.20%


3.54%


0.01%


0.05%


0.19%


过去三年 25.04%


0.22%


11.42%


0.01%


13.62%


0.21%


过去五年 36.14%


0.17%


20.60%


0.01%


15.54%


0.16%


自基金合同 生效起至今 47.30%


0.16%


31.71%


0.01%


15.59%


0.15%


景顺长城稳健回报混合 C类


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -2.06%


0.24%


0.86%


0.01%


-2.92%


0.23%


过去六个月 0.44%


0.21%


1.75%


0.01%


-1.31%


0.20%


过去一年 3.44%


0.20%


3.56%


0.01%


-0.12%


0.19%


过去三年 24.23%


0.22%


11.51%


0.01%


12.72%


0.21%


过去五年 34.57%


0.17%


20.78%


0.01%


13.79%


0.16%


自基金合同 生效起至今 40.61%


0.16%


30.78%


0.01%


9.83%


0.15%


注:本基金于 2015年 6月 8日增设 C类基金份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页


注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015年 4月 10日基金合同生效日起 6个 月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例要求。本基金于 2015年 6月 8日增设 C类基金份额。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


陈莹 本基金的 基金经理 2020年 7月 25 日 - 8年 工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级 行业经理,浙商基金管理有限公司固定收 益部信用评级研究员,华安基金管理有限 公司固定收益部信用分析师。2019年 11 月加入本公司,担任固定收益部信用研究 员,自 2020年 7月起担任固定收益部基 金经理,现任混合资产投资部基金经理。 具有 8年证券、基金行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);


景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次,为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度海内外宏观环境非常动荡,对资本市场影响很大:从海外情况来看,先有美国 通胀压力持续,美债收益率开年就大幅反弹,对资本市场流动性有较大冲击;2月份,俄乌冲突 意外爆发,原油等大宗商品价格暴涨,市场对滞胀的担忧再起;3月份,在深圳上海疫情扩散、 市场期待的降息缺席、统计局数据一片质疑、中概股可能退市等系列冲击下,资本市场表现更为 动荡。3月 16日,金融稳定委员会发声,就市场关心的稳增长、房地产企业风险化解、中概股以 及大型平台企业资本扩张等问题都给予积极回应,市场信心得以一定程度的恢复。而就已经公布 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页


的经济数据来看,受疫情的冲击,整体需求较为一般,尤其 2月份的社融数据较为疲软,其中居 民中长期贷款较为罕见的出现单月负增长。


一季度债券市场呈现震荡走势,收益率先下后上:年初资金面较为宽松,叠加 1月 17日央行 下调 MLF利率 10个基点,收益率出现较大幅度下行,春节之后,随着权益市场大幅调整,由于理 财、基金的赎回压力导致债券也被抛售,叠加 1月社融数据超预期,债市收益率出现一定上行。 整个一季度,1年、3年、5年、10年国开收益率分别下行 3BP、上行 5BP、上行 1.5BP、下行 4.5BP。 AAA信用债方面,1年期收益率下行 6bp,而 3年和 5年收益率则上行接近 20BP,曲线有所陡峭化, 信用利差明显走阔。


一季度权益市场整体震荡下行,进入 3月份,股票市场下行加速,在金稳会之后,股票市场 企稳并有一定幅度反弹。从股市风格来看,估值相对较高的个股大幅下挫,而受益于商品价格上 涨的周期股以及估值较合理的价值股表现相对较好。上证指数当季下跌 10.65%,沪深 300下跌 14.53%,创业板指下跌 19.96%。


一季度组合债券部分增配了估值调整到位的银行二级资本债,略微拉长了久期,保持适度的 杠杆水平。权益部分以绝对收益为主要思路,结构上以稳健低估值品种为主,辅以一部分中长期 景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。


权益市场方面,经历了惊心动魄的一季度,在政策开始逐步发力的背景下,近期市场情绪在 逐步回暖,我们预计一季度影响市场的一些外部因素,短期都很难再进一步恶化,未来有望出现 改善。我们将重点聚焦国内稳增长的手段,并密切跟踪。从中央政府一直以来的态度来看,稳增 长应该是逐步发力的过程,而地产政策是焦点。近期各地政府也陆续出台稳定房地产市场的措施, 中国宏观经济底部逐步企稳的概率很大。因此,我们对后续股市的表现并不悲观,配置思路方面, 寻找估值和景气度相匹配的板块,关注个股估值的安全边际,逢低吸纳代表消费升级及产业升级 趋势的优质龙头。组合配置方向上,一方面,在中低估值的板块中寻找受益于宽信用、景气度边 际改善或者有预期差的行业;另一方面,择机增配业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备 中长期景气度的优质成长品种。


债券市场方面,虽然目前债券收益率处于历史较低分位数,但考虑到当下经济周期以及货币 政策的组合,债券仍然具备一定的配置价值。配置方向依然以高等级信用债为主,继续立足票息 策略,待收益率调整之后择机增配长债,同时积极把握赎回等流动性冲击带来的银行次级债投资 机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现


2022年 1季度,景顺长城稳健回报混合 A类份额净值增长率为-2.09%,业绩比较基准收益率 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页


为 0.85%。


2022年 1季度,景顺长城稳健回报混合 C类份额净值增长率为-2.06%,业绩比较基准收益率 为 0.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


134,545,331.06 14.67


其中:股票


134,545,331.06 14.67 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


767,125,551.20 83.62


其中:债券


767,125,551.20 83.62











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,933,771.28 0.21 8 其他资产


13,737,087.02 1.50 9 合计


917,341,740.56 100.00 注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收利息”指本基金 截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


5,625,171.00 0.69 C


制造业


88,517,013.13 10.85 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


3,053,402.00 0.37 E


建筑业


7,110.12 0.00 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页


F


批发和零售业


889,788.08 0.11 G


交通运输、仓储和邮政业


3,806,006.10 0.47 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,596,826.12 0.20 J


金融业


26,323,399.67 3.23 K


房地产业


1,461,606.00 0.18 L


租赁和商务服务业


1,051,968.00 0.13 M


科学研究和技术服务业


1,846,593.69 0.23 N


水利、环境和公共设施管理业


21,551.15 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


138,820.00 0.02 R


文化、体育和娱乐业


206,076.00 0.03 S


综合


- -


合计


134,545,331.06 16.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002142 宁波银行 233,020 8,712,617.80 1.07 2 600519 贵州茅台 3,900 6,704,100.00 0.82 3 600036 招商银行 110,300 5,162,040.00 0.63 4 000333 美的集团 82,500 4,702,500.00 0.58 5 002311 海大集团 76,740 4,213,026.00 0.52 6 600887 伊利股份 96,000 3,541,440.00 0.43 7 300750 宁德时代 5,900 3,022,570.00 0.37 8 601899 紫金矿业 258,600 2,932,524.00 0.36 9 000858 五粮液 18,100 2,806,586.00 0.34 10 002049 紫光国微 12,800 2,618,112.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


4,672,934.07 0.57 2


央行票据


- - 3


金融债券


91,934,588.49 11.27


其中:政策性金融债


40,951,079.45 5.02 4


企业债券


162,472,380.82 19.92 5


企业短期融资券


20,443,589.04 2.51 6


中期票据


226,641,407.12 27.79 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页


7


可转债(可交换债)


798,157.98 0.10 8


同业存单


- - 9 其他


260,162,493.68 31.90 10 合计


767,125,551.20 94.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)


1 210206 21国开 06 400,000 40,951,079.45 5.02 2 1828009 18浦发银行二级 02 300,000 31,664,967.12 3.88 3 2120047 21宁波银行二级 01 300,000 31,307,307.95 3.84 4 1920091 19南京银行二级 300,000 30,932,577.53 3.79 5 2120071 21上海银行 300,000 30,632,281.64 3.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。





时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和 技术指标等因素。





套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。





合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页


5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定 书(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资 业务 EAST数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 440万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。


2、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170万元。


2022 年 3 月 21 日,招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银 保监罚决字〔2022〕21 号),其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数 据等违法违规行为,被处以罚款人民币 300万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


3、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2021年 12月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕 81 号)。其因信用卡业务管理不到位,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页


等规定,被处以罚款人民币 30万元。


2021 年 6 月 10 日,宁波银行因代理销售保险不规范,违反了《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(一)项的相关规定,收到宁波银保监局出具的 行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕36号),被处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相 关直接责任人员给予纪律处分。


2021 年 7 月 30 日,宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不 严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、 票据业务开展不审慎,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的 规定,收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕57 号),被处以罚款 人民币 275万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。


2021 年 7 月 13 日,宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国 人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等,收到中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处 罚决定书(甬银处罚字〔2021〕2号),被给予警告,并处罚款 286.2万元。


2021 年 7 月 13 日,宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资 金收付,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(2008 年国务院令第 532 号)第十二条及《国 家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知》(汇综发〔2017〕108号)第一条、 第二条和第三条的相关规定,收到国家外汇管理局宁波市分局出具的行政处罚决定书(甬外管罚 〔2021〕7号),被予以责令改正,罚款 100万元,没收违法所得 1048476.65元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。


4、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”,股票代码:600000)于 2021 年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕27 号)。其因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时等,违反了《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以 6920 万元罚款。


2021 年 4 月 23 日,浦发银行因未按规定开展代销业务,违反了《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》(银监 发〔2016〕24 号)(三十九)等相关规定,收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的 行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕29号,被处以罚款共计 760万元。


2022 年 3 月 21 日,浦发银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页


保监罚决字〔2022〕25号),其因漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为,被处以罚款人民币 420万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对浦发银行进行了投资。


5、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”,股票代码:601229)于 2021年 11月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕 174号)。其因未按规定报送统计报表,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条 等规定,被处以罚款人民币 20万元。


2021 年 4 月 25 日,上海银行因未按照规定进行信息披露,违反了《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条第(四)项相关规定,收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出 具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31号),被处以罚款 30万元。


2021年 7月 2日,上海银行因某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、某 笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则、部分个人贷款违规用于购房等,违反了中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中华人民共和国商业银行法》第七十 四条第(三)项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第(八)项,收到中国银行保险监督管理 委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕72号),被处以罚款 460万元。


2022 年 2 月 14 日,上海银行因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保等违规行为,收 到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2022〕13 号),被处以罚款 240万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对上海银行进行了投资。


6、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


41,883.51 2


应收证券清算款


13,583,632.77 3


应收股利


- 4


应收利息


- 景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页


5


应收申购款


111,570.74 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


13,737,087.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 113516 苏农转债 196,802.18 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会 计准则第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财 会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金 融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕 22号),并经与托管人协商一致,自 2022年 1月 1日起,本公司对旗下公开募集证券投资基金开 始执行新金融工具相关会计准则。


§6 开放式基金份额变动


单位:份





目 景顺长城稳健回报混合 A 类


景顺长城稳健回报混合 C 类


报告期期初基金份额总额


290,336,147.52 243,761,341.52 报告期期间基金总申购份额


36,195,022.06 94,605,678.01 减:报告期期间基金总赎回份额


8,702,883.15 70,613,891.75 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


317,828,286.43 267,753,127.78 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


景顺长城稳健回报混合 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可在办公时间免费查阅。





景顺长城基金管理有限公司 2022年 4月 22日