国联安货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告
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国联安货币市场证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国联安货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国联安货币
基金主代码 253050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 1月 26日
报告期末基金份额总额 7,549,404,051.48份
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定
性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收
益。
投资策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。
通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预
测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，
把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，
具体包括以下策略：
1、利率预期策略
2、收益率曲线策略
3、类属配置策略
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4、现金流管理策略
5、套利策略
6、个券选择策略
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险
相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益
均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B
下属分级基金的交易代码 253050 253051
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,107,346,972.70份 6,442,057,078.78份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
国联安货币 A 国联安货币 B
1.本期已实现收益 5,436,447.55 67,659,244.13
2.本期利润 5,436,447.55 67,659,244.13
3.期末基金资产净值 1,107,346,972.70 6,442,057,078.78
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安货币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5090% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1761% 0.0012%
过去六个月 1.0298% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.3566% 0.0011%
过去一年 2.0554% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7054% 0.0012%
过去三年 6.2168% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 2.1631% 0.0013%
过去五年 13.5719% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 6.8182% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
38.8658% 0.0044% 15.2753% 0.0001% 23.5905% 0.0043%
注：1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、国联安货币 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5687% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2358% 0.0012%
过去六个月 1.1513% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.4781% 0.0011%
过去一年 2.3017% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.9517% 0.0012%
过去三年 6.9851% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 2.9314% 0.0013%
过去五年 14.9434% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 8.1897% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
42.6467% 0.0044% 15.2753% 0.0001% 27.3714% 0.0043%
注：1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国联安货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年 1月 26日至 2022年 3月 31日)
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1、 国联安货币 A
注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期
结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、 国联安货币 B
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注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期
结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
洪阳玚
本基金基金经
理、兼任国联安
6个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理、国联安短
债债券型证券
投资基金基金
经理、国联安中
债1-3年政策性
2019-09-05 -
9年（自
2013年
起）
洪阳玚先生，学士学位。
2014年 9月至 2018年 7
月在富国基金管理有限
公司工作，历任运营部
基金会计助理、固定收
益部风控员。2018 年 7
月加入国联安基金管理
有限公司，历任固定收
益部基金经理助理、现
金管理部基金经理助
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金融债指数证
券投资基金基
金经理、国联安
睿祺灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安安泰
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、国
联安新精选灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理。
理。2019 年 9 月起担任
国联安货币市场证券投
资基金的基金经理，
2020 年 2 月起兼任国联
安 6 个月定期开放债券
型证券投资基金和国联
安短债债券型证券投资
基金的基金经理，2020
年 11月起兼任国联安睿
祺灵活配置混合型证券
投资基金、国联安中债
1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金和国联
安安泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理，2021 年 1 月起兼任
国联安新精选灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理。
万莉
本基金基金经
理、兼任国联安
6个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理、国联安短
债债券型证券
投资基金基金
经理、 国联安
恒鑫 3个月定
期开放纯债债
券型证券投资
基金基金经理、
国联安恒悦 90
天持有期债券
型证券投资基
金基金经理、现
金管理部总经
理。
2019-02-13 -
14年（自
2008年
起）
万莉女士，硕士研究生。
2006年 7月至 2008年 6
月在广州商业银行担任
债券交易员；2008 年 6
月至 2013年 7月在长信
基金管理有限公司工
作，历任债券交易员、
基金经理助理、基金经
理；2013年 7月至 2014
年 6 月在中融基金(原道
富基金)管理有限公司担
任基金经理；2014 年 6
月至 2018年 9月在富国
基金管理有限公司担任
现金管理主管、基金经
理。2018年 10月加入国
联安基金管理有限公
司，担任现金管理部总
经理。2019 年 2 月起担
任国联安货币市场证券
投资基金的基金经理。
2019 年 9 月起兼任国联
安 6 个月定期开放债券
型证券投资基金的基金
经理，2019年 12月起兼
任国联安短债债券型证
券投资基金的基金经
理，2021年 12月起兼任
国联安恒鑫 3 个月定期
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开放纯债债券型证券投
资基金的基金经理，
2022 年 3 月起兼任国联
安恒悦 90天持有期债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证
券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理
符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度央行货币政策例会上，在市场对于外部紧缩风险担忧加大的条件下，仍然更多从
国内经济形势出发，整体的政策表态相对于 2021年四季度例会更加积极，货币政策将会强化逆周期
调节、主动应对。
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一季度，债市走势呈先下行后上行的趋势，10年期国债收益率最低到达 2.68%，最高到达 2.85%。
1月 17日，央行推动 1年期MLF和 7天期OMO利率均下降 10bp；1月 20日，1年期 LPR下调 10bp，
5年期以上 LPR下调 5bp。2月及 3月为宽信用预期逐渐加深主导的行情，房地产政策边际回暖，多
地下调房贷利率。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、
短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，
总体流动性较好。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，国联安货币A的份额净值增长率为 0.5090%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%；
国联安货币 B的份额净值增长率为 0.5687%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 3,632,297,329.75 45.10
其中：债券 3,632,297,329.75 45.10
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,676,321,712.30 20.81
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,742,014,203.67 34.05
4 其他资产 2,811,519.39 0.03
5 合计 8,053,444,765.11 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况
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序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.94
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
63
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比
例（％）
1 30天以内 48.05 6.62
其中：剩余存续期超过397 - -
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天的浮动利率债
2 30天（含）—60天 21.40 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 14.54 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.29 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 19.20 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 106.48 6.62
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 170,691,010.26 2.26
6 中期票据 51,790,222.15 0.69
7 同业存单 3,409,816,097.34 45.17
8 其他 - -
9 合计 3,632,297,329.75 48.11
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10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 112108106
21中信银行
CD106
2,000,000 199,226,212.96 2.64
2 112104031
21中国银行
CD031
1,500,000 149,392,155.85 1.98
3 112117089
21光大银行
CD089
1,000,000 99,824,771.96 1.32
4 112103048
21农业银行
CD048
1,000,000 99,804,012.11 1.32
5 112104029
21中国银行
CD029
1,000,000 99,710,980.49 1.32
6 112109183
21浦发银行
CD183
1,000,000 99,693,740.69 1.32
7 112110351
21兴业银行
CD351
1,000,000 99,634,361.70 1.32
8 112111143
21平安银行
CD143
1,000,000 99,622,728.39 1.32
9 112108105
21中信银行
CD105
1,000,000 99,619,867.38 1.32
10 112110357
21兴业银行
CD357
1,000,000 99,611,735.26 1.32
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0445%
报告期内偏离度的最低值 0.0079%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0252%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
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5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资
的前十名证券的发行主体中除中信银行、中国银行、光大银行、农业银行、浦发银行、兴业银行和
平安银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
21中信银行 CD106（112108106）、21中信银行 CD105（112108105）的发行主体中信银行股份有限
公司，长沙分行因 1、违规办理承兑汇票业务；2、未按照受托支付对贷款支付进行管理；3、贷款资
金流入限制性领域；4、贷款资金被挪用；5、以贷还贷掩盖信贷资产质量；6、贷前调查不到位，于
2021年 9月 24日被湖南银保监局处以罚款 290万元。厦门分行因抵押物价值审查不严格、未落实授
信审批意见发放贷款、贷前未揭示关联关系以及贷后管理不到位导致贷款回流挪用，于 2021 年 11
月 19日被厦门银保监局处以罚款 950万元。南昌分行因 1、漏报投诉数据；2、提供虚假的金融统计
数据；3、未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；4、未按规定履行客户身份识别
义务；5、发现假币未收缴；6、未按规定收缴假币；7、现金从业人员不具备反假专业能力；8、违
反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 12月 31日被央行南昌中心支行处以罚款
442 万元。沈阳分行因 1、违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、
金融消费争议解决等相关管理规定；2、违反人民币银行结算账户管理相关规定；3、未按规定履行
假币收缴程序；4、违反规定占压财政资金；5、未按规定履行客户身份识别义务，于 2022年 2月 9
日被央行沈阳分行处以罚款 240.6万元。因中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据
报送存在漏报抵押物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等六项违法违规行为、面
向非机构客户发行的理财产品投资不良资产以及 2018年行政处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21
日被银保监会处以罚款 290万元。
21中国银行 CD031（112104031）、21中国银行 CD029（112104029）的发行主体中国银行股份有限
公司，因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等三十六项违法违规行为，于 2021 年 5 月 17
日被中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355万元。深圳市分行因个人经营性贷款三查不尽职，
信贷资金被挪用等违法违规行为，于 2021年 5月 18日被深圳银保监局罚款 210万元。温州市分行
因 1.违反有关清算管理规定；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，于
国联安货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告
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2021年 7月 13日被中国人民银行温州市中心支行罚款 202万元。上海市分行因 1、2017年至 2020
年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则；2、2017年至 2020年，该分行发放部分
首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017年至 2020年，该分行部分个人贷款资金违规用于
购房或违规流入资本市场；4、2019年 1月至 9月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规
行为；5、2020年 6月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场，于 2021年 10月 8日被上海
银保监局罚款 540.00万元。因中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良
贷款余额EAST数据存在偏差、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差等十六项违法违规行为、
理财产品登记不规范以及 2018年行政处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款
480万元。
21 光大银行 CD089（112117089）的发行主体中国光大银行股份有限公司，昆明分行因以受让不良
贷款本金为条件向企业融资，违规处置不良资产，且部分新增贷款已形成风险等六项违法违规行为，
于 2021年 6月 7日被中国银保监会云南监管局罚款人民币 385万元。因个人贷款资金（含信用卡透
支）未按约定用途使用、对公贷款三查不到位、以贷转存、未将低风险业务纳入统一授信管理、贷
款风险分类不准确、向借款人收取委托贷款手续费、银行承兑汇票贸易背景审核不严等，于 2021年
11月 10日被天津银保监局罚款 335.00万元。因 1、未要求客户书面承诺符合合格投资者条件；2、
向风险识别能力和风险承担能力不匹配的客户推介私募基金；3、未妥善保存销售基金产品过程中的
投资者适当性管理记录材料，于 2021年 12月 10日被天津证监局采取出具警示函的行政监管措施。
因光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在逾期 90 天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等十七项违法违规行为以及 2018年行政处罚问题依然
存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 490万元。
21 农业银行 CD048（112103048）的发行主体中国农业银行股份有限公司，云南省分行因未经任职
资格核准履行高级管理人员职责等违法违规行为，于 2021年 6月 7日被中国银保监会云南监管局处
以罚款 420万元。南平分行因贷后管理不到位，导致个人信贷资金流入股市等违法违规行为，于 2021
年 7月 24日被中国银保监会南平监管分局没收违法所得 4.8万元，并处以合计 250万元罚款。广州
流花支行因贷款业务严重违反审慎经营规则（个人经营性贷款、流动资金贷款被挪用入房地产市场），
于 2021年 11月 15日被广东银保监局罚款 960.00万元。崇左分行因 1、未落实个人银行账户实名制
管理规定；2、违规使用个人金融信息；3、未严格落实银行账户风险监测要求；4、未按规定完整保
存客户身份资料，于 2022年 1月 12日被央行崇左市中心支行处以罚款 1142.5万元。福州分行因 1、
未按规定将土地使用权及在建工程纳入抵押担保；2、未落实贷款受托支付管理规定；3、未按工程
进度发放贷款；4、发放流动资金贷款用于固定资产投资，于 2022年 1月 25日被福建银保监局处以
罚款 650万元。因中国农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核
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销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等十五项违法违规行为、理财产品登记不规
范以及 2018年行政处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 480万元。
21浦发银行 CD183（112109183）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司，因在 2016年 5月至
2019年 1月未按规定开展代销业务，于 2021年 4月 23日被中国银行保险监督管理委员会上海监管
局采取责令改正的行政监管措施并罚款 760 万元。广东自贸试验区南沙分行因违反规定办理内保外
贷业务，于 2021年 4月 23日被国家外汇管理局广东省分局予以警告，并处罚款 1464.65万元。兰州
分行因未按要求实施统一授信、以信贷资金作为保证金及虚增存款等违法违规事由，于 2021年 6月
16日被中国银保监会甘肃监管局罚款 395万元。杭州分行因未按规定履行客户身份识别义务，于 2021
年 7月 16日被中国人民银行杭州中心支行罚款 430万元。长春分行因 1、贷后管理不到位，未有效
监控贷款资金使用情况；2、签发无真实贸易背景的银行承兑汇票，于 2021年 10月 20日被吉林银
保监局罚款 270.00万元。因 1、部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；2、部分未
取得基金从业资格的人员参与基金销售；3、未按要求报备反洗钱工作相关材料，于 2021年 12月 9
日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1、未将基金销售保有规模、投资人长期
投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系，而将基金销售收入作为主要考核指标；
2、定期对理财经理的基金销售量进行汇总、统计，并将基金销售业绩纳入考核，但存在理财经理未
取得基金销售资格的情况；3、在向投资者销售产品或者提供服务时，未能了解客户的诚信记录情况；
4、存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况，于 2021年 12月
8日被江苏证监局采取责令改正的行政监督管理措施。福州分行因未严格按照项目工程进度发放房地
产开发贷款，于 2022年 1月 12日被福建银保监局处以罚款 200万元。因浦发银行监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业
务 EAST数据等十六项违法违规行为，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 420万元。
21兴业银行 CD351（112110351）、21兴业银行 CD357（112110357）的发行主体兴业银行股份有限
公司，因消保现场检查发现的侵害消费者权益违法违规问题，于 2021年 7月 7日被中国银保监会消
费者权益保护局采取通报批评的监管措施。因 1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报
告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡
业务，于 2021年 7月 21日被国家外汇管理局福建省分局责令改正、给予警告、没收违法所得并处
300.11万元罚款。西安分行因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格，
部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，于 2021年 8月 18日被陕西证监局采取责令改正的监
管措施。新乡分行因贷款“三查”严重不尽职，于 2022年 1月 4日被新乡银保监分局处以罚款 300万
元。济南分行因 1、基金销售业务负责人未取得基金从业资格；2、部分未取得基金从业资格人员参
与基金销售活动，于 2022年 2月 16日被山东证监局采取责令改正行政监管措施。因兴业银行监管
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标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业
务 EAST数据等十四项违法违规行为，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 350万元。
21平安银行 CD143（112111143）的发行主体平安银行股份有限公司，因资金运营中心因违规向未取
得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规行为，于 2021年 5月 10日被中国银行保险监督
管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施，并处罚款共计 300 万元。因与第三方合作电
话销售实物产品业务侵害消费者合法权益，于 2021年 5月 11日被中国银保监会消费者权益保护局
采取严格依法依规查处的行政监管措施。因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的
资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为，于 2021年 5月 28日被中国
银保监会云南监管局罚款 210万元。因 1.违规办理转口贸易收付汇；2.违规办理个人财产对外转移；
3.违规办理个人结售汇业务；4.违规为境外个人购买境内理财产品；5.未按规定进行国际收支统计申
报；6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料；7.违反外汇登记管理规定；8.违规开展外
汇市场交易，于 2021年 9月 29日被国家外汇管理局深圳市分局罚款 187万元。因平安银行监管标
准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以
上贷款余额 EAST数据存在偏差等十五项违法违规行为，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款
400万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,341.25
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 2,790,178.14
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,811,519.39
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国联安货币A 国联安货币B
本报告期期初基金份额总额 1,458,005,695.63 22,648,842,470.70
报告期期间基金总申购份额 1,100,707,239.30 13,160,756,547.45
报告期期间基金总赎回份额 1,451,365,962.23 29,367,541,939.37
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,107,346,972.70 6,442,057,078.78
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 2月 7日
至 2022年 2月 7
日
2,575,0
00,000.
00
6,340,0
50.08
2,581,340,
050.08
- -
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》
3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》
4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
9.3查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
