对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
岁岁恒丰A(000351)

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告













富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页


§2 基金产品概况


基金简称


国富恒丰定期债券


基金主代码


000351 基金运作方式


契约型,定期开放 基金合同生效日


2013年 11月 20日 报告期末基金份额总额


33,048,894.28份


投资目标


在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管 理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 (一)封闭期投资策略: 本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走 势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信 用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益 类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的 预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比 例。 在类属配置策略上,基金将根据各类属债券的相对投 资价值分析,选择既能匹配目标久期、同时又能获得 较高持有期收益的类属债券配置比例。 在久期管理策略上,本基金将根据基金封闭期的剩余 运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之 间的关系,确定债券组合的久期。 本基金也可投资中小企业私募债券、资产支持证券及 新股申购。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投 资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准


一年期定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属 于较低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人


国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


国富恒丰定期债券 A


国富恒丰定期债券 C


下属分级基金的交易代码


000351


000352


报告期末下属分级基金的份额总额


23,488,549.48份


9,560,344.80份





富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 1.本期已实现收益


245,253.53 91,297.46 2.本期利润


154,352.54 54,359.84 3.加权平均基金份额本期利润


0.0066 0.0057 4.期末基金资产净值


23,918,165.07 9,717,831.88 5.期末基金份额净值


1.018 1.016 注: 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


国富恒丰定期债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.57%


0.05%


0.54%


0.01%


0.03%


0.04%


过去六个月 1.72%


0.06%


1.09%


0.01%


0.63%


0.05%


过去一年 4.55%


0.07%


2.21%


0.01%


2.34%


0.06%


过去三年 10.83%


0.09%


6.94%


0.01%


3.89%


0.08%


过去五年 21.10%


0.09%


12.13%


0.01%


8.97%


0.08%


自基金合同 生效起至今 54.32%


0.10%


24.85%


0.01%


29.47%


0.09%


国富恒丰定期债券 C


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.48%


0.05%


0.54%


0.01%


-0.06%


0.04%


过去六个月 1.54%


0.06%


1.09%


0.01%


0.45%


0.05%


过去一年 4.08%


0.07%


2.21%


0.01%


1.87%


0.06%


过去三年 9.61%


0.09%


6.94%


0.01%


2.67%


0.08%


过去五年 18.97%


0.09%


12.13%


0.01%


6.84%


0.08%


自基金合同 生效起至今 49.70%


0.10%


24.85%


0.01%


24.85%


0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页


注:本基金的基金合同生效日为 2013年 11月 20日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


王莉 国富日日 收益货币 基金、国 富安享货 币基金、 国富恒丰 定期债券 基金、国 富新机遇 混合基金 及国富天 颐混合基 金的基金 经理。 2019年 9月 13日 - 12年 王莉女士,华东师范大学金融学硕士。 历任武汉农村商业银行股份有限公司债 券交易员、国海富兰克林基金管理有限 公司债券交易员、国富日鑫月益 30天理 财债券基金的基金经理。截至本报告期 末任国海富兰克林基金管理有限公司国 富日日收益货币基金、国富安享货币基 金、国富恒丰定期债券基金、国富新机 遇混合基金及国富天颐混合基金的基金 经理。 注:


1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其 中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。


2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相 关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页


均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度国内债市围绕“宽货币”和“宽信用”的博弈展开,市场整体波动加大,债 券收益率呈“V”字形走势。


1月债市整体大幅上涨。年初以来,资金面偏松,尽管债市供给逐步改善,债券发行量回 升,但国内疫情依旧出现局部散发的情况,同时通胀数据双降,宽信用未见起色,债市中短端率 先上涨;1月 15日央行开展 MLF操作,超量续作平稳市场流动性,随后下调 MLF、OMO、SLF 利 率,引导 1年和 5年期 LPR利率下降,货币政策宽松进一步落地,中长端利率下行空间打开。随 后 21年 12月经济数据整体偏弱,叠加债市供给回落,疫情多地散发,利多因素主导下债市整体 大幅上涨。


2月债市先跌后涨,整体大幅收跌。由于 1月社融数据大超预期、10年期美债收益率快速上 行、商品价格大涨、债市供给压力逐渐回升、资金面有所收紧,同时宽信用预期持续增强,局部 房地产托底政策频出,市场降息预期有所降温,带动中上旬债市收益率大幅上行。下旬俄乌局势 突变,央行公开市场大幅投放,债市收益率在高点小幅下行。


3月债市先跌后涨,整体呈震荡走势。上旬俄乌冲突持续,股债双杀下产品赎回负反馈导致 债市延续下跌走势。中旬公布的 1-2月经济数据大超预期,金稳会与多部委释放积极维稳信号, 债市在降息预期未能兑现后继续大幅震荡。下旬国内疫情继续多点散发,宽松预期再次升温,债 市整体震荡回暖。


截止 3月 31日,1年国债下行 11BP至 2.13%;10年国债上行 1BP至 2.79%;1年国开债下 行 4BP至 2.28%;10年国开债下行 4BP至 3.04%;3年 AAA中短期票据到期收益率上行 17BP至 3.08%;5年 AA企业债到期收益率上行 6BP至 4.21%。


2022年一季度本基金的资产配置以中长久期金融债和高等级信用债券为主。本基金一季度 择机减持了部分长久期利率债,债券仓位有所降低,组合总体久期有所降低,对基金净值贡献相 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页


对正收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至 2022年 3月 31日,本基金 A类份额净值为 1.018元,本报告期份额净值上涨 0.57%, 同期业绩比较基准上涨 0.54%,跑赢业绩比较基准 0.03%;本基金 C类份额净值为 1.016元,本报 告期份额净值上涨 0.48%,同期业绩比较基准上涨 0.54%,跑输业绩比较基准 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投 资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告 期内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


10,031,615.99 29.21


其中:债券


10,031,615.99 29.21











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


23,500,000.00 68.42


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


808,797.54 2.35 8 其他资产


5,290.76 0.02 9 合计


34,345,704.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


492,902.19 1.47 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,757,891.50 5.23


其中:政策性金融债


1,757,891.50 5.23 4


企业债券


7,491,018.30 22.27 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页


5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


289,804.00 0.86 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


10,031,615.99 29.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 163391 20诚通 06 33,000 3,383,838.08 10.06 2 122203 12海螺 02 30,000 3,091,524.66 9.19 3 210302 21进出 02 16,000 1,615,563.84 4.80 4 163453 20中化 01 10,000 1,015,655.56 3.02 5 019547 16国债 19 5,000 492,902.19 1.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页


5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,830.14 2


应收证券清算款


3,460.62 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


5,290.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 113042 上银转债 114,172.84 0.34 2 113044 大秦转债 51,074.13 0.15 3 110062 烽火转债 19,683.54 0.06 4 110061 川投转债 12,944.90 0.04 5 113050 南银转债 10,745.74 0.03 6 123119 康泰转 2 1,197.31 0.00 注:鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示,故标注为“0.00”


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


国富恒丰定期债券 A


国富恒丰定期债券 C


报告期期初基金份额总额


23,458,455.40 9,553,225.74 报告期期间基金总申购份额


30,094.08 7,119.06 减:报告期期间基金总赎回份额


- - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


23,488,549.48 9,560,344.80


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


国富恒丰定期债券 A


国富恒丰定期债券 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


3,879,511.48 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


3,879,511.48 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


16.52 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点


基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式


1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复 印件。





2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。





国海富兰克林基金管理有限公司 2022年 4月 22日