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格林泓鑫纯债A(006184)

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告




格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第2页,共14页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第3页,共14页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。


§2


基金产品概况 基金简称 格林泓鑫纯债 基金主代码 006184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月29日 报告期末基金份额总额 478,063,400.07份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产 的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏 观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础 上,动态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精 选债券,控制风险,获取收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型、股票型基金,属于证券 投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第4页,共14页 下属分级基金的交易代码 006184 006185 报告期末下属分级基金的份额总 额 271,594,240.04份 206,469,160.03份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 1.本期已实现收益 3,105,905.61 2,104,379.21 2.本期利润 1,940,947.10 1,313,180.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0063 4.期末基金资产净值 280,547,852.04 213,336,932.50 5.期末基金份额净值 1.0330 1.0333 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益;


2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓鑫纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.64% 0.07% 0.09% 0.06% 0.55% 0.01% 过去六个月 2.10% 0.06% 0.69% 0.06% 1.41% 0.00% 过去一年 5.65% 0.06% 1.99% 0.05% 3.66% 0.01% 过去三年 14.15% 0.08% 2.98% 0.07% 11.17% 0.01% 自基金合同 生效起至今 16.14% 0.07% 4.98% 0.07% 11.16% 0.00% 格林泓鑫纯债C净值表现 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第5页,共14页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.62% 0.07% 0.09% 0.06% 0.53% 0.01% 过去六个月 2.06% 0.06% 0.69% 0.06% 1.37% 0.00% 过去一年 5.56% 0.06% 1.99% 0.05% 3.57% 0.01% 过去三年 13.78% 0.08% 2.98% 0.07% 10.80% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.76% 0.07% 4.98% 0.07% 10.78% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第6页,共14页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张晓 圆 本基金基金经理、格林泓 远纯债债券型证券投资基 金基金经理、格林泓安63 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理 2018- 12-03 - 8 张晓圆女士,天津财经 大学经济学硕士。曾任 渤海证券固定收益总部 承销项目经理、综合质 控部副经理、交易一部 副经理、投资交易部副 经理,先后从事债券承 销、投资交易等工作。2 018年5月加入格林基 金,曾任专户投资经理, 现任基金经理。 注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第7页,共14页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日 内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度,债券市场收益率呈现“v”型走势,收益率先下后上。具体来看,1 月份,在稳增长压力下,货币政策率先发力,在宽货币预期推动下,10年期国债收益率 一度下探至2.68%的低点。春节后,社融数据超预期,加之海外央行进一步释放紧缩信 号,收益率逐步回调至2.8%附近。2月中下旬至3月,受海外俄乌战争局势不定、国内疫 情反扑、宽信用预期增强(多地下调房贷利率)、银行理财及固收+等产品赎回压力增 加、中美利差持续收窄以及降息降准预期落空等多重因素叠加影响,债市整体处于以 2.8%为利率中枢的震荡区间。整体来看,一季度经济、金融数据有所分化,复苏基础仍 不牢固,就业压力、房地产市场、疫情仍是重要阻力。市场在宽货币、宽信用之间博弈 加剧。本基金在一季度灵活调整组合久期,较好的把握了市场机会。 展望后市,短期看债市大概率还是维持中性震荡走势。一方面,疫情反复,稳增长 压力依旧较大,基本面压力难以快速缓和。另一方面,我国相对独立的货币政策下,流 动性将会保持相对充裕,国内债市收益率上行的压力小于海外。短期来看,债市无论是 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第8页,共14页 上行还是下行空间均将有限,可更多把握票息价值。中长期看,随着国内疫情逐步得到 控制,宽信用措施逐渐落地,效果显现,经济有望触底回升,货币政策的侧重点不排除 会发生转向,债市收益率可能也出现阶段性回升。债券投资需要做好应对,利用好对冲 工具。如果利率回升到一定点位,也不排除会重新出现配置机会。2022年的债市投资, 也更加考验波段抓取的能力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓鑫纯债A基金份额净值为1.0330元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准收益率为0.09%;截至报告期末格林泓鑫纯债 C基金份额净值为1.0333元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.62%,同期业绩 比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 534,691,520.21 99.10 其中:债券 534,691,520.21 99.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,457,504.67 0.83 8 其他资产 403,103.38 0.07 9 合计 539,552,128.26 100.00 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第9页,共14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 70,733,352.86 14.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 207,382,716.90 41.99 其中:政策性金融债 175,909,533.34 35.62 4 企业债券 30,421,312.34 6.16 5 企业短期融资券 20,109,779.73 4.07 6 中期票据 196,074,275.07 39.70 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,970,083.31 2.02 9 其他 - - 10 合计 534,691,520.21 108.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210208 21国开08 600,000 61,076,367.12 12.37 2 210403 21农发03 400,000 40,737,369.86 8.25 3 210017 21附息国债17 300,000 30,506,933.70 6.18 4 220003 22附息国债03 300,000 30,001,997.24 6.07 5 210202 21国开02 200,000 20,303,528.77 4.11 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第10页,共14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:在任何交易日日终,持有的 买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖 出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基 金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代 码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险指标说明 T22 06 10年期国债期货 2206合约 -7 -7,029,05 0.00 10,912.50 - 公允价值变动总额合计(元) 10,912.50


国债期货投资本期收益(元) 388,277.96


国债期货投资本期公允价值变动(元) 48,162.50


5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征,进行了一定的 套期保值操作,以降低投资组合的整体风险。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第11页,共14页 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行2022年3月21日因标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,被中国银行保险监督管理委 员会罚款440万元,相关文号:银保监罚决字〔2022〕8号。 上海浦东发展银行股份有限公司2021年4月23日因未按规定开展代销业务,被中国 银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正,并处罚款760万元,相关文号:沪银保 监罚决字〔2021〕29号;2021年7月13日因违反审慎经营规则,被中国银行保险监督管 理委员会罚款6920万元,相关文号:银保监罚决字〔2021〕27号;2022年3月21日因标 准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,被中国银行保险监督管 理委员会罚款420万元,相关文号:银保监罚决字〔2022〕25号。 中国银行股份有限公司2021年5月17日因违反审慎经营规则,被中国银行保险监督 管理委员会罚没8761.355万元,相关文号:银保监罚决字〔2021〕11号;2022年3月21 日因标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,被中国银行保险 监督管理委员会罚款480万元,相关文号:银保监罚决字〔2022〕13号。 中国农业发展银行2022年3月21日因标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 存在违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元,相关文号:银保监 罚决字〔2022〕10号。 除上述发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立 案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 282,048.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 121,055.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 403,103.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第12页,共14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6


开放式基金份额变动 单位:份 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 报告期期初基金份额总额 457,568,691.48 208,251,740.96 报告期期间基金总申购份额 34,429,260.32 11,969,783.77 减:报告期期间基金总赎回份额 220,403,711.76 13,752,364.70 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 271,594,240.04 206,469,160.03 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份 额。


§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220309-20220331 98,024,554.98 0.00 0.00 98,024,554.98 20.50% 2 20220112-20220331 102,850,890.51 0.00 0.00 102,850,890.51 21.51% 3 20220101-20220331 186,601,978.20 0.00 0.00 186,601,978.20 39.03% 产品特有风险 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第13页,共14页 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩 余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时, 根据基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行 部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进 行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能 暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者 可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个 工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放 日大额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林泓鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;


2、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》;


3、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》;


4、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;


5、法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第14页,共14页 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2022年04月22日