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博时创新驱动混合A(005482)

博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告查看PDF公告




博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基 金 2022年第 1季度报告 2022年 3月 31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年四月二十二日 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时创新驱动混合 基金主代码 005482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 26日 报告期末基金份额总额 38,625,518.46份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生 产品投资策略。其中,资产配置策略基于定量与定性相结合的宏观及市场分 析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;股票投 资策略方面,本基金将从以下几个方面进行个股选择:创新驱动型公司的界 定、公司基本面评价、估值水平分析、股票组合的构建与调整。中国经济发 展的重点是经济转型,国家规划鼓励将创新放在发展全局的核心位置。因此, 以创新驱动型公司为代表的战略新兴产业必将为知识和技术创新的主战场, 以及投资的重点;在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择 两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利 率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的 风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资 产的最优权重。衍生产品投资策略方面,本基金可以参与股指期货交易,但 必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货 市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货 的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时创新驱动混合 A 博时创新驱动混合 C 下属分级基金的交易代码 005482 005483 报告期末下属分级基金的份 额总额 33,527,275.48份 5,098,242.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时创新驱动混合 A 博时创新驱动混合 C 1.本期已实现收益 -2,379,952.87 -659,813.76 2.本期利润 -6,889,099.92 -2,843,450.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2436 -0.3010 4.期末基金资产净值 36,055,052.94 5,301,033.21 5.期末基金份额净值 1.0754 1.0398 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时创新驱动混合A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.64% 1.72% -7.05% 0.73% -13.59% 0.99% 过去六个月 -18.73% 1.57% -5.73% 0.59% -13.00% 0.98% 过去一年 -7.56% 1.56% -5.93% 0.57% -1.63% 0.99% 过去三年 14.28% 1.37% 12.60% 0.63% 1.68% 0.74% 自基金合同 7.54% 1.32% 11.69% 0.65% -4.15% 0.67% 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 生效起至今 2.博时创新驱动混合C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.81% 1.72% -7.05% 0.73% -13.76% 0.99% 过去六个月 -19.06% 1.57% -5.73% 0.59% -13.33% 0.98% 过去一年 -8.31% 1.56% -5.93% 0.57% -2.38% 0.99% 过去三年 11.54% 1.37% 12.60% 0.63% -1.06% 0.74% 自基金合同 生效起至今 3.98% 1.32% 11.69% 0.65% -7.71% 0.67% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时创新驱动混合A: 2.博时创新驱动混合C: §4 管理人报告 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 齐宁 基金经理 2021-01-29 - 11.7 齐宁先生,硕士。1999 年起先后在中国 移动、中国电信、中投证券工作。2015 年加入博时基金管理有限公司。历任高 级研究员、高级研究员兼基金经理助理、 资深研究员兼基金经理助理、资深研究 员兼投资经理。现任博时创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 29日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度以来,国内经济遭遇奥密克戎疫情挑战,国际局势受俄乌战争袭扰,全球经济陷入“滞胀” 风险,A股市场经历了大幅回调。对于通胀,我们需要警惕其长期性挑战,全球能源转型并未带来与传统 能源的脱钩,且俄乌战争引发的持续制裁限制了资源型大国的商品输出能力,也给总供给端带来持续性压 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 力。而为了应对美国持续高企的 CPI,美联储加息进程也刚刚启动,这些都会给市场带来持续的压力。但从 中短期维度看,我们认为市场过度交易了俄乌战争对于商品价格的影响,伴随着战争走向相持和边际缓和, 商品价格有可能在高位出现一定的回落,这是市场反弹的重要窗口。对于需求,我们持相对乐观态度,无 论是近期的高层会议精神,还是新一版的新冠防控指南,我们都看到国家正在积极调整疫情应对方针,强 调“最小代价”实现“最大防疫”效果。而从政策面来看,基建端的发力已经在落地过程中,而各地对于地产需 求端的政策也已经有所松动,二季度开始,我们有望看到政策发力在宏观和中观数据层面逐步体现,流动 性宽松和信用扩张的双落地之后,“稳增长”将会见效,成长股将有望重新迎来机会。在行业端的配置上,我 们对前期以“半导体、新能源、军工”为代表的成长性行业长期看好的逻辑没有改变。但在策略上,我们对于 估值性价比的把握相对更为严苛,更为强调当期业绩的弹性、确定性,减持了部分对于大众消费需求十分 敏感的品种,而增持了需求相对韧性、且供给端竞争格局较好的品种,以抵御通胀带来的不确定性。同时, 我们将对整体资产配置做适度均衡,向“哑铃型”结构倾斜,对于传统周期型品种、受益“稳增长”政策的品种 进行一定的配置。面向未来,尽管成本上涨对于新能源车、新兴消费电子产品等方面的需求构成了一定压 力,但我们也不应低估产业链中一线公司通过自身技术革新、销售模式创新进行抗压的能力。而通过通胀 周期检验的优秀公司将持续强化而非弱化自身的竞争力,将在长期为投资人带来更为丰厚的回报。同时, 对于军工等需求相不受宏观经济影响的行业,我们将利用板块回调之机加大研究和配置力度,为投资人创 造更好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日,本基金 A类基金份额净值为 1.0754元,份额累计净值为 1.0754元,本基金 C类基金份额净值为 1.0398元,份额累计净值为 1.0398元,报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 -20.64%,本基金 C类基金份额净值增长率为-20.81%,同期业绩基准增长率为-7.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金曾于 2022年 01月 04日至 2022年 02月 09日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 1 权益投资 36,662,180.19 86.66 其中:股票 36,662,180.19 86.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,610,636.54 13.26 8 其他各项资产 33,293.27 0.08 9 合计 42,306,110.00 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 984,332.96 2.38 C 制造业 31,972,110.43 77.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,090,896.00 2.64 E 建筑业 - - F 批发和零售业 412,128.00 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 12,398.80 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 578,058.00 1.40 J 金融业 - - K 房地产业 1,013,082.00 2.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 235,998.00 0.57 N 水利、环境和公共设施管理业 363,176.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,662,180.19 88.65 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300984 金沃股份 69,300 3,681,216.00 8.90 2 601012 隆基股份 45,400 3,277,426.00 7.92 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 3 002709 天赐材料 30,840 2,898,960.00 7.01 4 300750 宁德时代 5,300 2,715,190.00 6.57 5 603260 合盛硅业 19,600 2,051,140.00 4.96 6 300373 扬杰科技 22,200 1,643,466.00 3.97 7 002009 天奇股份 70,800 1,320,420.00 3.19 8 002049 紫光国微 6,100 1,247,694.00 3.02 9 002756 永兴材料 10,100 1,198,062.00 2.90 10 300394 天孚通信 42,700 1,184,925.00 2.87 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,698.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,594.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,293.27 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时创新驱动混合A 博时创新驱动混合C 本报告期期初基金份额总额 20,188,291.17 12,900,914.92 报告期期间基金总申购份额 13,686,736.30 2,394,989.74 减:报告期期间基金总赎回份额 347,751.99 10,197,661.68 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 33,527,275.48 5,098,242.98 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 博时创新驱动混合A 博时创新驱动混合C 报告期期初管理人持有的本基金 份额 9,329,165.89 - 报告期期间买入/申购总份额 12,834,621.54 - 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金 份额 22,163,787.43 - 报告期期末持有的本基金份额占 基金总份额比例(%) 57.38 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申赎 2022-02-09 8,589,503.52 9,999,900.00 - 2 申赎 2022-02-10 4,245,118.02 4,999,900.00 - 合计


12,834,621.54 14,999,800.00


§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2022-01-01~2022-03-31 9,329,165.89 12,834,621.54 - 22,163,787.43 57.38% 2 2022-01-01~2022-02-09 7,519,439.46 1,069,342.77 8,588,782.23 - - 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险; 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日,博时基金公司共管理 322只公募基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资 产总规模逾 15830亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币,累计分 红逾 1627亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日