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天弘增强回报债券A(007128)

天弘增强回报债券型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告




天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金主代码 007128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月29日 报告期末基金份额总额 11,174,886,459.61份 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种 的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略有:资产配置策略、固定收益类资产 投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币 市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 下属分级基金的交易代码 007128 007129 009735 报告期末下属分级基金的份额总 5,540,956,45 4,931,306,57 702,623,424.4 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 额 9.64份 5.55份 2份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 1.本期已实现收益 -183,940,104.10 -166,206,558.86 -23,294,522.95 2.本期利润 -446,031,673.93 -392,977,014.31 -74,371,642.51 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0666 -0.0687 -0.0594 4.期末基金资产净 值 7,356,038,712.29 6,472,946,710.64 831,900,784.15 5.期末基金份额净 值 1.3276 1.3126 1.1840 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放 式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘增强回报A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.69% 0.41% -2.92% 0.30% -1.77% 0.11% 过去六个月 -1.75% 0.32% -2.13% 0.24% 0.38% 0.08% 过去一年 7.57% 0.35% -1.73% 0.23% 9.30% 0.12% 自基金合同 生效日起至 今 32.76% 0.34% 6.75% 0.24% 26.01% 0.10% 天弘增强回报C净值表现 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.79% 0.41% -2.92% 0.30% -1.87% 0.11% 过去六个月 -1.95% 0.32% -2.13% 0.24% 0.18% 0.08% 过去一年 7.14% 0.35% -1.73% 0.23% 8.87% 0.12% 自基金合同 生效日起至 今 31.26% 0.34% 6.75% 0.24% 24.51% 0.10% 天弘增强回报E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.76% 0.41% -2.92% 0.30% -1.84% 0.11% 过去六个月 -1.90% 0.32% -2.13% 0.24% 0.23% 0.08% 过去一年 7.25% 0.35% -1.73% 0.23% 8.98% 0.12% 自基金份额 首次确认日 起至今 18.40% 0.39% 2.53% 0.25% 15.87% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 注:1、本基金合同于2019年05月29日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年06月12日起增设天弘增强回报E基金份额。天弘增强回报E基金 份额的首次确认日为2020年06月15日。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 彭玮 本基金基金经理 2021 年09 月 - 5 年 男,金融专业硕士。历任 渤海证券股份有限公司交 易助理、渤海汇金证券资 产管理有限公司投资经理 助理。2019 年 7 月加盟 本公司。 张寓 本基金基金经理 2020 年07 - 12 年 男,金融学硕士。历任建 信基金管理有限责任公司 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 月 助理研究员、中信证券股 份有限公司研究员、2013 年1月加盟本公司,历任研 究员、投资经理。 姜晓 丽 固定收益业务总监、本基 金基金经理,兼任固定收 益部、宏观研究部、混合 资产部总经理 2019 年05 月 - 13 年 女,经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员、光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本公 司,历任固定收益研究员、 基金经理助理等。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到 公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程 序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们在四季度运作分析报告中提出一个预判——“债券市场的剩余流动性驱动行情 可能还将持续一段时间,胜率较高,交易赔率较低的状态还将保持一段时间”,也提出 了债券市场的风险——“我们重点关注到债券市场杠杆率较高、长久期利率交易拥挤程 度较高,未来一段时间需要防范债券市场内生性的负反馈行为”。 22年一季度现实情况是,利率债调整,同时信用债、银行资本工具的利率上行更多。 利率债调整,更多源于宏观胜率上的修正,主要触发因素是1-2月金融数据、经济数据 表现超预期,而在利率债调整的基础上,信用债、银行资本工具的利率上行更多,这不 是因为市场整体信用风险、银行信用风险上升,而是这两类品种的变现风险(或流动性 溢价)在提升,也就是我们此前在四季度运作分析提到的“债券市场内生性的负反馈行 为”,这类资产被抛售的直接动力来源于股债混合类基金、部分银行理财产品,由于股 市赚钱效应短时间内快速减弱,导致了这些基金、理财产品赎回压力快速增加,因而被 动减仓了信用债、银行资本工具。 简单来说, 22年一季度债券市场的胜率短期快速下降至中性,1-2月更多行业状况 的数据公布后逐渐修正了市场预期,胜率基本修复到中性偏高位置;而在赔率层面,债 券市场整体赔率仍低,随着趋势交易者离场,赔率修复到中性附近。 22年二季度,我们对债券乐观程度提升。 债券胜率在提升。经过1-2月宏观状态的修正之后,目前宏观状态又一次增加了疫 情这一因素,从我们的跟踪来看,本轮疫情的管控力度趋严对于宏观经济有一定冲击, 对终端消费领域的负面影响较大,而在宏观经济结构的层面,二季度由于海外耐用品库 存补足基本结束,届时我们可能还会面临外需最快下降的阶段。因此,二季度货币政策 的适当放松可能是必要的。 债券赔率在中性。目前趋势交易者空仓观望情绪明显,市场表现为剩余流动性驱动 者稳定市场,市场低波动运行的稳定程度较高,因此我们将会左侧适当布局趋势交易头 寸博取波段收益。 2022年开年以来,市场波动较大,去年底我们所担心的尾部风险在一季度体现出来, 并且表现为连续发生,给投资应对带来了比较大的困难。这些风险包括,全球市场尤其 是美国回收流动性带来的流动性趋紧;俄乌冲突带来的市场风险偏好下行;同时俄乌冲 突加剧了本来已经出现的全球性通胀问题,能源价格上涨;全球政治格局的不稳定及对 抗加剧带来的全球贸易链条的不稳定等等问题。 在处理风险的问题上,我们在2021年底做了分散化,配置层面相比之前更加分散, 希望降低单一行业或方向的风险暴露,但在市场全面下跌的环境中,仍然不可避免得发 生了一些回撤。在目前这个时间,我们在加紧做一些积极的应对,希望通过行业以及个 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 股的调配来优化组合配置,调整到景气度和中长期逻辑,尤其是估值水平合适的行业及 公司上,期望在市场波动的期间,仍然能够坚守在价值突出的地方,以价值的可靠性来 弥补市场的不确定性风险,争取在未来获取更加稳健的中长期回报。 对于宏观经济,我们看到相比2021年初,经济已经开始显露出降速的状态。分行业 来看,地产链条从销售端到开工竣工端,都出现一定程度的下滑,最近地产行业开始出 现一些政策的改观。但我们认为政策主要以防风险促交付和稳定中长期发展为主,大幅 度刺激的概率不高。中长期来看地产行业已经经过了高速发展的时期,同时人口拐点以 及目前较高的居民杠杆率,以及疫情对收入的影响,都不支持地产行业再度进入高增速 阶段,整体行业难以出现再次的过度繁荣。不过,地产行业从前两的快周转模式走出来, 行业格局得到改善,同时在供给侧融资端,高杠杆的地产公司需要降低杠杆或退出市场, 绿线以内的优质地产龙头公司在融资条件和资产负债表方面更加健康有竞争力,在长效 发展方面,具有较为明显的优势同时也面临较好的修复契机。 出口和制造业方面,在过去两年疫情的影响下,出口和带动的相关制造业是国内经 济重要的拉动器,中长期来看我们认为制造业是我国走向效率提升和全球竞争力提升的 核心支柱。我们看到,目前企业层面的杠杆率低于政府和居民端的杠杆率,这是过去多 年来制造业休养生息以及逐步增长带来的。同时制造业经历过去几年的经济发展,资产 负债表改善,政策层面支持,成为目前经济运行中比较有活力的地方,也是政策需要“保” 的行业。虽然制造业短期会面临需求下滑带来的周期性回落影响,但我们认为这轮制造 业相比之前具备更好的抵抗风险的能力,在经济未来逐步企稳并走出底部后,制造业的 中长期价值会更加明显体现。同时,从统计局和企业端的工业企业产能利用率数据仍然 处于过去十年以来的高位,表明制造业投资未来依然具备提升潜力。所以我们认为,从 中长期来看,制造业公司调整到具有吸引力的估值水平后,仍然是需要长期重视的方向。 对于技术创新或政策鼓励下具有产业趋势的新兴行业方面,我们认为汽车电动化、 智能化、国产化带来的产业链重构的机会;供应链安全和政治安全需求下的半导体、军 工;能源安全及自主化需求以及碳中和需求下的新能源发电、电网、载荷、储能等,也 将带来能源端格局的重构;节能降耗和提升效率的新材料等。这些新兴产业,泛制造业, 是未来经济中最具备活力的地方,虽然短期面临一些上游原材料通胀,以及短期需求不 确定等因素的影响,但中长期仍然是需要重点关注的领域。我们会继续在这些领域深挖, 同时寻找投资机会。 对于上游原材料,我们认为核心在于过去数年全球的投资不足,在经历了一轮经济 上升后,出现供给不足是合理的,从工业企业的产能利用率的数据也能够得到佐证。当 然这中间包含一部分疫情的影响,疫情后具体的供需仍然需要观察。但,我们看到包括 原油等在内的部分大宗商品,供需仍然是偏紧的,并且投资扩产需要一定的时间,扩产 动力也因为碳中和以及其他一些原因显得不足,这也或将导致在经济大幅衰退前,我们 可能都需要考虑是否会面临一个较为严重的通胀压力。 对于以上领域我们进行了较多的覆盖和研究,也是我们投资的重点方向。在市场方 面,我们认为美元流动性收缩是需要防范的风险,对于高估值的标的保持一定的警惕。 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 上游原材料的通胀或滞涨格局或许依然会维持一段时间,并且或许会辅以全球政治格局 紧张带来的避险需求,在组合配置上我们考虑用一些上游原材料相关的行业来对冲一部 分通胀风险。 整体的仓位上,考虑到市场经历过一轮下跌,我们再去看待企业估值时,发现整体 市场的估值离历史最低位置仍然还有小幅的空间,但有一部分公司的估值触及到历史上 底部的位置,所以我们倾向于认为,整体市场的估值存在一定的分化,从中长期角度看, 过度的悲观也不必要,至少有一部分的公司已经具备中长期价值底线。但我们认为仍然 需要谨防前述所提到的风险,市场或许还没有达到收益率与风险匹配程度很高的状态, 所以仍然以较低仓位运行,同时时刻关注影响市场的一些变量发生的变化,做积极的应 对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年03月31日,天弘增强回报A基金份额净值为1.3276元,天弘增强回报C基 金份额净值为1.3126元,天弘增强回报E基金份额净值为1.1840元。报告期内份额净值 增长率天弘增强回报A为-4.69%,同期业绩比较基准增长率为-2.92%;天弘增强回报C为 -4.79%,同期业绩比较基准增长率为-2.92%;天弘增强回报E为-4.76%,同期业绩比较 基准增长率为-2.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,680,580,624.20 9.02 其中:股票 1,680,580,624.20 9.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,518,102,628.14 88.64 其中:债券 16,518,102,628.14 88.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 421,712,831.30 2.26 8 其他资产 14,655,623.69 0.08 9 合计 18,635,051,707.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 30,107,672.20 0.21 B 采矿业 52,227,009.96 0.36 C 制造业 926,740,247.41 6.32 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 122,539,045.62 0.84 E 建筑业 138,762,208.21 0.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 29,674,884.00 0.20 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 66,524,355.00 0.45 K 房地产业 240,850,015.00 1.64 L 租赁和商务服务业 19,231,225.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 53,923,961.80 0.37 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,680,580,624.20 11.46 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603601 再升科技 12,761,176 117,530,430.9 6 0.80 2 600048 保利发展 6,422,700 113,681,790.0 0 0.78 3 600039 四川路桥 9,753,515 101,924,231.7 5 0.70 4 600011 华能国际 11,612,800 80,244,448.00 0.55 5 002271 东方雨虹 1,710,700 76,878,858.00 0.52 6 300122 智飞生物 526,791 72,697,158.00 0.50 7 300415 伊之密 4,270,180 58,458,764.20 0.40 8 601012 隆基股份 802,630 57,941,859.70 0.40 9 600383 金地集团 3,753,700 53,602,836.00 0.37 10 300767 震安科技 781,340 47,239,816.40 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 972,816,436.21 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,900,614,963.29 40.25 其中:政策性金融债 3,866,606,734.25 26.37 4 企业债券 6,888,508,386.40 46.99 5 企业短期融资券 50,447,109.59 0.34 6 中期票据 1,236,171,687.09 8.43 7 可转债(可交换债) 1,469,544,045.56 10.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,518,102,628.14 112.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 1 210215 21国开15 21,100,00 0 2,146,494,328.7 7 14.64 2 210210 21国开10 4,000,000 419,296,219.18 2.86 3 210014 21附息国债14 3,300,000 345,807,453.30 2.36 4 210005 21附息国债05 3,100,000 332,901,505.49 2.27 5 2128041 21广发银行小微 债 3,000,000 304,269,567.12 2.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【国家开发银行】于2022年03月21日收 到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报;【国泰君安证券股份有限公司】 于2022年01月21日收到中国证券监督管理委员会出具警示函的通报;【兴业银行股份有 限公司】于2021年08月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报,于2022年03月21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报;【中国农业发展银行】于2022 年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,240,528.91 2 应收证券清算款 - 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,415,094.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,655,623.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123107 温氏转债 90,668,212.60 0.62 2 127045 牧原转债 77,877,720.01 0.53 3 113615 金诚转债 58,172,309.20 0.40 4 127013 创维转债 52,957,070.65 0.36 5 128106 华统转债 51,770,699.83 0.35 6 128074 游族转债 49,856,635.94 0.34 7 113620 傲农转债 41,726,027.40 0.28 8 127033 中装转2 36,821,119.91 0.25 9 128108 蓝帆转债 35,489,255.37 0.24 10 128109 楚江转债 35,461,012.59 0.24 11 110047 山鹰转债 34,881,730.54 0.24 12 128083 新北转债 34,751,723.74 0.24 13 113593 沪工转债 31,361,636.85 0.21 14 128063 未来转债 31,303,556.14 0.21 15 113530 大丰转债 30,653,265.63 0.21 16 113610 灵康转债 30,060,000.30 0.21 17 127018 本钢转债 29,936,216.96 0.20 18 123075 贝斯转债 28,427,181.74 0.19 19 127028 英特转债 26,818,934.25 0.18 20 128081 海亮转债 24,852,049.02 0.17 21 123097 美力转债 23,397,784.84 0.16 22 128117 道恩转债 23,059,215.14 0.16 23 113025 明泰转债 22,911,682.36 0.16 24 128023 亚太转债 22,696,667.13 0.15 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 25 123096 思创转债 22,560,537.79 0.15 26 128130 景兴转债 21,869,119.76 0.15 27 123125 元力转债 21,251,517.58 0.14 28 128025 特一转债 20,400,860.72 0.14 29 127027 靖远转债 19,960,629.84 0.14 30 128128 齐翔转2 19,472,072.71 0.13 31 113594 淳中转债 16,872,782.26 0.12 32 113541 荣晟转债 16,626,232.88 0.11 33 128105 长集转债 16,273,753.01 0.11 34 127020 中金转债 15,898,526.20 0.11 35 123085 万顺转2 15,481,874.26 0.11 36 127029 中钢转债 15,004,229.33 0.10 37 128044 岭南转债 14,405,686.86 0.10 38 123103 震安转债 14,111,484.23 0.10 39 113024 核建转债 13,534,318.54 0.09 40 113033 XD利群转 13,263,573.00 0.09 41 128124 科华转债 12,450,562.37 0.08 42 110052 贵广转债 12,092,060.27 0.08 43 123116 万兴转债 11,796,950.69 0.08 44 113017 吉视转债 11,745,232.88 0.08 45 123044 红相转债 10,240,548.38 0.07 46 110072 广汇转债 10,200,582.83 0.07 47 113588 润达转债 8,310,319.89 0.06 48 128145 日丰转债 8,220,785.29 0.06 49 123077 汉得转债 7,848,389.35 0.05 50 113049 长汽转债 7,253,301.96 0.05 51 123035 利德转债 6,154,623.29 0.04 52 113624 正川转债 5,513,059.75 0.04 53 110063 鹰19转债 4,933,720.80 0.03 54 123113 仙乐转债 4,555,511.39 0.03 55 113591 胜达转债 4,280,197.34 0.03 56 113042 上银转债 4,189,829.04 0.03 57 113601 塞力转债 3,731,923.52 0.03 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 16页 58 128125 华阳转债 3,235,265.75 0.02 59 127015 希望转债 3,192,100.37 0.02 60 127034 绿茵转债 3,080,442.19 0.02 61 123090 三诺转债 2,954,741.46 0.02 62 123126 瑞丰转债 2,255,198.19 0.02 63 128118 瀛通转债 1,801,910.78 0.01 64 113045 环旭转债 1,095,222.74 0.01 65 128123 国光转债 1,084,804.93 0.01 66 128138 侨银转债 874,300.07 0.01 67 128120 联诚转债 340,945.86 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 报告期期初基金份 额总额 7,078,589,984.42 5,739,577,707.95 1,781,276,586.65 报告期期间基金总 申购份额 471,257,809.81 2,248,756,161.63 88,277,702.96 减:报告期期间基 金总赎回份额 2,008,891,334.59 3,057,027,294.03 1,166,930,865.19 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“-”填列) - - - 报告期期末基金份 额总额 5,540,956,459.64 4,931,306,575.55 702,623,424.42 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 17页 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间,基金管理人根据法律法规及《基金合同》 相关规定,调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎 回份额及最低持有份额,并于2022年4月15日生效。具体信息请参见基金管理人在规定 媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构 的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘增强回报债券型证券投资基金募集的文件


2、天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同


3、天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议


4、天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书


5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告





6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 天弘增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 18页 二〇二二年四月二十二日