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汇安稳裕债券(005212)

汇安稳裕债券型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告




汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 2页,共 13 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金主代码 005212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月27日 报告期末基金份额总额 429,402,787.07份 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下, 通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供 稳健持续增长的投资收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产 配置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、 权证投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的 较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 3页,共 13 页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 1.本期已实现收益 -7,088,412.56 2.本期利润 -14,345,404.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0334 4.期末基金资产净值 438,468,006.42 5.期末基金份额净值 1.0211 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -3.17% 0.40% -1.42% 0.16% -1.75% 0.24% 过去 六个 月 -0.70% 0.30% -0.72% 0.13% 0.02% 0.17% 过去 一年 -0.44% 0.23% 0.13% 0.12% -0.57% 0.11% 过去 三年 9.06% 0.23% 4.14% 0.13% 4.92% 0.10% 自基 金合 同生 效起 至今 16.09% 0.25% 8.24% 0.13% 7.85% 0.12% 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 4页,共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张昆 固定收益投资部高级经理、本基金的基金经理 2021- 04-21 - 5 年 张昆先生,清华大学金融 学硕士研究生,5年证券、 基金行业从业经验。曾任 雅利(上海)资产管理有限 公司固定收益投资部投资 经理;凯石基金管理有限 公司投资四部总监。2020 年2月加入汇安基金管理 有限责任公司,担任固定 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 5页,共 13 页 收益投资部基金经理一 职。2020年9月23日至今, 任汇安裕鑫12个月定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理;2020 年9月23日至今,任汇安恒 鑫12个月定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金 基金经理;2020年12月23 日至今,任汇安恒利39个 月定期开放纯债债券型证 券投资基金基金经理;20 21年2月2日至今,任汇安 嘉盈一年持有期债券型证 券投资基金基金经理;20 21年1月12日至今,任汇安 盛鑫三年定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金 基金经理;2021年4月21 日至今,任汇安稳裕债券 型证券投资基金基金经 理;2021年10月12日至今, 任汇安裕兴12个月定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义 遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 6页,共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,美联储启动了新一轮加息,并给出了加息指引和缩表预期,美债收益率 大幅上行,美股高位震荡。俄乌战争的开启和演化对全球经济和通胀的修复带来了更大 不确定性。国内基本面,1-2月经济总需求高于预期,工业生产也为经济恢复提供支撑, 但地产销售面积下滑、地产投资持续低位拖累经济增长,而疫情的多点发作引发经济修 复的边际扰动。政策面上,财政方面的政府债券发行前置以推动基建投资尽早发力,货 币政策与上轮政策周期相似,在联储首次加息前2个月降低了政策利率,着力点在于推 动信贷和社融的持续增长。 广谱债券收益率呈现先下后上的V型走势,本基金通过捕捉流动性拐点及基本面边 际变化,积极调控组合久期,把握交易性投资机会,提升组合收益。信用债方面,严控 组合信用风险,投资具有性价比的信用标的,带动组合基础收益的提升。 转债方面,重点在平衡型及偏债型转债方面布局,积极布局被市场错杀的优质转债 标的,并及时控制组合风险敞口。权益方面,着重均衡投资策略,在成长和价值之间均 衡配置,实时控制组合权益仓位,在稳增长、低碳、大消费等具有长期投资价值的板块 进行甄选布局。 展望后市,海外缩表政策等待落地,联储加息周期拐点尚未到来,而输入性通胀压 力仍存,国内经济基本面面临多重压力,财政货币政策进一步支持实体经济的政策空间 仍较大,预计信贷社融仍将保持企稳回升势头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安稳裕债券基金份额净值为1.0211元,本报告期内,基金份额净值 增长率为-3.17%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 7页,共 13 页 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,450,419.66 6.73 其中:股票 33,450,419.66 6.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 453,841,082.81 91.25 其中:债券 416,842,151.30 83.81 资产支持证券 36,998,931.51 7.44 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,161,437.60 1.24 8 其他资产 3,918,172.55 0.79 9 合计 497,371,112.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,550,400.00 0.35 B 采矿业 - - C 制造业 26,152,019.66 5.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,433,000.00 0.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 8页,共 13 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,638,000.00 0.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,677,000.00 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,450,419.66 7.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603566 普莱柯 200,000 5,526,000.00 1.26 2 600862 中航高科 150,000 3,375,000.00 0.77 3 000513 丽珠集团 70,000 2,695,000.00 0.61 4 601985 中国核电 300,000 2,433,000.00 0.55 5 601966 玲珑轮胎 100,000 2,207,000.00 0.50 6 600276 恒瑞医药 49,913 1,837,796.66 0.42 7 600893 航发动力 40,000 1,796,000.00 0.41 8 002008 大族激光 45,000 1,726,200.00 0.39 9 688179 阿拉丁 30,000 1,677,000.00 0.38 10 300014 亿纬锂能 20,500 1,653,735.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 9页,共 13 页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 57,918,439.73 13.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,535,693.15 6.96 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 228,515,289.76 52.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 79,800,612.60 18.20 7 可转债(可交换债) 20,072,116.06 4.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 416,842,151.30 95.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 155569 19碧地02 350,000 33,654,849.32 7.68 2 019641 20国债11 300,000 30,552,238.36 6.97 3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,535,693.15 6.96 4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,073,068.49 6.86 5 019658 21国债10 270,000 27,366,201.37 6.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 189569 百川1A 200,000 20,758,328.77 4.73 2 137537 逸锟16A1 200,000 16,240,602.74 3.70 注:本基金本报告期末仅持有以上2只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 10 页,共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在本报告编制 前一年内曾受行政处罚,相关主体作为债券发行人,经营稳健,业绩良好,所受处罚不 影响发行人的实际经营,经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,相关债券被纳入 本基金的实际投资组合。 本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,624.83 2 应收证券清算款 3,878,547.72 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 11 页,共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,918,172.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128035 大族转债 6,482,396.51 1.48 2 113606 荣泰转债 5,381,605.24 1.23 3 123107 温氏转债 2,566,065.75 0.59 4 123090 三诺转债 2,448,183.36 0.56 5 128135 洽洽转债 1,202,543.56 0.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 429,403,813.65 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,026.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 429,402,787.07 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 12 页,共 13 页 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-20220331 153,237,884.91 - - 153,237,884.91 35.69% 2 20220101-20220331 123,713,361.25 - - 123,713,361.25 28.81% 3 20220101-20220331 152,432,032.40 - - 152,432,032.40 35.50% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金 因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基 金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护 中小投资者利益。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准汇安稳裕债券型证券投资基金募集的文件


(2)汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同


(3)汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议


(4)汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书


(5)报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告


(6)在规定报刊及规定网站上披露的各项公告


(7)中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层


上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 13 页,共 13 页 汇安基金管理有限责任公司 2022年04月22日