华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 2页 共 16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证银行 ETF
场内简称
银行 ETF
基金主代码
512800
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 7月 18日
报告期末基金份额总额
8,803,639,953.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
中证银行指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 3页 共 16页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益
-134,832,200.89
2.本期利润
160,822,431.53
3.加权平均基金份额本期利润
0.0182
4.期末基金资产净值
10,181,354,385.28
5.期末基金份额净值
1.1565
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.24% 1.45% 2.44%
1.46% -0.20% -0.01%
过去六个月 1.61% 1.19% 2.02%
1.20% -0.41% -0.01%
过去一年 -8.33% 1.20% -11.57%
1.21% 3.24% -0.01%
过去三年 11.23% 1.23% -1.20%
1.24% 12.43% -0.01%
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
15.65% 1.22% -0.85%
1.24% 16.50% -0.02%
注：（1）基金业绩基准：中证银行指数；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 4页 共 16页
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2018年 01月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理
2017-07-18 - 16年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012年 10月至 2018
年 11月任华宝上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2015年 5月至 2020年 12月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理，2015年 6月至 2018年 8月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理，2016年 8月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017年 7月起任华宝中证银行交易型开
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 5页 共 16页
放式指数证券投资基金基金经理，2018
年 11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019年 5月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 7月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A
股国际通 ESG通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019年
12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021年 1月至
2021年 5月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021年 3月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年 5月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021年 6月起任华
宝中证科创创业 50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021年 8月起任
华宝中证科创创业 50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 6页 共 16页
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度，全球股市受到地缘政治风险的冲击，市场避险情绪升温，震荡明显，由于受
到俄乌冲突影响，在 2月后出现明显下跌。同时，国内新一轮疫情的爆发，对于之后的经济可能
会产生显著影响，消费会受到较为明显的冲击。展望 2022年二季度，经济数据可能会面临较大的
压力，但国内宏观流动性预计将持续宽松。同时，中美两国元首在 3月召开了视频会议，可能会
带来市场的中期风险偏好改善，国内的政策在国常会定调之下，整体也会更偏积极。证券市场方
面，目前市场总体向好趋势未变，市场波动相对较大，风格切换相对较快，结构性行情或将持续。
2022年一季度，煤炭、房地产、银行、建筑等行业表现较好，电子、国防军工、汽车、家用电器
等行业表现较弱。本报告期中，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下
跌了 13.79%和 14.53%；而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别下跌了 15.46%和
19.96%。在本报告期中，中证银行指数累计上涨了 2.44%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.24%，业绩比较基准收益率为 2.44%。
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 7页 共 16页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
10,100,249,761.29 99.08
其中：股票
10,100,249,761.29 99.08
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
91,827,478.34 0.90
8 其他资产
1,822,401.68 0.02
9 合计
10,193,899,641.31 100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 54,388,882.00元,占基金资产净值的比例为
0.53%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 8页 共 16页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
10,096,711,371.25 99.17
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
10,096,711,371.25 99.17
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,369,366.36 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
7,110.12 0.00
F
批发和零售业
46,993.02 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
69,698.24 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
29,470.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,752.10 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,538,390.04 0.03
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 9页 共 16页
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 29,040,315 1,359,086,742.00 13.35
2 601166 兴业银行 63,054,582 1,303,338,209.94 12.80
3 601398 工商银行 151,803,906 724,104,631.62 7.11
4 000001 平安银行 41,972,546 645,537,757.48 6.34
5 002142 宁波银行 17,182,450 642,451,805.50 6.31
6 601328 交通银行 119,034,527 608,266,432.97 5.97
7 601288 农业银行 152,282,562 469,030,290.96 4.61
8 600016 民生银行 107,693,420 411,388,864.40 4.04
9 600000 浦发银行 50,816,779 406,534,232.00 3.99
10 600919 江苏银行 51,240,020 361,242,141.00 3.55
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
2 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
3 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
4 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.00
5 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 10页 共 16页
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的招商银行(600036)的发行人招商银
行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提供第三
方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助
无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、
理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金
融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户
认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售
门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托
计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 11页 共 16页
三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投
资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以
本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，
扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财
或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方
政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证
不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期
融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制
公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非
市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管
理委员会罚款 7170万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)的发行人兴业银
行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日收到中
国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的工商银行(601398)的发行人中国工
商银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、抵押物价值 EAST数据存在偏差；二、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；三、未报送公募基
金投资业务 EAST数据；四、漏报跟单信用证业务 EAST数据；五、漏报保函业务 EAST数据；六、
EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存
在偏差；八、EAST系统《表外授信业务》表错报；九、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；
十、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十一、理财产品登记不规范；十二、2018年行政处罚
问题依然存在。于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 360万的处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的宁波银行(002142)的发行人宁波银
行股份有限公司因存在以下违规行为：1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未
向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身
份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；于 2021年 7月 23日受到中国人
民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2万元的行政处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的平安银行(000001)的发行人平安银
行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 12页 共 16页
易融资业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；
六、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST系统理
财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、
EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST
系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统
《关联关系》表漏报；十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。于 2022年 3月 21日收到中
国银行保险监督管理委员会罚款 400万的处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的交通银行(601328)的发行人交通银
行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全二、理财业务数据与事实
不符三、部分理财业务发展与监管导向不符四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资
金为本行表外理财产品提供融资五、理财资金违规投向土地储备项目六、理财产品相互交易调节
收益七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券八、公募理财产品投资单只证
券超限额九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票十、理财资金投资非标资产比照贷款管理
不到位十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流
流动性管理监管比例要求十三、理财产品信息登记不及时十四、理财产品信息披露不合规十五、
同业业务交易对手名单调整不及时十六、将同业存款纳入一般性存款核算十七、同业账户管理不
规范十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足十九、结构性存款产
品衍生品交易无真实交易对手和交易行为二十、未严格审查委托贷款资金来源二十一、违规向委
托贷款借款人收取手续费二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假
出表二十三、监管检查发现问题屡查屡犯；于 2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员
会罚款 4100万元的行政处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的农业银行(601288)的发行人中国农
业银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属
于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权二、农业银行河南分行和新疆分行转
发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重；于 2021
年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元的行政处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的民生银行(600016)的发行人中国民
生银行股份有限公司因存在以下行为：一、监管发现问题屡查屡犯二、检查发现问题整改不到位
三、对责任人员的责任认定和问责不到位四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突五、
配合现场检查不力六、信息系统管控有效性不足七、未向监管部门真实反映业务数据八、未严格
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 13页 共 16页
执行理财投资合作机构名单制管理九、理财业务整改转型不符合监管要求十、违规调整理财产品
收益十一、理财产品收益兑付不合规十二、违规调节理财业务利润十三、使用内部账户截留理财
产品浮动管理费收入和承接风险资产十四、理财产品间相互交易资产调节收益十五、理财产品未
实现账实相符、单独托管十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎十七、
开放式公募理财产品投资杠杆水平超标十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标十九、开
放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标二十、理财产品信息登记不规范二十一、理财产品
信息披露不规范二十二、理财产品托管不尽职二十三、违规开展委托资产管理业务二十四、同业
业务未实行专营部门制二十五、同业业务交易对手管理不健全二十六、同业业务统一授信管理不
到位二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模二十八、会计核算不规范二
十九、发行虚假结构性存款产品三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本三十一、
委托贷款委托人资质审查不审慎；于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款
11450万元的行政处罚。
银行 ETF基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的浦发银行(600000)的发行人上海浦
东发展银行股份有限公司因银行卡境外交易信息报送错误，于 2021年 11月 15日收到国家外汇管
理局上海市分局责令改正，给予警告、处 6万元人民币的罚款的行政处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
722,965.63
2
应收证券清算款
1,065,108.68
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 14页 共 16页
7 其他
34,327.37
8 合计
1,822,401.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 000001 平安银行 15,380,000.00 0.15
转融通流通受限
2 002142 宁波银行 3,589,440.00 0.04
转融通流通受限
3 601288 农业银行 85,316.00 0.00
转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688223 晶科能源 2,161,950.00 0.02 新股锁定
2 688048 长光华芯 548,632.00 0.01 新股流通受限
3 301097 天益医疗 130,191.82 0.00 新股流通受限
4 688193 仁度生物 98,328.90 0.00 新股锁定
5 301236 软通动力 69,698.24 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则
第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕
9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相
关会计准则”）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）
等相关规定，自 2022年 1月 1日起，本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关
会计准则。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
8,765,239,953.00
报告期期间基金总申购份额
3,010,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
2,972,100,000.00
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 15页 共 16页
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
8,803,639,953.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝中证银行 ETF2022年第 1季度报告
第 16页 共 16页
华宝基金管理有限公司
2022年 4月 22日
