华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
华泰柏瑞多策略混合 2022年第 1季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金于 2022年 3月 23日根据收费方式分不同，新
增 C类份额，C类相关指标从 2022年 3月 23日开始计算。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华泰柏瑞多策略混合
基金主代码
003175
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 9月 29日
报告期末基金份额总额
22,253,365.60份
投资目标
通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行
灵活配置，在合理控制投资风险和保障基金资产流动
性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争为
投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资
金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表
现，采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置
和股票的行业配置，在消除单一策略可能失效风险的
同时，保证整体投资业绩的持续性。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×
60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华泰柏瑞多策略 A
华泰柏瑞多策略 C
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下属分级基金的交易代码
003175
015450
报告期末下属分级基金的份额总额
22,253,357.46份
8.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3
月 31日）
报告期（2022年 3月 23日-2022
年 3月 31日）
华泰柏瑞多策略 A 华泰柏瑞多策略 C
1.本期已实现收益
-360,302.79 0.01
2.本期利润
-1,535,722.51 0.02
3.加权平均基金份额本
期利润
-0.0829 0.0029
4.期末基金资产净值
41,029,305.86 15.02
5.期末基金份额净值
1.8437 1.8452
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞多策略 A
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.44%
1.33%
-8.51%
0.88%
7.07%
0.45%
过去六个月 3.80%
1.16%
-7.26%
0.70%
11.06%
0.46%
过去一年 38.74%
1.24%
-8.27%
0.68%
47.01%
0.56%
过去三年 48.51%
1.32%
11.99%
0.76%
36.52%
0.56%
过去五年 74.11%
1.30%
24.39%
0.74%
49.72%
0.56%
自基金合同
生效起至今
84.37%
1.25%
29.77%
0.72%
54.60%
0.53%
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华泰柏瑞多策略 C
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.62%
0.52%
-0.42%
0.82%
1.04%
-0.30%
自基金合同
生效起至今
0.62%
0.52%
-0.42%
0.82%
1.04%
-0.30%
注：C类份额业绩计算期间为 2022年 3月 23日至 2022年 3月 31日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：A级图示日期为 2016年 9月 29日至 2022年 3月 31日。C级图示日期为 2022年 3月 23日至
2022年 3月 31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
董辰
本基金的
基金经理
2020年 12月
29日
- 9年
上海理工大学金融学硕士，曾任长江证
券首席分析师，2016年 6月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任投资研究部
高级研究员、研究总监助理兼基金经理
助理。2020年 7月起任华泰柏瑞富利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2020年 8月起任华泰柏瑞新利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年 12月起任华泰柏瑞多策略灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰
柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2021年 6月起任华泰柏瑞
景气优选混合型证券投资基金的基金经
理。2021年 9月起任华泰柏瑞恒利混合
型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2022年 1季度，A股市场经历了大幅回调，但也不乏一些亮点。
1季度宏观经济仍显疲弱，消费、投资不振，出口面临一些压力，地产销售、投资延续负增
长，叠加新冠疫情反复，经济基本面受到了较大挑战。受此影响，A股出现了一定幅度调整，但
宏观经济政策持续向上，货币政策、财政政策、房地产政策均向稳增长的重心倾斜，相信在疫情
得到控制之后，经济情况会出现好转。
海外的环境也十分复杂，俄乌冲突、美联储加息均对我们的经济和股市产生了不小的影响，国
际局势的复杂化可能还会持续较长时间，需要紧密跟踪。
经历了 1季度的大幅回调后我对整体市场不悲观，疫情控制后的基本面可能与政策面形成共振
向上，为 A股营造有利氛围，结构性机会仍然会频出，本基金将继续在公司质量、景气度和成长
空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末多策略 A 的基金份额净值为 1.8437 元，本报告期基金份额净值增长率为-
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1.44%，同期业绩比较基准收益率为-8.51%。多策略 C的基金份额净值为 1.8452元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
38,254,010.37 92.29
其中：股票
38,254,010.37 92.29
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,343,744.96 5.65
其中：债券
2,343,744.96 5.65
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
759,822.42 1.83
8 其他资产
91,183.24 0.22
9 合计
41,448,760.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
13,803,351.00 33.64
C
制造业
18,145,447.57 44.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
774,525.00 1.89
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
2,300,501.80 5.61
H
住宿和餐饮业
1,172,160.00 2.86
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
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J
金融业
- -
K
房地产业
1,495,650.00 3.65
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
562,375.00 1.37
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
38,254,010.37 93.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 186,000 3,999,000.00 9.75
2 000975 银泰黄金 419,200 3,902,752.00 9.51
3 002155 湖南黄金 249,700 2,651,814.00 6.46
4 002353 杰瑞股份 39,700 1,673,355.00 4.08
5 601872 招商轮船 319,640 1,508,700.80 3.68
6 600048 保利发展 84,500 1,495,650.00 3.65
7 600150 中国船舶 76,500 1,321,920.00 3.22
8 600489 中金黄金 155,400 1,226,106.00 2.99
9 601717 郑煤机 88,912 1,221,650.88 2.98
10 301073 君亭酒店 22,200 1,172,160.00 2.86
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
2,299,744.38 5.61
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
44,000.58 0.11
8
同业存单
- -
9 其他
- -
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10 合计
2,343,744.96 5.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债 16 16,810 1,697,687.95 4.14
2 019658 21国债 10 5,940 602,056.43 1.47
3 113058 友发转债 440 44,000.58 0.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
13,669.39
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
77,513.85
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
91,183.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
项目
华泰柏瑞多策略 A
华泰柏瑞多策略 C
报告期期初基金份额总额
9,662,438.17 -
报告期期间基金总申购份额
22,257,805.23 8.14
减:报告期期间基金总赎回份额
9,666,885.94 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
22,253,357.46 8.14
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
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