泰康现金管家货币市场基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
泰康现金管家货币
基金主代码
004861
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 9月 8日
报告期末基金份额总额
376,074,433.17份
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风
险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或
合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调
整优先配置的资产类别和配置比例。
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限
结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动
态调整利率品种的期限配置策略。本基金综合分析经济基
本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险通过在
行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行
业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况
深入分析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利
率，判断是否存在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆
操作。
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之
间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基
金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。
业绩比较基准
人民币七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
泰康现金管家货
币 A
泰康现金管家货
币 B
泰康现金管家货
币 C
泰康现金
管家货币 D
下属分级基金的交易代码
004861
004862
004863
004864
报告期末下属分级基金的份额总
额
140,535,120.35
份
111,898,565.30
份
123,628,583.91
份
12,163.61
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
泰康现金管家货币
A
泰康现金管家货币
B
泰康现金管家货币
C
泰康现金管家货币
D
1.本期已实现收益
545,754.86 415,755.05 734,315.68 4.26
2.本期利润
545,754.86 415,755.05 734,315.68 4.26
3.期末基金资产净
值
140,535,120.35 111,898,565.30 123,628,583.91 12,163.61
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康现金管家货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
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过去三个月 0.5465%
0.0055%
0.3329%
0.0000%
0.2136%
0.0055%
过去六个月 1.1055%
0.0052%
0.6732%
0.0000%
0.4323%
0.0052%
过去一年 2.1133%
0.0041%
1.3500%
0.0000%
0.7633%
0.0041%
过去三年 6.5690%
0.0030%
4.0537%
0.0000%
2.5153%
0.0030%
自基金合同
生效起至今
12.5225%
0.0035%
6.1619%
0.0000%
6.3606%
0.0035%
泰康现金管家货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.6058%
0.0055%
0.3329%
0.0000%
0.2729%
0.0055%
过去六个月 1.2260%
0.0052%
0.6732%
0.0000%
0.5528%
0.0052%
过去一年 2.3577%
0.0041%
1.3500%
0.0000%
1.0077%
0.0041%
过去三年 7.3386%
0.0030%
4.0537%
0.0000%
3.2849%
0.0030%
自基金合同
生效起至今
13.7598%
0.0035%
6.1619%
0.0000%
7.5979%
0.0035%
泰康现金管家货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.6058%
0.0055%
0.3329%
0.0000%
0.2729%
0.0055%
过去六个月 1.2260%
0.0052%
0.6732%
0.0000%
0.5528%
0.0052%
过去一年 2.3577%
0.0041%
1.3500%
0.0000%
1.0077%
0.0041%
过去三年 7.3387%
0.0030%
4.0537%
0.0000%
3.2850%
0.0030%
自基金合同
生效起至今
13.7599%
0.0035%
6.1619%
0.0000%
7.5980%
0.0035%
泰康现金管家货币 D
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
自基金合同
生效起至今
0.0351%
0.0026%
0.0259%
0.0000%
0.0092%
0.0026%
注：泰康现金管家 A、泰康现金管家 B、泰康现金管家 C、泰康现金管家 D收益分配均按日结转份
额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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注：1、本基金基金合同于 2017年 09月 08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
任慧娟 本基金基 2017年 9月 8 - 15年 任慧娟于 2015年 8月加入泰康资产管理
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金经理 日 有限责任公司，现担任公募事业部固定收
益投资经理。2007年 7月至 2008年 7月
在阳光财产保险公司资金运用部统计分
析岗工作，2008年 7月至 2011年 1月在
阳光保险集团资产管理中心历任风险管
理岗、债券研究岗，2011年 1月起任固
定收益投资经理，至 2015年 8月在阳光
资产管理公司固定收益部投资部任高级
投资经理。2015年 12月 9日至今担任泰
康薪意保货币市场基金基金经理。2016
年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2016年 7
月 13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2016年 8
月 24日至今担任泰康丰盈债券型证券投
资基金基金经理。2016年 12月 21日至
2019年 5月 8日担任泰康策略优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年9月8日至今担任泰康现金管家货币市
场基金基金经理。2020年 6月 30日至今
担任泰康申润一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，一季度经济内生下行的压力继续偏大，政策落地的效果仍待显现。1-2月的
宏观数据表现不弱，工业、出口、基建等部门表现相对较好，但消费和房地产等部门的表现较弱，
且相关微观数据弱于宏观。进入 3月，全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折；同时，房地
产因城施策的放松政策不断出台，但政策体现到效果上仍然需要时间，地产部门继续高度承压。
全球通胀由于俄乌战争等原因高企，能源价格是海内外的共性问题，CPI则继续低位运行。在内
生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下，社融的表现有所反复。
债券市场方面，收益率先下再上，总体呈现震荡的走势。1月份央行降息 10bp，收益率曲线
重定价，货币宽松推动利率下行；但 1月底票据利率有所上行，2月初公布的 1月社融数据较好，
收益率开始回调；此后由于权益市场表现不佳、理财和固收+基金面临赎回压力，中短端收益率受
到冲击继续上行。3月中旬开始，由于国内疫情开始发酵，债市有所支撑，但美债利率的快速上
行又对市场形成压制。信用债收益率分化较大，部分民营地产的价格面临较大波动。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康现金管家 A 基金净值收益率为 0.5465%；同期业绩比较基准收益率为
0.3329%。截至本报告期末泰康现金管家 B基金净值收益率为 0.6058%；同期业绩比较基准收益率
为 0.3329%。截至本报告期末泰康现金管家 C基金份额净值收益率为 0.6058%；同期业绩比较基准
收益率为 0.3329%。截至本报告期末泰康现金管家 D基金份额净值收益率为 0.0351%；同期业绩比
较基准收益率为 0.0259%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
216,900,547.53
47.77
其中：债券
216,900,547.53
47.77
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
137,809,392.86
30.35
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
51,550,795.37
11.35
4
其他资产
47,824,225.95
10.53
5
合计
454,084,961.71
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
11.47
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
65,507,178.08 17.42
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
43.98 20.68
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
13.29 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
13.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
33.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
5.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
109.13 20.68
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
12,718,037.86 3.38
2
央行票据
- -
3
金融债券
9,958,580.38 2.65
其中：政策性金融债
9,958,580.38 2.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
25,372,191.82 6.75
6
中期票据
- -
7
同业存单
168,851,737.47 44.90
8 其他
- -
9 合计
216,900,547.53 57.67
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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1 112110260
21兴业银行
CD260
200,000 19,872,996.07 5.28
2 112109220
21浦发银行
CD220
200,000 19,870,307.93 5.28
3 112105131
21建设银行
CD131
200,000 19,867,333.37 5.28
4 112103098
21农业银行
CD098
200,000 19,858,572.40 5.28
5 112118166
21华夏银行
CD166
200,000 19,853,055.82 5.28
6 012102890
21鲁钢铁
SCP022
100,000 10,177,786.01 2.71
7 012103782
21津城建
SCP056
100,000 10,159,712.31 2.70
8 219953 21贴现国债 53 100,000 9,979,907.65 2.65
9 112174853
21华融湘江银
行 CD231
100,000 9,963,976.91 2.65
10 2203667 22进出 667 100,000 9,958,580.38 2.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0481%
报告期内偏离度的最低值
-0.0161%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0257%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国农业银行在本报告编制前一年内因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合
规等原因受到中国银保监会的行政处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规、
监管发现的问题屡查屡犯等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因信息安全和
员工行为管理严重违反审慎经营规则等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处
罚。
兴业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规等原因在本
报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。
中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规等原因
在本报告编制前一年内受到中国银保监会的行政处罚，因占压财政存款或者资金等行为在本报告
编制前一年内受到人民银行的行政处罚。
北京银行股份有限公司因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告、违规收费等原因
在本报告编制前一年内受到北京银保监局的行政处罚，因违规开展银行卡收单业务等原因在本报
告编制前一年内受到中国人民银行营业管理部(北京)的行政处罚。
华夏银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规、违规使用
自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政
处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前一年内受到人民
银行的行政处罚。
中国光大银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送不合规等原因
在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,885.22
2
应收证券清算款
4,778,771.38
3
应收利息
-
4
应收申购款
43,042,569.35
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5
其他应收款
-
6 其他
-
7 合计
47,824,225.95
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰康现金管家货
币 A
泰康现金管家货
币 B
泰康现金管家货
币 C
泰康现金管
家货币 D
报告期期初基金份额总
额
88,669,118.39 50,240,227.92 120,695,479.68 -
报告期期间基金总申购
份额
138,829,234.54 105,668,639.49 7,254,792.89 24,567.17
报告期期间基金总赎回
份额
86,963,232.58 44,010,302.11 4,321,688.66 12,403.56
报告期期末基金份额总
额
140,535,120.35
111,898,565.30
123,628,583.91
12,163.61
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机构 1 20220101 - 67,840,133.37 411,853.87 0.00 68,251,987.24
18.15
泰康现金管家货币 2022年第 1季度报告
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20220323
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申
购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风
险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一
定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；
（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 4月 22日
