易方达增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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易方达增强回报债券型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达增强回报债券
基金主代码 110017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 3月 19日
报告期末基金份额总额 19,042,442,824.75份
投资目标 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造
较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非
信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用
类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）
申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结
构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和
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风险；2）对宏观经济、行业前景以及公司财务进行
严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影
响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均
涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）
套利性投资机会的投资期间及预期收益率；5）股票
市场走势的预测；6）可转换债券发行公司的成长性
和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值高的
存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B
下属分级基金的交易代
码
110017 110018
报告期末下属分级基金
的份额总额
13,349,128,745.61份 5,693,314,079.14份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
易方达增强回报债券
A
易方达增强回报债券
B
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1.本期已实现收益 195,170,593.42 80,584,037.01
2.本期利润 -226,537,538.75 -110,358,471.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0168 -0.0182
4.期末基金资产净值 18,089,205,360.96 7,638,529,038.30
5.期末基金份额净值 1.355 1.342
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达增强回报债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.09% 0.27% -0.29% 0.10% -0.80% 0.17%
过去六个
月
1.09% 0.22% 0.48% 0.09% 0.61% 0.13%
过去一年 3.35% 0.19% 2.20% 0.09% 1.15% 0.10%
过去三年 25.80% 0.28% 2.78% 0.11% 23.02% 0.17%
过去五年 43.69% 0.27% 6.17% 0.11% 37.52% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
222.30% 0.29% 14.78% 0.12% 207.52% 0.17%
易方达增强回报债券 B
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.11% 0.27% -0.29% 0.10% -0.82% 0.17%
过去六个 0.95% 0.22% 0.48% 0.09% 0.47% 0.13%
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月
过去一年 2.92% 0.20% 2.20% 0.09% 0.72% 0.11%
过去三年 24.32% 0.28% 2.78% 0.11% 21.54% 0.17%
过去五年 40.77% 0.27% 6.17% 0.11% 34.60% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
203.94% 0.29% 14.78% 0.12% 189.16% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达增强回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年 3月 19日至 2022年 3月 31日）
易方达增强回报债券 A
易方达增强回报债券 B
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注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 222.30%，同期业
绩比较基准收益率为 14.78%；B类基金份额净值增长率为 203.94%，同期业绩比较基
准收益率为 14.78%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王
晓
晨
本基金的基金经理、易方
达投资级信用债债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达中债新综合债
券指数发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理、
易方达双债增强债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达恒安定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达
2011-
08-15
- 19年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司集中交易室债券
交易员、债券交易主管、固
定收益总部总经理助理、固
定收益基金投资部副总经
理、固定收益投资部副总经
理、易方达货币市场基金基
金经理、易方达保证金收益
货币市场基金基金经理、易
方达保本一号混合型证券
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富财纯债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达安瑞短债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达恒兴 3个月定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理、固定收
益全策略投资部总经理、
固定收益投资决策委员
会委员、易方达资产管理
（香港）有限公司就证券
提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员
（RO）、基金经理
投资基金基金经理、易方达
新鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、易方达
纯债债券型证券投资基金
基金经理、易方达恒益定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、易方达中
债 3-5 年期国债指数证券
投资基金基金经理、易方达
中债 7-10 年期国开行债券
指数证券投资基金基金经
理、易方达中债 1-3年国开
行债券指数证券投资基金
基金经理、易方达中债 3-5
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理、易方达中
债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金基金经理、
易方达中债 3-5 年政策性
金融债指数证券投资基金
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
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视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中 7次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年 1-2月份，国内宏观经济持续恢复，但是 3月全国多地受到新冠疫情影响，
预计将对经济产生拖累。根据统计局公布的规模以上工业增加值数据，1-2 月生产端
继续加速修复。其中，采矿业修复速度最快，应该与上游保供稳价政策有关，制造业
也大幅修复，但公用事业修复力度偏弱。投资方面，1-2 月全国固定资产投资也在加
速修复，从结构上看制造业投资偏强，基建投资仍然低于预期。消费方面，1-2 月社
会消费品零售总额数据表现较好，无论是可选消费还是必选消费都边际回升，不过 3
月受疫情影响预计消费数据整体偏弱。出口方面，1-2 月出口需求继续强劲，出口份
额占全球比重仍然较高，但电子类产品出口偏弱。通胀方面，1-2 月由于国际大宗商
品供求失衡，PPI（生产价格指数）环比回升；整体 CPI（居民消费价格指数，下同）
受猪肉拖累，核心 CPI中除了耐用品外，其余均上涨乏力。金融数据方面，1月社融
总量较强，但结构偏弱；2月社融总量和结构数据都偏弱。其中受专项债提前发行提
振，政府融资大幅多增；由于利率较低，企业债券增量也表现较好；房贷需求仍然较
弱，制约信用的扩张。
债券市场在一季度的走势呈“V”字型，10 年国债收益率整体在 2.68%至 2.85%之
间波动，行情可分为三个阶段：第一阶段为 1 月，货币政策宽松，央行降息，下调
OMO（公开市场操作）和MLF（中期借贷便利）利率 10BP，下调 1年期 LPR（贷款
市场报价利率，下同）10BP 和 5 年期以上 LPR5BP，叠加经济担忧情绪，市场多头
情绪明显。第二阶段为 1月末至 2月中旬，社融信贷数据超预期，宽信用逻辑凸显，
叠加美联储加息预期抬升，10年国债收益率从 2.68%升至 2.80%。第三阶段为 2月中
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旬至 3月底，此阶段消息众多，债市多空博弈，经济数据有好有坏，俄乌战争持续、
疫情扩散引发避险情绪，但美国加息落地，美债收益率大幅上行又重挫债市情绪，10
年国债收益率在 2.77%至 2.85%间震荡。整个季度来看，10年期国债和国开债收益率
分别保持不变和下行 4BP。
股票市场方面，一季度 A 股市场整体走跌，1 月大跌，2 月阶段性企稳震荡，3
月中上旬继续大跌，下旬企稳弱反弹。地缘政治摩擦升级及国内疫情突发扩散是市场
整体下跌的主要超预期风险，科技成长股在美联储加息、美债利率飙升的背景下表现
疲弱，消费板块因疫情扰动业绩承压，而煤炭、房地产板块则分别受益于通胀和稳增
长政策表现相对占优。
报告期内本基金维持了中性的杠杆水平，债券仓位方面主要以中短期限的中高等
级信用债为主,积极根据市场情况进行利率债波段操作；股票仓位方面，保留的股票仓
位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报；可转债仓位方面，主要持有
流动性较好的大盘转债。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金
持有人。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.355元，本报告期份额净值增长率
为-1.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%；B 类基金份额净值为 1.342 元，本报
告期份额净值增长率为-1.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,410,430,932.44 12.03
其中：股票 3,410,430,932.44 12.03
2 固定收益投资 24,823,539,140.48 87.53
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其中：债券 24,647,156,918.39 86.91
资产支持证券 176,382,222.09 0.62
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 31,512,159.05 0.11
7 其他资产 93,427,269.97 0.33
8 合计 28,358,909,501.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
697,082,931.72
2.71
C 制造业 1,083,550,070.52 4.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
807,790,390.00 3.14
E 建筑业 68,047,063.36 0.26
F 批发和零售业 19,568,673.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 388,720,803.03 1.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,426,948.92 0.20
J 金融业 260,118,334.49 1.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 34,125,717.40 0.13
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,410,430,932.44 13.26
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600900 长江电力 36,717,745 807,790,390.00 3.14
2 601899 紫金矿业 61,471,158 697,082,931.72 2.71
3 600887 伊利股份 8,800,047 315,041,682.60 1.22
4 600690 海尔智家 7,148,894 165,139,451.40 0.64
5 002352 顺丰控股 3,412,768 155,154,262.60 0.60
6 000568 泸州老窖 640,075 118,977,141.00 0.46
7 000001 平安银行 6,797,211 104,541,105.18 0.41
8 000401 冀东水泥 8,035,714 92,491,068.14 0.36
9 600233 圆通速递 4,629,629 76,249,989.63 0.30
10 002311 海大集团 1,378,927 75,703,092.30 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,718,104,280.31 26.11
其中：政策性金融债 1,411,544,361.64 5.49
4 企业债券 7,715,010,038.33 29.99
5 企业短期融资券 544,014,364.37 2.11
6 中期票据 7,103,643,540.70 27.61
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7 可转债（可交换债） 2,566,384,694.68 9.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,647,156,918.39 95.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 2128024 21中国银行 02 7,300,000 744,812,760.00 2.89
2 190214 19国开 14 7,000,000 712,009,506.85 2.77
3 210211 21国开 11 6,900,000 699,534,854.79 2.72
4 2028047 20交通银行 02 4,900,000 502,427,876.71 1.95
5 2128042
21兴业银行二级
02
4,900,000 496,799,481.64 1.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 136775 江南 01优 500,000 50,057,068.50 0.19
2 183216 铁保 10A3 200,000 20,112,919.45 0.08
3 193472 21绿装 1A 190,000 19,118,860.88 0.07
4 137881 21中交 B 160,000 16,110,699.84 0.06
5 169843 益辰 02A1 100,000 10,291,567.67 0.04
6 169611 健弘 07A 100,000 10,248,652.60 0.04
7 193732 至通 02A2 100,000 10,175,417.53 0.04
8 193731 至通 02A1 100,000 10,163,041.10 0.04
9 183148 G国电优 100,000 10,087,221.92 0.04
10 183086 诚通 01优 100,000 10,016,772.60 0.04
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督
管理委员会、中国银行保险监督管理委员会南通监管分局的处罚。兴业银行股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国
银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、
中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 283,142.40
2 应收证券清算款 81,636,115.85
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,508,011.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 93,427,269.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
易方达增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132018 G三峡 EB1 290,857,454.39 1.13
2 110059 浦发转债 209,703,812.51 0.82
3 113050 南银转债 185,358,064.05 0.72
4 113011 光大转债 106,444,894.02 0.41
5 113037 紫银转债 91,723,240.98 0.36
6 110053 苏银转债 90,645,214.92 0.35
7 113013 国君转债 57,129,174.21 0.22
8 128108 蓝帆转债 54,957,631.58 0.21
9 110062 烽火转债 45,600,206.71 0.18
10 128129 青农转债 45,496,970.68 0.18
11 110079 杭银转债 39,837,897.13 0.15
12 127030 盛虹转债 38,896,337.23 0.15
13 110057 现代转债 38,853,725.10 0.15
14 128107 交科转债 35,745,465.90 0.14
15 110073 国投转债 35,191,218.08 0.14
16 128109 楚江转债 31,116,226.26 0.12
17 110076 华海转债 27,934,470.62 0.11
18 123076 强力转债 26,814,487.70 0.10
19 132014 18中化 EB 26,688,429.81 0.10
20 127016 鲁泰转债 26,434,077.79 0.10
21 113584 家悦转债 25,312,727.99 0.10
22 128026 众兴转债 23,779,571.47 0.09
23 110081 闻泰转债 23,587,015.93 0.09
24 127022 恒逸转债 22,590,819.34 0.09
25 128081 海亮转债 20,787,024.52 0.08
26 110047 山鹰转债 20,648,945.43 0.08
27 110077 洪城转债 20,307,419.07 0.08
28 110045 海澜转债 20,227,782.16 0.08
29 123096 思创转债 19,609,257.78 0.08
30 113563 柳药转债 17,422,993.57 0.07
31 128083 新北转债 16,325,081.21 0.06
32 128074 游族转债 16,175,728.92 0.06
33 123115 捷捷转债 14,920,140.17 0.06
34 128042 凯中转债 14,800,005.38 0.06
35 123056 雪榕转债 14,586,782.43 0.06
36 110061 川投转债 14,465,930.34 0.06
37 127043 川恒转债 12,760,339.73 0.05
38 113598 法兰转债 12,566,043.62 0.05
39 113047 旗滨转债 12,132,641.03 0.05
40 113535 大业转债 11,306,671.23 0.04
易方达增强回报债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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41 127019 国城转债 11,143,888.99 0.04
42 110068 龙净转债 10,492,200.38 0.04
43 128063 未来转债 9,686,064.82 0.04
44 123082 北陆转债 9,303,664.23 0.04
45 123117 健帆转债 9,259,501.14 0.04
46 132020 19蓝星 EB 9,218,190.82 0.04
47 128022 众信转债 9,059,520.85 0.04
48 113604 多伦转债 8,937,202.74 0.03
49 123049 维尔转债 8,865,099.08 0.03
50 113622 杭叉转债 8,519,458.91 0.03
51 127014 北方转债 8,245,334.98 0.03
52 110064 建工转债 7,561,101.30 0.03
53 123093 金陵转债 7,530,343.89 0.03
54 127029 中钢转债 7,489,149.30 0.03
55 128128 齐翔转 2 7,388,176.71 0.03
56 127018 本钢转债 5,500,868.71 0.02
57 123090 三诺转债 5,385,352.57 0.02
58 113051 节能转债 4,537,027.57 0.02
59 132017 19新钢 EB 4,212,783.85 0.02
60 128127 文科转债 3,872,523.99 0.02
61 128037 岩土转债 3,742,252.45 0.01
62 123035 利德转债 3,692,773.97 0.01
63 113605 大参转债 3,549,536.96 0.01
64 128139 祥鑫转债 3,471,779.20 0.01
65 128023 亚太转债 3,327,184.44 0.01
66 113542 好客转债 3,221,178.08 0.01
67 128071 合兴转债 2,819,509.17 0.01
68 127042 嘉美转债 2,336,090.41 0.01
69 123126 瑞丰转债 2,255,649.32 0.01
70 127032 苏行转债 2,235,303.56 0.01
71 127005 长证转债 1,672,216.68 0.01
72 128125 华阳转债 1,245,577.32 0.00
73 113574 华体转债 1,212,670.36 0.00
74 110048 福能转债 1,199,625.25 0.00
75 113596 城地转债 1,082,989.06 0.00
76 113624 正川转债 1,081,204.11 0.00
77 123061 航新转债 856,158.23 0.00
78 128056 今飞转债 577,281.23 0.00
79 113033 利群转债 544,750.00 0.00
80 113608 威派转债 441,338.18 0.00
81 123063 大禹转债 155,927.86 0.00
82 123106 正丹转债 108,640.50 0.00
83 123101 拓斯转债 33,071.30 0.00
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84 127025 冀东转债 1,019.42 0.00
85 127012 招路转债 228.62 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600887 伊利股份 315,041,682.60 1.22
非公开发
行流通受
限
2 000401 冀东水泥 92,491,068.14 0.36
非公开发
行流通受
限
3 600233 圆通速递 76,249,989.63 0.30
非公开发
行流通受
限
4 002352 顺丰控股 23,845,458.00 0.09
非公开发
行流通受
限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达增强回报债
券A
易方达增强回报债
券B
报告期期初基金份额总额 11,652,697,523.33 5,219,136,665.91
报告期期间基金总申购份额 3,835,804,321.66 2,367,731,916.16
减：报告期期间基金总赎回份额 2,139,373,099.38 1,893,554,502.93
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 13,349,128,745.61 5,693,314,079.14
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达增强回报债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
