易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达裕景添利 6个月定期开放债券
基金主代码 002600
交易代码 002600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 12日
报告期末基金份额总额 5,306,995,706.83份
投资目标 本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益，努力实现基金资产的
长期增值。
投资策略 本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券投
资管理。在对资金面进行综合分析的基础上，本基
金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断
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利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在开
放运作期，本基金将保持较高的组合流动性，方便
投资者安排投资。
业绩比较基准 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存
款利率（税后）×1.1
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益 27,558,335.61
2.本期利润 14,986,299.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0028
4.期末基金资产净值 6,726,973,934.10
5.期末基金份额净值 1.268
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.24% 0.09% 0.36% 0.01% -0.12% 0.08%
过去六个
月
0.39% 0.09% 0.72% 0.01% -0.33% 0.08%
过去一年 6.04% 0.10% 1.45% 0.00% 4.59% 0.10%
过去三年 16.98% 0.13% 4.35% 0.00% 12.63% 0.13%
过去五年 35.30% 0.12% 7.25% 0.00% 28.05% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
39.08% 0.12% 8.66% 0.00% 30.42% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 4月 12日至 2022年 3月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 39.08%，同期业
绩比较基准收益率为 8.66%。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
林
森
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞程灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞通灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞弘
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方
达裕祥回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达高等级信用债债券
型证券投资基金的基金
经理、固定收益全策略投
资部联席总经理
2018-
02-10
- 12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利
率交易部利率交易员，太平
洋资产管理公司（PIMCO）
基金管理部基金经理，易方
达基金管理有限公司固定
收益投资部总经理助理、投
资经理、易方达新收益灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达新益灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达瑞选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、基金经理助理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中
7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一月份基于对于经济担忧以及货币政策进一步宽松的预期，债券市场利率出
现一定程度的下行。二月份开始陆续公布的金融数据和景气调查数据显示信用扩
张的趋势并没有被打断，债券市场利率出现上升。三月在政府年度经济目标公布
后，市场对于稳增长预期进一步升温，但是由于疫情在多地出现，各项高频数据
（如钢材价格综合指数、水泥价格指数等）表现疲弱，短期经济担忧对于债券市
场也产生一定扰动。三月债券市场整体处于震荡行情。期间房地产市场的信用风
险仍在发酵，相关行业的信用利差仍在扩大。
报告期内，组合规模稳定，维持中性的久期水平，持仓信用债以获取票息收
益。转债方面，我们逐步降低了转债的仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.268 元，本报告期份额净值增长率为
0.24%，同期业绩比较基准收益率为 0.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
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或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 6,737,308,000.74 96.31
其中：债券 6,636,068,224.46 94.86
资产支持证券 101,239,776.28 1.45
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 241,965,831.84 3.46
7 其他资产 16,391,117.95 0.23
8 合计 6,995,664,950.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
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1 国家债券 184,317,115.34 2.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,099,470,838.93 31.21
其中：政策性金融债 181,496,539.73 2.70
4 企业债券 2,497,584,614.25 37.13
5 企业短期融资券 161,964,227.95 2.41
6 中期票据 1,252,851,440.02 18.62
7 可转债（可交换债） 439,879,987.97 6.54
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,636,068,224.46 98.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1928006
19工商银
行二级 01
1,900,000 194,950,181.92 2.90
2 1828012
18中信银
行二级 02
1,500,000 157,400,712.33 2.34
3 2028018
20交通银
行二级
1,500,000 154,540,397.26 2.30
4 188003
21招证
C3
1,300,000 135,516,416.44 2.01
5 175997 21苏交 01 1,100,000 114,096,671.24 1.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 168605 健弘 03A 200,000 20,499,270.14 0.30
2 168483 健弘 02A 200,000 20,423,736.99 0.30
3 136334 荟柒 1A 150,000 15,124,508.22 0.22
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4 169843 益辰 02A1 100,000 10,291,567.67 0.15
5 168318 益行 01A1 100,000 10,261,423.01 0.15
6 193731 至通 02A1 100,000 10,163,041.10 0.15
7 189722 华能 16优 100,000 10,016,800.00 0.15
8 169736
PR玺 01
优
100,000 4,459,429.15 0.07
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管
理委员会上海监管局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管
理委员会苏州监管分局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、
中国银行保险监督管理委员会南通监管分局的处罚。招商证券股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到中国人民银行深圳市中心支行的处罚。广东腾越建筑工
程有限公司在报告编制日前一年内曾受到重庆市北碚区住房和城乡建设委员会、
惠州市博罗县城乡管理和综合执法局、潮州市城市管理和综合执法局、连云港市
东海县自然资源和规划局、东莞市塘厦镇人民政府、佛山市南海区城市管理和综
合执法局、佛山市三水区城市管理和综合执法局、佛山市三水区住房城乡建设和
水利局、天水市甘谷县住房和城乡建设局、巩义市城市综合执法局、连云港市灌
南县住房和城乡建设局、肇庆市广宁县城市管理和综合执法局、广州市番禺区城
市管理和综合执法局、广州市番禺区新造镇人民政府、广州市番禺区住房和城乡
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建设局、广州市增城区城市管理和综合执法局、郴州市桂阳县城市管理和综合执
法局、菏泽市巨野县住房和城乡建设局、淮北市城市管理行政执法局、黄冈市城
市管理执法委员会、惠州市惠东县城乡管理和综合执法局、惠州市惠阳区城乡管
理和综合执法局、宣城市绩溪县城市管理综合执法局、吉安市吉水县住房和城乡
建设局、济南市历城区综合行政执法局、济南市章丘区综合行政执法局、江苏省
生态环境局、景洪市城市管理局、昆明市生态环境局嵩明分局、兰州市住房和城
乡建设局、乐昌市住房和城乡建设管理局、连云港市东海县住房和城乡建设局、
连云港市赣榆区综合行政执法局、秦皇岛市住房和城乡建设局、琼海市综合行政
执法局、南通市如东县综合行政执法局、汝州市城市管理局、陕西省西咸新区沣
东新城综合行政执法支队、上饶市城市管理局、韶关市生态环境局、韶关市住房
和城乡建设管理局、太原市城市管理综合行政执法局、天门市生态环境局、桐城
市住房和城乡建设局、潍坊市潍坊高新区住建局、文昌市综合行政执法局、咸宁
市城管执法委、烟台市福山区综合行政执法局、盐城市大丰区综合行政执法局、
兰州市永登县消防救援大队、永康市住房和城乡建设局、石家庄市元氏县住房和
城乡建设局、云浮市住房和城乡建设局、浙江省慈溪市综合行政执法局、浙江省
平湖市综合行政执法局、浙江省永康市综合行政执法局、郑州高新区城市综合执
法局、郑州市金水区城市综合执法局、重庆市北碚区生态环境保护综合行政执法
支队的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家
外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保
险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金
合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 209,657.81
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2 应收证券清算款 16,181,460.14
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,391,117.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 110072 广汇转债 49,128,332.51 0.73
2 113033 利群转债 29,590,820.00 0.44
3 113050 南银转债 26,114,538.81 0.39
4 127016 鲁泰转债 24,515,899.93 0.36
5 110047 山鹰转债 21,630,399.98 0.32
6 110079 杭银转债 18,974,684.59 0.28
7 123083 朗新转债 14,217,949.51 0.21
8 113530 大丰转债 12,503,305.72 0.19
9 128129 青农转债 11,843,562.48 0.18
10 123077 汉得转债 11,772,130.43 0.17
11 113542 好客转债 11,518,932.82 0.17
12 128125 华阳转债 11,332,273.20 0.17
13 110045 海澜转债 10,413,214.36 0.15
14 127018 本钢转债 9,362,816.19 0.14
15 128063 未来转债 9,230,714.96 0.14
16 128120 联诚转债 8,916,888.76 0.13
17 113606 荣泰转债 8,066,785.63 0.12
18 128107 交科转债 7,643,722.01 0.11
19 110053 苏银转债 7,307,833.16 0.11
20 128138 侨银转债 7,208,694.18 0.11
21 132018 G三峡 EB1 6,619,061.64 0.10
22 132014 18中化 EB 5,526,985.21 0.08
23 113535 大业转债 5,040,514.04 0.07
24 127019 国城转债 4,993,253.65 0.07
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25 128083 新北转债 4,848,278.12 0.07
26 110068 龙净转债 4,011,196.52 0.06
27 127045 牧原转债 3,701,997.83 0.06
28 128117 道恩转债 3,300,570.41 0.05
29 113596 城地转债 3,229,132.20 0.05
30 123063 大禹转债 3,001,611.32 0.04
31 132020 19蓝星 EB 2,733,183.49 0.04
32 113024 核建转债 2,651,825.81 0.04
33 127025 冀东转债 2,608,015.89 0.04
34 132017 19新钢 EB 2,565,387.02 0.04
35 128081 海亮转债 2,506,478.44 0.04
36 128105 长集转债 2,107,589.59 0.03
37 113584 家悦转债 2,060,290.41 0.03
38 110077 洪城转债 1,994,832.45 0.03
39 123096 思创转债 1,742,096.19 0.03
40 123049 维尔转债 1,738,447.43 0.03
41 123056 雪榕转债 1,690,084.79 0.03
42 113604 多伦转债 1,366,866.30 0.02
43 128130 景兴转债 710,974.51 0.01
44 128141 旺能转债 152,166.08 0.00
45 127030 盛虹转债 73,130.30 0.00
46 128123 国光转债 69,427.52 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,306,995,706.83
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 5,306,995,706.83
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金注册
的文件；
2.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
