大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
深证 ETF
场内简称
深证成指 ETF
基金主代码
159943
交易代码
159943
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 5日
报告期末基金份额总额
71,229,922.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益
512,389.60
2.本期利润
-19,141,968.62
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2670
4.期末基金资产净值
86,804,133.65
5.期末基金份额净值
1.219
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -18.08% 1.57% -18.44%
1.61% 0.36% -0.04%
过去六个月 -14.72% 1.25% -15.31%
1.28% 0.59% -0.03%
过去一年 -8.07% 1.19% -12.05%
1.23% 3.98% -0.04%
过去三年 35.18% 1.43% 22.32%
1.46% 12.86% -0.03%
过去五年 31.89% 1.39% 16.20%
1.42% 15.69% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-5.43% 1.61% -30.76%
1.66% 25.33% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理，
指数与期
货投资部
副总监
2015年 6月 5
日
- 18年
清华大学经济学硕士。2004年9月至2008
年 5月就职于华夏基金管理有限公司基
金运作部。2008年加入大成基金管理有
限公司，曾担任规划发展部高级产品设计
师、数量与指数投资部总监助理，现任指
数与期货投资部副总监。2012年 8月 28
日至 2014年 1月 23日任大成中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014年 1月 24日至
2014年 2月 17日任大成健康产业股票型
证券投资基金基金经理。2012年 2月 9
日至 2014年 9月 11日任深证成长 40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深
证成长 40交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2012年 8月 24日
起任中证 500沪市交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2013年 1月 1日
至 2015年 8月 25日任大成沪深300指数
证券投资基金基金经理。2013年 2月 7
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日起任大成中证 100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 5
日起任大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 29
日至 2020年 11月 13日任大成中证互联
网金融指数分级证券投资基金基金经
理。2016年 3月 4日起任大成核心双动
力混合型证券投资基金、大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2018年 6
月 26日起任大成景恒混合型证券投资基
金基金经理。2021年 4月 23日起任大成
智惠量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业资格。国
籍：中国
刘淼
本基金基
金经理
2021年 9月 2
日
- 14年
北京大学工商管理硕士。2008年 4月至
2011年 5月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5
月加入大成基金管理有限公司，曾担任基
金运营部基金会计、股票投资部投委会秘
书兼风控员、数量与指数投资部数量分析
师、深证成长 40交易型开放式指数证券
投资基金、大成深证成长 40交易型开放
式指数联接基金、大成中证 500深市交易
型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI
中国A股质优价值100交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优
价值 100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理助理。2017年 9月
14日至 2021年 9月 1日任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证
500沪市交易型开放式指数证券投资基
金、大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金经理助理。2020年 6月 29
日起任深证成长 40交易型开放式指数证
券投资基金、大成深证成长 40交易型开
放式指数联接基金、大成中证 500深市交
易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A
股质优价值 100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。2021年 4
月 30日起任大成中证全指医疗保健设备
与服务交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2021年 6月 17日起任大成中
证红利指数证券投资基金基金经理。2021
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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年 9月 2日起任中证 500沪市交易型开放
式指数证券投资基金、大成中证 100交易
型开放式指数证券投资基金、大成深证成
份交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原
因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等
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交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，世界似乎脱离了原有的运行轨道，各种意外不期而至，异象纷现。一方面，在互联
网时代，我们目睹一场大国参与的地缘政治冲突。另一方面，国内疫情重新抬头，我们在应对的
过程当中，有表现优秀的方面，也有一些可以改进的地方。
在如此动荡的时代背景下，股票市场一季度表现不佳也可以理解。战争等因素以及对国际环
境的担心导致了外资撤离，股票下跌又引发了更多资金触及止损条件被动卖出，形成正反馈效应，
而疫情的反复又进一步打击了投资者的信心，市场流动性非常脆弱，无力承接卖压。一季度市场
大体处于单边下跌状态，直至三月中旬国务院金融委召开会议，直面市场担忧的许多问题，市场
恐慌情绪才得以缓解。本季度沪深 300指数下跌 14.53%，大多数行业均有较大幅度下跌。价值风
格明显优于成长风格，外部形势严峻，经济稳增长势在必行，与此相关的银行、地产等行业表现
突出。
本基金标的指数深成指下跌 18.44%，跌幅高于大盘。一季度，本基金申购赎回和份额交易情
况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.219元；本报告期基金份额净值增长率为-18.08%，业绩
比较基准收益率为-18.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
84,588,368.52 97.25
其中：股票
84,588,368.52 97.25
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
21,901.93 0.03
其中：债券
21,901.93 0.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
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6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,362,698.15 2.72
8 其他资产
4,856.67 0.01
9 合计
86,977,825.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,296,142.81 2.65
B
采矿业
704,816.57 0.81
C
制造业
61,797,294.71 71.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
753,607.20 0.87
E
建筑业
57,779.61 0.07
F
批发和零售业
702,973.65 0.81
G
交通运输、仓储和邮政业
990,191.36 1.14
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,881,262.34 5.62
J
金融业
6,507,158.98 7.50
K
房地产业
2,098,755.34 2.42
L
租赁和商务服务业
850,784.71 0.98
M
科学研究和技术服务业
1,023,368.00 1.18
N
水利、环境和公共设施管理业
254,993.40 0.29
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
58,344.00 0.07
Q
卫生和社会工作
757,404.35 0.87
R
文化、体育和娱乐业
523,879.15 0.60
S
综合
174,250.68 0.20
合计
84,433,006.86 97.27
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
128,282.08 0.15
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
13,333.44 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,440.02 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
4,306.12 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
155,361.66 0.18
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,300 4,252,090.00 4.90
2 000858 五粮液 13,900 2,155,334.00 2.48
3 000333 美的集团 36,807 2,097,999.00 2.42
4 300059 东方财富 60,046 1,521,565.64 1.75
5 002594 比亚迪 6,300 1,447,740.00 1.67
6 002415 海康威视 29,225 1,198,225.00 1.38
7 000651 格力电器 35,300 1,140,190.00 1.31
8 002475 立讯精密 33,446 1,060,238.20 1.22
9 000568 泸州老窖 5,700 1,059,516.00 1.22
10 002714 牧原股份 17,906 1,018,135.16 1.17
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 301268 铭利达 1,189 33,886.50 0.04
2 301089 拓新药业 124 21,452.00 0.02
3 301111 粤万年青 269 10,122.47 0.01
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4 301188 力诺特玻 324 6,447.60 0.01
5 301149 隆华新材 414 6,147.90 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
21,901.93 0.03
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
21,901.93 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127058 科伦转债 156 15,600.96 0.02
2 127056 中特转债 63 6,300.97 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
4,856.67
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 其他
-
8 合计
4,856.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 301268 铭利达 33,886.50 0.04 新股未上市
2 301089 拓新药业 21,452.00 0.02 新股锁定
3 301111 粤万年青 10,122.47 0.01 新股锁定
4 301188 力诺特玻 6,447.60 0.01 新股锁定
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5 301149 隆华新材 6,147.90 0.01 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
71,229,922.00
报告期期间基金总申购份额
3,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
3,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
71,229,922.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
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3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 4月 22日
