诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 04月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债定开
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 03月 27日
报告期末基金份额总额 153,735,698.61份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响债券市场各类要
素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比
较基准的长期稳定收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足
每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有
债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基金管
理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动
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性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，
进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做
好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金场内简称 诺安纯债定开 -
下属分级基金的交易代码 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 128,387,015.85份 25,348,682.76份
注：本基金的 A类份额通过场内和场外两种方式交易，上市的证券交易所为“深圳证券交易所”，场内简
称“诺安纯债定开”，场内代码 163210。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日）
诺安纯债 诺安债 C
1.本期已实现收益 850,241.85 138,252.65
2.本期利润 911,793.99 150,308.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0059
4.期末基金资产净值 144,390,834.74 28,177,812.33
5.期末基金份额净值 1.125 1.112
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安纯债
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.63% 0.05% 0.69% 0.01% -0.06% 0.04%
过去六个月 1.99% 0.05% 1.39% 0.01% 0.60% 0.04%
过去一年 4.26% 0.05% 2.79% 0.01% 1.47% 0.04%
过去三年 12.42% 0.06% 8.37% 0.01% 4.05% 0.05%
过去五年 25.93% 0.06% 13.95% 0.01% 11.98% 0.05%
自基金合同生效起
至今
74.12% 0.09% 29.72% 0.01% 44.40% 0.08%
诺安债 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.54% 0.05% 0.69% 0.01% -0.15% 0.04%
过去六个月 1.74% 0.04% 1.39% 0.01% 0.35% 0.03%
过去一年 3.93% 0.04% 2.79% 0.01% 1.14% 0.03%
过去三年 11.11% 0.06% 8.37% 0.01% 2.74% 0.05%
过去五年 23.46% 0.06% 13.95% 0.01% 9.51% 0.05%
自基金合同生效起
至今
67.98% 0.09% 29.72% 0.01% 38.26% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
诺安纯债
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诺安债 C
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
潘飞 本基金基金经理
2021年 11
月 13日
- 12年
硕士，CFA，具有基金从
业资格。曾就职于广发
银行股份有限公司，任
投资经理。2015年 4月
加入诺安基金管理有限
公司，任基金经理助理，
从事资金、债券交易工
作，现任固定收益事业
部总经理助理。2019年
5月至 2022年 2月任诺
安恒惠债券型证券投资
基金基金经理。2016年
9 月起任诺安理财宝货
币市场基金基金经理，
2017 年 12 月起任诺安
瑞鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金基金
经理，2021年 11月起任
诺安纯债定期开放债券
型证券投资基金、诺安
天天宝货币市场基金基
金经理
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守
了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善
了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
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市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其
投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥
有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限
划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建
立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员
和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时
间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资
指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资
组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各
投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照
价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于
银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投
资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证
各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内宏观经济运行存在下行压力，稳增长政策陆续出台，央行货币政策维持宽松局面，银行间市
场资金面平稳，债市收益率先下后上，曲线先陡后平，中高等级 3、5年品种信用利差震荡上行。
投资运作上，组合根据市场状况保持仓位、久期的灵活性，积极参与利率债的波段交易以增厚收益，
底仓以中高等级信用债为主，维持杠杆套息策略。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末诺安纯债份额净值为 1.125元，本报告期诺安纯债份额净值增长率为 0.63%，同期业
绩比较基准收益率为 0.69%；截至本报告期末诺安债 C份额净值为 1.112元，本报告期诺安债 C份额净值
增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值
低于 5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 178,106,552.62 97.34
其中：债券 178,106,552.62 97.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,865,897.60 1.57
8 其他资产 - -
9 合计 182,972,450.22 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金
额已包含对应的“应计利息”，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 20,423,103.84 11.83
5 企业短期融资券 43,604,629.87 25.27
6 中期票据 114,078,818.91 66.11
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 178,106,552.62 103.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 101901674 19信阳华信 MTN001 120,000 12,300,506.30 7.13
2 101900319 19福建漳州 MTN001 100,000 10,490,616.44 6.08
3 102000631 20粤珠江 MTN002 100,000 10,274,525.48 5.95
4 102101577 21恒运 MTN002 100,000 10,247,369.86 5.94
5 012102824 21永业 SCP002 100,000 10,181,183.56 5.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
报告期期初基金份额总额 128,387,015.85 25,348,682.76
报告期期间基金总申购份额 - -
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 128,387,015.85 25,348,682.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2022年 1月 29日披露了《诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
自 2022年 1月 27日起，于东升先生不再担任公司副总经理。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基
金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2022年 04月 22日
