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国富中证100LOF(164508)

国富中证100LOF:富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告










富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 2页 共 17页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 3页 共 17页


§2 基金产品概况


基金简称


国富中证 100指数增强(LOF) 场内简称


国富中证 100LOF 基金主代码


164508 交易代码


164508


基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 3月 26日 报告期末基金份额总额


22,046,026.00份


投资目标


本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投 资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严格控 制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益, 追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略


本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风险的 基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优 化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。在资产 配置上,本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本 基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主 要是国债)、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适度 超越业绩比较基准的收益目标。在股票投资上,为严格控制跟踪误差 风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的 增强策略。在债券投资上,本基金债券投资的主要目的是在保证基金 资产流动性的前提下,提高基金资产的投资收益。 本基金也可进行股指期货投资。 业绩比较基准


中证 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征


本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金,属于较高风险收益特征的证券 投资基金。 基金管理人


国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 注:根据《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国 海中证 100指数增强型分级证券投资基金 5年分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金基 金合同生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF),本基金转型日为 2020年 3月 26日,自 2020年 3月 27日(基金转型后首个运作日)起基 金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)”。 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 4页 共 17页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益


75,801.04 2.本期利润


-3,854,243.79 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1770 4.期末基金资产净值


26,351,910.71 5.期末基金份额净值


1.195 注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -12.96% 1.40% -13.12%


1.43% 0.16% -0.03% 过去六个月 -12.26% 1.14% -12.01%


1.16% -0.25% -0.02% 过去一年 -18.21% 1.13% -19.81%


1.14% 1.60% -0.01% 自基金合同 生效起至今 15.46% 1.21% 9.02%


1.19% 6.44% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 5页 共 17页


注:本基金已在转换基准日 2020年 3月 26日日终转换为上市开放式基金(LOF)。本基金在 6个 月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。


富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 6页 共 17页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


张志强 公司量化与 指数投资总 监、金融工程 部总经理、职 工监事,国富 沪深300指数 增强基金及 国富中证 100 指数增强 (LOF)基金 的基金经理 2015年 3 月 26日 - 19年 张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法 罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国 Enreach


Technology


Inc.软件工 程师,海通证券股份有限公司研究所高级 研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级 数量分析师,国海富兰克林基金管理有限 公司首席数量分析师、风险控制部总经 理、业务发展部总经理。截至本报告期末 任国海富兰克林基金管理有限公司量化 与指数投资总监、金融工程部总经理、职 工监事,国富沪深 300指数增强基金及国 富中证 100指数增强(LOF)基金的基金 经理。 注:


1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其 中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。


2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相 关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 7页 共 17页


报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度,A股市场大幅下跌。风格方面,大盘价值股表现相对较好。行业方面,煤炭、 房地产、银行等少数行业有不同程度上涨,而电子、国防军工、汽车、家用电器、食品饮料、证 券等行业跌幅较大。本季度中证 100指数下跌了 13.57%。


一季度,中国制造业 PMI指数震荡下行,三个月 PMI值分别为 50.1、50.2、49.5,经济景气 再度降入收缩区间。其中三月份受国内多地疫情爆发、俄乌冲突加剧等因素影响,生产、需求双 双下降。3月 29日,国务院常务会议指出,“统筹稳增长、调结构、推改革,稳定经济的政策早 出快出”。预计下一阶段,稳增长政策将加大力度推出。流动性方面,一季度资金面基本保持平 稳,但 A股市场出现北上资金流出、交易热度降温。市场方面,经过去年十二月份以来的下跌, 部分高景气板块和个股的估值有了较大调整。预计未来一段时期,随着这一轮股市下跌进入休整 状态,前期调整幅度较大的高景气成长板块和个股,以及受益于稳增长政策的板块和个股将有相 对较好的表现。


报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合,但本期表现一般,基本与业绩比较基准持平。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至 2022年 3月 31日,本基金份额净值为 1.195元。报告期内份额净值下跌 12.96%,同期 业绩比较基准下跌 13.12%,跑赢业绩比较基准 0.16%,期间基金年化跟踪误差为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 8页 共 17页


内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 9页 共 17页


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


24,092,278.66 90.23


其中:股票


24,092,278.66 90.23 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


36,582.15 0.14


其中:债券


36,582.15 0.14











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,562,899.15 9.60 8 其他资产


8,043.72 0.03 9 合计


26,699,803.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


466,108.40 1.77 B


采矿业


691,075.00 2.62 C


制造业


12,440,719.22 47.21 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


617,896.00 2.34 E


建筑业


361,528.60 1.37 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


626,475.00 2.38 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


515,756.40 1.96 J


金融业


6,731,267.85 25.54 K


房地产业


530,680.10 2.01 L


租赁和商务服务业


408,338.88 1.55 M


科学研究和技术服务业


552,010.56 2.09 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


10,098.00 0.04 Q


卫生和社会工作


133,235.65 0.51 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


24,085,189.66 91.40 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 17页


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


7,089.00 0.03 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


7,089.00 0.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 1,277 2,195,163.00 8.33 2 300750 宁德时代 2,900 1,485,670.00 5.64 3 600036 招商银行 26,200 1,226,160.00 4.65 4 601318 中国平安 18,300 886,635.00 3.36 5 601166 兴业银行 36,300 750,321.00 2.85 6 603259 药明康德 4,912 552,010.56 2.09 7 000858 五 粮 液 3,321 514,954.26 1.95 8 000333 美的集团 8,800 501,600.00 1.90 9 601012 隆基股份 6,900 498,111.00 1.89 10 300059 东方财富 18,547 469,980.98 1.78 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 17页


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 603209 兴通股份 255 7,089.00 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


36,582.15 0.14 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


36,582.15 0.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 110085 通 22转债 200 25,559.16 0.10 2 113053 隆 22转债 90 11,022.99 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 17页


本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。


基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


2,506.68 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


5,537.04 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


8,043.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 17页


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 14 页 共 17页


§6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


21,463,165.80 报告期期间基金总申购份额


1,255,970.80 减:报告期期间基金总赎回份额


673,110.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


22,046,026.00


富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 15 页 共 17页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 16 页 共 17页


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 影响投资者决策的其他重要信息


基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票,会面临科创板和北京证券交易所机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流 动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票、北 京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票,基金资产并非 必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。





富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 第 17 页 共 17页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金设立的文件(于 2020 年 3月 26日自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增 强型证券投资基金(LOF)”);





2、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;





3、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》;





4、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》;





5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式


1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。





国海富兰克林基金管理有限公司 2022年 4月 22日