汇添富中证金融地产 ETF2022 年第 1季度报告
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基
金 2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 08月 23日
报告期末基金份额总额(份) 45,328,511.00
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性
不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。本基金投资存托凭证在综合考虑预期
收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
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小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不
超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范
围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日)
1.本期已实现收益 -1,165,151.53
2.本期利润 -3,729,802.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0823
4.期末基金资产净值 71,117,815.37
5.期末基金份额净值 1.5689
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 -5.45% 1.61% -5.32% 1.62% -0.13% -0.01%
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个月
过去六
个月
-5.06% 1.31% -4.85% 1.32% -0.21% -0.01%
过去一
年
-13.24% 1.29% -15.38% 1.29% 2.14% 0.00%
过去三
年
-9.75% 1.36% -14.32% 1.37% 4.57% -0.01%
过去五
年
7.14% 1.34% 0.23% 1.35% 6.91% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
56.89% 1.54% 63.31% 1.56% -6.42% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 08月 23日）起 3个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
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4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部总监助
理
2015年 08月
03日
11
国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：曾任国泰基
金管理有限公司
金融工程部助理
分析师、量化投
资部基金经理助
理。2015年 6月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，现任指数与
量化投资部总监
助理。2015年 8
月 3日至今任汇
添富中证主要消
费交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2015年
8月 3日至今任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证能源交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015年
8月 3日至今任
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证主要消费
交易型开放式指
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数证券投资基金
的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任汇添富
深证 300交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2016年 12
月 22日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2016年
12月 29日至今
任汇添富中证中
药指数型发起式
证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2018年 5月
23日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基金
经理。2018年 10
月 23日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2019年 3
月 26日至今任
汇添富中证医药
卫生交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 4月15日至今
任中证银行交易
型开放式指数证
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券投资基金联接
基金的基金经
理。2019年 10
月 8日至今任中
证 800交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021年 2月
1日至今任汇添
富国证生物医药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021年 6月 3日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021年 9月 29
日至今任汇添富
中证 800交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022年 2月 28
日至今任汇添富
国证生物医药交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
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规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度，全球主要关注新冠疫情新一轮反弹、欧洲地缘冲突及美联储加息进度。
年初以来全球多地出现疫情反复，然而各地应对方式仍有分化，病毒变异情况和疫苗研
发进度是当前关注的焦点。欧洲地缘冲突二月开始发酵，对全球市场都造成了短期剧烈冲击，
并带来对能源供应的担忧，进而导致通胀预期显著抬升。与此同时，美联储加息落地，有望
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一定程度上控制通胀预期，然而经济增长和就业或将面临压力。
国内经济数据表现一般，疫情短期冲击下，稳增长压力加大。2月开始，地产政策出现
边际放松迹象，数字经济相关的新基建也有望成为新一轮资本投入的重点。
资本市场一季度在多重压力之下整体下跌明显，其中不乏短期悲观情绪的过度反应。以
北上资金为代表的海外投资者对全球流动性更为敏感，在一季度流入流出也出现一定反复。
随着地缘冲突的逐步缓和、疫情管控与疫苗和药品研发的积极进展，负面因素正在逐渐消除，
下跌之后权益资产整体配置的估值性价比显现。
2021 年末到 2022年初，央行多次降准降息并加大公开市场操作，货币环境适度宽松，
有利于银行、证券等金融企业的稳健经营。银行板块一季度已披露的业绩数据表现稳健，指
数估值位于相对低位，具备较高的配置价值；证券方面，北交所开市、注册制稳步推进、港
交所和沪深交易所积极推进 ETF互联互通等，均是资本市场改革推进和对外开放的积极因素，
为券商提供增量业务空间和估值修复潜力；房地产板块，风险已经逐步出清，同时一季度政
策出现边际放松，有助于板块情绪修复。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投
资仓位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.45%。同期业绩比较基准收益率为-5.32%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,887,079.60 98.67
其中：股票 70,887,079.60 98.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 83,008.62 0.12
其中：债券 83,008.62 0.12
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 862,692.50 1.20
8 其他资产 8,775.59 0.01
9 合计 71,841,556.31 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 129,310.00 0.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 270,631.90 0.38
F 批发和零售业 63,158.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 62,644,052.74 88.08
K 房地产业 7,779,926.96 10.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,887,079.60 99.68
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036
招商银
行
161,520 7,559,136.00 10.63
2 601318
中国平
安
141,486 6,854,996.70 9.64
3 601166
兴业银
行
189,758 3,922,297.86 5.52
4 300059
东方财
富
107,812 2,731,956.08 3.84
5 600030
中信证
券
127,731 2,669,577.90 3.75
6 601398
工商银
行
457,782 2,183,620.14 3.07
7 000001
平安银
行
126,558 1,946,462.04 2.74
8 002142 宁波银 51,909 1,940,877.51 2.73
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行
9 601328
交通银
行
358,637 1,832,635.07 2.58
10 000002
万
科
Ａ
88,931 1,703,028.65 2.39
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 83,008.62 0.12
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 83,008.62 0.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113055 成银转债 620 62,007.88 0.09
2 113057 中银转债 210 21,000.74 0.03
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、
处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,775.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,775.59
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 45,828,511.00
本报告期基金总申购份额 6,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 7,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 45,328,511.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
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2、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 04月 22日
