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博时睿远LOF(160518)

博时睿远LOF:博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告查看PDF公告




博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投 资基金(LOF) 2022年第 1季度报告 2022年 3月 31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年四月二十二日 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时睿远事件驱动混合(LOF) 场内简称 博时睿远 LOF 基金主代码 160518 交易代码 160518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 15日 报告期末基金份额总额 123,784,086.04份 投资目标 在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格控制风 险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争基金资产的长 期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要在对公司股票投 资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升 级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资策略、其他资产投 资策略三个部分。其中,类别资产配置策略方面,将按照风险收益配比原则, 实行动态的资产配置,将综合考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走 势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货 币、汇率各项政策,来动态调整大类资产的配置比例。股票投资策略方面, 在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略,转 型为上市开放式基金(LOF)后,主要采用事件驱动的投资策略;其他资产 投资策略有存托凭证投资策略、股指期货投资策略、债券投资策略、权证投 资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 2 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -16,203,895.34 2.本期利润 -51,429,938.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4341 4.期末基金资产净值 269,182,704.06 5.期末基金份额净值 2.175 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.02% 1.46% -7.05% 0.73% -9.97% 0.73% 过去六个月 -11.22% 1.29% -5.73% 0.59% -5.49% 0.70% 过去一年 3.72% 1.32% -5.93% 0.57% 9.65% 0.75% 过去三年 86.22% 1.46% 12.60% 0.63% 73.62% 0.83% 过去五年 116.85% 1.35% 26.16% 0.61% 90.69% 0.74% 自基金合同生 效起至今 117.50% 1.24% 30.25% 0.58% 87.25% 0.66% 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈伟 基金经理 2019-10-30 - 8.7 陈伟先生,硕士。2013年从 清华大学硕士研究生毕业后 加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、研究员兼 基金经理助理、高级研究员 兼基金经理助理、资深研究 员兼基金经理助理、资深研 究员兼投资经理。现任博时 睿远事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金(LOF) (2019年 10月 30日—至今)、 博时恒康一年持有期混合型 证券投资基金(2020年 12月 30日—至今)、博时弘泰定期 开放混合型证券投资基金 (2021年 4月 13日—至今)、 博时恒盛一年持有期混合型 证券投资基金(2021 年 4 月 13日—至今)、博时恒旭一年 持有期混合型证券投资基金 (2021年 7月 21日—至今)、 博时稳益 9个月持有期混合 型证券投资基金(2021 年 11 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 4 月 9日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初,全球经济增长减速、高通胀和流动性收紧的宏观背景下,全球权益市场面临着错终复杂的 运行环境。但是当时我们对 A股市场相对乐观,原因是政治局会议明确提出了稳增长的目标,重提以经济 建设为中心,因此我们合理预期 A股将面临着基本面回暖和流动性宽松的友好环境。但是,一季度 A股市 场的表现大幅低于年初预期,我们认为有以下两大主要矛盾是出乎意料的。首先,2月以来俄乌冲突持续恶 化,既把全球脆弱的经济进一步推向滞胀泥潭,也卷起了新一轮逆全球化思潮,预期中美关系重归紧张。 其次,2月以来国内疫情多点频发,多城相继按下暂停键,“三重压力”雪上加霜,让市场怀疑稳增长的成效。 站在当下,我们认为金融委会议带来了政策底,市场最恐慌的阶段已经过去,流动性危机阶段性解除,后 续可能在震荡中磨出市场底。总体来看,国内稳增长目标明确且坚定,政策工具箱和操作空间有迹可循; 外部环境仍面临较大不确定性,地缘政治冲突和中美关系有所缓和但并未逆转,须等待美联储加息缩表预 期落地以及地缘政治不确定性的显著好转。节奏上看,市场大反弹需要等到内外部环境显著改善,内部主 要跟踪疫情恢复情况、月度经济和金融数据的改善程度;外部主要跟踪地缘政治变化及加息进程。在行业 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 5 选择上,二季度稳增长仍是短期市场交易主线,但经历前期普跌,多数优质成长股也出现了明显逆势布局 良机。成长方向我们仍然重视碳中和主线下的增量需求、科技创新主线下的国产化、以及高端制造主线下 的专精特新。但其中我们对高估值个股会更加谨慎,我们需要谨慎甄别基本面逻辑可以进一步强化、估值 和增长持续性相匹配的结构性机会。同时,我们也会积极挖掘低估值方向的投资机会,我们会重视盈利能 力向上的运营类资产、稳增长背景下的新老基建地产需求、以及困境反转的相关机会。稳增长方面,总量 托而不举,上游成本高企,因此我们需要寻找供给侧收缩、竞争格局改善、具有成本转嫁能力的细分环节。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日,本基金基金份额净值为 2.175元,份额累计净值为 2.175元。报告期内,本 基金基金份额净值增长率为-17.02%,同期业绩基准增长率-7.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 215,232,476.58 78.97 其中:股票 215,232,476.58 78.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,729,949.60 19.35 8 其他各项资产 4,598,456.34 1.69 9 合计 272,560,882.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,110,978.00 1.53 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 6 B 采矿业 8,333,414.00 3.10 C 制造业 157,045,899.47 58.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,830,316.82 2.17 E 建筑业 3,251,340.00 1.21 F 批发和零售业 127,821.99 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,458,088.17 3.89 J 金融业 16,452,477.74 6.11 K 房地产业 9,467,730.00 3.52 L 租赁和商务服务业 92,612.44 0.03 M 科学研究和技术服务业 14,549.86 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 215,232,476.58 79.96 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002709 天赐材料 155,500 14,617,000.00 5.43 2 300750 宁德时代 27,900 14,293,170.00 5.31 3 601012 隆基股份 168,740 12,181,340.60 4.53 4 002475 立讯精密 302,796 9,598,633.20 3.57 5 600048 保利发展 534,900 9,467,730.00 3.52 6 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 3.38 7 300014 亿纬锂能 108,126 8,722,524.42 3.24 8 300394 天孚通信 277,622 7,704,010.50 2.86 9 600941 中国移动 112,003 7,275,354.86 2.70 10 000810 创维数字 499,600 7,054,352.00 2.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 205,549.49 2 应收证券清算款 4,332,968.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,937.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,598,456.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 8 1 600941 中国移动 5,627,924.46 2.09 首次公开发行限 售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 90,717,939.90 报告期期间基金总申购份额 49,339,572.05 减:报告期期间基金总赎回份额 16,273,425.91 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,784,086.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-01-28~2 022-03-31 - 41,861,895.55 11,869,436.20 29,992,459.35 24.23% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 9 择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险; 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日,博时基金公司共管理 322只公募基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资 产总规模逾 15830亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币,累计分 红逾 1627亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文 件 9.1.2《博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3《博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第 1季度报告 10 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日