对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中融物联网主题(003670)

中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告




中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中融物联网主题 基金主代码 003670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月27日 报告期末基金份额总额 9,582,018.84份 投资目标 本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点 投资物联网主题相关的优质证券,在充分控制 风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 1、资产配置策略


2、股票投资策略


(1)物联网主题界定


(2)行业配置


(3)股票池与投资组合构建 3、债券投资策略


4、中小企业私募债券投资策略


5、衍生品投资策略


(1)股指期货投资策略


(2)国债期货投资策略


(3)权证投资策略


中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 6、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益 率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型 基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高 预期收益产品。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 1.本期已实现收益 -1,534,687.53 2.本期利润 -3,238,734.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3372 4.期末基金资产净值 15,151,267.42 5.期末基金份额净值 1.5812 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -17.57% 1.52% -7.74% 0.80% -9.83% 0.72% 过去 -16.09% 1.35% -6.50% 0.65% -9.59% 0.70% 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 六个 月 过去 一年 7.35% 1.51% -7.23% 0.62% 14.58% 0.89% 过去 三年 92.97% 1.51% 12.21% 0.70% 80.76% 0.81% 过去 五年 65.71% 1.64% 24.40% 0.68% 41.31% 0.96% 自基 金合 同生 效起 至今 58.12% 1.63% 24.15% 0.67% 33.97% 0.96% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吴刚 中融物联网主题灵活配置 混合型证券投资基金、中 融鑫价值灵活配置混合型 证券投资基金、中融低碳 经济3个月持有期混合型 证券投资基金、中融金融 鑫选3个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 理。 2019- 01-22 - 11 吴刚先生,中国国籍,毕 业于大连理工大学,管理 科学与工程专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限11年。 2011年1月至2013年6月曾 于方正证券股份有限公司 担任高级研究员;2013年6 月至2016年10月曾任兴业 基金管理有限公司投资经 理、股权业务负责人,20 16年10月加入中融基金管 理有限公司,任权益投资 部基金经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度宏观面处在弱势区间,地缘冲突、美联储加息缩表、大宗商品高位叠加国内 疫情影响经济,带来诸多行业层面的企业盈利下调,而能够给到预期改善的金融、地产、 农业、医药等行业的利润亦无法按照时间较长的估值体系锚定。我们或许可以从历史中 寻找一些答案:复盘类似的宏观背景,美国市场在上世纪70年代“石油危机”阶段也处 在宽幅震荡过程,期间资源类股票确实在短期有一定的涨幅,但值得注意的是,带领美 国走出滞胀区间的是70年代末期成长并壮大起来的新兴行业,经过上世纪70年代的调整 这些公司到现在也引领着全球科技的动向。从类似的历史复盘来看,我们会配置短期盈 利或者预期改善特别明显的金融、地产、农业、医药等细分行业,但研究精力仍然会集 中在代表国家未来科技走向的“高质量”成长性行业。因为我们相信,地缘冲突、疫情 反复和经济弱势终会过去,具有企业家精神的细分龙头,代表未来发展方向的能源革命、 科技革新仍在进行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为1.5812元,本报告期内,基金份额净 值增长率为-17.57%,同期业绩比较基准收益率为-7.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 1 权益投资 12,061,112.49 78.81 其中:股票 12,061,112.49 78.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 809,774.22 5.29 其中:债券 809,774.22 5.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,378,115.64 15.54 8 其他资产 55,030.69 0.36 9 合计 15,304,033.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 604,170.00 3.99 B 采矿业 - - C 制造业 8,690,790.49 57.36 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 868,740.00 5.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 1,092,228.00 7.21 K 房地产业 805,184.00 5.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,061,112.49 79.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000069 华侨城A 109,400 805,184.00 5.31 2 002567 唐人神 76,400 802,200.00 5.29 3 002245 蔚蓝锂芯 31,000 697,810.00 4.61 4 300498 温氏股份 27,400 604,170.00 3.99 5 000776 广发证券 31,100 546,738.00 3.61 6 600030 中信证券 26,100 545,490.00 3.60 7 688330 宏力达 4,014 514,795.50 3.40 8 600285 羚锐制药 38,000 502,740.00 3.32 9 600582 天地科技 99,200 487,072.00 3.21 10 300122 智飞生物 3,500 483,000.00 3.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 809,774.22 5.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 809,774.22 5.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019654 21国债06 7,920 809,774.22 5.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除广发证券(000776),中信证券(600030)外其 他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 国家外汇管理局广东省分局2021年11月30日发布对广发证券股份 有限公司的处罚(粤汇处〔2021〕12号),国家外汇管理局深圳市分局2021年11月22日发 布对中信证券股份有限公司的处罚(深外管检[2021]44号)。前述发行主体受到的处罚未 影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,196.18 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,834.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 55,030.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 9,580,731.13 报告期期间基金总申购份额 1,316,690.26 减:报告期期间基金总赎回份额 1,315,402.55 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 9,582,018.84 注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文 件


(2)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


(3)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


(4)关于申请募集中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。


咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年04月21日