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泰信优质(290004)

泰信优质生活混合型证券投资基金2022年第一季度报告

泰信优质生活混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
泰信优质生活混合 2022 年第 1季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信优质生活混合
基金主代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 307,960,118.49 份
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求
的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础
的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。
业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资
者。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
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1.本期已实现收益 -56,082,534.24
2.本期利润 -83,479,002.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2371
4.期末基金资产净值 257,891,561.85
5.期末基金份额净值 0.8374
注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -22.24% 1.92% -11.31% 1.11% -10.93% 0.81%
过去六个月 -22.56% 1.66% -10.17% 0.88% -12.39% 0.78%
过去一年 -18.00% 1.57% -9.61% 0.84% -8.39% 0.73%
过去三年 43.07% 1.50% 10.51% 0.94% 32.56% 0.56%
过去五年 9.20% 1.38% 16.56% 0.92% -7.36% 0.46%
自基金合同
生效起至今
80.61% 1.74% 102.66% 1.27% -22.05% 0.47%
注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、泰信优质生活股票基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起
变更为混合型基金。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产
60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴秉韬
泰信国策
驱动灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
泰信优质
生活混合
型证券投
资基金基
金经理、
泰信低碳
经济混合
型发起式
证券投资
2021 年 10 月
12 日
- 10 年
吴秉韬先生,上海交通大学环境工程专业
硕士。2011 年 4 月加入泰信基金管理有
限公司,历任助理研究员、研究员、研究
员兼基金经理助理、基金经理兼研究员,
现任研究部总监兼基金经理。2019 年 7
月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2021 年 10 月至
今任泰信优质生活混合型证券投资基金
基金经理,2021 年 11 月至今任泰信低碳
经济混合型发起式证券投资基金基金经
理。
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基金基金
经理。
注:1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制
风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的
投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公
司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性
监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公
平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济基本面方面,3 月中国制造业 PMI 为 49.5%,回落 0.7 个百分点,降至荣枯
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线下。景气逆季节性回落,由扩张转为收缩。主要分项中,需求回落,生产续降,库存分化,价
格续升。从分项贡献率来看,新订单指数显著转弱是制造业 PMI 回落的主因。
分项目看,3月新订单指数、新出口订单指数分别回落至 48.8%、47.2%,双双降至荣枯线下。
供给方面,3 月生产指数续降至 49.5%,降至荣枯线下。价格方面,3 月主要原材料购进价格指数、
出厂价格指数分别续升至 66.1%、56.7%,二者之差扩大至 9.4%,反映企业原材料成本压力进一步
升高。从微观价格数据来看,3 月国内钢材、动力煤价格、铜价环比均上涨,而海外油价环比涨
幅接近 20%,大宗品价格内外齐涨,压力不容忽视。库存方面,原材料库存指数续降 0.8 个百分
点至 47.3%,产成品库存指数反弹 1.6 个百分点至 48.9%。库存表现的背离反映出制造业正在被动
补库,产销双向遇阻,经营压力增大。非制造业方面,3月非制造业商务活动指数回落至 48.4%,
重回荣枯线下。其中,建筑业商务活动指数虽然逆势续升至 58.1%,但仍低于 2013-2021 年同期
均值。结合中观钢铁、水泥的产销数据来看,3月中旬建筑业施工出现明显转强的信号。但随着
本土疫情跨省市蔓延,这一趋势在近两周逐步转弱。服务业商务活动指数回落 3.8 个百分点至
46.7%。服务业景气的结构性特征与疫情紧密相关,住宿、餐饮、航空、铁路等接触性行业景气大
幅转弱好。总结来看,3月受到俄乌冲突带动大宗上涨,以及国内疫情持续冲击供需,带来供需
逆季节性转弱,双双降至荣枯线以下,企业盈利能力受到挤压。我们认为,伴随疫情防控短期趋
严、俄乌冲突长期化的意愿逐步降低,经济的外生约束终将褪去,稳增长料将逐渐发力。
流动性方面, 2021 年 12 月 24 日,央行召开四季度货币政策委员会例会。会议指出,当前
全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济发展面临需求收缩、供给冲
击、预期转弱三重压力。在货币政策基调上,央行亦延续了中央经济工作会议提出的“稳字当头、
稳中求进”的会议精神,要求“加大跨周期调节力度,与逆周期调节相结合”;并首次提出“发
挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,更加主动有为,加大对实体经济的支持力度”。2022
年 1 月 17 日,央行分别下调 MLF 和公开市场逆回购操作的中标利率 10 个基点。1 月 20 日央行宣
布 5 年起 LPR 下调 5bp 到 4.6%。考虑到近期的疫情对于国内经济的扰动,以及海外发达经济体政
策的加速收敛将导致外部环境更为复杂,俄乌冲突带来的大宗商品的持续上涨,国内的货币环境
将总体维持宽松,不排除进一步宽松的可能。
本基金一季度仍然主要以电力设备新能源板块为主,适当增加了地产等稳增长板块配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8374 元;本报告期基金份额净值增长率为-22.24%,业
绩比较基准收益率为-11.31%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 227,957,498.36 85.98
其中:股票 227,957,498.36 85.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 34,183,990.27 12.89
8 其他资产 2,974,018.78 1.12
9 合计 265,115,507.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,735,746.00 1.84
C 制造业 187,356,367.17 72.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 8.38 0.00
E 建筑业 5,055,564.15 1.96
F 批发和零售业 18,820.48 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,928,086.00 6.18
J 金融业 6,213,891.00 2.41
K 房地产业 8,550,958.50 3.32
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 98,056.68 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 227,957,498.36 88.39
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 212,200 15,318,718.00 5.94
2 300390 天华超净 199,297 14,269,665.20 5.53
3 300750 宁德时代 26,251 13,448,387.30 5.21
4 688559 海目星 213,457 12,944,032.48 5.02
5 603688 石英股份 158,613 9,627,809.10 3.73
6 300035 中科电气 300,000 9,528,000.00 3.69
7 688008 澜起科技 134,868 9,076,616.40 3.52
8 000739 普洛药业 273,797 8,558,894.22 3.32
9 600048 保利发展 483,105 8,550,958.50 3.32
10 688267 中触媒 226,129 8,359,989.13 3.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未投资债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未投资债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 214,320.24
2 应收证券清算款 2,639,735.26
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 119,963.28
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 2,974,018.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不
同比例进行合计。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 379,317,656.56
报告期期间基金总申购份额 6,429,092.46
减:报告期期间基金总赎回份额 77,786,630.53
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 307,960,118.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
泰信优质生活混合 2022 年第 1季度报告
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1、 中国证监会批准原泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》
3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
9.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。
9.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2022 年 4 月 21 日