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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)

建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)2022年度第1季度报告查看PDF公告










建信纳斯达克 100指数型证券投资基金 (QDII) 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日





























基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信纳斯达克 100指数(QDII)


基金主代码


539001 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2021年 9月 22日 报告期末基金份额总额


20,475,827.64份


投资目标


本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和 数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页


在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%,基金净值增长率与业绩 比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调 整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范 围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 业绩比较基准


经汇率调整的纳斯达克 100指数收益率*95% +活期存款利率(税 后)*5% 风险收益特征


本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇 率风险以及境外市场的风险。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信纳斯达克 100指数(QDII)A


建信纳斯达克 100指数 (QDII)C


下属分级基金的交易代码


539001


012752


报告期末下属分级基金的份 额总额


17,828,259.38份


2,647,568.26份


境外资产托管人


英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


建信纳斯达克 100指数(QDII)A 建信纳斯达克 100指数(QDII)C 1.本期已实现收益


-126,598.12 -35,880.57 2.本期利润


-2,700,583.06 -465,392.74 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1584 -0.1381 4.期末基金资产净值


29,822,805.09 4,422,462.21 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页


5.期末基金份额净值


1.6728 1.6704 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信纳斯达克 100指数(QDII)A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -8.50%


1.58%


-8.97%


1.80%


0.47%


-0.22%


过去六个月 -1.16%


1.39%


-0.99%


1.48%


-0.17%


-0.09%


自基金合同 生效起至今 -1.61%


1.37%


-2.64%


1.48%


1.03%


-0.11%


建信纳斯达克 100指数(QDII)C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -8.60%


1.58%


-8.97%


1.80%


0.37%


-0.22%


自基金合同 生效起至今 -3.39%


1.41%


-3.17%


1.51%


-0.22%


-0.10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页


注:本基金基金合同于 2021年 9月 22日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李博涵 海外投资 部总经 理,本基 2021年 9月 22 日 - 17年 李博涵先生,国际投资与业务发展部总经 理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国 联邦快递北京分公司、美国联合航空公司 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页


金的基金 经理 北京分公司和美国万事达卡国际组织北 京分公司。2005年 2月起加入加拿大蒙 特利尔银行,任全球资本市场投资助理; 2006年 8月起加入加拿大帝国商业银 行,任全球资本市场投资顾问;2008年 8 月加入我公司海外投资部,历任高级研究 员兼基金经理助理、基金经理,2018年 5 月起兼任部门副总经理,2020年 5月起 兼任部门总经理。2013年 8月 5日起任 建信全球资源混合型证券投资基金的基 金经理,该基金自 2020年 1月 10起转型 为建信富时 100指数型证券投资基金 (QDII),李博涵继续担任该基金的基金 经理;2017年 11月 13日起任建信全球 机遇混合型证券投资基金,该基金自 2021年 9月 22日起转型为建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII),李博 涵继续担任该基金的基金经理;2017年 11月 13日起任建信新兴市场优选混合型 证券投资基金的基金经理;2018年 12月 13日至 2021年 8月 9日任建信港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 朱金钰 金融工程 及指数投 资部副总 经理,本 基金的基 金经理 2021年 9月 22 日 - 10年 朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总 经理,博士。2008年 7月至 2010年 10 月在 Mapleridge Capital公司担任量化 策略师;2011年 6月至 2014年 11月在 中信证券股份有限公司担任投资经理; 2014年 11月加入我公司,历任资产配置 与量化投资部投资经理、部门总经理助 理、金融工程及指数投资部总经理助理、 副总经理、基金经理。2019年 12月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理;2020年 8月 5日起任建信上海金交 易型开放式证券投资基金、建信上海金交 易型开放式证券投资基金联接基金的基 金经理;2020年 10月 16日起任建信易 盛郑商所能源化工期货 ETF发起式联接 基金的基金经理;2021年 2月 8日起任 建信富时 100指数型证券投资基金 (QDII)的基金经理;2021年 9月 22日 起任建信纳斯达克 100指数型证券投资 基金(QDII)的基金经理。 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


报告期内,基金处于转型为纳斯达克 100指数基金后的建仓期。根据基金合同规定,采取了 对指数的被动复制策略,较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。


报告期内,基金总规模较为稳定,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申 赎会对持仓结构造成一定影响,从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适 当调整,尽力降低了这些不利影响。


一季度,在地缘政治冲突背景下全球风险资产高位回调,市场风险偏好逐步降低。美国通胀 压力居高不下,就业市场温和恢复,经济增速趋缓。美国 2月 CPI同比增速为 7.9%,与预期持平, 前值 7.5%,创近四十年来最大涨幅;核心 CPI 同比上涨 6.4%,前值 6%。从分项看,能源、住房 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页


和食品价格上涨是推升通胀的主要因素。美国 3月 ISM制造业 PMI录得 57.1,预期 59,前值 58.6, 新订单和产出分项回落,库存指数和物价分项继续攀升,结构不佳。美国就业市场持续修复,3 月非农新增就业 43.1万,预期 49万,失业率从 3.8%降至 3.6%,工资增速环比 0.4%,同比 5.6% 高于预期。美联储 3月首次加息 25bp,预计在二季度继续加息并开启缩表,5月议息会议大概率 加息 50bp,货币政策偏鹰。


在经济增长减缓和通胀抬头的经济环境下,加之美联储日益趋紧的货币政策,美国市场上投 资者风险偏好降低,纳斯达克 100指数震荡加剧。


本报告期本基金 A 净值增长率-8.50%,波动率 1.85%,业绩比较基准收益率-8.97%,波动率 1.91%。本报告期本基金 C净值增长率-8.60%,波动率 1.85%,业绩比较基准收益率-8.97%,波动 率 1.91%。


4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,自 2022年 01月 01日至 2022年 02月 23日、2022年 03月 02日至 2022年 03 月 31日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(2014年 8月 8日生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披 露。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


30,142,753.62 86.71


其中:普通股


30,070,381.66 86.50


优先股


- -


存托凭证


72,371.96 0.21


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页





6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,314,800.64 9.54 8


其他资产


1,304,322.42 3.75 9


合计


34,761,876.68 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


美国 30,142,753.62 88.02 合计


30,142,753.62 88.02 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合


5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


材料 - - 必需消费品 1,408,797.75 4.11 非必需消费品 5,467,763.31 15.97 能源 - - 金融 - - 医疗保健 1,415,453.07 4.13 工业 533,886.29 1.56 房地产 - - 信息技术 16,027,610.99 46.80 电信服务 5,289,242.21 15.45 公用事业 - - 合计


30,142,753.62 88.02 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细


5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代 码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价值(人 民币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


APPLE IN 苹果公司


US0378 纳斯达 美国


4,137 4,585,695.72


13.39


建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页


C


331005


克证券 交易所


.00


2


MICROSOFT CORP


微软


US5949 181045


纳斯达 克证券 交易所


美国


1,881 .00


3,681,518.67


10.75


3


AMAZON.CO M INC


亚马逊公 司


US0231 351067


纳斯达 克证券 交易所


美国


125


2,586,851.82


7.55


4


TESLA IN C


特斯拉公 司


US8816 0R1014


纳斯达 克证券 交易所


美国


305


2,086,450.20


6.09


5


NVIDIA C ORP


英伟达


US6706 6G1040


纳斯达 克证券 交易所


美国


946


1,638,632.68


4.78


6


ALPHABET INC-CL C


Alphabet 公司


US0207 9K1079


纳斯达 克证券 交易所


美国


80


1,418,436.73


4.14


7


ALPHABET INC-CL A


Alphabet 公司


US0207 9K3059


纳斯达 克证券 交易所


美国


74


1,306,585.89


3.82


8


META PLA TFORMS INC-CLA SS A


Meta平台 股份有限 公司


US3030 3M1027


纳斯达 克证券 交易所


美国


628


886,475.85


2.59


9


BROADCOM INC


博通股份 有限公司


US1113 5F1012


纳斯达 克证券 交易所


美国


157


627,581.53


1.83


10


COSTCO W HOLESALE CORP


开市客


US2216 0K1051


纳斯达 克证券 交易所


美国


170


621,453.86


1.81


注:所用证券代码采用 ISIN码。


5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细


无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细


无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


2,811.62 4


应收利息


- 5


应收申购款


1,301,510.80 6


其他应收款


- - 待摊费用 - 7 其他


- 8 合计


1,304,322.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页


无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


建信纳斯达克 100指数 (QDII)A


建信纳斯达克 100指数 (QDII)C


报告期期初基金份额总额


17,435,323.37 2,048,372.09 报告期期间基金总申购份额


2,674,841.91 16,653,682.11 减:报告期期间基金总赎回份额


2,281,905.90 16,054,485.94 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


17,828,259.38 2,647,568.26 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


单位:份


投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


建信纳斯达克 100指数(QDII)2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页





20%的时间 区间


机 构 1 2022年 02 月 24日 -2022年 03 月 02日 - 12,804,917.09 12,804,917.09 -


-


注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII)设立的文件;


2、《建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII)基金合同》;


3、《建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII)招募说明书》;


4、《建信纳斯达克 100指数型证券投资基金(QDII)托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2022年 4月 21日