建信货币市场基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 21日
建信货币 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信货币
基金主代码
530002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年 4月 25日
报告期末基金份额总额
6,373,007,186.05份
投资目标
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场
的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限
调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品
种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为 6个月银行定期存款税后收
益率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信货币 A
建信货币 B
下属分级基金的交易代码
530002
003185
报告期末下属分级基金的份额总额
2,545,730,731.30份
3,827,276,454.75份
建信货币 2022年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
建信货币 A 建信货币 B
1.本期已实现收益
15,127,486.25 23,277,248.06
2.本期利润
15,127,486.25 23,277,248.06
3.期末基金资产净值
2,545,730,731.30 3,827,276,454.75
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5514%
0.0010%
0.3205%
0.0000%
0.2309%
0.0010%
过去六个月 1.1328%
0.0008%
0.6482%
0.0000%
0.4846%
0.0008%
过去一年 2.2855%
0.0006%
1.3000%
0.0000%
0.9855%
0.0006%
过去三年 7.1893%
0.0019%
3.9036%
0.0000%
3.2857%
0.0019%
过去五年 15.1079%
0.0026%
6.5036%
0.0000%
8.6043%
0.0026%
自基金合同
生效起至今
62.5742%
0.0053%
33.0855%
0.0021%
29.4887%
0.0032%
建信货币 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6109%
0.0010%
0.3205%
0.0000%
0.2904%
0.0010%
过去六个月 1.2540%
0.0008%
0.6482%
0.0000%
0.6058%
0.0008%
过去一年 2.4693%
0.0007%
1.3000%
0.0000%
1.1693%
0.0007%
过去三年 7.8990%
0.0019%
3.9036%
0.0000%
3.9954%
0.0019%
过去五年 16.4278%
0.0026%
6.5036%
0.0000%
9.9242%
0.0026%
自基金合同
生效起至今
17.9808%
0.0025%
7.1945%
0.0000%
10.7863%
0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
于倩倩
本基金的
基金经理
2013年 8月 5
日
- 13年
于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国
泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；
2009年 9月加入金元惠理基金管理公司
（原金元比联基金管理公司），任债券研
究员；2011年 6月加入我公司，历任债
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券研究员、基金经理助理、基金经理，2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014年 1月 21日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经
理，该基金于 2021年 1月 21日转型为建
信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自
2021年 1月 21日至 1月 27日继续担任
该基金的基金经理；2014年 6月 17日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经
理；2014年 9月 17日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2018年 3月
26日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理；2019年 12月 13日起任建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。
先轲宇
本基金的
基金经理
2019年 1月 25
日
- 9年
先轲宇先生，硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工
作，曾从事绩效管理，2012年起任债券
交易员。2016年 7月加入我公司，历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理，2017年 7月 7日起任建信现金增利
货币市场基金和建信现金添益交易型货
币市场基金的基金经理；2018年 3月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；2019年 1月 25日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理；2020年 12月 18日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
吴沛文
本基金的
基金经理
2019年 7月 17
日
- 10年
吴沛文先生，硕士。2011年 7月至 2014
年 11月在中债资信评估有限责任公司担
任评级分析师；2014年 12月至 2015年 9
月在阳光资产管理股份有限公司担任信
用研究员；2015年 10月加入建信基金固
定收益投资部，历任研究员、基金经理助
理、基金经理。2019年 7月 17日起任建
信货币市场基金的基金经理；2020年 5
月 20日起任建信短债债券型证券投资基
金的基金经理；2021年 6月 29日起任建
信现金添利货币市场基金的基金经理；
2022年 1月 20日起任建信睿怡纯债债券
型证券投资基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，22年一季度国内经济整体延续恢复态势，主要经济指标好于预期。从制造业
采购经理指数（PMI）上看，PMI指数在 22年 1-3月分别录得 50.1%，50.2%和 49.5%，开年稳增
长政策助力下景气度维持在枯荣线之上，但 3月受疫情影响回落至收缩区间。从需求端上看，固
定资产投资实现较快增长，1-2月累计增速同比增长 12.2%。从分项上看，制造业投资快速增长，
1-2月同比增长 20.9%，比 2021年全年加快 7.4个百分点；基础设施累计投资增速同样明显回升，
1-2月同比增长 8.1%，其中水利管理业投资增速提升明显；房地产累计投资增速 1-2月同比增长
3.7%，相比于去年末 4.4%的增速小幅下滑。消费上看，1-2月市场销售继续改善，1-2月社会消
费品零售总额同比增长 6.7%，其中汽车消费明显改善；进出口上看，1-2月货物进出口总额美元
计价同比增长 15.9%，其中出口同比增长 16.3%，进口同比增长 15.5%，仍保持较快增速。从生产
端上看，1-2月工业生产加快，全国规模以上工业增加值同比增长 7.5%，其中医药制造业和高技
术制造业增加值维持较高增速。总体看，22年一季度经济同比增速受低基数支撑表现较好，经济
整体持续稳定恢复，但 3月以来疫情对于经济恢复有所拖累，经济后期走势还需要观察。
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通胀方面，22年一季度工业品通胀涨幅继续回落、终端消费价格稳定，具体看居民消费价格
（CPI）单月同比小幅下行，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比高位回落。从消费者价格指数
上看，1-2月份居民消费价格 CPI同比与 21年末持平于 0.9%，分月看 1、2月份全国居民消费价
格同比分别上升 0.9%和 0.9%，其中食品项中猪肉供给充足推动价格下行，疫情反复影响服务业修
复。从工业品价格指数上看，1-2月全国工业生产者出厂价格同比上升 8.9%，其中 1、2月当月
PPI同比分别为 9.1%和 8.8%，大宗商品价格在 1-2月大多温和上行，其中油价在 2月由于地缘政
治冲突大幅走高，带动相关化工品价格走高，但受基数影响下同比增速高位回落。
资金面和货币政策层面，22年一季度整体资金面维持偏宽松态势，延续低波动、低中枢的特
征，货币政策操作中性偏宽松。1月人民银行调降了公开市场逆回购和中期借贷便利工具的操作
利率 10BP，并引导 1年期贷款市场报价利率（LPR）下调 10BP至 3.70%，5年期利率下调 5BP至
4.60%。整体一季度月资金利率中枢跟随政策利率下行后保持平稳，季末时点季节性因素下资金价
格出现一定波动。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率小幅升值，3月末人民币兑美元中间价
收于 6.3482，较 21年末升值 0.43%。
债券市场方面，一季度债券收益率整体先下后上，1月债券市场收益率受降息影响快速下行，
此后受地产放松、1月天量社融的影响收益率出现回调，而 3月中下旬在疫情的推动下有所下行。
利率债方面，一季度末 10年国开债收益率相比于 21年末下行 4BP到 3.04%，而 10年国债收益率
上行 1BP到 2.79%；1年期国开债和 1年期国债全季度分别下行 3BP和 11BP至 2.28%和 2.13%，期
限利差小幅走扩。
报告期内，本基金根据申赎需求和资金面波动情况合理安排配置节奏，存款、同业存单、逆
回购等主要资产类别配比保持平稳，组合剩余期限小幅提高。同时，本基金严控信用风险，信用
债保持较低占比，组合整体安全边际持续获得优化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.5514%，波动率 0.0010%，业绩比较基准收益率 0.3205%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.6109%，波动率 0.0010%，业绩比较基准收益率
0.3205%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
3,385,275,504.58
52.09
其中：债券
3,373,198,467.87
51.90
资产支持证券
12,077,036.71
0.19
2
买入返售金融资产
1,880,761,742.42
28.94
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
1,200,379,365.53
18.47
4
其他资产
33,028,432.07
0.51
5
合计
6,499,445,044.60
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
0.94
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
105,651,178.00 1.66
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
84
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
建信货币 2022年第 1季度报告
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1
30天以内
39.85 1.66
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
12.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
10.03 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
10.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
28.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
101.15 1.66
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
368,199,088.33 5.78
其中：政策性金融债
368,199,088.33 5.78
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
301,778,849.45 4.74
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,703,220,530.09 42.42
8 其他
- -
9 合计
3,373,198,467.87 52.93
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1 112184792
21贵阳银行
CD072
2,000,000 198,311,753.83 3.11
2 112115335
21民生银行
CD335
1,000,000 99,699,181.41 1.56
3 112121482
21渤海银行
CD482
1,000,000 99,350,834.99 1.56
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4 112189333
21广西北部湾
银行 CD269
1,000,000 98,582,522.90 1.55
5 112209076
22浦发银行
CD076
1,000,000 97,474,522.86 1.53
6 112197132
21贵州银行
CD022
800,000 79,946,702.39 1.25
7 112171349
21富邦华一银
行 CD105
800,000 79,870,095.20 1.25
8 112295888
22洛阳银行
CD001
800,000 79,863,522.16 1.25
9 112290222
22郑州银行
CD012
800,000 79,439,158.31 1.25
10 112290962
22贵阳银行
CD005
800,000 78,332,238.91 1.23
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0715%
报告期内偏离度的最低值
0.0196%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0464%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 183092 欲晓 23A1 120,000 12,077,036.71 0.19
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
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一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
-
4
应收申购款
33,028,432.07
5
其他应收款
-
6 其他
-
7 合计
33,028,432.07
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信货币 A
建信货币 B
报告期期初基金
份额总额
2,432,333,963.42 3,108,226,060.15
报告期期间基金
总申购份额
2,131,089,253.22 3,887,204,862.01
报告期期间基金
总赎回份额
2,017,692,485.34 3,168,154,467.41
报告期期末基金
份额总额
2,545,730,731.30
3,827,276,454.75
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 分红
2022-03-31 621,068.44 621,068.44
-
合计
621,068.44 621,068.44
注：该基金分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
建信货币 2022年第 1季度报告
第 12页 共 12页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 4月 21日
