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建信弘利(002378)

建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2022年度第1季度报告










建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信弘利灵活配置混合 基金主代码


002378 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 2月 10日 报告期末基金份额总额


43,904,575.53份


投资目标


本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选 择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期 和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而 下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券 选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为:65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财 富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益


-8,882,056.50 2.本期利润


-21,242,664.21 3.加权平均基金份额本期利润


-0.4606 4.期末基金资产净值


102,733,147.42 5.期末基金份额净值


2.3399 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。





3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -16.44% 1.65% -9.38%


0.96% -7.06% 0.69% 过去六个月 0.32% 1.52% -7.98%


0.76% 8.30% 0.76% 过去一年 4.85% 1.42% -8.92%


0.74% 13.77% 0.68% 过去三年 107.35% 1.53% 12.04%


0.82% 95.31% 0.71% 自基金合同 生效起至今 122.42% 1.40% 17.31%


0.85% 105.11% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


江映德 本基金的 基金经理 2021年 10月 20日 - 11年 江映德先生,硕士。2007年 7月至 2010 年 10月在德勤会计师事务所担任高级审 计员,从事审计工作;2010年10月至2015 年 6月在中银国际证券有限公司担任高 级研究员,从事二级市场股票研究工作。 2015年 6月加入建信基金研究部,历任 研究部高级研究员、研究主管、总经理助 理、副总经理兼权益投资部基金经理助 理、权益投资部基金经理。2021年 2月 1 日起任建信裕利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理;2021年 10月 20日 起任建信弘利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度,市场在俄乌、疫情、经济下行压力等多方面因素影响下,出现一轮快速下跌, 在稳增长政策预期和美联储加息预期的双重作用下,市场风格也出现逆转,稳增长主线表现突出, 煤炭、地产、银行、建筑等领涨,而成长板块受制于估值压制跌幅较大。


2022 年一季度,组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置,随着成长板块的下跌,很 多优质个股估值已跌至合理水平,在其中精选部分个股进行左侧布局,主要分布在军工、新能源 和电子等领域。本基金的配置思路,主要是自下而上选股,结合对宏观周期阶段和行业景气度的 判断,通过寻找和筛选个股的基本面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控 制。 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率-16.44%,波动率 1.65%,业绩比较基准收益率-9.38%,波动率 0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


92,022,008.52 86.34


其中:股票


92,022,008.52 86.34 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,972,061.38 3.73


其中:债券


3,972,061.38 3.73











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


7,635,064.86 7.16 8 其他资产


2,947,803.68 2.77 9 合计


106,576,938.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


68,247,569.10 66.43 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


2,262,183.00 2.20 F


批发和零售业


4,939,145.00 4.81 G


交通运输、仓储和邮政业


3,070,070.00 2.99 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


3,767,684.00 3.67 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页


K


房地产业


2,148,780.00 2.09 L


租赁和商务服务业


3,304,260.00 3.22 M


科学研究和技术服务业


8,085.42 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


4,274,232.00 4.16 S


综合


- -


合计


92,022,008.52 89.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002206 海 利 得 1,026,100 6,238,688.00 6.07 2 601702 华峰铝业 655,500 6,135,480.00 5.97 3 002475 立讯精密 179,800 5,699,660.00 5.55 4 300398 飞凯材料 187,800 5,532,588.00 5.39 5 300750 宁德时代 10,300 5,276,690.00 5.14 6 301177 迪阿股份 47,800 3,941,588.00 3.84 7 603995 甬金股份 68,200 3,760,548.00 3.66 8 300390 天华超净 48,800 3,494,080.00 3.40 9 605168 三人行 21,100 3,304,260.00 3.22 10 601111 中国国航 337,000 3,070,070.00 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


3,972,061.38 3.87 8


同业存单


- - 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页


9 其他


- - 10 合计


3,972,061.38 3.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 123078 飞凯转债 20,390 3,972,061.38 3.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页


无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


114,568.66 2


应收证券清算款


2,829,177.70 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


4,057.32 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


2,947,803.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 123078 飞凯转债 3,972,061.38 3.87 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


47,843,833.64 报告期期间基金总申购份额


2,224,653.39 减:报告期期间基金总赎回份额


6,163,911.50 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


43,904,575.53


建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信弘利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


建信弘利灵活配置混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2022年 4月 21日