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安信新目标混合A(003030)

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
安信新目标混合 2022 年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信新目标混合
基金主代码 003030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9日
报告期末基金份额总额 1,181,380,042.30 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动
态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵
活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等
投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收
益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉
承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产
业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定
价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证
等衍生工具做套保或套利投资,通过投资高质量的资产
支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益
率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
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中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
下属分级基金的交易代码 003030 003031
报告期末下属分级基金的份额总额 410,779,846.22 份 770,600,196.08 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
1.本期已实现收益 1,574,327.59 2,992,849.70
2.本期利润 -1,490,329.99 -4,620,016.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 -0.0067
4.期末基金资产净值 592,964,348.90 1,085,640,540.87
5.期末基金份额净值 1.4435 1.4088
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新目标混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.30% 0.21% -7.54% 0.74% 7.24% -0.53%
过去六个月 1.28% 0.18% -6.43% 0.59% 7.71% -0.41%
过去一年 5.69% 0.17% -7.18% 0.57% 12.87% -0.40%
过去三年 33.51% 0.21% 7.53% 0.63% 25.98% -0.42%
过去五年 49.58% 0.19% 16.72% 0.61% 32.86% -0.42%
自基金合同 52.21% 0.18% 18.49% 0.59% 33.72% -0.41%
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生效起至今
安信新目标混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.35% 0.21% -7.54% 0.74% 7.19% -0.53%
过去六个月 1.19% 0.18% -6.43% 0.59% 7.62% -0.41%
过去一年 5.47% 0.17% -7.18% 0.57% 12.65% -0.40%
过去三年 32.74% 0.21% 7.53% 0.63% 25.21% -0.42%
过去五年 48.12% 0.19% 16.72% 0.61% 31.40% -0.42%
自基金合同
生效起至今
48.69% 0.18% 18.49% 0.59% 30.20% -0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 9日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钟光正
本基金的
基金经
理,固定
收益投资
总监
2022 年 3 月 1
日
- 18 年
钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员,招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员,长城基金
管理有限公司总经理助理兼固定收益部
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益投资总监。曾任安信睿享纯债债
券型证券投资基金的基金经理;现任安信
永泰定期开放债券型发起式证券投资基
金、安信尊享添益债券型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金、安信聚利增强债券型证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资
基金、安信招信一年持有期混合型证券投
资基金、安信新目标灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
聂世林
本基金的
基金经理
2017年 5月 24
日
- 14 年
聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券
股份有限公司资产管理部研究员、证券投
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资部研究员,安信基金管理有限责任公司
研究部、权益投资部基金经理助理,现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、安信优势增长灵活配
置混合型证券投资基金、安信新目标灵活
配合混合型证券投资基金的基金经理助
理;现任安信宏盈 18 个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理助理;安信优势
增长灵活配置混合型证券投资基金、安信
新目标灵活配合混合型证券投资基金、安
信价值成长混合型证券投资基金、安信成
长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券
投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
潘巍
本基金的
基金经理
2020 年 4 月 3
日
2022年1月
18 日
13 年
潘巍先生,理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员,中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理,华夏基金管理有限公司专户
投资经理,安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理、固定收益部基金经
理。曾任安信睿享纯债债券型证券投资基
金、安信优享纯债债券型证券投资基金、
安信中证信用主体 50 债券指数证券投资
基金、安信永丰定期开放债券型证券投资
基金、安信永鑫增强债券型证券投资基
金、安信新目标灵活配置混合型证券投资
基金、安信永顺一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报
6个月持有期混合型证券投资基金、安信
浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从宏观层面来看,疫情爆发后,由于防疫政策、经济应对政策的区别,国内外经济周期呈现
明显错位,而在地缘政治的扰动下,全球经济周期的分化进一步加大。具体而言,在新一轮的疫
情扰动之下,出口、消费、地产等产业均有所受损,国内的政策重心继续偏向“稳增长”。但与
以往周期不同的是,此次货币政策面临更多的考量因素。首先,由于美联储货币政策的重心是抗
通胀,美元流动性紧缩导致的外资流出压力或成为政策考量因素之一;其次,目前央行尝试“先
贷后借”等多种货币政策工具,试图保持银行间流动性平稳的同时达到“宽信用”的效果,银行
间流动性未见明显宽裕。因此一季度债券市场呈现区间震荡行情,没有明显机会。
虽然我国经济受到疫情扰动,但在财政基建发力的背景下,仍然可以观察到经济企稳回升的
迹象。从投资时钟角度考虑,去年四季度属于类滞胀环境,今年一季度则属于从衰退末期走向复
苏的过渡阶段,因此组合选择以中等偏低的久期以应对,以中短端利率债为主,同时我们不断优
化组合信用结构,提升组合流动性。
股票方面,一季度的市场走势较弱,市场受到多方面扰动因素共振。国内方面,“稳增长”
背景下遭遇疫情反复冲击,对消费的影响程度较大;在上游价格高企和消费需求不足的共同冲击
下,市场对于中下游企业盈利能力的担忧明显加大,风险偏好也随之下滑。海外方面,由于中美
经济周期、政策周期的不同,美联储持续加速收紧货币政策导致的外资流出压力较大,也对市场
风险偏好造成不利影响。从结构上看,A 股中仅有煤炭和房地产行业表现较好。另外疫情相关的
安信新目标混合 2022 年第 1季度报告
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个股也有阶段性的表现,但持续性相对较弱。
权益仓位方面,本基金在一季度继续持有房地产等,适当增加上游配置,继续减持部分格局
在变差的新能源标的;消费等估值调整充分,维持基本仓位不变。我们认为目前虽然市场估值风
险释放较为充分,但盈利压力犹存,找到合适投资机会的难度越来越高,对预期回报率的下降需
做好充分心理准备。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信新目标混合 A基金份额净值为 1.4435 元,本报告期基金份额净值增长率
为-0.30%;安信新目标混合 C 基金份额净值为 1.4088 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.35%;
同期业绩比较基准收益率为-7.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 205,530,268.49 11.22
其中:股票 205,530,268.49 11.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,287,525,054.57 70.28
其中:债券 1,287,525,054.57 70.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 140,016,329.78 7.64
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 190,874,504.69 10.42
8 其他资产 8,120,264.79 0.44
9 合计 1,832,066,422.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 39,016,964.00 2.32
C 制造业 87,996,162.47 5.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,418,426.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 7,074,826.00 0.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,192,364.70 0.25
J 金融业 27,076,354.32 1.61
K 房地产业 34,893,114.00 2.08
L 租赁和商务服务业 2,069,457.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 792,600.00 0.05
S 综合 - -
合计 205,530,268.49 12.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 11,800 20,284,200.00 1.21
2 000792 盐湖股份 550,400 16,550,528.00 0.99
3 601899 紫金矿业 1,415,900 16,056,306.00 0.96
4 600383 金地集团 1,075,600 15,359,568.00 0.92
5 600188 兖矿能源 349,700 13,407,498.00 0.80
6 601128 常熟银行 1,493,768 11,561,764.32 0.69
7 000858 五 粮 液 74,100 11,489,946.00 0.68
8 001979 招商蛇口 756,100 11,462,476.00 0.68
9 600036 招商银行 187,790 8,788,572.00 0.52
10 601111 中国国航 776,600 7,074,826.00 0.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 国家债券 111,590,553.43 6.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,869,641.09 14.95
其中:政策性金融债 240,821,183.56 14.35
4 企业债券 382,563,997.64 22.79
5 企业短期融资券 10,135,563.29 0.60
6 中期票据 387,200,768.77 23.07
7 可转债(可交换债) 36,427,573.72 2.17
8 同业存单 108,736,956.63 6.48
9 其他 - -
10 合计 1,287,525,054.57 76.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20 国债 11 500,000 50,920,397.26 3.03
2 210218 21 国开 18 500,000 50,687,301.37 3.02
3 2080039 20 武控绿色债 500,000 50,263,904.11 2.99
4 180408 18 农发 08 400,000 42,413,391.78 2.53
5 200203 20 国开 03 400,000 40,906,717.81 2.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易
活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
安信新目标混合 2022 年第 1季度报告
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21 国开 18(代码:210218 CY)、20 国开 03(代码:200203
CY)、19 宜春城投 MTN001(代码:101900065 CY)、18 农发 08(代码:180408 CY)外其他证券的
发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 国家开发银行
2022 年 3 月 21 日,国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。
2. 宜春市城市建设投资开发有限公司
2021 年 5 月 7 日,宜春市城市建设投资开发有限公司因违法占地被宜春市自然资源局罚款。
3. 中国农业发展银行
2021 年 4 月 12 日,中国农业发展银行因未依法履行职责被乌审旗住房和城乡建设局罚款。
2022 年 3 月 25 日,中国农业发展银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 131,725.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,988,539.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,120,264.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113042 上银转债 8,379,658.08 0.50
2 127032 苏行转债 6,914,799.80 0.41
3 127020 中金转债 816,924.93 0.05
4 128063 未来转债 801,873.97 0.05
5 128130 景兴转债 762,935.22 0.05
6 128034 江银转债 733,818.84 0.04
7 128129 青农转债 682,838.00 0.04
8 113610 灵康转债 626,701.04 0.04
9 123082 北陆转债 593,482.19 0.04
10 113044 大秦转债 577,028.97 0.03
11 113505 杭电转债 560,262.88 0.03
12 127028 英特转债 548,569.11 0.03
13 113037 紫银转债 521,456.99 0.03
14 110057 现代转债 488,680.00 0.03
15 128107 交科转债 398,531.17 0.02
16 113050 南银转债 305,656.64 0.02
17 113591 胜达转债 289,139.76 0.02
18 127033 中装转 2 184,950.21 0.01
19 110043 无锡转债 175,205.71 0.01
20 127018 本钢转债 172,505.92 0.01
21 123098 一品转债 126,942.85 0.01
22 128081 海亮转债 123,030.54 0.01
23 123097 美力转债 119,798.19 0.01
24 128037 岩土转债 117,907.07 0.01
25 113033 利群转债 108,950.00 0.01
26 132009 17 中油 EB 2,100.88 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
安信新目标混合 2022 年第 1季度报告
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由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
报告期期初基金份额总额 237,803,259.49 495,380,277.94
报告期期间基金总申购份额 200,570,583.30 411,065,704.60
减:报告期期间基金总赎回份额 27,593,996.57 135,845,786.46
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 410,779,846.22 770,600,196.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
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9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日