对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信鑫发优选A(000433)

安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告

安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 1页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信鑫发优选混合
基金主代码 000433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 31 日
报告期末基金份额总额 52,631,445.36 份
投资目标 以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富有
效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基
准的绝对回报。
投资策略 在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素等,
分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收益类的
投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等
策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信
用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价值投资理念,
灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略,
把握市场定价偏差带来的投资机会;在衍生品投资上,
合理利用权证等做套保或套利投资;在风险管理上,根
据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,并严格
执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 2页
下属分级基金的基金简称 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C
下属分级基金的交易代码 000433 012891
报告期末下属分级基金的份额总额 46,291,829.40 份 6,339,615.96 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C
1.本期已实现收益 -17,917,831.72 -2,730,664.51
2.本期利润 -19,457,883.70 -2,913,167.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3728 -0.3728
4.期末基金资产净值 108,322,580.92 14,793,268.00
5.期末基金份额净值 2.3400 2.3335
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫发优选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.58% 0.93% 1.11% 0.01% -14.69% 0.92%
过去六个月 -13.75% 0.87% 2.24% 0.01% -15.99% 0.86%
过去一年 14.31% 1.09% 4.50% 0.01% 9.81% 1.08%
过去三年 88.86% 1.25% 13.51% 0.01% 75.35% 1.24%
过去五年 97.64% 1.23% 22.51% 0.01% 75.13% 1.22%
自基金合同
生效起至今
134.00% 1.30% 39.24% 0.01% 94.76% 1.29%
安信鑫发优选混合 C
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 3页
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.66% 0.93% 1.11% 0.02% -14.77% 0.91%
过去六个月 -13.92% 0.87% 2.24% 0.02% -16.16% 0.85%
自基金合同
生效起至今
10.59% 1.17% 3.37% 0.01% 7.22% 1.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 4页
注:1、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人 2021 年 7 月 1 日《关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增
C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》,自 2021 年 7 月 1日起,本基金增加 C 类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黎志军
本基金的
基金经理
2021 年 11 月
12 日
- 6 年
黎志军先生,哲学博士。曾任上海璞盈投
资管理有限公司投研部研究总监,安信基
金有限责任管理公司研究部研究员,现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。现任安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信盈利驱动股票型
证券投资基金的基金经理助理,安信鑫发
优选灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 5页
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度发生了几件对配置影响较大的事情:(1)俄罗斯出乎意料的对乌克兰开战, 造成的
影响是油价和能源价格大幅上涨并维持在高位,从而使得通胀压力加大,制造业成本端上涨,美
联储加息进程加快(3 月首次加息 25BP,预计 5月份加息 25-50BP,缩表进程可能加快);(2)
疫情和防控力度的加重,以吉林、深圳和上海等城市全域防控为特征,对消费需求和制造业生产
造成了较大的影响,进一步加大了经济下行的压力。
相应的,我们在组合构建方面做了调整,减持了成本端受影响较大的制造业、受疫情影响较
大的汽车相关行业和消费行业,加大了对冲经济下行的逆周期行业(如地产,银行和建筑)的配
置,配置和仓位控制相对偏防守。由于美债十年期国债收益率快速上行到 2.5%以上,对成长行业
仍然处于相对不利的状态,而且成长行业的景气度也受到了疫情和成本上升的影响,有业绩下调
的风险,另外估值方面也没有到便宜的程度,我们虽然做了些左侧配置,成长的仓位仍然较低。
总体上,组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业,增配逻辑顺畅、能够跟踪
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 6页
验证、估值性价比合适、有新的增量且景气度和产业趋势都有望改善(或者左侧可能出现底部拐
点)的行业,组合个股维持较为分散的情况。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫发优选混合 A 基金份额净值为 2.3400 元,本报告期基金份额净值增长
率为-13.58%;安信鑫发优选混合 C 基金份额净值为 2.3335 元,本报告期基金份额净值增长率为
-13.66%;同期业绩比较基准收益率为 1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 82,738,976.29 66.19
其中:股票 82,738,976.29 66.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,926,748.26 7.14
其中:债券 8,926,748.26 7.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 25,000,000.00 20.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,287,349.68 5.83
8 其他资产 1,045,013.71 0.84
9 合计 124,998,087.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,121,022.00 0.91
C 制造业 30,207,264.15 24.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 5,920,727.27 4.81
F 批发和零售业 25,783.67 0.02
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 7页
G 交通运输、仓储和邮政业 6,983,718.00 5.67
H 住宿和餐饮业 2,422,320.00 1.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,300.28 0.04
J 金融业 20,197,702.00 16.41
K 房地产业 13,898,047.00 11.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 705,333.38 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 8,006.54 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,204,752.00 0.98
S 综合 - -
合计 82,738,976.29 67.20
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 213,400 4,086,610.00 3.32
2 600383 金地集团 281,600 4,021,248.00 3.27
3 000498 山东路桥 405,700 3,464,678.00 2.81
4 000069 华侨城A 444,900 3,274,464.00 2.66
5 600018 上港集团 575,000 3,145,250.00 2.55
6 002839 张家港行 444,800 2,775,552.00 2.25
7 300902 国安达 70,600 2,726,572.00 2.21
8 603688 石英股份 44,600 2,707,220.00 2.20
9 002966 苏州银行 357,300 2,644,020.00 2.15
10 603323 苏农银行 500,500 2,642,640.00 2.15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,926,748.26 7.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 8页
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,926,748.26 7.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21 国债 16 88,390 8,926,748.26 7.25
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 9页
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除张家港行(代码:002839 SZ)外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2021 年 9 月 30 日,江苏张家港农村商业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保
险监督管理委员会苏州监管分局处以罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 504,806.48
2 应收证券清算款 485,679.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 54,527.63
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,045,013.71
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 10页
单位:份
项目 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C
报告期期初基金份额总额 57,394,036.74 9,476,796.43
报告期期间基金总申购份额 5,226,077.64 1,196,518.43
减:报告期期间基金总赎回份额 16,328,284.98 4,333,698.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 46,291,829.40 6,339,615.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
安信鑫发优选混合 2022 年第 1季度报告
第 11页
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日