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华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告




华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 2022年第 1季度报告 2022年 3月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年四月二十一日 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCIA股(扩位证券简称:MSCI A股 ETF) 基金主代码 512990 交易代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 17日 报告期末基金份额总额 183,015,418.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 以期获得与标的指数收益相似的回报。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证 投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -11,174,754.04 2.本期利润 -60,778,717.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2811 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 4.期末基金资产净值 292,686,117.36 5.期末基金份额净值 1.5992 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.66% 1.45% -14.69% 1.45% 0.03% 0.00% 过去六个月 -12.66% 1.15% -13.36% 1.15% 0.70% 0.00% 过去一年 -7.06% 1.11% -12.19% 1.12% 5.13% -0.01% 过去三年 41.56% 1.27% 18.81% 1.27% 22.75% 0.00% 自基金转型 起至今 68.18% 1.31% 42.38% 1.32% 25.80% -0.01% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 9月 17日至 2022年 3月 31日) 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 司帆 本基金 的基金 经理 2021-10-21 - 11年 硕士。2011年 7月加 入华夏基金管理有限 公司。曾任数量投资 部研究员等。 注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 司帆 公募基金 6 2,240,272,154.95 2021-07-06 私募资产管理计 划 4 12,808,436,779.14 2019-07-25 其他组合 - - - 合计 10 15,048,708,934.09 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次,其中 3次为投资 策略需要所致,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金 经理已根据公司管理要求提供决策依据;其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他 组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国 A股国际通指数,MSCI中国 A股国际通指数 (MSCI China A Inclusion RMB Index)由MSCI公司于 2017年 10月 23日发布,其成份股 为 A股纳入MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的部分,该指数能够完整 反映 A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。截至 2022年 3月 31日,MSCI中国 A股 国际通指数成份股 499只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪 标的指数,实现基金投资目标。


1季度,国际方面,由于地缘冲突这一黑天鹅事件的发生,包括原油、天然气、金属等 资源品价格上涨,一方面可能会对国内企业的盈利造成不利影响,另一方面也加剧了投资者 避险情绪的上升。海外政策方面,美联储召开议息会议,加息 25bp并暗示 5月开始缩表, 符合市场预期。结合前述的避险情绪上升因素,当前国际环境对 A股估值有一定的负面效 应。 国内方面,疫情在 1季度有所反复,各地防疫政策保持较高强度。经济数据实现开门红, 但市场上也对部分分项的持续性存在担忧,因此稳增长背景下货币信用财政三宽的政策格局 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 有望延续。国内政策态度是积极的,市场亦在期待相关政策的持续落地。金融稳定委员会会 议召开,对近期经济、地产、平台经济和中概股等问题进行了定调,有利于稳定市场预期和 提振信心;同时政治局会议对于防疫进行了新的部署,要求“努力用最小的代价实现最大的 防控效果,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期 内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认 为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、方正 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有 限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中 国国际金融有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日,本基金份额净值为 1.5992元,本报告期份额净值增长率为 -14.66%,同期业绩比较基准增长率-14.69%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.03%,与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产 生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 272,365,609.61 92.67 其中:股票 272,365,609.61 92.67 2 固定收益投资 45,205.77 0.02 其中:债券 45,205.77 0.02 资产支持证券 - - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,797,133.89 6.40 7 其他各项资产 2,695,775.56 0.92 8 合计 293,903,724.83 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,768,088.40 1.29 B 采矿业 9,876,697.39 3.37 C 制造业 156,625,999.37 53.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,109,254.30 2.77 E 建筑业 5,527,505.20 1.89 F 批发和零售业 2,790,011.90 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 8,159,035.88 2.79 H 住宿和餐饮业 318,336.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,178,834.30 3.14 J 金融业 52,127,999.18 17.81 K 房地产业 5,607,408.86 1.92 L 租赁和商务服务业 3,195,136.50 1.09 M 科学研究和技术服务业 3,525,890.07 1.20 N 水利、环境和公共设施管理业 627,647.63 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,911,835.23 0.65 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 R 文化、体育和娱乐业 814,509.40 0.28 S 综合 201,420.00 0.07 合计 272,365,609.61 93.06 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,722 14,993,118.00 5.12 2 300750 宁德时代 16,200 8,299,260.00 2.84 3 600036 招商银行 143,652 6,722,913.60 2.30 4 000858 五粮液 27,029 4,191,116.74 1.43 5 601318 中国平安 75,440 3,655,068.00 1.25 6 600900 长江电力 158,446 3,485,812.00 1.19 7 601166 兴业银行 144,716 2,991,279.72 1.02 8 002594 比亚迪 12,590 2,893,182.00 0.99 9 601012 隆基股份 37,696 2,721,274.24 0.93 10 300760 迈瑞医疗 8,500 2,611,625.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 45,205.77 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,205.77 0.02 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127058 科伦转债 242 24,201.49 0.01 2 113642 上 22转债 210 21,004.28 0.01 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值 变动(元) 风险说明 IF2209 沪深 300股指 期货 IF2209 合约 12 14,849,280.00 -23,820.00 买入股指期货 合约的目的是 进行更有效地 流动性管理,实 现投资目标。 IC2209 中证 500股指 期货 IC2209 合约 4 4,910,720.00 50,560.00 买入股指期货 合约的目的是 进行更有效地 流动性管理,实 现投资目标。 公允价值变动总额合计(元) 26,740.00 股指期货投资本期收益(元) -4,018,833.63 股指期货投资本期公允价值变动(元) 329,840.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸 根据基金合同规定,投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股 指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指 数,实现投资目标。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限 公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金, 采取完全复制策略,招商银行、兴业银行系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,505,532.92 2 应收证券清算款 190,242.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,695,775.56 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 223,015,418.00 报告期期间基金总申购份额 28,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 68,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 183,015,418.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 华 夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 联接 1 2022-01-01 至 2022-03-31 82,240,000.00 3,220,100.00 24,590,000.00 60,870,100.00 33.26% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市 场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 1月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 2月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 2月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 2月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 2月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 3月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 3月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金转型的文件; 2、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日