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华夏可转债增强债券A(001045)

华夏可转债增强债券型证券投资基金2022年第一季度报告




华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2022年 3月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年四月二十一日 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1页共 15页 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。


华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 15页 §2基金产品概况 基金简称 华夏可转债增强债券 基金主代码 001045 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 27日 报告期末基金份额 总额 1,249,726,392.30份 投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括可转债投资策略、股票投资策略、资产支持证券 投资策略、权证投资策略、国债期货投资策略等。在可转债投资策 略上,本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对 那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选 择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨 带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从 财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调 研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 业绩比较基准 中证可转换债券指数。 风险收益特征 本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债 券 I 下属分级基金的交 易代码 001045 012887 001046 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 15页 报告期末下属分级 基金的份额总额 1,199,072,032.41份 50,654,359.89份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债券 I 1.本期已实现收 益 -80,429,581.98 -6,940,016.36 - 2.本期利润 -349,072,648.15 -12,018,232.24 - 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.2627 -0.1473 - 4.期末基金资产 净值 1,789,460,526.08 75,847,939.09 - 5.期末基金份额 净值 1.492 1.497 - 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏可转债增强债券A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.94% 1.51% -8.36% 0.88% -6.58% 0.63% 过去六个月 -10.34% 1.18% -1.90% 0.74% -8.44% 0.44% 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 15页 过去一年 -7.67% 0.95% 9.01% 0.64% -16.68% 0.31% 过去三年 43.46% 1.15% 21.75% 0.66% 21.71% 0.49% 过去五年 52.56% 1.02% 41.03% 0.66% 11.53% 0.36% 自基金合同 生效起至今 49.20% 0.98% 36.26% 0.64% 12.94% 0.34% 华夏可转债增强债券C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.94% 1.51% -8.36% 0.88% -6.58% 0.63% 过去六个月 -10.41% 1.18% -1.90% 0.74% -8.51% 0.44% 2021年 7月 7日起至今 -7.99% 1.08% 4.11% 0.72% -12.10% 0.36% 华夏可转债增强债券I: 2016年 9月 27日至 2022年 3月 31日期间,华夏可转债增强债券 I类基金份额为零。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏可转债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 9月 27日至 2022年 3月 31日) 华夏可转债增强债券 A: 华夏可转债增强债券 C: 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 15页 注:2016年 9月 27日至 2022年 3月 31日期间,华夏可转债增强债券 I类基金份额为零。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何家琪 本基金 的基金 经理 2016-11-18 - 2012-07-04 硕士。2012 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。曾任固定收益部研 究员、基金经理助理、华夏新锦泰 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(2017年 9月 8日至 2018 年 5月 25日期间)、华夏新锦鸿灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理(2017年 9月 8日至 2018年 7月 23日期间)、华夏新起航灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理(2017年 9月 8日至 2018年 7 月 30日期间)、华夏新锦绣灵活配 置混合型证券投资基金基金经理 (2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 17日期间)、华夏永康添福混合 型证券投资基金基金经理(2018 年 2月 1日至 2019年 7月 18日期 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 15页 间)、华夏新锦程灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(2017年 9 月8日至 2019年 12月17日期间)、 华夏新锦汇灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2018 年 9 月 28日至 2020年 3月 12日期间)、 华夏鼎祥三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理 (2018年 12月 17日至 2020年 3 月 12日期间)、华夏新锦顺灵活配 置混合型证券投资基金基金经理 (2018年 12月 17日至 2020年 3 月 12日期间)、华夏鼎略债券型证 券投资基金基金经理(2019 年 1 月 25日至2020年 3月12日期间)、 华夏鼎顺三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理 (2018年 8月 6日至 2020年 5月 7 日期间)、华夏鼎福三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 基金经理(2018 年 9 月 21 日至 2020年 5月 7日期间)、华夏鼎琪 三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理(2019 年 7 月 24日至2021年 1月27日期间)、 华夏恒益 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理(2019年 9 月 4日至 2021年 1月 27日期间) 等。 注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 15页 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次,其中 3次为投资策略需要所 致,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司 管理要求提供决策依据;其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度,国内外都出现了很多意想不到的重大事件,俄乌冲突的爆发导致全球能源 价格暴涨和局部的不稳定性,而奥密克戎变异株的高传播性也导致了国内 2月以来的疫情防控压 力前所未有,全球经济都遭受了新一轮的打击。美联储在 3月份终于开启了加息周期,美债收益 率在一季度快速上行,中美利差在部分期限段甚至出现了倒挂,国内稳增长压力陡然上升,地产 政策虽有放松,但具有前瞻意义的地产销售并不尽如人意,而且民营房企的信用风险依然高发, 市场对于经济前景普遍较为悲观。 市场方面,央行在年初即降低了政策利率,彰显稳增长决心,货币政策始终维持相对宽松, 债券收益率在 1月快速下行之后转入震荡回升,信用利差有所扩大,市场对后续稳增长持续发力 对债券市场的压制始终较为担忧。权益市场在一季度内忧外患下出现了幅度较大的下跌,市场风 险偏好急剧下降,今年以来表现较好的板块主要为两类,一类是盈利驱动下的资源类板块,包括 煤炭、原油以及工业金属,另一类是受益于地产政策边际改善的板块,包括地产和银行。转债市 场在权益市场下跌的带动下出现了幅度较大的回撤,整体估值在下跌中明显压缩。 报告期内,组合降低了债券久期,并调整了转债持仓结构。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日,华夏可转债增强债券 A基金份额净值为 1.492元,本报告期份额净 值增长率为-14.94%,同期业绩比较基准增长率为-8.36%;华夏可转债增强债券 C基金份额净值为 1.497元,本报告期份额净值增长率为-14.94%,同期业绩比较基准增长率为-8.36%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 15页 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 804,279,048.64 32.56 其中:股票 804,279,048.64 32.56 2 固定收益投资 1,596,490,010.27 64.63 其中:债券 1,596,490,010.27 64.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,220,655.45 1.99 7 其他各项资产 20,384,814.86 0.83 8 合计 2,470,374,529.22 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,976,901.90 1.88 C 制造业 415,277,285.02 22.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,980,166.00 0.54 E 建筑业 20,653,671.00 1.11 F 批发和零售业 - - 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 15页 G 交通运输、仓储和邮政业 5,418,130.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 269,364,859.72 14.44 K 房地产业 48,608,035.00 2.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 804,279,048.64 43.12 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601128 常熟银行 5,209,100 40,318,434.00 2.16 2 300750 宁德时代 74,600 38,217,580.00 2.05 3 601658 邮储银行 5,927,900 31,951,381.00 1.71 4 002135 东南网架 2,574,360 30,866,576.40 1.65 5 601166 兴业银行 1,472,550 30,437,608.50 1.63 6 601688 华泰证券 2,008,900 29,892,432.00 1.60 7 601211 国泰君安 1,653,400 25,974,914.00 1.39 8 600690 海尔智家 1,113,725 25,727,047.50 1.38 9 002508 老板电器 839,959 24,518,403.21 1.31 10 600887 伊利股份 630,700 23,266,523.00 1.25 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 100,820,547.95 5.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 15页 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,495,669,462.32 80.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,596,490,010.27 85.59 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113052 兴业转债 1,608,100 176,877,562.46 9.48 2 110075 南航转债 927,720 114,914,160.12 6.16 3 113025 明泰转债 235,860 90,518,415.42 4.85 4 110073 国投转债 700,090 74,657,635.96 4.00 5 019664 21国债 16 700,000 70,694,917.81 3.79 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 15页 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 264,704.46 2 应收证券清算款 19,757,686.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 362,423.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,384,814.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110075 南航转债 114,914,160.12 6.16 2 113025 明泰转债 90,518,415.42 4.85 3 110073 国投转债 74,657,635.96 4.00 4 110043 无锡转债 69,974,825.43 3.75 5 123107 温氏转债 67,059,637.85 3.60 6 110053 苏银转债 55,217,294.93 2.96 7 127005 长证转债 53,377,474.71 2.86 8 128134 鸿路转债 53,366,434.46 2.86 9 113013 国君转债 47,597,760.91 2.55 10 128081 海亮转债 42,871,244.81 2.30 11 127045 牧原转债 41,936,525.05 2.25 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 15页 12 113011 光大转债 38,221,887.14 2.05 13 127032 苏行转债 37,816,865.66 2.03 14 127027 靖远转债 31,363,743.53 1.68 15 113050 南银转债 30,886,841.82 1.66 16 128136 立讯转债 30,839,588.53 1.65 17 128140 润建转债 30,093,546.11 1.61 18 128046 利尔转债 24,151,179.41 1.29 19 123083 朗新转债 22,966,694.24 1.23 20 110079 杭银转债 22,673,358.02 1.22 21 127024 盈峰转债 22,112,091.35 1.19 22 113568 新春转债 21,922,974.51 1.18 23 127018 本钢转债 21,860,754.93 1.17 24 123096 思创转债 18,795,727.62 1.01 25 128141 旺能转债 17,960,416.29 0.96 26 123114 三角转债 16,770,745.22 0.90 27 127017 万青转债 16,395,654.03 0.88 28 127044 蒙娜转债 16,242,093.19 0.87 29 123103 震安转债 15,381,984.05 0.82 30 113516 苏农转债 14,893,329.01 0.80 31 128048 张行转债 13,615,230.58 0.73 32 110067 华安转债 10,476,050.49 0.56 33 113616 韦尔转债 10,116,191.99 0.54 34 128109 楚江转债 9,876,517.91 0.53 35 110063 鹰 19转债 9,419,743.74 0.50 36 113620 傲农转债 8,046,447.12 0.43 37 127031 洋丰转债 7,037,267.80 0.38 38 113043 财通转债 6,302,193.50 0.34 39 113621 彤程转债 5,613,816.31 0.30 40 113504 艾华转债 5,015,147.34 0.27 41 113606 荣泰转债 4,525,900.77 0.24 42 123125 元力转债 2,627,770.38 0.14 43 127012 招路转债 2,057,535.62 0.11 44 113047 旗滨转债 1,503,885.00 0.08 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 15页 项目 华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债券 I 本报告期期初基金份 额总额 1,369,415,427.77 43,304,923.10 - 报告期期间基金总申 购份额 178,752,384.30 166,780,666.10 - 减:报告期期间基金 总赎回份额 349,095,779.66 159,431,229.31 - 报告期期间基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 1,199,072,032.41 50,654,359.89 - §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 2月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 15页 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,首批公募MOM基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏可转债增强债券型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日