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信诚量化阿尔法股票A(004716)

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2022年第1季度报告

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 
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信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 
2022年第 1季度报告 
 
2022年 03月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年 04月 21日 
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 
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§1 重要提示 



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚量化阿尔法 基金主代码 004716 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 07月 12日 报告期末基金份额总额 439,577,325.13份 投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增 值。 投资策略 (1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观 面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场 情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的 前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 (2)股票资产:以沪深 300 指数为基准指数,基金股票投资 方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪误 差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅助 策略,增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比较 基准的暴露度等因素的分析,对组合收益进行预估,及时调整 投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控制风 险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即: 1)从公司基本面出发,构建量化指标从财务状况、经营情况 等角度选择公司股票,作为量化模型的备选池; 2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。 3)构建组合时适度控制规模因子、行业偏离,减小风险暴露。 (3)债券资产:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资 产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (4)股指期货和权证资产


本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融 衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 (5)资产支持证券投资策策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、 支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风 险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在 严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定 收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相 应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告 中公告。 (6)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基 础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投 资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 与货币市场基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 下属分级基金的交易代码 004716 011295 报告期末下属分级基金的份额总额 366,656,441.71份 72,920,883.42份 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日-2022年 03月 31日) 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 1.本期已实现收益 -2,043,970.24 -297,318.28 2.本期利润 -81,943,256.97 -9,413,142.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2426 -0.1447 4.期末基金资产净值 567,380,415.99 66,272,396.21 5.期末基金份额净值 1.5474 0.9088 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚量化阿尔法 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.50% 1.38% -13.83% 1.39% 0.33% -0.01% 过去六个月 -9.18% 1.10% -12.57% 1.11% 3.39% -0.01% 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 过去一年 -7.46% 1.08% -15.53% 1.08% 8.07% 0.00% 过去三年 52.93% 1.21% 8.94% 1.21% 43.99% 0.00% 自基金合同生效起 至今 62.68% 1.20% 14.83% 1.20% 47.85% 0.00% 信诚量化阿尔法 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.58% 1.38% -13.83% 1.39% 0.25% -0.01% 过去六个月 -9.36% 1.10% -12.57% 1.11% 3.21% -0.01% 自基金合同生效起 至今 -9.12% 1.07% -16.14% 1.08% 7.02% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 提云涛 量化投资总监、基金经理 2017年 07 月 12日 - 21 提云涛先生,经济学博 士。曾任职于大鹏证券 股份有限公司上海分公 司,担任研究部分析师; 于东方证券有限责任公 司,担任研究所所长助 理;于上海申银万国证 券研究所,历任宏观策 略部副总监、金融工程 部总监;于平安资产管 理有限责任公司,担任 量化投研部总经理;于 中信证券股份有限公 司,担任研究部金融工 程总监。2015年 6月加 入中信保诚基金管理有 限公司,担任量化投资 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 总监。现兼任信诚至瑞 灵活配置混合型证券投 资基金、信诚至选灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新选回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新旺回报灵活 配置混合型证券投资基 金(LOF) 、信诚量化阿 尔法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 王颖 基金经理 2022年 03 月 24日 - 8 王颖女士,经济学硕士。 曾任职于平安资产管理 有限责任公司,担任研 究经理。2016年 9月加 入中信保诚基金管理有 限公司,历任助理投资 经理、基金经理助理。 现任信诚至利灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 量化阿尔法股票型证券 投资基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚量 化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度,国内经济运行整体平稳,但疫情等因素影响了市场对经济的预期。虽然 1、2月份 PMI指数 保持扩张趋势,但 3月份低于 50,处于收缩区间。工业,1—2月份,规模以上工业企业中,国有控股企 业实现利润总额 4157.8亿元,同比增长 16.7%;但私营企业实现利润总额 3291.3亿元,下降 1.7%。从结 构看,1—2月份,采矿业实现利润总额 2335.7亿元,同比增长 1.32倍;制造业实现利润总额 8759.2亿 元,下降 4.2%。3月份以来的局部疫情升温对当地经济活动产生了较大影响,工业生产、地产投资、社零 等经济指标短期将受到较强冲击。海外,随着疫情持续缓解,社会经济活动常态化。尽管俄乌冲突引发全 球大宗商品价格上升和全球金融市场动荡,通胀等因素正在困扰海外经济,但经济整体保持活跃,继续呈 恢复的态势。


股票市场,一季度市场震荡下行。沪深 300、中证 500、中证 1000分别下跌 14.5%、14.1%、15.5%。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 分行业看多数行业下跌,其中采掘、房地产涨幅较高,电子、军工、汽车、家用电器跌幅较大。债券市场, 一季度,长端利率整体先下后上,春节前经济转弱预期偏强叠加央行降息,10年国债收益率下行突破 2.7%, 节后宽信用预期逐渐发酵,收益率回升至 2.79%。


一季度,本基金继续以稳定跑赢业绩基准为目标。从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等 多维度考察,力求长期统计规律和金融逻辑的交集,并适当控制行业暴露和规模因子暴露,以期获得相对 基准超额收益。并以阿尔法因子和风控因子并重来控制可能的出现的风险。同时,本基金用股指期货多头 套保管理流动性,并在可能的情况下积极参与网下新股申购等策略提高收益。


展望二季度,海外,虽然疫情可能有反复,通胀仍可能持续,但预计社会生活和经济活动仍将继续恢 复,海外经济将继续好转。国内,虽然短期疫情可能干扰社会经济活动,但中长期看,预期将有更多稳增 长政策措施的落地和推进,后续消费增速可能企稳逐步恢复,与长期经济结构转型相关基建投资后续可能 增加,房地产在坚持“房住不炒”的基调下会进一步优化以更好满足基本居住需求。预期后续货币政策将 继续保持宽松态势,以维护经济增长。


股票市场,经历一季度调整后,预期将相对平稳。一方面,预期局部疫情缓解后将加大“稳增长”力 度;另一面,部分过度调整的行业可能有估值修复。预期传统行业和新兴产业在盈利增长或估值修复下都 可能有所表现,但我们认为是应防范长期看盈利增长和估值不匹配的标的可能的潜在风险。从量化看,预 期长效有逻辑的因子将继续返回作用,阿尔法因子和风控因子的并重可能让股票组合的表现更稳健。债券 市场,可以预期稳增长政策将继续,货币政策也将继续保持宽松。


从投资看,本基金继续以稳定跑赢业绩基准为目标。从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易 等多维度考察,力求长期统计规律和金融逻辑的交集,并适当控制行业暴露和规模因子暴露,并以阿尔法 因子和风控因子并重来控制可能的出现的风险,以期获得相对基准的稳健的超额收益。同时,继续用股指 期货管理流动性,参与网下新股申购等提高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,信诚量化阿尔法 A份额净值增长率为-13.50%,同期业绩比较基准收益率为-13.83%;信 诚量化阿尔法 C份额净值增长率为-13.58%,同期业绩比较基准收益率为-13.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 555,596,477.08 87.54 其中:股票 555,596,477.08 87.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,309,562.06 3.20 其中:债券 20,309,562.06 3.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,449,685.86 8.42 8 其他资产 5,298,835.13 0.83 9 合计 634,654,560.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,298,342.80 0.99 B 采矿业 19,168,458.00 3.03 C 制造业 314,108,772.75 49.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,400,024.00 2.75 E 建筑业 6,772,330.12 1.07 F 批发和零售业 7,567,804.42 1.19 G 交通运输、仓储和邮政业 15,567,742.00 2.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,128,259.22 2.55 J 金融业 128,001,570.00 20.20 K 房地产业 14,082,290.00 2.22 L 租赁和商务服务业 5,006,342.82 0.79 M 科学研究和技术服务业 3,283,283.70 0.52 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,535,811.10 0.24 R 文化、体育和娱乐业 653,895.00 0.10 S 综合 - - 合计 555,596,477.08 87.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 20,700 35,583,300.00 5.62 2 600036 招商银行 491,400 22,997,520.00 3.63 3 601166 兴业银行 701,900 14,508,273.00 2.29 4 000858 五 粮 液 83,300 12,916,498.00 2.04 5 601318 中国平安 244,200 11,831,490.00 1.87 6 300059 东方财富 386,600 9,796,444.00 1.55 7 601012 隆基股份 131,800 9,514,642.00 1.50 8 600887 伊利股份 250,400 9,237,256.00 1.46 9 600900 长江电力 404,500 8,899,000.00 1.40 10 000776 广发证券 505,600 8,888,448.00 1.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,198,547.95 3.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 111,014.11 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 10 合计 20,309,562.06 3.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019664 21国债 16 200,000 20,198,547.95 3.19 2 113055 成银转债 1,110 111,014.11 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF2204 IF2204 11 13,928,640.00 -59,400.00 - IF2205 IF2205 10 12,621,000.00 -14,580.00 - IF2206 IF2206 7 8,787,240.00 -1,537,440.00 - 公允价值变动总额合计(元) -1,611,420.00 股指期货投资本期收益(元) -2,694,547.59 股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,622,173.49 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货 投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明


招商银行股份有限公司于 2021年 5月 17日、2022年 3月 21日分别受到中国银行保险监督管理委员 会处罚(银保监罚决字[2021]16号、银保监罚决字[2022]21号)。


兴业银行股份有限公司于 2021年 7月 21日、2021年 8月 13日、2022年 3月 21日分别受到国家外 汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚(闽汇罚[2021]5号、银罚字 [2021]26号、银保监罚决字[2022]22号)。


对“招商银行、兴业银行”的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该等投资 标的的经营情况,我们认为,该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,306,162.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 992,672.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,298,835.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 报告期期初基金份额总额 276,215,278.86 51,178,236.22 报告期期间基金总申购份额 97,983,988.28 32,768,673.26 减:报告期期间基金总赎回份额 7,542,825.43 11,026,026.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 366,656,441.71 72,920,883.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15


本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-01-01 至 2022-03-31 92,118,701.94 - - 92,118,701.94 20.96% 个人




















产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比 例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分 延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收 益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金相关批准文件 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 16 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同 4、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点


基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022年 04月 21日