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融通成长30灵活配置混合A/B(002252)

融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告










融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 20日 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


融通成长 30灵活配置混合


基金主代码


002252 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 12月 11日 报告期末基金份额总额


79,257,704.78份


投资目标


本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前 提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律 的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规 避系统性风险。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益 率×50%。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期 收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


融通成长 30灵活配置混合 A/B


融通成长 30灵活配置混合 C


下属分级基金的交易代码


002252


014106


下属分级基金的前端交易代码


002252


-


下属分级基金的后端交易代码


002253


-


报告期末下属分级基金的份额 总额


44,538,813.61份


34,718,891.17份


融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


融通成长 30灵活配置混合 A/B 融通成长 30灵活配置混合 C 1.本期已实现收益


-4,787,722.52 -3,608,811.76 2.本期利润


-12,584,239.49 -3,448,263.91 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1846 -0.2183 4.期末基金资产净值


95,551,711.00 74,377,605.32 5.期末基金份额净值


2.145 2.142 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


融通成长 30灵活配置混合 A/B


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -7.86%


1.24%


-7.36%


0.73%


-0.50%


0.51%


过去六个月 -1.61%


1.14%


-6.34%


0.59%


4.73%


0.55%


过去一年 0.94%


1.25%


-7.28%


0.57%


8.22%


0.68%


过去三年 96.43%


1.51%


7.61%


0.63%


88.82%


0.88%


过去五年 120.23%


1.44%


16.61%


0.61%


103.62%


0.83%


自基金合同 生效起至今 114.49%


1.38%


13.67%


0.62%


100.82%


0.76%


融通成长 30灵活配置混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页





过去三个月 -7.99%


1.24%


-7.36%


0.73%


-0.63%


0.51%


自基金合同 生效起至今 -6.21%


1.17%


-6.56%


0.63%


0.35%


0.54%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于 2021年 11月 12日增设 C类份额,该类份额首次确认日为 2021年 11月 15日, 故本基金 C类份额的统计区间为 2021年 11月 15日至本报告期末。


3.3 其他指标 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页


无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


范琨 本基金的 基金经 理、研究 部副总监 2021-07-20 - 10 范琨女士,复旦大学金融学硕士,10年 证券、基金行业从业经历,具有基金从业 资格。2012年 7月加入融通基金管理有 限公司,历任化工行业研究员、周期行业 研究组组长、融通中国风 1号灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、融通新区域 新经济灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,现任研究部副总监、融通内需驱 动混合型证券投资基金基金经理、融通成 长 30灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度开局新能源、电新、军工为代表的赛道板块从 1月 1号到 2月 11日之前展开了一轮大 幅度下跌。我们在此期间持有赛道板块的比例不高,持有的主要是基建、中药、高股息等为代表 的资产。这个阶段有比较好的超额收益。当时我们预估国内的滞和海外的胀会逐步去体现,不会 一蹴而就,在市场开年已经跌完一大波的背景下面,展望几个月的时间风险不会特别大。尤其在 地产政策逐步转暖,市场预期地产寻底的背景下面。然其后在 2月下旬超预期的海外地缘冲突加 剧,直接加快了海外胀的预期。同时国内地产在疫情反复的情况下,虽有融资端政策的托底,需 求端的一些放松,需求端没有见到明显起色。这个背景下面,国内滞的压力也很大。市场于是在 2月 11-3月 3日经历一轮赛道为主的反弹以后(虽然赛道的反弹也是低于预期的),又开启了一 轮新的下跌。在这个过程中,别的成长股也随之有大幅度的下跌。至此,市场的结构和预期终于 明朗。由于第一轮下跌结束之际,我们补仓了一部分偏成长的标的,这部分在第二轮下跌过程中 贡献了大部分损失。在相对明确宏观的方向和市场的结构以后,我们在季度末,重新审视了组合 持仓,从要求更高确定性,更谨慎的估值方式再次调整了组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末融通成长 30灵活配置混合 A/B基金份额净值为 2.145元,本报告期基金份额 净值增长率为-7.86%;截至本报告期末融通成长 30灵活配置混合 C基金份额净值为 2.142元,本 报告期基金份额净值增长率为-7.99%;同期业绩比较基准收益率为-7.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


132,983,174.12 57.06


其中:股票


132,983,174.12 57.06 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页


6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


96,954,479.15 41.60 8 其他资产


3,131,691.02 1.34 9 合计


233,069,344.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


6,638,104.00 3.91 B


采矿业


8,122,871.00 4.78 C


制造业


63,604,788.99 37.43 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


3,247,674.00 1.91 E


建筑业


- - F


批发和零售业


26,559.84 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


7,480,197.00 4.40 H


住宿和餐饮业


7,603.20 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服务业


10,642,080.29 6.26 J


金融业


29,669,856.00 17.46 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


5,787.86 0.00 M


科学研究和技术服务业


29,113.11 0.02 N


水利、环境和公共设施管理业


6,215.94 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


6,098.89 0.00 R


文化、体育和娱乐业


3,496,224.00 2.06 S


综合


- -


合计


132,983,174.12 78.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600750 江中药业 1,214,000 16,219,040.00 9.54 2 601939 建设银行 1,830,800 11,515,732.00 6.78 3 601288 农业银行 3,707,200 11,418,176.00 6.72 4 600941 中国移动 108,100 7,227,566.00 4.25 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页


5 601988 中国银行 1,642,200 5,369,994.00 3.16 6 600012 皖通高速 617,800 4,787,950.00 2.82 7 002385 大北农 545,800 4,748,460.00 2.79 8 600329 中新药业 173,400 4,617,642.00 2.72 9 600737 中粮糖业 522,400 4,450,848.00 2.62 10 000998 隆平高科 228,700 4,432,206.00 2.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高 投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形: 1、本基金投资的前十名证券中的建设银行,其发行主体为中国建设银行股份有限公司。根据 发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的中国银行,其发行主体为中国银行股份有限公司。根据发布 的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的农业银行,其发行主体为中国农业银行股份有限公司。根据 发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。 投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


179,547.71 2


应收证券清算款


2,761,695.30 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


190,448.01 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


3,131,691.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。


融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


融通成长 30灵活配置混合 A/B


融通成长 30灵活配置混合 C


报告期期初基金份额总额


59,294,294.15 120,944.22 报告期期间基金总申购份额


14,229,868.64 34,782,498.70 减:报告期期间基金总赎回份额


28,985,349.18 184,551.75 报告期期间基金拆分变动份额


- - 报告期期末基金份额总额


44,538,813.61 34,718,891.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例达到或者超过 20%的 时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构 1 20220101-20220302,20220331-20220331 17,255,713.73 - - 17,255,713.73


21.77


个人 - - - - - - - 产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净 值剧烈波动的风险及流动性风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(一)中国证监会批准融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件


(二)《融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


(三)《融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页





(四)《融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照


(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 4月 20日