太平睿盈混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审计报告 .................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ................................................................ 60
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 60
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 61
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 68
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 68
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 71
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 71
§11 重大事件揭示 ............................................................... 72
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 72
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 73
11.8 其他重大事件 .............................................................. 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 76
§13 备查文件目录 ............................................................... 77
13.1 备查文件目录 .............................................................. 77
13.2 存放地点 .................................................................. 77
13.3 查阅方式 .................................................................. 77
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
太平睿盈混合型证券投资基金
基金简称
太平睿盈混合
基金主代码
006973
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 3月 25日
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
762,200,682.22 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
下属分级基金的交
易代码
006973
007669
报告期末下属分级
基金的份额总额
472,480,163.55份
289,720,518.67 份
2.2 基金产品说明
投资目标
追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资
策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经
济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”的资产配置及
动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，
当权益市场资产价格明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；
当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定收
益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲
功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不
同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对资产组合进行积极管理。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值
型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业
景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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行业配置不断进行调整和优化。
（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、
拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择
合适时机，对此类优质公司进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和
流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场
敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值
指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多
头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓
后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建
立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当
现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程
中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳
定性，精细化确定投资方案比例。
5、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨
慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助
于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法
律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基
金资产的长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产
池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来
现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的
证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标
的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
太平基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵霖 张燕
联系电话
021-38556613 0755-83199084
电子邮箱
zhaolin@taipingfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-61560999/400-028-8699 95555
传真
021-38556677 0755-83195201
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注册地址
上海市虹口区邯郸路 135号 5幢
101室
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
上海市浦东新区银城中路 488号
太平金融大厦 7楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
200120 518040
法定代表人
焦艳军 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市南京西路 1266号恒隆广场二期 25楼
注册登记机构
太平基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦
7楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年
2019年 3月
25日(基金合
同生效
日)-2019年
12月 31日
2019年 8月
13日(基金合
同生效
日)-2019年
12月 31日
太平睿盈混
合 A
太平睿盈混
合 C
太平睿盈混
合 A
太平睿盈混
合 C
太平睿盈混
合 A
太平睿盈混
合 C
本期
已实
现收
益
53,642,481.
69
31,777,041.
60
42,748,215.
73
27,156,728.
97
8,557,978.7
4
2,254,097.7
0
本期
利润
56,517,739.
02
33,334,799.
63
53,286,128.
85
33,595,855.
93
13,249,075.
83
3,358,488.2
5
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.1473 0.1393 0.1980 0.2044 0.0637 0.0354
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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本期
加权
平均
净值
利润
率
12.54%
11.99%
17.94%
18.54%
6.26%
3.44%
本期
基金
份额
净值
增长
率
13.21%
12.65%
18.92%
18.33%
6.00%
3.83%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
40,736,778.
84
21,511,550.
78
40,847,084.
10
22,534,778.
68
4,845,533.5
6
2,471,672.0
2
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0862 0.0742 0.1297 0.1250 0.0197 0.0212
期末
基金
资产
净值
541,829,362
.44
327,654,372
.08
373,498,807
.02
212,326,822
.82
255,258,347
.11
121,069,411
.09
期末
基金
份额
净值
1.1468 1.1309 1.1863 1.1778 1.0396 1.0375
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
42.72%
38.40%
26.06%
22.86%
6.00%
3.83%
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率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 5.81%
0.42%
0.82%
0.16%
4.99%
0.26%
过去六个月 8.11%
0.38%
0.13%
0.21%
7.98%
0.17%
过去一年 13.21%
0.36%
0.87%
0.24%
12.34%
0.12%
自基金合同生效起
至今
42.72%
0.33%
8.68%
0.25%
34.04%
0.08%
太平睿盈混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 5.67%
0.42%
0.82%
0.16%
4.85%
0.26%
过去六个月 7.83%
0.38%
0.13%
0.21%
7.70%
0.17%
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过去一年 12.65%
0.36%
0.87%
0.24%
11.78%
0.12%
自基金合同生效起
至今
38.40%
0.35%
8.84%
0.24%
29.56%
0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1.本基金基金合同生效日为 2019年 3 月 25日，本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为 2019年 3月 25日至 2021年 12月 31日。
2.本基金自 2019年 8月 13日起增加 C类基金份额。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：
1、本基金基金合同生效日为 2019年 3月 25日，至本报告期末未满 5年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
太平睿盈混合 A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
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2021年 1.8400
46,183,963.2
4
27,414,820.5
2
73,598,783.7
6
-
2020年 0.4600
10,299,739.6
0
3,431,885.69
13,731,625.2
9
-
2019年 0.2000 3,890,259.75 1,003,904.48 4,894,164.23 -
合计
2.5000
60,373,962.5
9
31,850,610.6
9
92,224,573.2
8
-
太平睿盈混合 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 1.8400
37,829,878.4
0
8,875,392.18
46,705,270.5
8
-
2020年 0.4600 7,049,389.01 2,954,810.46
10,004,199.4
7
-
2019年 0.2000 1,175,727.34 1,173,921.57 2,349,648.91 -
合计
2.5000
46,054,994.7
5
13,004,124.2
1
59,059,118.9
6
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海市
工商行政管理局注册成立。截至本报告期末，公司注册资本为人民币 4 亿元，其中太平资产管理
有限公司出资占注册资本 91.5%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合
理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管
理 25只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、
太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券
型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金、太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一
年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资
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基金、太平价值增长股票型证券投资基金、太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平智行三个月定期开放混合型发起式证券
投资基金、太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金、太平睿享混合型证券投资基金、
太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平恒兴纯债债券型证券投资基金、太平睿
庆混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
吴超
本基金的
基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、太
平 中 债
1-3 年政
策性金融
债指数证
券投资基
金基金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
2019 年 3
月 25日
- 8年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在西
部证券股份有限公司固定收益部、上海金
懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。2017 年 3 月加入本公司。2018 年 2
月 12日起任太平日日金货币市场基金、太
平日日鑫货币市场基金基金经理。2019 年
3 月 25 日担任太平睿盈混合型证券投资基
金基金经理。2019年 6月 27日起任太平恒
安三个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020 年 5 月 28 日起任太平中债
1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基
金经理。2020 年 8 月 7 日起担任太平恒泽
63 个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理。2020 年 11 月 12 日起担任太平恒久
纯债债券型证券投资基金基金经理。2021
年 6月 24日起担任太平丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
2021年 9月 17日起担任太平睿享混合型证
券投资基金基金经理。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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型证券投
资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经理
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
2019 年 3
月 29日
- 11年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010 年
7月加入光大保德信基金管理有限公司，历
任投资部研究助理、固定收益研究员、固
定收益高级研究员。2014 年 1 月先后担任
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信信用添益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信安和债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
安祺债券型证券投资基金基金经理、光大
保德信安诚债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金基金经理。2018年 11
月加入太平基金管理有限公司，现任固定
收益投资部总监。2019年 3月 29日至 2020
年 4月 15日担任太平恒利纯债债券型证券
投资基金基金经理。2019年 3月 29日起担
任太平睿盈混合型证券投资基金基金经
理。2020年 9月 17日起担任太平丰和一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理。2020 年 11 月 10 日起担任太平睿安
混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4
月 22日起担任太平丰盈一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。2021 年
9 月 17 日起担任太平睿享混合型证券投资
基金基金经理。2021 年 12 月 21 日起担任
太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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金经理
邵闯
本基金的
基金经理
助理、太
平睿安混
合型证券
投资基金
基金经理
助理
2020 年 9
月 10日
- 4年
上海交通大学工程硕士，具有证券投资基
金从业资格。2017 年 4 月起在光大证券研
究所从事研究分析工作。2020 年 3 月加入
本公司，2020年 9月 10日起担任太平睿盈
混合型证券投资基金基金经理助理。2020
年 11 月 10 日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理助理。
苏 大
明
本基金的
基金经理
助理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理助理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理助理
2021 年 9
月 24日
- 9年
格罗宁根大学金融学硕士，具有证券投资
基金从业资格。2012 年起先后在大公国际
资信评估有限公司、长江养老保险股份有
限公司从事信用评估研究相关工作。2016
年 4 月加入本公司，从事投资研究及管理
工作。2021年 9月 24日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理助理。2021 年
9 月 24 日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理助理。
2021年 9月 24日起担任太平丰泰一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理
助理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，
以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。
在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资组合
共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交
易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实
施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控
部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同
投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节
进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制
度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口（如 1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年整体经济相比 2020 年平稳复苏，逐渐走出疫情影响。2021 年经济基本面的核心矛盾
是信用收缩带来的经济下行以及双碳政策带来的结构转型。反映在资本市场上，纵观全年债券收
益率震荡下行；而权益市场结构分化明显，宽基指数表现最好的是中证 500指数。行业板块方面，
表现最好的依次是矿物制品，化工，煤炭，电力，电气设备，有色，钢铁，半导体，通用机械。
2021年整体看资源类周期股和中小盘股是表现最好的方向。另外，尤其值得注意的是，转债市场
是 2021年大类资产中表现中最好的一个细分品种。
本报告期内，本基金积极参与投资股票市场，同时参与新股申购以增强投资收益。债券方面，
本基金深度参与可转债投资，同时纯债方面主要以 AAA 评级中短久期信用债为配置。整体上通过
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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股债平衡的思路进行仓位管理，利用不同板块的股票、可转债、债券协调优化大类资产配置，积
极捕捉市场机会，力争为投资人取得较好的风险收益比。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为 13.21%，同期业绩比较基准收益率为 0.87%。
太平睿盈 C的份额净值增长率为 12.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，上半年的稳增长压力较大，需要货币政策与财政政策协同发力，在金融市场保
持流动性合理充裕、在信贷层面进行结构性支持。2022 年 1月央行已经实施降息操作，预计年内
仍将有货币政策延续出台。从财政政策来看，2022年财政发力是大概率事件，但由于 3%的赤字率
红线和 60%的负债率红线的限制已经成为控制财政风险、金融风险的重要考量，也是直接影响市
场预期的前瞻指引，所以仍将强调财政的效能提升，同时也会避免重走老路（地产强刺激）。
对于权益市场，我们认为业绩依然是市场最好的驱动因素，无论是成长股还是价值股，都需
要我们密切跟踪未来的企业实际经营情况的变化来做出投资决策，同时也要积极寻找政策利好下
的投资机会，在稳增长和调结构的平衡中，在“绿色”的长期大背景下反映“十四五”规划重点
的产业仍有不错的投资机会。整体上判断 2022年的行情依然是结构性的行情，出现单边大牛市和
大熊市的概率偏小。
对于债券市场而言，由于宏观经济潜在中枢下移，经济增速波动性减弱；货币政策跨周期调
节，整体维持稳定偏宽松的格局；流动性平稳且波动性降低，因此判断债市延续 2021年的低波动
特征，且波动幅度收窄。2022 年上半年债市面临的环境是经济下行+货币宽松，宽信用政策发力
但社融反弹幅度有限，债券市场并非熊市，而是面临类似于 2012 年上半年/2015 年上半年/2019
年上半年的宏观环境，总体以震荡为主，阶段性存在收益率下行的机会（触发因素在于经济数据
下行、货币政策的宽松）。2022年下半年，随着经济内生动能企稳，存在货币政策收敛的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽
核各项工作。
在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发
展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面，
公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，
为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权
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限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行
监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，
定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利
益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及
相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值和产品委员会成员由主席负责，估值
分委会常任委员由稽核风控部、投资部门（含权益投资部、专户业务部、固定收益投资部）、研究
部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验
且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大
利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》的约定：在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，各基金份额类别每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%。
本基金管理人在本报告期内实施三次分红，一次分红方案为：每 10份基金发放红利 0.8元，
二次分红方案为：每 10 份基金发放红利 0.5 元；，三次分红方案为：每 10 份基金发放红利 0.54
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第 2201213号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
太平睿盈混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的太平睿盈混合型证券投资基金(以下简称
“太平睿盈混合基金”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日
的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的
规定编制，公允反映了太平睿盈混合基金 2021年 12月 31日
的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太平睿盈混
合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
太平睿盈混合基金管理人太平基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括太平
睿盈混合基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的、中国证监会
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的
规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估太平睿盈混
合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非太平睿盈混合基金计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督太平睿盈混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太平睿盈混
合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致太平睿盈混合基金不能持
续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张楠 鲍涵
会计师事务所的地址
上海市南京西路 1266号恒隆广场二期 25楼
审计报告日期
2022年 03月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
6,236,754.53 6,545,394.55
结算备付金
4,588,529.62 1,136,856.69
存出保证金
105,858.45 95,443.66
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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交易性金融资产
7.4.7.2
1,045,452,142.67 776,481,465.86
其中：股票投资
253,214,066.70 133,619,050.46
基金投资
- -
债券投资
775,656,375.97 642,862,415.40
资产支持证券投资
16,581,700.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
10,487,839.28 17,693,778.24
应收利息
7.4.7.5
10,001,865.34 7,971,729.66
应收股利
- -
应收申购款
533,610.97 109,362.56
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,077,406,600.86 810,034,031.22
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
194,374,000.00 202,176,479.55
应付证券清算款
10,319,666.79 21,152,375.94
应付赎回款
1,624,302.55 40,503.53
应付管理人报酬
438,718.64 294,663.62
应付托管费
146,239.56 98,221.19
应付销售服务费
140,516.19 85,468.57
应付交易费用
7.4.7.7
378,636.15 106,883.52
应交税费
27,505.33 36,730.09
应付利息
192,863.73 37,075.13
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
280,417.40 180,000.24
负债合计
207,922,866.34 224,208,401.38
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
762,200,682.22 495,125,027.68
未分配利润
7.4.7.10
107,283,052.30 90,700,602.16
所有者权益合计
869,483,734.52 585,825,629.84
负债和所有者权益总计
1,077,406,600.86 810,034,031.22
注： 报告截止日2021年12月31日，太平睿盈混合A净值1.1468元，基金份额总额472,480,163.55
份，太平睿盈混合 C净值 1.1309元，基金份额总额 289,720,518.67份，总份额合计 762,200,682.22
份。
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7.2 利润表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
103,738,510.76 96,502,736.24
1.利息收入
21,970,984.64 16,375,886.03
其中：存款利息收入
7.4.7.11
100,977.24 89,586.79
债券利息收入
21,546,466.19 16,271,496.01
资产支持证券利息
收入
207,669.84 -
买入返售金融资产
收入
115,871.37 14,803.23
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
77,223,408.02 63,042,102.04
其中：股票投资收益
7.4.7.12
49,559,724.83 54,662,406.74
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
25,710,278.39 6,156,372.48
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,953,404.80 2,223,322.82
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
4,433,015.36 16,977,040.08
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
111,102.74 107,708.09
减：二、费用
13,885,972.11 9,620,751.46
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
4,371,152.74 2,853,064.24
2．托管费
7.4.10.2.2
1,457,050.92 951,021.48
3．销售服务费
7.4.10.2.3
1,390,125.60 900,383.53
4．交易费用
7.4.7.19
1,601,799.71 1,008,995.91
5．利息支出
4,816,621.15 3,629,378.42
其中：卖出回购金融资产支
出
4,816,621.15 3,629,378.42
6．税金及附加
42,565.09 41,576.06
7．其他费用
7.4.7.20
206,656.90 236,331.82
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
89,852,538.65 86,881,984.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
89,852,538.65 86,881,984.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
495,125,027.68 90,700,602.16 585,825,629.84
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 89,852,538.65
89,852,538.65
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
267,075,654.54 47,033,965.83 314,109,620.37
其中：1.基金申
购款
349,185,595.11 61,032,506.34 410,218,101.45
2.基金赎
回款
-82,109,940.57 -13,998,540.51 -96,108,481.08
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -120,304,054.34 -120,304,054.34
五、期末所有者
权益（基金净值）
762,200,682.22 107,283,052.30 869,483,734.52
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
362,237,456.75 14,090,301.45 376,327,758.20
二、本期经营活 - 86,881,984.78
86,881,984.78
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
132,887,570.93 13,464,140.69 146,351,711.62
其中：1.基金申
购款
311,063,443.21 36,098,095.48 347,161,538.69
2.基金赎
回款
-178,175,872.28 -22,633,954.79 -200,809,827.07
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -23,735,824.76 -23,735,824.76
五、期末所有者
权益（基金净值）
495,125,027.68 90,700,602.16 585,825,629.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
范宇
史彦刚
王瑞瑾
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
太平睿盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2017]1582 号《关于准予太平睿盈混合型证券投资基金注册的批复》及机
构部函[2019]178 号《关于太平睿盈混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由太平基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平睿盈混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 229,908,125.22 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2019)第 0198 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平睿盈混合型证券投资基
金基金合同》于 2019年 3月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 229,947,908.95
份基金份额，其中认购资金利息折合 39,783.73 份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据本基金的基金管理人太平基金管理股份
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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有限公司于 2019年 8月 9日发布的《关于太平睿盈混合型证券投资基金增加 C类基金份额以及相
应修改法律文件的公告》以及更新的《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自
2019 年 8 月 13 日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购
费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证
监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
比例为 0%-30%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数
收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
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金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益和债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日
计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
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卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应
类别的基金份额进行再投资；且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方
式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国
家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企
业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值
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税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上
市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对
所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月
以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含
1年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
6,236,754.53 6,545,394.55
定期存款
- -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 33 页 共 77 页
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
6,236,754.53 6,545,394.55
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
242,367,788.91 253,214,066.70 10,846,277.79
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
615,645,537.69 632,310,325.97 16,664,788.28
银行间市场
143,658,872.99 143,346,050.00 -312,822.99
合计
759,304,410.68 775,656,375.97 16,351,965.29
资产支持证券
16,574,400.00 16,581,700.00 7,300.00
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,018,246,599.59 1,045,452,142.67 27,205,543.08
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
105,925,316.44
133,619,050.46
27,693,734.02
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
250,489,127.45
249,255,765.40
-1,233,362.05
银行间市场
397,294,494.25
393,606,650.00
-3,687,844.25
合计
647,783,621.70
642,862,415.40
-4,921,206.30
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
753,708,938.14
776,481,465.86
22,772,527.72
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 34 页 共 77 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
1,500.84 1,040.09
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,271.28 562.76
应收债券利息
9,944,212.54 7,970,079.51
应收资产支持证券利息
53,828.32 -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
52.36 47.30
合计
10,001,865.34 7,971,729.66
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
375,695.41 98,976.14
银行间市场应付交易费用
2,940.74 7,907.38
合计
378,636.15 106,883.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
417.40 0.24
应付证券出借违约金
- -
预提信息披露费 240,000.00 120,000.00
预提审计费 40,000.00 60,000.00
合计
280,417.40 180,000.24
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 77 页
太平睿盈混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 314,850,788.72
314,850,788.72
本期申购
189,263,717.44
189,263,717.44
本期赎回（以“-”号填列）
-31,634,342.61
-31,634,342.61
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
472,480,163.55
472,480,163.55
太平睿盈混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 180,274,238.96
180,274,238.96
本期申购
159,921,877.67
159,921,877.67
本期赎回（以“-”号填列）
-50,475,597.96
-50,475,597.96
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
289,720,518.67
289,720,518.67
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
太平睿盈混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 40,847,084.10 17,800,934.20 58,648,018.30
本期利润
53,642,481.69 2,875,257.33 56,517,739.02
本期基金份额
交易产生的变
动数
19,845,996.81 7,936,228.52 27,782,225.33
其中：基金申
购款
23,699,094.42 9,998,403.92 33,697,498.34
基金赎
回款
-3,853,097.61 -2,062,175.40 -5,915,273.01
本期已分配利
润
-73,598,783.76 - -73,598,783.76
本期末
40,736,778.84 28,612,420.05 69,349,198.89
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 77 页
太平睿盈混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 22,534,778.68 9,517,805.18 32,052,583.86
本期利润
31,777,041.60 1,557,758.03 33,334,799.63
本期基金份额
交易产生的变
动数
13,905,001.08 5,346,739.42 19,251,740.50
其中：基金申
购款
19,524,351.05 7,810,656.95 27,335,008.00
基金赎
回款
-5,619,349.97 -2,463,917.53 -8,083,267.50
本期已分配利
润
-46,705,270.58 - -46,705,270.58
本期末
21,511,550.78 16,422,302.63 37,933,853.41
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
38,358.17 74,596.10
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
61,534.52 13,998.40
其他
1,084.55 992.29
合计
100,977.24 89,586.79
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
49,559,724.83 54,662,406.74
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券 - -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 37 页 共 77 页
出借差价收入
合计
49,559,724.83 54,662,406.74
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
553,438,407.61
355,608,180.65
减：卖出股票成本总
额
503,878,682.78
300,945,773.91
买卖股票差价收入
49,559,724.83
54,662,406.74
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
25,710,278.39 6,156,372.48
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
25,710,278.39 6,156,372.48
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 77 页
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
976,969,097.87 717,150,953.52
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
939,606,189.48 702,989,821.42
减：应收利息总额
11,652,630.00 8,004,759.62
买卖债券差价收入
25,710,278.39 6,156,372.48
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
9,582,272.88 -
减：卖出资产支持证
券成本总额
9,425,600.00 -
减：应收利息总额
156,672.88 -
资产支持证券投资收
益
- -
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 77 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,953,404.80 2,223,322.82
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,953,404.80 2,223,322.82
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产
4,433,015.36 16,977,040.08
股票投资
-16,847,456.23 24,115,771.30
债券投资
21,273,171.59 -7,138,731.22
资产支持证券投资
7,300.00 -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
4,433,015.36 16,977,040.08
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
111,090.66 107,553.98
基金转换费收入
12.08 -
其他
- 154.11
合计
111,102.74 107,708.09
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%计入基金资产。
2. 本基金的转换费用由补差费和转出费两部分构成，基金转换费用由基金持有人承担。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 77 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,595,349.71 993,034.66
银行间市场交易费用
6,450.00 15,961.25
合计
1,601,799.71 1,008,995.91
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
30,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
债券账户维护费 36,300.00 36,000.00
咨询服务费 900.00 1,200.00
银行划款手续费 19,456.90 19,131.82
合计
206,656.90 236,331.82
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
于 2022年 1月，经本基金的基金管理人太平基金股东会决议通过，并根据中国证监会批复核
准(证监许可[2021]4051号)，太平人寿保险有限公司认缴太平基金新增注册资本，增资事项完成
后，太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司及安石投资管理有限公司对太平基金的持股
比例分别变更为 56.31%、38.46%、5.23%。上述事项的工商变更登记已于 2022 年 1 月 27 日办理
完毕。
除以上情况外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 41 页 共 77 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
太平基金管理有限公司(以下简称“太平
基金”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商
银行”)
基金托管人
太平资产管理有限公司(以下简称“太平
资管”)
基金管理人的股东
安石投资管理有限公司(以下简称“安石
投资”)
基金管理人的股东
中原证券股份有限公司(以下简称“中原
证券”)
原基金管理人的股东
注：经本基金的基金管理人太平基金股东会决议通过，并经中国证监会批复核准(证监许可
[2019]2864 号)，太平基金原股东中原证券股份有限公司将所持太平基金 8.5%股权转让给太平资
产管理有限公司，太平基金已于 2020年 2月 19 日完成工商变更。自 2020年 2月 19 日起，中原
证券股份有限公司不作为本基金的关联方列示。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 42 页 共 77 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,371,152.74 2,853,064.24
其中：支付销售机构的客户维护费
324,889.57
195,374.28
注：支付基金管理人太平基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/
当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,457,050.92 951,021.48
注：支付基金托管行招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
合计
太平基金 -
1,069,852.46
1,069,852.46
合计
- 1,069,852.46 1,069,852.46
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C 合计
太平基金 - 752,115.51 752,115.51
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 43 页 共 77 页
合计
- 752,115.51 752,115.51
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资产
净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：太平睿盈混合 C 日基
金销售服务费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
招商银行 - - - - - -
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 77 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行股份有
限公司
6,236,754.53
38,358.17
6,545,394.55
74,596.10
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2021 年 12月 31日的相关余额为人民币 4,588,529.62元。（2020年 12月
31日：人民币 1,136,856.69 元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
太平睿盈混合 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 4
月 20日
-
2021年 4月
20日
0.8000
17,137,7
16.37
11,150,830
.80
28,288,5
47.17
-
2
2021年 10
月 12日
-
2021年 10
月 12日
0.5000
13,541,5
91.96
7,753,385.
16
21,294,9
77.12
-
3
2021年 12
月 16日
-
2021年 12
月 16日
0.5400
15,504,6
54.91
8,510,604.
56
24,015,2
59.47
-
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 77 页
合计
-
-
-
1.8400
46,183,9
63.24
27,414,820
.52
73,598,7
83.76
-
太平睿盈混合 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 4
月 20日
-
2021年 4月
20日
0.8000
14,806,6
72.04
3,532,838.
59
18,339,5
10.63
-
2
2021年 10
月 12日
-
2021年 10
月 12日
0.5000
10,478,5
86.32
2,554,925.
06
13,033,5
11.38
-
3
2021年 12
月 16日
-
2021年 12
月 16日
0.5400
12,544,6
20.04
2,787,628.
53
15,332,2
48.57
-
合计
-
-
-
1.8400
37,829,8
78.40
8,875,392.
18
46,705,2
70.58
-
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11 日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301136
招标
股份
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11 日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26日
2022
年 2月
16 日
锁定期 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8月
4日
2022
年 2月
14 日
锁定期 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9月
8日
2022
年 3月
16 日
锁定期 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 46 页 共 77 页
300994
久祺
股份
2021
年 8月
2日
2022
年 2月
14 日
锁定期 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
锁定期 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
锁定期 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7月
6日
2022
年 1月
24 日
锁定期 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8日
2022
年 1月
17 日
锁定期 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8日
2022
年 1月
19 日
锁定期 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7月
12日
2022
年 1月
20 日
锁定期 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7月
14日
2022
年 1月
24 日
锁定期 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
24 日
锁定期 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
24 日
锁定期 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
26 日
锁定期 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021
年 7月
21日
2022
年 1月
28 日
锁定期 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
16 日
锁定期 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
7日
锁定期 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7月
2022
年 2月
锁定期 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 47 页 共 77 页
22日 7日
301039
中集
车辆
2021
年 7月
1日
2022
年 1月
10 日
锁定期 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7月
26日
2022
年 2月
7日
锁定期 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8月
2日
2022
年 2月
11 日
锁定期 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301045
天禄
科技
2021
年 8月
6日
2022
年 2月
17 日
锁定期 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10日
2022
年 2月
17 日
锁定期 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11日
2022
年 02
月 28
日
锁定期 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8月
17日
2022
年 2月
24 日
锁定期 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17日
2022
年 2月
24 日
锁定期 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8月
23日
2022
年 2月
28 日
锁定期 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25日
2022
年 3月
1日
锁定期 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8月
26日
2022
年 3月
7日
锁定期 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8月
27日
2022
年 3月
7日
锁定期 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021
年 8月
31日
2022
年 3月
9日
锁定期 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021
年 9月
3日
2022
年 3月
14 日
锁定期 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 48 页 共 77 页
301060
兰卫
医学
2021
年 9月
6日
2022
年 3月
14 日
锁定期 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021
年 9月
7日
2022
年 3月
14 日
锁定期 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9日
2022
年 3月
24 日
锁定期 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021
年 9月
13日
2022
年 3月
22 日
锁定期 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021
年 9月
16日
2022
年 3月
28 日
锁定期 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9月
16日
2022
年 3月
28 日
锁定期 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021
年 9月
22日
2022
年 3月
29 日
锁定期 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9月
22日
2022
年 3月
30 日
锁定期 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9月
30日
2022
年 4月
14 日
锁定期 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19 日
锁定期 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
20 日
锁定期 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21 日
锁定期 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
日
2022
年 4月
25 日
锁定期 93.09 75.34 379 35,281.11 28,553.86 -
301088 戎美 2021 2022 锁定期 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 49 页 共 77 页
股份 年 10
月 19
日
年 4月
28 日
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27 日
锁定期 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
26 日
锁定期 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5日
锁定期 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5日
锁定期 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20 日
锁定期 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4日
2022
年 5月
12 日
锁定期 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6日
锁定期 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
锁定期 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
2022
年 6月
锁定期 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 50 页 共 77 页
月 2日 10 日
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15 日
锁定期 116.88 116.08 555 64,868.40 64,424.40 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8日
锁定期 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9日
2022
年 5月
16 日
锁定期 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021
年 12
月 16
日
2022
年 6月
23 日
锁定期 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19 日
锁定期 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301188
力诺
特玻
2021
年 11
月 4日
2022
年 5月
11 日
锁定期 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301189
奥尼
电子
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
锁定期 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
锁定期 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
9日
锁定期 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2日
锁定期 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301199
迈赫
股份
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22 日
锁定期 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 51 页 共 77 页
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22 日
锁定期 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688038
中科
通达
2021
年 7月
5日
2022
年 1月
13 日
锁定期 8.60 18.72 2,132 18,335.20 39,911.04 -
688071
华依
科技
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
7日
锁定期 13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
688110
东芯
股份
2021
年 12
月 3日
2022
年 6月
10 日
锁定期 30.18 40.37 12,687 382,893.66 512,174.19 -
688192
迪哲
医药
2021
年 12
月 3日
2022
年 6月
10 日
锁定期 52.58 34.56 8,926 469,329.08 308,482.56 -
688211
中科
微至
2021
年 10
月 18
日
2022
年 4月
26 日
锁定期 90.20 71.32 3,713 334,912.60 264,811.16 -
688255
凯尔
达
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
25 日
锁定期 47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 -
688553
汇宇
制药
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
26 日
锁定期 38.87 32.11 7,812 303,652.44 250,843.32 -
688718
唯赛
勃
2021
年 7月
20日
2022
年 1月
28 日
锁定期 5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 -
601728
中国
电信
2021
年 8月
11日
2022
年 2月
21 日
锁定期 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 990 99,000.00 99,000.00 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 52 页 共 77 页
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证
监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。
证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2021年 12月 31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 194,374,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日、1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 10 日、1 月
12日、1月 13 日、1月 14 日、1月 21日、2月 18日、2月 21日、3月 3日、3 月 7日、3月 10
日、3 月 11 日、3 月 23 日、3 月 24 日、3 月 31 日、4 月 8 日、4 月 11 日、4 月 13 日、4 月 14
日、4 月 18 日和 4 月 22 日 (先后) 到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2021年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金的投资的金融工具主要
包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货、权证等。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 53 页 共 77 页
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理
组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公
司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调
和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风
控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定
业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评
估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 54 页 共 77 页
未评级
45,937,800.00 29,826,000.00
合计
45,937,800.00 29,826,000.00
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 9,716,000.00
合计
- 9,716,000.00
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
497,084,832.52 515,096,234.10
AAA 以下
232,625,675.45 56,552,729.10
未评级
8,068.00 31,671,452.20
合计
729,718,575.97 603,320,415.40
注：未评级债券为国债、地方政府债和政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
16,581,700.00 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
16,581,700.00 -
注：本基金本上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 55 页 共 77 页
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 194,374,000.00元将在六个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 56 页 共 77 页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12 月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备用金、存在保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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银行存款 6,236,754.53 - - - 6,236,754.53
结算备付金 4,588,529.62 - - - 4,588,529.62
存出保证金 105,858.45 - - - 105,858.45
交易性金融资产 357,744,868.57 364,068,207.40 70,425,000.00 253,214,066.70 1,045,452,142.67
应收利息 - - - 10,001,865.34 10,001,865.34
应收申购款 - - - 533,610.97 533,610.97
应收证券清算款 - - - 10,487,839.28 10,487,839.28
资产总计
368,676,011.17 364,068,207.40 70,425,000.00 274,237,382.29 1,077,406,600.86
负债
应付赎回款 - - - 1,624,302.55 1,624,302.55
应付管理人报酬 - - - 438,718.64 438,718.64
应付托管费 - - - 146,239.56 146,239.56
应付证券清算款 - - - 10,319,666.79 10,319,666.79
卖出回购金融资产款 194,374,000.00 - - - 194,374,000.00
应付销售服务费 - - - 140,516.19 140,516.19
应付交易费用 - - - 378,636.15 378,636.15
应付利息 - - - 192,863.73 192,863.73
应交税费 - - - 27,505.33 27,505.33
其他负债 - - - 280,417.40 280,417.40
负债总计
194,374,000.00 - - 13,548,866.34 207,922,866.34
利率敏感度缺口
174,302,011.17 364,068,207.40 70,425,000.00 260,688,515.95 869,483,734.52
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,545,394.55 - - - 6,545,394.55
结算备付金 1,136,856.69 - - - 1,136,856.69
存出保证金 95,443.66 - - - 95,443.66
交易性金融资产 233,002,224.50 379,452,190.90 30,408,000.00 133,619,050.46 776,481,465.86
应收利息 - - - 7,971,729.66 7,971,729.66
应收申购款 - - - 109,362.56 109,362.56
应收证券清算款 - - - 17,693,778.24 17,693,778.24
资产总计
240,779,919.40
379,452,190.90
30,408,000.00
159,393,920.92
810,034,031.22
负债
应付赎回款 - - - 40,503.53 40,503.53
应付管理人报酬 - - - 294,663.62 294,663.62
应付托管费 - - - 98,221.19 98,221.19
应付证券清算款 - - - 21,152,375.94 21,152,375.94
卖出回购金融资产款 202,176,479.55 - - - 202,176,479.55
应付销售服务费 - - - 85,468.57 85,468.57
应付交易费用 - - - 106,883.52 106,883.52
应付利息 - - - 37,075.13 37,075.13
应交税费 - - - 36,730.09 36,730.09
其他负债 - - - 180,000.24 180,000.24
负债总计
202,176,479.55 -
-
22,031,921.83
224,208,401.38
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利率敏感度缺口
38,603,439.85
379,452,190.90
30,408,000.00
137,361,999.09
585,825,629.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之
外的其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
6,993,034.18 4,553,870.83
市场利率上升 25个
基点
-6,886,143.06 -4,491,534.41
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-30%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
253,214,066.70
29.12
133,619,050.46
22.81
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
253,214,066.70 29.12
133,619,050.46 22.81
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
9,702,959.65 6,563,723.62
沪深 300 指数下降
5%
-9,702,959.65 -6,563,723.62
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第 60 页 共 77 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 461,282,629.78元，属于第二层次的余额为人民币 584,169,512.89 元，
无属于第三层次的余额（2020年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 217,309,233.54元，
属于第二层次的余额为人民币 559,172,232.32元，无属于第三层次的余额。）。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12月 31日：
无)。
其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
253,214,066.70 23.50
其中：股票
253,214,066.70 23.50
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
792,238,075.97 73.53
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其中：债券
775,656,375.97 71.99
资产支持证券
16,581,700.00 1.54
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,825,284.15 1.00
8 其他各项资产
21,129,174.04 1.96
9 合计
1,077,406,600.86 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
4,768,262.08 0.55
B
采矿业
- -
C
制造业
234,813,209.30 27.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,462,300.00 0.51
E
建筑业
879,989.99 0.10
F
批发和零售业
127,608.68 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,985,662.66 0.46
J
金融业
2,046,816.00 0.24
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
819,000.00 0.09
M
科学研究和技术服务业
121,159.78 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,120,904.71 0.13
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐业
46,383.72 0.01
S
综合
- -
合计
253,214,066.70 29.12
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有港股通投资股票。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300298 三诺生物 850,600 25,441,446.00 2.93
2 600580 卧龙电驱 900,000 16,461,000.00 1.89
3 601012 隆基股份 152,000 13,102,400.00 1.51
4 300760 迈瑞医疗 28,939 11,019,971.20 1.27
5 002643 万润股份 460,000 10,874,400.00 1.25
6 688408 中信博 57,273 10,109,257.23 1.16
7 603501 韦尔股份 28,300 8,794,791.00 1.01
8 300073 当升科技 100,000 8,687,000.00 1.00
9 600496 精工钢构 1,950,600 8,309,556.00 0.96
10 600893 航发动力 130,000 8,249,800.00 0.95
11 002311 海大集团 106,500 7,806,450.00 0.90
12 300408 三环集团 170,000 7,582,000.00 0.87
13 603179 新泉股份 131,600 5,695,648.00 0.66
14 300014 亿纬锂能 45,000 5,318,100.00 0.61
15 002179 中航光电 50,600 5,088,336.00 0.59
16 300450 先导智能 61,580 4,579,704.60 0.53
17 603596 伯特利 65,300 4,544,880.00 0.52
18 002126 银轮股份 314,200 3,946,352.00 0.45
19 301031 中熔电气 25,900 3,939,908.00 0.45
20 000895 双汇发展 124,400 3,924,820.00 0.45
21 002984 森麒麟 109,700 3,902,029.00 0.45
22 600900 长江电力 159,000 3,609,300.00 0.42
23 002906 华阳集团 60,000 3,297,600.00 0.38
24 002013 中航机电 177,500 3,226,950.00 0.37
25 002299 圣农发展 130,424 3,152,348.08 0.36
26 601689 拓普集团 57,500 3,047,500.00 0.35
27 300782 卓胜微 8,000 2,614,400.00 0.30
28 688063 派能科技 13,270 2,614,190.00 0.30
29 688208 道通科技 30,006 2,382,476.40 0.27
30 688660 电气风电 192,192 2,277,475.20 0.26
31 603997 继峰股份 130,900 2,104,872.00 0.24
32 000001 平安银行 124,200 2,046,816.00 0.24
33 002202 金风科技 121,400 1,999,458.00 0.23
34 002304 洋河股份 11,900 1,960,287.00 0.23
35 300674 宇信科技 80,000 1,912,000.00 0.22
36 002430 杭氧股份 56,200 1,686,562.00 0.19
37 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.19
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38 300390 天华超净 20,000 1,620,000.00 0.19
39 300498 温氏股份 83,900 1,615,914.00 0.19
40 603986 兆易创新 9,000 1,582,650.00 0.18
41 603305 旭升股份 30,169 1,504,829.72 0.17
42 300395 菲利华 22,400 1,472,576.00 0.17
43 603290 斯达半导 3,700 1,409,700.00 0.16
44 300305 裕兴股份 70,000 1,313,200.00 0.15
45 300776 帝尔激光 5,000 1,279,500.00 0.15
46 601233 桐昆股份 56,200 1,190,316.00 0.14
47 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 0.14
48 000858 五粮液 5,100 1,135,566.00 0.13
49 603063 禾望电气 28,100 1,132,711.00 0.13
50 002594 比亚迪 4,200 1,126,104.00 0.13
51 603659 璞泰来 7,000 1,124,270.00 0.13
52 603799 华友钴业 10,000 1,103,100.00 0.13
53 603568 伟明环保 30,100 1,099,553.00 0.13
54 603612 索通发展 48,800 1,001,376.00 0.12
55 600486 扬农化工 6,800 892,160.00 0.10
56 688122 西部超导 9,079 880,118.26 0.10
57 601778 晶科科技 100,000 853,000.00 0.10
58 002027 分众传媒 100,000 819,000.00 0.09
59 603303 得邦照明 46,800 803,088.00 0.09
60 002025 航天电器 9,400 789,130.00 0.09
61 002036 联创电子 31,200 756,912.00 0.09
62 002223 鱼跃医疗 20,000 756,000.00 0.09
63 688116 天奈科技 5,000 746,450.00 0.09
64 000301 东方盛虹 36,200 700,108.00 0.08
65 002560 通达股份 100,000 649,000.00 0.07
66 600745 闻泰科技 5,000 646,500.00 0.07
67 688388 嘉元科技 5,000 627,750.00 0.07
68 688110 东芯股份 12,687 512,174.19 0.06
69 002822 中装建设 86,000 500,520.00 0.06
70 300982 苏文电能 5,000 367,950.00 0.04
71 300850 新强联 2,000 357,020.00 0.04
72 688192 迪哲医药 8,926 308,482.56 0.04
73 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03
74 688211 中科微至 3,713 264,811.16 0.03
75 688553 汇宇制药 7,812 250,843.32 0.03
76 301168 通灵股份 3,281 194,447.89 0.02
77 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01
78 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
79 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.01
太平睿盈混合 2021 年年度报告
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80 301177 迪阿股份 555 64,424.40 0.01
81 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01
82 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
83 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
84 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.00
85 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
86 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
87 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
88 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
89 301087 可孚医疗 379 28,553.86 0.00
90 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
91 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
92 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
93 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
94 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
95 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
96 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
97 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
98 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
99 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
100 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
101 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
102 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
103 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
104 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
105 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
106 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
107 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
108 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
109 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
110 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
111 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
112 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
113 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
114 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
115 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
116 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
117 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
118 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
119 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
120 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
121 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 65 页 共 77 页
122 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
123 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
124 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
125 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
126 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
127 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
128 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
129 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
130 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
131 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
132 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
133 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
134 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
135 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
136 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
137 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
138 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
139 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
140 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
141 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
142 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
143 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
144 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
145 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
146 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
147 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
148 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
149 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
150 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
151 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
152 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
153 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
154 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300298 三诺生物 23,257,383.70 3.97
2 601012 隆基股份 13,383,345.00 2.28
3 688408 中信博 13,309,192.95 2.27
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 66 页 共 77 页
4 300760 迈瑞医疗 12,902,929.20 2.20
5 600580 卧龙电驱 12,881,683.38 2.20
6 603501 韦尔股份 11,726,914.00 2.00
7 603179 新泉股份 11,335,615.52 1.93
8 603806 福斯特 10,998,038.62 1.88
9 300073 当升科技 10,364,237.40 1.77
10 300059 东方财富 10,266,002.00 1.75
11 600893 航发动力 10,136,608.00 1.73
12 601689 拓普集团 9,859,075.00 1.68
13 002643 万润股份 9,462,323.00 1.62
14 600496 精工钢构 8,294,963.00 1.42
15 000895 双汇发展 8,209,640.00 1.40
16 300014 亿纬锂能 8,163,071.20 1.39
17 603596 伯特利 8,153,677.32 1.39
18 300408 三环集团 7,938,163.56 1.36
19 002311 海大集团 7,825,090.44 1.34
20 000338 潍柴动力 7,799,466.00 1.33
注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 16,485,082.28 2.81
2 603806 福斯特 11,843,941.66 2.02
3 601689 拓普集团 9,713,209.00 1.66
4 600690 海尔智家 9,443,697.50 1.61
5 000876 新希望 8,295,447.00 1.42
6 600585 海螺水泥 8,273,131.82 1.41
7 603596 伯特利 8,262,635.22 1.41
8 002050 三花智控 8,067,159.69 1.38
9 000333 美的集团 7,895,120.00 1.35
10 600905 三峡能源 7,786,100.56 1.33
11 000001 平安银行 7,687,818.00 1.31
12 600885 宏发股份 7,538,554.00 1.29
13 002048 宁波华翔 7,222,526.40 1.23
14 603678 火炬电子 6,857,575.00 1.17
15 600377 宁沪高速 6,646,828.00 1.13
16 603179 新泉股份 6,552,227.50 1.12
17 600176 中国巨石 6,368,980.00 1.09
18 601021 春秋航空 6,344,625.68 1.08
19 000338 潍柴动力 6,161,719.00 1.05
20 300450 先导智能 6,038,434.00 1.03
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 67 页 共 77 页
注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
640,321,155.25
卖出股票收入（成交）总额
553,438,407.61
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
6,001,800.00 0.69
2
央行票据
- -
3
金融债券
262,731,000.00 30.22
其中：政策性金融债
39,936,000.00 4.59
4
企业债券
120,599,000.00 13.87
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
62,376,050.00 7.17
7
可转债（可交换债）
263,454,250.57 30.30
8
同业存单
- -
9 其他
60,494,275.40 6.96
10 合计
775,656,375.97 89.21
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 110034 九州转债 476,880 50,644,656.00 5.82
2 149564 21广发 07 500,000 50,295,000.00 5.78
3 188131 21安信 G2 400,000 40,672,000.00 4.68
4 210407 21农发 07 400,000 39,936,000.00 4.59
5 1723002 17平安财险 300,000 30,894,000.00 3.55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 136572 扬子 1优 90,000 8,979,300.00 1.03
2 193167 安车 2A1 170,000 7,602,400.00 0.87
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 68 页 共 77 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
105,858.45
2
应收证券清算款
10,487,839.28
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 69 页 共 77 页
3
应收股利
-
4
应收利息
10,001,865.34
5
应收申购款
533,610.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
21,129,174.04
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110034 九州转债 50,644,656.00 5.82
2 128114 正邦转债 24,975,213.48 2.87
3 127033 中装转 2 17,376,678.00 2.00
4 128132 交建转债 15,247,040.46 1.75
5 123107 温氏转债 13,498,000.00 1.55
6 110080 东湖转债 11,836,904.00 1.36
7 127032 苏行转债 10,563,594.36 1.21
8 113044 大秦转债 8,785,843.20 1.01
9 128129 青农转债 8,351,640.00 0.96
10 123067 斯莱转债 6,078,846.60 0.70
11 128107 交科转债 5,999,001.60 0.69
12 113046 金田转债 5,868,564.80 0.67
13 127016 鲁泰转债 5,170,176.55 0.59
14 113048 晶科转债 4,924,641.00 0.57
15 128081 海亮转债 4,691,938.58 0.54
16 113039 嘉泽转债 4,609,443.40 0.53
17 110064 建工转债 4,388,763.00 0.50
18 123076 强力转债 4,344,007.20 0.50
19 127029 中钢转债 3,393,400.70 0.39
20 113620 傲农转债 3,115,727.20 0.36
21 110067 华安转债 3,013,460.80 0.35
22 128106 华统转债 2,205,000.00 0.25
23 113033 利群转债 2,106,585.60 0.24
24 110052 贵广转债 2,078,854.40 0.24
25 113549 白电转债 2,039,981.60 0.23
26 128093 百川转债 1,937,520.00 0.22
27 127012 招路转债 1,784,700.00 0.21
28 113011 光大转债 1,680,300.00 0.19
29 113596 城地转债 1,574,400.00 0.18
30 128125 华阳转债 1,237,969.80 0.14
31 113043 财通转债 1,214,900.00 0.14
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 70 页 共 77 页
32 128071 合兴转债 1,176,230.60 0.14
33 113610 灵康转债 1,159,124.00 0.13
34 127034 绿茵转债 1,073,905.00 0.12
35 128138 侨银转债 1,035,720.00 0.12
36 128130 景兴转债 1,028,640.00 0.12
37 123049 维尔转债 948,008.00 0.11
38 128124 科华转债 675,222.08 0.08
39 127014 北方转债 609,250.00 0.07
40 118000 嘉元转债 569,970.00 0.07
41 128083 新北转债 470,040.00 0.05
42 113026 核能转债 369,469.50 0.04
43 127030 盛虹转债 339,760.00 0.04
44 113601 塞力转债 336,420.00 0.04
45 128105 长集转债 334,950.00 0.04
46 127028 英特转债 316,083.60 0.04
47 128087 孚日转债 247,457.60 0.03
48 113519 长久转债 222,940.00 0.03
49 113532 海环转债 189,159.00 0.02
50 127007 湖广转债 81,152.00 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
太
平
睿
盈
混
合
A
1,997 236,594.97 439,728,207.14 93.0681 32,751,956.41 6.9319
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 71 页 共 77 页
太
平
睿
盈
混
合
C
8,494 34,108.84 226,560,940.61 78.1998 63,159,578.06 21.8002
合
计
10,351 73,635.46 666,289,147.75 87.4165 95,911,534.47 12.5835
注：在同一基金账号同时持有 A类份额和 C类份额的情况下，按一户统计持有人户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
太平睿盈混合 A 752,707.79 0.1593
太平睿盈混合 C 1,229,296.65 0.4243
合计
1,982,004.44 0.2600
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
太平睿盈混合 A 10~100
太平睿盈混合 C
0~10
合计
10~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
太平睿盈混合 A -
太平睿盈混合 C -
合计
-
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
基金合同生效日
（2019年 3月 25日）
基金份额总额
229,947,908.95 -
本报告期期初基金份
额总额
314,850,788.72 180,274,238.96
本报告期基金总申购 189,263,717.44 159,921,877.67
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 72 页 共 77 页
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
31,634,342.61 50,475,597.96
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
472,480,163.55
289,720,518.67
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动情况
（1）本基金管理人于 2021 年 9月 2日发布公告，自 2021年 8月 31日起：范宇先生担任公司
总经理，不再担任公司董事长职务，代为履行公司董事长职务；季勇先生担任公司助理总经理，
不再担任公司副总经理职务；史彦刚先生担任公司助理总经理，不再担任公司副总经理职务；
尤象都先生不再担任公司总经理职务。
（2）本基金管理人于 2021 年 9月 10日发布公告，自 2021年 9月 8日起：焦艳军先生担任公
司董事长，范宇先生不再代为履行公司董事长职务。
（3）本基金管理人于 2021 年 10 月 16 日发布公告，自 2021 年 10 月 14 日起公司法定代表人
变更为焦艳军先生。
2、基金托管人的重大人事变动情况
自 2021年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 73 页 共 77 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经过邀请招标，并履行适当程序，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为我司
审计机构。本基金本年度应支付审计费肆万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券
2
1,159,278,542.92
100.00%
836,694.77
100.00%
-
注：1、交易单元的选择标准和程序
拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：
（1）市场形象及财务状况良好。
（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的
处罚。
（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由
基金管理人与被选择的券商签订协议。
2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
本报告期内未新增席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债券
回购
成交金额
占当期权
证
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 74 页 共 77 页
比例
成交总额的
比例
成交总额
的比例
海通证券 1,448,244,933.06 100.00%
7,593,390,000.00 100.00%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 12月 23日
2
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 12月 22日
3
太平基金管理有限公司关于太平睿盈
混合型证券投资基金分红公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 12月 15日
4
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 11月 30日
5
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 11月 29日
6
太平基金管理有限公司关于太平睿盈
混合型证券投资基金分红公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 10月 11日
7
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 09月 16日
8
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 09月 15日
9
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 08月 25日
10
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 08月 23日
11
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 23日
12
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 21日
13
太平基金管理有限公司关于太平睿盈
混合型证券投资基金分红公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 04月 19日
14
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 02月 05日
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 75 页 共 77 页
资业务限额的公告
15
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 02月 01日
16
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 01月 29日
17
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 01月 26日
18
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加财咨道信息技术有限公司为销售
机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 01月 25日
19
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加民商基金销售（上海）有限公司
为销售机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 04月 14日
20
太平基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构并参加其费率优惠的
公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 06月 24日
21
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加阳光人寿保险股份有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 06月 22日
22
太平基金管理有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金增加侧袋机制
并相应修订基金合同有关条款的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 27日
23
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加北京度小满基金销售有限公司、
奕丰基金销售有限公司、上海爱建基
金销售有限公司为销售机构并参加其
费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 10月 12日
24
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加东方财富证券股份有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 11月 30日
25
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加泰信财富基金销售有限公司为销
售机构
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 12月 29日
26
太平睿盈混合型证券投资基金招募说
明书更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 27日
27
太平睿盈混合型证券投资基金基金合
同更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 27日
28
太平睿盈混合型证券投资基金托管协
议更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 07月 27日
29 太平睿盈混合型证券投资基金(C类份 指定报刊、基金管理人 2021年 04月 20日
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 76 页 共 77 页
额)基金产品资料概要更新 网站
30
太平睿盈混合型证券投资基金(A类份
额)基金产品资料概要更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 04月 20日
31
太平睿盈混合型证券投资基金招募说
明书更新（2021 年第 2号）
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 04月 20日
32
太平睿盈混合型证券投资基金（A类
份额）基金产品资料概要更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 02月 09日
33
太平睿盈混合型证券投资基金（C类
份额）基金产品资料概要更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 02月 09日
34
太平睿盈混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2021年第 1号
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 02月 09日
35
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加通华财富（上海）基金销售有限
公司为销售机构并参加其费率优惠的
公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021年 11月 03日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10103
202,329,173.
18
-
202,329,173.
18
-
-
机构
2
20210104-202
11231
0.00
202,329,173.
18
-
202,329,173.18
26.5454
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额
赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理
人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及
时赎回持有的全部基金份额。
注：本章节中申购份额/赎回份额统计包含非交易过户业务。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
太平睿盈混合 2021 年年度报告
第 77 页 共 77 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：400-028-8699、021-61560999
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2022 年 3月 30日
