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平安安享灵活配置混合A(002282)

平安安享灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告










平安安享灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 30日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 2页 共 74页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。





平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 3页 共 74页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 10 §4 管理人报告 ................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 审计报告 ................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 15 §7 年度财务报表 ............................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................ 17 7.2 利润表 .................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 19 7.4 报表附注 .................................................................. 21 §8 投资组合报告 ............................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 53 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 4页 共 74页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 63 8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 64 §9 基金份额持有人信息 ......................................................... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 67 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................ 67 §10 开放式基金份额变动 ........................................................ 67 §11 重大事件揭示 .............................................................. 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 68 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 68 11.8 其他重大事件 ............................................................. 70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 73 §13 备查文件目录 .............................................................. 73 13.1 备查文件目录 ............................................................. 73 13.2 存放地点 ................................................................. 74 13.3 查阅方式 ................................................................. 74


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 5页 共 74页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安安享灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安安享灵活配置混合


基金主代码


002282 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 15日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


540,627,937.69份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


下属分级基金的交 易代码


002282


007663


报告期末下属分级 基金的份额总额


245,134,780.36份


295,493,157.33份


2.2 基金产品说明 投资目标


通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握 在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形 势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不同市 场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股 票、债券、现金等资产之间的投资比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币 市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 李申 联系电话


0755-22626828 021-60637102 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-800-4800 021-60637111 传真


0755-23997878 021-60635778 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


518048 100033 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 6页 共 74页


法定代表人


罗春风 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金 融中心 34层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2021年 2020年 2019年 2月 15日(基金合 同生效 日)-2019年 12月 31日 2019年 7 月 15日 (基金合 同生效 日)-2019 年 12月 31日


平安安享灵 活配置混合 A


平安安享灵 活配置混合 C


平安安享灵 活配置混合 A


平安安享灵 活配置混合 C


平安安享灵 活配置混合 A


平安安享 灵活配置 混合 C


本期 已实 现收 益


28,749,987. 11 14,122,811. 91 31,782,733. 55 8,928,801.4 2 13,480,998. 10 132,242. 09 本期 利润


27,742,293. 90 15,484,837. 06 44,310,841. 15 13,596,859. 45 20,424,449. 95 154,453. 07 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0876 0.0931 0.1729 0.1651 0.1171 0.0425 本期 加权 6.55%


6.92%


14.46%


13.22%


10.88%


3.97%


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 7页 共 74页


平均 净值 利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


6.88%


6.77%


16.31%


16.18%


6.40%


5.09%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末 可供 分配 利润


82,647,534. 77 94,327,405. 17 75,601,794. 96 38,503,329. 38 28,539,962. 64 19,782.4 6 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.3372 0.3192 0.2450 0.2285 0.1140 0.0997 期末 基金 资产 净值


339,485,419 .35 408,527,485 .21 399,894,332 .84 218,179,291 .02 278,822,792 .96 221,080. 81 期末 基金 份额 净值


1.3849 1.3825 1.2957 1.2948 1.1140 1.1145 3.1. 3 累 计期 末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


32.27%


30.36%


23.75%


22.09%


6.40%


5.09%


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 8页 共 74页


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安安享灵活配置混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 2.21%


0.15%


1.49%


0.39%


0.72%


-0.24%


过去六个月 2.43%


0.22%


-1.02%


0.51%


3.45%


-0.29%


过去一年 6.88%


0.28%


0.50%


0.59%


6.38%


-0.31%


自基金合同生效起 至今 32.27%


0.52%


29.98%


0.64%


2.29%


-0.12%


平安安享灵活配置混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 2.19%


0.15%


1.49%


0.39%


0.70%


-0.24%


过去六个月 2.38%


0.22%


-1.02%


0.51%


3.40%


-0.29%


过去一年 6.77%


0.28%


0.50%


0.59%


6.27%


-0.31%


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 9页 共 74页


自基金合同生效起 至今 30.36%


0.31%


21.10%


0.61%


9.26%


-0.30%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 2月 15日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定;


3、本基金于 2019年 07月 15日起增设 C类份额,C类份额从 2019年 08月 01日开始有份额, 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 10页 共 74页


所以以上 C类份额走势图从 2019年 08月 01日开始。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1、本基金合同于 2019年 2月 15日正式生效.


2、2019年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.


3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金基金合同于2019年2月15日正式生效,自基金合同生效日至报告期末未进行利润分配。


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 11页 共 74页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司成立于 2011年 1月 7日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研 究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四 大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2021年 12月 31日,平安基金共管理 158只公募基金,公募资产管理总规模约为 4,561.10 亿元人民币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


韩克 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021 年 10 月 29 日 - 10年 韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易员、 研究员、投资经理助理。2019年 6月加入 平安基金管理有限公司,曾任固定收益投 资中心投资经理。现担任平安可转债债券 型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、平安惠智纯 债债券型证券投资基金、平安添裕债券型 证券投资基金、平安恒泽混合型证券投资 基金、平安瑞兴一年定期开放混合型证券 投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合型 证券投资基金、平安安享灵活配置混合型 证券投资基金、平安估值优势灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 毛 时 超 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020 年 5 月 9日 2021 年 11月 5日 5年 毛时超先生,中山大学硕士。2016年 7月 加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品 投资中心衍生品研究员、基金经理助理、 以及平安安享灵活配置混合型证券投资基 金、平安深证 300 指数增强型证券投资基 金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资 基金、平安中证 500 指数增强型发起式证 券投资基金、平安股息精选沪港深股票型 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 12页 共 74页


证券投资基金、平安量化精选混合型发起 式证券投资基金、平安估值优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严 格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信 息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资 组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公 司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形 成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公 平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 13页 共 74页


信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年债券市场受货币政策驱动,在货币政策逐步趋于宽松的大背景下,全年看债券资产表 现较好;权益市场结构性特征明显,且在一季度完成了风格的切换,由确定性溢价带来抬估值的 风格切换至高景气行业,并且行情在这些行业中不断扩散,从龙头公司扩散至小市值公司。权益 投资者的一致性行为使得这些公司的股价也上涨至高位。本基金的投资目标强调债券和权益资产 都贡献相应的收益,债券方面本基金用中高等级信用债作为底仓,同时用长久期利率债拉升久期, 在收益下行市场获取更高的债券资产收益;权益投资方面,注重行业和个股的分散,选股思路基 于行业景气度、估值合理性、公司质地等维度,力求获取确定性较高、回撤可控投资正回报。从 基金运行情况看,2021年我们在债券和股票都取得了较好的正回报,并在回撤控制方面不断优化, 产品运行整体稳健。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安安享灵活配置混合 A的基金份额净值 1.3849元,本报告期基金份额净值 增长率为 6.88%,同期业绩比较基准收益率为 0.50%;截至本报告期末平安安享灵活配置混合 C 的基金份额净值 1.3825元,本报告期基金份额净值增长率为 6.77%,同期业绩比较基准收益率为 0.50%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,债券市场经过去年的上涨之后,债券收益率水平处于偏低位置;加之各项稳增 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 14页 共 74页


长政策发力,预计在信用端和经济增速方面都会有改善,在此背景下,债券市场收益率单边下行 的概率较小,更有可能、会是宽幅震荡的格局,这一市场结构有赖于在信用企稳反弹初期货币政 策仍旧维持宽松。而我国央行在不断更新其货币政策框架,传统逆周期的节奏是否在此轮还是一 致需要我们同步去观察,此外海外主要经济体即将进入货币政策退出周期,在 2022年期间某一时 间段是否会影响国内央行的行为,也需要我们做进一步的观察。而权益市场方面,稳增长一定程 度上会影响市场的结构性特征,预计将主要体现在不同行业以及公司的性价比维度,我们在投资 中需要重视这一可能的变化,但整体上看,在政策宽松,经济逐步企稳的阶段,权益市场仍将存 在机会;经过几年的上涨,2022年的权益市场需要我们更加重视行业的各自阶段以及公司估值的 性价比。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核 心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 15页 共 74页


央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 21119号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


平安安享灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 16页 共 74页


简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了平安安享灵活配置混合基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安安享灵 活配置混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


平安安享灵活配置混合基金的基金管理人平安基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安安享灵 活配置混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层 计划清算平安安享灵活配置混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安安享灵活配置混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 17页 共 74页


(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安安享 灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安安享灵 活配置混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


郭素宏 李崇 会计师事务所的地址


中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


11,153,601.76 3,031,211.69 结算备付金





453,236.58 1,152,880.46 存出保证金





9,803.43 31,112.71 交易性金融资产


7.4.7.2


904,710,696.17 586,055,608.39 其中:股票投资





148,696,407.57 132,482,608.39 基金投资





- - 债券投资





756,014,288.60 453,573,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- 22,000,000.00 应收证券清算款





- 2,810,193.38 应收利息


7.4.7.5


6,518,307.46 10,329,655.59 应收股利





- - 应收申购款





43,389.21 202,638.11 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 18页 共 74页


递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





922,889,034.61 625,613,300.33 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





156,999,477.50 - 应付证券清算款





10,648.43 1,962,896.11 应付赎回款





12,877,652.52 721,210.47 应付管理人报酬





392,028.73 299,930.25 应付托管费





65,338.16 49,988.35 应付销售服务费





34,118.40 16,909.74 应付交易费用


7.4.7.7


42,574.77 32,120.90 应交税费





4,237,851.67 4,267,620.65 应付利息





27,439.84 - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


189,000.03 189,000.00 负债合计





174,876,130.05 7,539,676.47 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


540,627,937.69 477,132,827.63 未分配利润


7.4.7.10


207,384,966.87 140,940,796.23 所有者权益合计





748,012,904.56 618,073,623.86 负债和所有者权益总计





922,889,034.61 625,613,300.33 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 540,627,937.69份,其中平安安享灵活配置 混合 A基金份额总额 245,134,780.36份,基金份额净值 1.3849元;平安安享灵活配置混合 C基 金份额总额 295,493,157.33份,基金份额净值 1.3825元。 7.2 利润表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





49,270,135.05 61,513,076.41 1.利息收入





19,211,298.11 13,680,612.91 其中:存款利息收入


7.4.7.11


98,227.45 44,219.58 债券利息收入





19,083,218.70 12,936,870.95 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 19页 共 74页


资产支持证券利息收 入





- 453,378.62 买入返售金融资产收 入





29,851.96 246,143.76 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





29,631,550.05 30,554,425.49 其中:股票投资收益


7.4.7.12


30,291,918.10 30,411,180.64 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


-3,119,208.52 -2,054,900.76 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- -207,642.47 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


258,911.65 - 股利收益


7.4.7.16


2,199,928.82 2,405,788.08 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


354,331.94 17,196,165.63 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


72,954.95 81,872.38 减:二、费用





6,043,004.09 3,605,375.81 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


3,881,979.04 2,440,962.95 2.托管费


7.4.10.2.2


646,996.57 406,827.13 3.销售服务费


7.4.10.2.3


221,995.14 100,900.56 4.交易费用


7.4.7.19


302,886.54 330,960.93 5.利息支出





687,699.97 50,931.44 其中:卖出回购金融资产支 出





687,699.97 50,931.44 6.税金及附加


58,215.27 40,182.53 7.其他费用


7.4.7.20


243,231.56 234,610.27 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





43,227,130.96 57,907,700.60 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





43,227,130.96 57,907,700.60 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 20页 共 74页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 477,132,827.63 140,940,796.23 618,073,623.86 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 43,227,130.96


43,227,130.96 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


63,495,110.06 23,217,039.68 86,712,149.74 其中:1.基金申 购款


519,365,059.64 173,987,861.63 693,352,921.27 2.基金赎 回款


-455,869,949.58 -150,770,821.95 -606,640,771.53 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


540,627,937.69 207,384,966.87 748,012,904.56 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 250,481,205.17 28,562,668.60 279,043,873.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 57,907,700.60


57,907,700.60 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


226,651,622.46 54,470,427.03 281,122,049.49 其中:1.基金申 购款


390,571,355.39 87,303,126.81 477,874,482.20 2.基金赎 -163,919,732.93 -32,832,699.78 -196,752,432.71 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 21页 共 74页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


477,132,827.63 140,940,796.23 618,073,623.86 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原平安安享保本混合型 证券投资基金(以下简称“平安安享保本混合”)《平安安享保本混合型证券投资基金合同》的约 定,由原平安安享保本混合转型而来。原平安安享保本混合为契约型开放式基金,存续期限不定, 原平安安享保本混合第一个保本期自 2016年 2月 3日起至 2019年 2月 11日到期,但基金管理人 无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本义务人,原平安安享保本混合将不能满足继续作 为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,因此基金管理人经与托管人协商一致,自 2019 年 2月 15日起,平安安享保本混合更名为平安安享灵活配置混合型证券投资基金,《平安安享灵 活配置混合型证券投资基金》于同一日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的 基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设 银行”)。


根据《平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销 售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费 用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 22页 共 74页


票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短 期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期 货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%,权证 投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的 业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安享灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 23页 共 74页


以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 24页 共 74页


等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 25页 共 74页


允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合 同》生效不满 3个月可不进行收益分配;(2) 本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投 资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再 投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3) 基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值;(4) 由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金统一类别每一基金份额享有同等分配权;(5) 法 律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 26页 共 74页


活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持 证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算 工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金 持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私 募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 27页 共 74页


试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


11,153,601.76 3,031,211.69


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 - - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 28页 共 74页








存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


11,153,601.76 3,031,211.69


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


127,039,042.99 148,696,407.57 21,657,364.58 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


61,881,542.34 61,942,188.60 60,646.26 银行间市场


691,273,950.44 694,072,100.00 2,798,149.56 合计


753,155,492.78 756,014,288.60 2,858,795.82 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


880,194,535.77 904,710,696.17 24,516,160.40 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


107,467,893.51


132,482,608.39


25,014,714.88


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


20,001,104.11


19,944,000.00


-57,104.11


银行间市场


434,424,782.31


433,629,000.00


-795,782.31


合计


454,425,886.42


453,573,000.00


-852,886.42


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


561,893,779.93


586,055,608.39


24,161,828.46


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 29页 共 74页


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


22,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


22,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


567.05 1,502.89 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


203.30 518.80 应收债券利息


6,517,532.71 10,327,552.23 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- 67.67 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


4.40 14.00 合计


6,518,307.46 10,329,655.59 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


13,954.02 27,983.26 银行间市场应付交易费用


28,620.75 4,137.64 合计


42,574.77 32,120.90 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 30页 共 74页


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


0.03 - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 189,000.00 189,000.00 合计


189,000.03 189,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 308,631,290.52


308,631,290.52 本期申购


159,558,921.58


159,558,921.58


本期赎回(以“-”号填列)


-223,055,431.74


-223,055,431.74


基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


245,134,780.36


245,134,780.36


平安安享灵活配置混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 168,501,537.11


168,501,537.11 本期申购


359,806,138.06


359,806,138.06


本期赎回(以“-”号填列)


-232,814,517.84


-232,814,517.84


基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


295,493,157.33


295,493,157.33


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 75,601,794.96 15,661,247.36 91,263,042.32 本期利润


28,749,987.11 -1,007,693.21 27,742,293.90


本期基金份额交易产 生的变动数


-21,704,247.30 -2,950,449.93 -24,654,697.23 其中:基金申购款


44,145,340.45 7,768,832.64 51,914,173.09 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 31页 共 74页


基金赎回款


-65,849,587.75 -10,719,282.57 -76,568,870.32 本期已分配利润


- - - 本期末


82,647,534.77 11,703,104.22 94,350,638.99


平安安享灵活配置混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 38,503,329.38 11,174,424.53 49,677,753.91 本期利润


14,122,811.91 1,362,025.15 15,484,837.06


本期基金份额交易产 生的变动数


41,701,263.88 6,170,473.03 47,871,736.91 其中:基金申购款


99,689,002.58 22,384,685.96 122,073,688.54 基金赎回款


-57,987,738.70 -16,214,212.93 -74,201,951.63 本期已分配利润


- - - 本期末


94,327,405.17 18,706,922.71 113,034,327.88


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


72,381.35 30,615.69 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


25,525.41 13,223.32 其他


320.69 380.57 合计


98,227.45 44,219.58 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


30,291,918.10 30,411,180.64 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


30,291,918.10 30,411,180.64 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 32页 共 74页


7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


90,905,149.96


98,722,198.19


减:卖出股票成本总 额


60,613,231.86


68,311,017.55


买卖股票差价收入


30,291,918.10


30,411,180.64


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


-3,119,208.52 -2,054,900.76 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


-3,119,208.52 -2,054,900.76 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


1,379,456,441.98 370,018,810.57 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


1,355,612,931.61 359,821,308.65 减:应收利息总额


26,962,718.89 12,252,402.68 买卖债券差价收入


-3,119,208.52 -2,054,900.76 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 33页 共 74页


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


卖出资产支持证券成 交总额


- 10,401,095.89 减:卖出资产支持证 券成本总额


- 10,207,642.47 减:应收利息总额


- 401,095.89 资产支持证券投资收 益


- -207,642.47 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间


收益金额


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 股指期货投资收益 258,911.65 - 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 34页 共 74页


股票投资产生的股利收 益


2,199,928.82 2,405,788.08 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


2,199,928.82 2,405,788.08 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


354,331.94 17,196,165.63 股票投资


-3,357,350.30 18,153,863.23 债券投资


3,711,682.24 -957,697.60 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


354,331.94 17,196,165.63 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


72,866.99 81,828.17


基金转换费收入


87.96 44.21


合计


72,954.95 81,872.38


注:1. 赎回费计入基金财产的比例根据《平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》确 定。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按 注 1中约定的比例计入基金财产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 35页 共 74页


31日 交易所市场交易费用


278,541.54 323,573.43


银行间市场交易费用


24,345.00 7,387.50


合计


302,886.54 330,960.93


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


60,000.00 60,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 26,031.56 17,410.27


账户维护费 36,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


243,231.56 234,610.27


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 汇通”) 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 金”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 36页 共 74页


中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 人寿”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 安集团”) 基金管理人的最终控股母公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


平安证券 12,555,881.09 8.66


17,571,466.40 9.35


7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


平安证券 28,000,000.00 12.54


28,493,325.00 84.00


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


平安证券 20,000,000.00 2.75


731,000,000.00 37.95


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 37页 共 74页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


平安证券 11,693.10 11.04


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


平安证券 16,364.43 11.89


13,155.07 47.01


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


3,881,979.04 2,440,962.95 其中:支付销售机构的客户维护费


400,493.28


415,063.13


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


646,996.57 406,827.13 注:支付基金托管行建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 38页 共 74页


方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


合计


陆基金 -


5,001.98


5,001.98 平安基金 -


89,165.55


89,165.55 平安人寿 -


10,621.37


10,621.37 平安银行 -


25.74


25.74 平安证券 -


70.63


70.63 合计


- 104,885.27 104,885.27 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C 合计


陆基金 - 59,704.75 59,704.75 平安基金 - 4,436.20 4,436.20 平安人寿 - 868.95 868.95 平安证券 - 93.47 93.47 合计


- 65,103.37 65,103.37 注:支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为:日 C类基金份额销售服务费=前一日 C类基金份额基金资 产净值×0.10%/当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 39页 共 74页


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


建设银行-活期


11,153,601.76


72,381.35


3,031,211.69


30,615.69


注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


平安证券股份有 限公司 301039 中集车辆 公开发行 20,640 143,654.40 平安证券股份有 限公司 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25 平安证券股份有 限公司 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 40页 共 74页


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022年 02月 16日 新股锁 定 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022年 2月 14 日 新股锁 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022年 2月 14 日 新股锁 定 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 新股锁 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股锁 定 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股锁 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301026 浩通 科技 2021年 7月 8 日 2022年 1月 17 日 新股锁 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022年 01月 19日 新股锁 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021年 7月 12 日 2022年 1月 20 日 新股锁 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡合 达 2021年 7月 14 日 2022年 1月 24 日 新股锁 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022年 1月 26 日 新股锁 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰 股份 2021年 7月 21 日 2022年 1月 28 日 新股锁 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 41页 共 74页


301036 双乐 股份 2021年 7月 21 日 2022年 02月 16日 新股锁 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 车辆 2021年 7月 1 日 2022年 1月 10 日 新股锁 定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 日 2022年 2月 11 日 新股锁 定 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301045 天禄 科技 2021年 8月 6 日 2022年 02月 17日 新股锁 定 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022年 2月 17 日 新股锁 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022年 02月 28日 新股锁 定 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022年 3月 1 日 新股锁 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301056 森赫 股份 2021年 8月 27 日 2022年 3月 7 日 新股锁 定 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022年 3月 9 日 新股锁 定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021年 9月 1 日 2022年 3月 9 日 新股锁 定 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022年 3月 14 日 新股锁 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021年 9月 6 2022年 3月 14 新股锁 定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 42页 共 74页


日 日 301062 上海 艾录 2021年 9月 7 日 2022年 3月 14 日 新股锁 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021年 9月 9 日 2022年 3月 24 日 新股锁 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股锁 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股锁 定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022年 3月 29 日 新股锁 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022年 3月 30 日 新股锁 定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021年 9月 30 日 2022年 4月 14 日 新股锁 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月11 日 2022年 4月 19 日 新股锁 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021年 10月13 日 2022年 4月 20 日 新股锁 定 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301082 久盛 电气 2021年 10月14 日 2022年 4月 27 日 新股锁 定 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜 智能 2021年 10月13 日 2022年 4月 21 日 新股锁 定 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可孚 医疗 2021年 10月15 日 2022年 4月 25 日 新股锁 定 93.09 75.34 444 41,331.96 33,450.96 - 301089 拓新 药业 2021年 10月20 日 2022年 4月 27 日 新股锁 定 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021年 10月19 日 2022年 4月 26 日 新股锁 定 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 301092 争光 2021年 2022年 新股锁 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 43页 共 74页


股份 10月21 日 5月 5 日 定 301093 华兰 股份 2021年 10月21 日 2022年 5月 5 日 新股锁 定 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 301096 百诚 医药 2021年 12月13 日 2022年 6月 20 日 新股锁 定 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 301099 雅创 电子 2021年 11月10 日 2022年 5月 23 日 新股锁 定 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301100 风光 股份 2021年 12月10 日 2022年 6月 17 日 新股锁 定 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301101 明月 镜片 2021年 12月 9 日 2022年 6月 16 日 新股锁 定 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301111 粤万 年青 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 新股锁 定 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光 股份 2021年 11月 9 日 2022年 5月 18 日 新股锁 定 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301127 天源 环保 2021年 12月23 日 2022年 6月 30 日 新股锁 定 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 301133 金钟 股份 2021年 11月19 日 2022年 5月 26 日 新股锁 定 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301136 招标 股份 2021年 12月31 日 2022年 1月 11 日 新股未 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301138 华研 精机 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 新股锁 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华 新材 2021年 11月 3 日 2022年 5月 10 日 新股锁 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 301166 优宁 维 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 新股锁 定 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 301168 通灵 股份 2021年 12月 2 日 2022年 6月 10 日 新股锁 定 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 44页 共 74页


301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 新股锁 定 116.88 116.08 502 58,673.76 58,272.16 - 301180 万祥 科技 2021年 11月 9 日 2022年 5月 16 日 新股锁 定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月11 日 2022年 5月 19 日 新股锁 定 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301189 奥尼 电子 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 新股锁 定 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 301190 善水 科技 2021年 12月17 日 2022年 6月 24 日 新股锁 定 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301198 喜悦 智行 2021年 11月25 日 2022年 6月 2 日 新股锁 定 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 新股锁 定 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301221 光庭 信息 2021年 12月15 日 2022年 6月 22 日 新股锁 定 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 688176 亚虹 医药 2021年 12月29 日 2022年 1月 7 日 新股未 上市 22.98 22.98 33,377 767,003.46 767,003.46 - 688187 时代 电气 2021年 8月 30 日 2022年 3月 7 日 新股锁 定 31.38 76.65 12,417 389,645.46 951,763.05 - 688190 云路 股份 2021年 11月18 日 2022年 5月 26 日 新股锁 定 46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 - 688305 科德 数控 2021年 7月 2 日 2022年 1月 10 日 新股锁 定 11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 - 688772 珠海 冠宇 2021年 9月 30 日 2022年 4月 15 日 新股锁 定 14.43 39.09 12,960 187,012.80 506,606.40 - 688799 华纳 药厂 2021年 7月 5 日 2022年 1月 13 日 新股锁 定 30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


证券


成功


可流通 流通受 认购


期末估 数量


期末


期末估值总 备注


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 45页 共 74页


代码


名称


认购日





限类型


价格


值单价


(单 位:张)


成本总额





113052 兴业 转债 2021年 12月29 日 2022年 1月 14 日 新债未 上市 100.00 100.00 8,670 866,988.60 866,988.60 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置 不低于 6个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 134,999,477.5元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


210211 21国开 11 2022年 1月 4 日 99.91 160,000 15,985,600.00 2128028 21邮储银 行二级 01 2022年 1月 6 日 100.86 600,000 60,516,000.00 2128032 21兴业银 行二级 01 2022年 1月 6 日 102.00 600,000 61,200,000.00 2128039 21中国银 行二级 03 2022年 1月 6 日 101.36 134,000 13,582,240.00 合计














1,494,000 151,283,840.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 46页 共 74页


购证券款余额 22,000,000.00元,截至 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 89.27%(上年末:66.91%)。 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 47页 共 74页


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 48页 共 74页


根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 11,153,601.76 - - - 11,153,601.76 结算备付金 453,236.58 - - - 453,236.58 存出保证金 9,803.43 - - - 9,803.43 交易性金融资产 321,379,088.60 214,816,400.00 219,818,800.00 148,696,407.57 904,710,696.17 应收利息 - - - 6,518,307.46 6,518,307.46 应收申购款 - - - 43,389.21 43,389.21 资产总计


332,995,730.37 214,816,400.00 219,818,800.00 155,258,104.24 922,889,034.61 负债























应付赎回款 - - - 12,877,652.52 12,877,652.52 应付管理人报酬 - - - 392,028.73 392,028.73 应付托管费 - - - 65,338.16 65,338.16 应付证券清算款 - - - 10,648.43 10,648.43 卖出回购金融资产款 156,999,477.50 - - - 156,999,477.50 应付销售服务费 - - - 34,118.40 34,118.40 应付交易费用 - - - 42,574.77 42,574.77 应付利息 - - - 27,439.84 27,439.84 应交税费 - - - 4,237,851.67 4,237,851.67 其他负债 - - - 189,000.03 189,000.03 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 49页 共 74页


负债总计


156,999,477.50 - - 17,876,652.55 174,876,130.05 利率敏感度缺口


175,996,252.87 214,816,400.00 219,818,800.00 137,381,451.69 748,012,904.56 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 3,031,211.69 - - - 3,031,211.69 结算备付金 1,152,880.46 - - - 1,152,880.46 存出保证金 31,112.71 - - - 31,112.71 交易性金融资产 393,325,000.00 40,156,000.00 20,092,000.00 132,482,608.39 586,055,608.39 买入返售金融资产 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00 应收利息 - - - 10,329,655.59 10,329,655.59 应收申购款 - - - 202,638.11 202,638.11 应收证券清算款 - - - 2,810,193.38 2,810,193.38 资产总计


419,540,204.86


40,156,000.00


20,092,000.00


145,825,095.47


625,613,300.33


负债























应付赎回款 - - - 721,210.47 721,210.47 应付管理人报酬 - - - 299,930.25 299,930.25 应付托管费 - - - 49,988.35 49,988.35 应付证券清算款 - - - 1,962,896.11 1,962,896.11 应付销售服务费 - - - 16,909.74 16,909.74 应付交易费用 - - - 32,120.90 32,120.90 应交税费 - - - 4,267,620.65 4,267,620.65 其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计


- -


-


7,539,676.47


7,539,676.47


利率敏感度缺口


419,540,204.86


40,156,000.00


20,092,000.00


138,285,419.00


618,073,623.86


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 5,102,789.35 504,344.41


市场利率上升 25个 基点 -5,035,236.63 -501,295.84


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 50页 共 74页


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


148,696,407.57


19.88


132,482,608.39


21.43


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


148,696,407.57 19.88


132,482,608.39 21.43


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 8,618,828.15 7,372,028.02


沪深 300 指数下降 5% -8,618,828.15 -7,372,028.02


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 51页 共 74页


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 144,929,030.45元,属于第二层次的余额为 759,781,665.72元,属于第三 层次的余额为 2,924,924.22 元(2020 年 12 月 31 日:第一层次 130,701,384.45 元,第二层次 455,354,223.94元,无第三层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不 会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


交易性金融资产——权益工具投资


2021年 1月 1日 -


购买 4,423,870.37


兑付 -


转入第三层级 -


转出第三层级 -3,066,135.78


当期利得或损失总额 1,567,189.63


计入损益的利得或损失 1,567,189.63 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 52页 共 74页





2021年 12月 31日 2,924,924.22


2021年 12月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价 值变动损益 1,567,189.63


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。


于 2021年 12月 31日,本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为 2,924,924.22元,采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允 价值之间为负相关关系。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募 证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具 准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。





(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


148,696,407.57 16.11


其中:股票


148,696,407.57 16.11 2 基金投资


- - 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 53页 共 74页


3


固定收益投资


756,014,288.60 81.92


其中:债券


756,014,288.60 81.92








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


11,606,838.34 1.26 8 其他各项资产


6,571,500.10 0.71 9 合计


922,889,034.61 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


835,617.60 0.11 B


采矿业


2,326,578.00 0.31 C


制造业


86,468,058.28 11.56 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


6,817,300.13 0.91 E


建筑业


2,265,213.80 0.30 F


批发和零售业


624,145.76 0.08 G


交通运输、仓储和邮政业


1,454,895.00 0.19 H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


3,998,322.52 0.53 J


金融业


31,947,661.52 4.27 K


房地产业


3,502,896.00 0.47 L


租赁和商务服务业


2,392,380.00 0.32 M


科学研究和技术服务业


3,703,822.56 0.50 N


水利、环境和公共设施管理业


343,943.58 0.05 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


63,666.00 0.01 Q


卫生和社会工作


1,660,317.02 0.22 R


文化、体育和娱乐业


286,981.80 0.04 S


综合


- -


合计


148,696,407.57 19.88 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 54页 共 74页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 5,200 10,660,000.00 1.43 2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.91 3 600036 招商银行 121,600 5,923,136.00 0.79 4 000858 五 粮 液 18,200 4,052,412.00 0.54 5 000333 美的集团 52,459 3,871,998.79 0.52 6 601166 兴业银行 197,300 3,756,592.00 0.50 7 002142 宁波银行 90,420 3,461,277.60 0.46 8 002475 立讯精密 67,100 3,301,320.00 0.44 9 600030 中信证券 101,700 2,685,897.00 0.36 10 601012 隆基股份 30,140 2,598,068.00 0.35 11 000568 泸州老窖 9,610 2,439,690.70 0.33 12 600276 恒瑞医药 47,340 2,400,611.40 0.32 13 601601 中国太保 88,337 2,395,699.44 0.32 14 300760 迈瑞医疗 5,700 2,170,560.00 0.29 15 000776 广发证券 87,700 2,156,543.00 0.29 16 002415 海康威视 38,700 2,024,784.00 0.27 17 601888 中国中免 9,000 1,974,690.00 0.26 18 600887 伊利股份 47,483 1,968,645.18 0.26 19 603259 药明康德 15,983 1,895,264.14 0.25 20 002594 比亚迪 6,800 1,823,216.00 0.24 21 000651 格力电器 48,300 1,788,549.00 0.24 22 000002 万 科 A 89,400 1,766,544.00 0.24 23 300124 汇川技术 22,750 1,560,650.00 0.21 24 300015 爱尔眼科 35,433 1,498,107.24 0.20 25 600309 万华化学 14,600 1,474,600.00 0.20 26 601336 新华保险 37,100 1,442,448.00 0.19 27 601688 华泰证券 79,400 1,410,144.00 0.19 28 600031 三一重工 55,900 1,274,520.00 0.17 29 600048 保利发展 79,200 1,237,896.00 0.17 30 601668 中国建筑 232,500 1,162,500.00 0.16 31 601009 南京银行 126,500 1,133,440.00 0.15 32 002352 顺丰控股 16,300 1,123,396.00 0.15 33 600926 杭州银行 85,300 1,093,546.00 0.15 34 600809 山西汾酒 3,440 1,086,283.20 0.15 35 300750 宁德时代 1,800 1,058,400.00 0.14 36 600690 海尔智家 33,300 995,337.00 0.13 37 601628 中国人寿 32,700 983,943.00 0.13 38 688169 石头科技 1,200 975,600.00 0.13 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 55页 共 74页


39 688187 时代电气 12,417 951,763.05 0.13 40 601818 光大银行 277,300 920,636.00 0.12 41 600585 海螺水泥 22,678 913,923.40 0.12 42 300059 东方财富 23,780 882,475.80 0.12 43 300408 三环集团 19,700 878,620.00 0.12 44 000661 长春高新 3,200 868,480.00 0.12 45 600837 海通证券 68,500 839,810.00 0.11 46 002714 牧原股份 15,660 835,617.60 0.11 47 601088 中国神华 35,900 808,468.00 0.11 48 000338 潍柴动力 43,600 780,004.00 0.10 49 688176 亚虹医药 33,377 767,003.46 0.10 50 601669 中国电建 90,000 727,200.00 0.10 51 002271 东方雨虹 13,800 726,984.00 0.10 52 000063 中兴通讯 21,000 703,500.00 0.09 53 601211 国泰君安 38,000 679,820.00 0.09 54 300347 泰格医药 5,300 677,340.00 0.09 55 601899 紫金矿业 69,500 674,150.00 0.09 56 000625 长安汽车 43,800 665,322.00 0.09 57 002311 海大集团 8,900 652,370.00 0.09 58 002459 晶澳科技 6,800 630,360.00 0.08 59 002557 洽洽食品 10,000 613,600.00 0.08 60 603288 海天味业 5,818 611,529.98 0.08 61 688390 固德威 1,304 599,292.32 0.08 62 600745 闻泰科技 4,500 581,850.00 0.08 63 002179 中航光电 5,500 553,080.00 0.07 64 688301 奕瑞科技 1,105 549,074.50 0.07 65 600104 上汽集团 26,600 548,758.00 0.07 66 300122 智飞生物 4,300 535,780.00 0.07 67 600436 片仔癀 1,200 524,580.00 0.07 68 002493 荣盛石化 28,700 521,192.00 0.07 69 688232 新点软件 11,887 516,490.15 0.07 70 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.07 71 002410 广联达 7,800 499,044.00 0.07 72 002007 华兰生物 16,800 489,552.00 0.07 73 600570 恒生电子 7,640 474,826.00 0.06 74 300782 卓胜微 1,400 457,520.00 0.06 75 002241 歌尔股份 8,400 454,440.00 0.06 76 002128 电投能源 30,400 451,440.00 0.06 77 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.06 78 002001 新 和 成 14,020 436,302.40 0.06 79 603501 韦尔股份 1,400 435,078.00 0.06 80 300628 亿联网络 5,200 423,540.00 0.06 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 56页 共 74页


81 603986 兆易创新 2,400 422,040.00 0.06 82 002027 分众传媒 51,000 417,690.00 0.06 83 000166 申万宏源 79,500 407,040.00 0.05 84 600741 华域汽车 13,900 393,370.00 0.05 85 002736 国信证券 33,800 388,024.00 0.05 86 300207 欣旺达 9,000 379,440.00 0.05 87 002304 洋河股份 2,300 378,879.00 0.05 88 002812 恩捷股份 1,500 375,600.00 0.05 89 000708 中信特钢 18,200 372,736.00 0.05 90 600406 国电南瑞 9,300 372,279.00 0.05 91 601117 中国化学 30,900 370,800.00 0.05 92 688230 芯导科技 2,594 370,682.60 0.05 93 000783 长江证券 49,000 369,460.00 0.05 94 300450 先导智能 4,880 362,925.60 0.05 95 600588 用友网络 10,000 358,800.00 0.05 96 002353 杰瑞股份 8,900 356,000.00 0.05 97 000157 中联重科 48,900 350,613.00 0.05 98 000786 北新建材 9,600 343,968.00 0.05 99 000596 古井贡酒 1,400 341,600.00 0.05 100 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.04 101 000932 华菱钢铁 65,100 332,661.00 0.04 102 600009 上海机场 7,100 331,499.00 0.04 103 601233 桐昆股份 15,000 317,700.00 0.04 104 688533 上声电子 5,568 311,084.16 0.04 105 300759 康龙化成 2,200 310,794.00 0.04 106 600438 通威股份 6,600 296,736.00 0.04 107 300012 华测检测 11,000 295,570.00 0.04 108 002049 紫光国微 1,300 292,500.00 0.04 109 688739 成大生物 3,829 291,501.77 0.04 110 688608 恒玄科技 941 287,005.00 0.04 111 002677 浙江美大 16,300 282,805.00 0.04 112 002139 拓邦股份 15,000 280,350.00 0.04 113 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.04 114 600563 法拉电子 1,200 278,880.00 0.04 115 000100 TCL科技 45,000 277,650.00 0.04 116 600885 宏发股份 3,700 276,168.00 0.04 117 002050 三花智控 10,800 273,240.00 0.04 118 001979 招商蛇口 19,900 265,466.00 0.04 119 000725 京东方 A 52,500 265,125.00 0.04 120 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.04 121 601225 陕西煤业 21,600 263,520.00 0.04 122 002938 鹏鼎控股 6,200 263,066.00 0.04 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 57页 共 74页


123 002078 太阳纸业 22,800 261,972.00 0.04 124 000528 柳 工 33,960 261,831.60 0.04 125 600050 中国联通 66,600 261,738.00 0.03 126 002648 卫星化学 6,520 260,995.60 0.03 127 300502 新易盛 6,661 260,977.98 0.03 128 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.03 129 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.03 130 603899 晨光文具 4,000 258,040.00 0.03 131 002949 华阳国际 14,100 258,030.00 0.03 132 300413 芒果超媒 4,500 257,490.00 0.03 133 601377 兴业证券 25,000 247,000.00 0.03 134 002690 美亚光电 6,500 243,490.00 0.03 135 002371 北方华创 700 242,914.00 0.03 136 000876 新 希 望 15,600 237,276.00 0.03 137 000895 双汇发展 7,500 236,625.00 0.03 138 688036 传音控股 1,500 235,350.00 0.03 139 600919 江苏银行 40,000 233,200.00 0.03 140 001914 招商积余 11,500 232,990.00 0.03 141 002601 龙佰集团 8,100 231,579.00 0.03 142 300454 深信服 1,200 229,200.00 0.03 143 688299 长阳科技 7,000 228,900.00 0.03 144 300433 蓝思科技 9,800 225,204.00 0.03 145 600884 杉杉股份 6,800 222,836.00 0.03 146 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.03 147 300529 健帆生物 4,100 218,530.00 0.03 148 002372 伟星新材 8,900 216,448.00 0.03 149 002538 司尔特 20,700 213,003.00 0.03 150 002555 三七互娱 7,800 210,756.00 0.03 151 300558 贝达药业 2,600 207,558.00 0.03 152 601799 星宇股份 1,000 204,250.00 0.03 153 002511 中顺洁柔 12,200 203,862.00 0.03 154 002709 天赐材料 1,770 202,930.50 0.03 155 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.03 156 002508 老板电器 5,100 183,702.00 0.02 157 300285 国瓷材料 4,300 183,051.00 0.02 158 688601 力芯微 1,174 178,213.20 0.02 159 301111 粤万年青 3,783 178,144.72 0.02 160 002439 启明星辰 6,100 174,033.00 0.02 161 002821 凯莱英 400 174,000.00 0.02 162 603129 春风动力 1,000 173,000.00 0.02 163 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.02 164 603939 益丰药房 2,990 164,778.90 0.02 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 58页 共 74页


165 002138 顺络电子 4,300 164,174.00 0.02 166 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.02 167 300115 长盈精密 7,920 157,132.80 0.02 168 603338 浙江鼎力 1,900 152,494.00 0.02 169 300496 中科创达 1,100 152,262.00 0.02 170 300777 中简科技 2,400 148,512.00 0.02 171 600958 东方证券 10,000 147,400.00 0.02 172 300274 阳光电源 1,000 145,800.00 0.02 173 600346 恒力石化 6,300 144,711.00 0.02 174 603517 绝味食品 2,000 136,660.00 0.02 175 688396 华润微 2,100 135,660.00 0.02 176 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.02 177 600298 安琪酵母 2,200 132,792.00 0.02 178 601808 中海油服 8,600 129,000.00 0.02 179 688737 中自科技 2,186 127,902.86 0.02 180 600183 生益科技 5,400 127,170.00 0.02 181 600426 华鲁恒升 4,000 125,200.00 0.02 182 300037 新宙邦 1,100 124,300.00 0.02 183 603018 华设集团 14,400 120,384.00 0.02 184 002507 涪陵榨菜 3,100 117,180.00 0.02 185 603195 公牛集团 700 117,110.00 0.02 186 600019 宝钢股份 16,100 115,276.00 0.02 187 002230 科大讯飞 2,100 110,271.00 0.01 188 603883 老百姓 2,200 108,636.00 0.01 189 601066 中信建投 3,700 108,225.00 0.01 190 600999 招商证券 6,100 107,665.00 0.01 191 600507 方大特钢 13,700 106,860.00 0.01 192 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.01 193 688002 睿创微纳 1,300 102,141.00 0.01 194 002080 中材科技 3,000 102,060.00 0.01 195 002460 赣锋锂业 700 99,995.00 0.01 196 600201 生物股份 6,100 99,735.00 0.01 197 300725 药石科技 700 99,519.00 0.01 198 600763 通策医疗 500 99,500.00 0.01 199 300919 中伟股份 610 92,421.10 0.01 200 002318 久立特材 5,100 91,188.00 0.01 201 601100 恒立液压 1,100 89,980.00 0.01 202 688408 中信博 500 88,255.00 0.01 203 300957 贝泰妮 450 86,526.00 0.01 204 603345 安井食品 500 85,390.00 0.01 205 603997 继峰股份 5,000 80,400.00 0.01 206 603026 石大胜华 400 79,196.00 0.01 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 59页 共 74页


207 002242 九阳股份 3,400 78,880.00 0.01 208 002254 泰和新材 4,000 78,440.00 0.01 209 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.01 210 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 211 601877 正泰电器 1,400 75,446.00 0.01 212 002876 三利谱 1,200 74,976.00 0.01 213 300775 三角防务 1,500 73,335.00 0.01 214 600176 中国巨石 4,000 72,800.00 0.01 215 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 216 002223 鱼跃医疗 1,800 68,040.00 0.01 217 601636 旗滨集团 3,900 66,690.00 0.01 218 002607 中公教育 8,100 63,666.00 0.01 219 603212 赛伍技术 2,000 62,260.00 0.01 220 603833 欧派家居 400 59,000.00 0.01 221 301177 迪阿股份 502 58,272.16 0.01 222 300843 胜蓝股份 1,900 57,608.00 0.01 223 002484 江海股份 2,000 54,640.00 0.01 224 002430 杭氧股份 1,800 54,018.00 0.01 225 603416 信捷电气 1,100 52,371.00 0.01 226 002064 华峰化学 5,000 52,200.00 0.01 227 600111 北方稀土 1,000 45,800.00 0.01 228 603882 金域医学 400 44,548.00 0.01 229 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 230 300888 稳健医疗 500 41,225.00 0.01 231 603786 科博达 500 40,150.00 0.01 232 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 233 301087 可孚医疗 444 33,450.96 0.00 234 600066 宇通客车 3,000 33,060.00 0.00 235 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 236 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 237 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 238 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 239 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 240 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 241 603558 健盛集团 2,000 23,560.00 0.00 242 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 243 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 244 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 245 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 246 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 247 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 248 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 60页 共 74页


249 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 250 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 251 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 252 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 253 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 254 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 255 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 256 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 257 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 258 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 259 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 260 300458 全志科技 200 12,656.00 0.00 261 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 262 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 263 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 264 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 265 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 266 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 267 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 268 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 269 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 270 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 271 300671 富满微 100 8,105.00 0.00 272 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 273 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 274 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 275 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 276 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 277 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 278 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 279 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 280 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 281 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 282 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 283 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 284 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 285 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 286 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 287 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 288 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 289 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 290 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 61页 共 74页


291 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 292 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.56 2 002142 宁波银行 1,814,024.40 0.29 3 600519 贵州茅台 1,662,645.00 0.27 4 688390 固德威 1,481,852.28 0.24 5 600809 山西汾酒 1,160,834.00 0.19 6 002839 张家港行 1,132,000.00 0.18 7 000776 广发证券 1,115,552.00 0.18 8 688169 石头科技 1,059,592.00 0.17 9 300124 汇川技术 1,019,882.00 0.17 10 688301 奕瑞科技 1,012,905.11 0.16 11 300782 卓胜微 923,526.00 0.15 12 601012 隆基股份 886,531.00 0.14 13 000333 美的集团 884,905.00 0.14 14 688176 亚虹医药 767,003.46 0.12 15 601899 紫金矿业 719,320.00 0.12 16 601336 新华保险 674,322.00 0.11 17 000002 万 科 A 667,334.00 0.11 18 000858 五 粮 液 643,172.00 0.10 19 300750 宁德时代 642,044.00 0.10 20 603259 药明康德 616,369.00 0.10 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300014 亿纬锂能 2,049,115.00 0.33 2 600905 三峡能源 1,782,563.69 0.29 3 300750 宁德时代 1,282,145.00 0.21 4 002839 张家港行 1,140,819.00 0.18 5 601658 邮储银行 1,064,867.84 0.17 6 002110 三钢闽光 988,564.00 0.16 7 688303 大全能源 961,341.51 0.16 8 000651 格力电器 868,198.00 0.14 9 600036 招商银行 833,383.00 0.13 10 002916 深南电路 821,227.00 0.13 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 62页 共 74页


11 600000 浦发银行 804,564.00 0.13 12 688390 固德威 803,286.24 0.13 13 600887 伊利股份 755,359.00 0.12 14 002850 科达利 732,626.00 0.12 15 002202 金风科技 684,856.00 0.11 16 300957 贝泰妮 679,406.61 0.11 17 002100 天康生物 674,996.00 0.11 18 688696 极米科技 665,504.00 0.11 19 688083 中望软件 661,630.00 0.11 20 300979 华利集团 659,100.60 0.11 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


80,184,381.34 卖出股票收入(成交)总额


90,905,149.96 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


23,002,600.00 3.08 2


央行票据


- - 3


金融债券


172,925,000.00 23.12


其中:政策性金融债


65,289,500.00 8.73 4


企业债券


52,935,100.00 7.08 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


326,777,800.00 43.69 7


可转债(可交换债)


866,988.60 0.12 8


同业存单


- - 9 其他


179,506,800.00 24.00 10 合计


756,014,288.60 101.07 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元





序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值


占基金资产净值比例(%)


1 2028023 20招商银行永 续债 01 600,000 61,476,000.00 8.22 2 2128032 21兴业银行二 级 01 600,000 61,200,000.00 8.18 3 2128028 21邮储银行二 600,000 60,516,000.00 8.09 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 63页 共 74页


级 01 4 2128039 21中国银行二 级 03 500,000 50,680,000.00 6.78 5 1282350 12华能集 MTN2 300,000 30,621,000.00 4.09 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


- - - - - - 公允价值变动总额合计(元)


- 股指期货投资本期收益(元)


258,911.65 股指期货投资本期公允价值变动(元)


- 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,与现货资产进行匹配进行灵活操作。基金管理人将充分考虑股指期货 的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险, 以达到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 64页 共 74页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日作出银保监罚决字〔2020〕72号,由于 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、同业投资业务接受第三方金融机构信用 担保;二、买入返售项下的金融资产不符合监管规定;三、信贷资产收益权转让业务接受交易对 手兜底承诺;四、同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳入统一授信管理;五、个别产业 基金同业投资业务违规投向股权;六、同业投资投前调查不尽职;七、资金违规支付股票定向增 发款;八、同业投资资金(通过置换方式)违规投向“四证”不全的房地产项目;九、债务性资 金用作固定资产投资项目资本金;十、资金违规通过融资平台公司为地方政府融资;十一、未进 行资金投向风险审查和合规性审查;十二、理财投资收益未及时确认为收入;十三、部分分行为 非保本理财产品出具保本承诺;十四、出具与事实不符的理财投资清单;十五、投资权益类资产 的理财产品违规面向一般个人客户销售;十六、理财投资接受第三方银行信用担保;十七、代客 理财资金用于本行自营业务,未实现风险隔离;十八、理财产品相互交易,未实现风险隔离;十 九、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益;二十、理财风险准备金用于期限 错配引发的应收未收利息垫款;二十一、使用非代客资金为理财产品垫款;二十二、未在理财产 品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息;二十三、未按照《保险兼业代理协议》 约定收取代销手续费;二十四、债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度;二十五、部分重要 岗位人员未按照规定期限轮岗;二十六、未按规定披露代销产品信息。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第四十三条、第五十 五条、第七十四条和相关审慎经营规则,做出罚款 4550万元决定。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 6月 22日作出银保监罚决字〔2021〕23号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、违规向部分客户收取唯一账户年费 和小额账户管理费;二、未经客户同意违规办理短信收费业务;三、信息系统相关功能在开发、 投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足;四、向监管机构报送材料内容不实;五、未在监管 要求时限内报送材料;六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则《中华人民共和国 商业银行法》第七十三条,对方公司做出没收违法所得 11.401116万元,罚款 437.677425万元, 罚没合计 449.078541万元的决定。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字(2021)16号处罚决定,由于中国邮政储蓄银 行股份有限公司(以下简称“公司”)违反账户管理相关规定,根据相关规定对公司罚款 600万元。


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 65页 共 74页





国家外汇管理局北京外汇管理部于 2021年 11月 24日作出京汇罚〔2021〕16号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)办理经常项目资金收付,未对交易单证 的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定 办理结汇、售汇业务;违反外汇市场交易管理;未按照规定进行国际收支统计申报;未按照规定 报送财务会计报告、统计报表等资料,根据相关规定对公司给予警告,没收违法所得 673625.55 元人民币,并处 444万元人民币罚款。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日做出银保监罚决字〔2021〕1号处罚决定, 由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)发生重要信息系统突发事件未报告(二) 制卡数据违规明文留存(三)生产网络、分行无线互联网络保护不当(四)数据安全管理较粗放, 存在数据泄露风险(五)网络信息系统存在较多漏洞(六)互联网门户网站泄露敏感信息,根据 相关规定罚款 420万元。





中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021年 12月 8日作出银保监罚决字〔2021〕38 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、制定文件要求企业对公账 户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务,侵害客户自主选择权。二、公司河南分行和 新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求,违法行为情节较为严重, 根据相关规定对公司罚款 150万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定, 由于招商银行股份有限公司(以下简称“公司”): 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本 理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业务资格的 银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,对公司罚款 7170 万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日做出银保监罚决字〔2021〕11号,由于中 国银行股份有限公司:向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、 向无资金缺口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇 票等。根据相关规定对公司罚款 8761.355万元。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕26号处罚决定,由于兴业银行股份有 限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 66页 共 74页


符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


9,803.43 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


6,518,307.46 5


应收申购款


43,389.21 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


6,571,500.10 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总 份额 比例 (%)


平安安享 灵活配置 混合 A 497 493,228.93 234,199,878.93 95.54 10,934,901.43 4.46 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 67页 共 74页


平安安享 灵活配置 混合 C 15,352 19,247.86 273,668,427.28 92.61 21,824,730.05 7.39 合计


15,822 34,169.38 507,868,306.21 93.94 32,759,631.48 6.06


注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安安享灵活配置混合 A - -


平安安享灵活配置混合 C 8,781.34 0.0030





合计


8,781.34 0.0016 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 平安安享灵活配置混合 A 0 平安安享灵活配置混合 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安安享灵活配置混合 A 0


平安安享灵活配置混合 C 0





合计


0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


基金合同生效日 (2019年 2月 15日) 基金份额总额


101,298,190.57 - 本报告期期初基金份 308,631,290.52 168,501,537.11 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 68页 共 74页


额总额


本报告期基金总申购 份额


159,558,921.58 359,806,138.06 减:本报告期基金总 赎回份额


223,055,431.74 232,814,517.84 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


245,134,780.36


295,493,157.33


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 2. 公司监事巢傲文先生因工作调动,经公司 2021年 12月 17日召开的 2021年第四次股东会 审议,不再出任公司第四届监事会监事,并由许黎女士接替巢傲文先生任职公司的监事。 3. 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本 基金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 69页 共 74页


数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


国盛证券


2


49,160,883.9 0


33.91%


34,966.99


33.02%


-


中信建投 证券


1


36,175,491.0 5


24.95%


25,732.22


24.30%


-


华创证券


2


34,133,494.3 6


23.54%


24,278.88


22.93%


-


平安证券


1


12,555,881.0 9


8.66%


11,693.10


11.04%


-


国信证券


1


10,708,030.8 5


7.39%


7,616.83


7.19%


-


天风证券


1


2,258,715.75


1.56%


1,606.60


1.52%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


2


-


-


-


-


新增


信达证券


2


-


-


-


-


-


中国中金 财富证券


2


-


-


-


-


-


注:1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券回 购成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


国盛证券 107,325,394. 28 48.05%


76,500,000.00 10.50%


- -


中信建投 证券 155,886.02 0.07%


- -


- -


华创证券 29,819,637.3 0 13.35%


588,000,000.00 80.71%


- -


平安证券 28,000,000.0 0 12.54%


20,000,000.00 2.75%


- -


国信证券 28,009,300.9 12.54%


44,000,000.00 6.04%


- -


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 70页 共 74页


0 天风证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


恒泰证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


中国中金 财富证券 30,042,200.0 0 13.45%


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 2 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 21日 3 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 4 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 05日 5 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 30日 6 平安基金管理有限公司关于新增中国 中金财富证券有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 06日 7 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海中欧财富基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 09日 8 平安基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金申购、赎回、转换、定期定 额投资起点及账户最低持有份额下限 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 15日 9 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 22日 10 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 11 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 12 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增嘉实财富管理有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 02日 13 平安基金管理有限公司关于暂停北京 加和基金销售有限公司办理相关销售 业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 21日 14 平安基金管理有限公司关于旗下基金 所持恩捷股份(股票代码:002812) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 23日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 71页 共 74页


估值调整的公告 15 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 24日 16 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京创金启富基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 17 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海爱建基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 18 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金新增腾安基金销售(深圳)有限公 司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 19 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 20 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增平安银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 21 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司办理 相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 01日 22 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 02日 23 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金合同 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 24 平安基金管理有限公司关于公司旗下 部分基金根据《公开募集证券投资基 金侧袋机制指引(试行)》修改基金合 同部分条款的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 25 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 26 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 27 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金托管协议 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 28 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2021年第 2季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 21日 29 平安基金管理有限公司关于平安安享 灵活配置混合型证券投资基金调整大 额申购、定期定额投资及转换转入业 务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 22日 30 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海基煜基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 16日 31 平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2021年 08月 23日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 72页 共 74页


基金新增众惠基金销售有限公司为销 售机构的公告 网站 32 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增奕丰基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 25日 33 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2021年中期报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 30日 34 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增大河财富基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 09日 35 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增济安财富(北京)基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 14日 36 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信百信银行股份有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 28日 37 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增通华财富(上海)基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 19日 38 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金 2021年第 3季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 27日 39 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 30日 40 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 30日 41 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 30日 42 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 06日 43 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 09日 44 平安安享灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 09日 45 平安基金管理有限公司关于新增国信 证券股份有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 09日 46 平安基金管理有限公司关于新增国信 证券股份有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 12日 47 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增宁波银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 20日 平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 73页 共 74页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2021/04/21-- 2021/05/24; 2021/05/26-- 2021/06/17


76,944,310.8 6


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76,944,310.86


14.23


个人


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产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量 赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和相关基金基金合同的约定,经与 基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,平安基金管理有限公司(以下简称 “本公司”) 对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021 年 7 月 13日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 7 月 13 日发布的《平安基金 管理有限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修 改基金合同部分条款的公告 》


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安安享灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同


平安安享灵活配置混合 2021年年度报告 第 74页 共 74页





(3)平安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 13.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2022年 3月 30日