华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
华安中小盘成长混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 65
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 66
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 67
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 68
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 68
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 69
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 69
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 69
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 69
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 69
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 69
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 69
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 73
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 76
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 76
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 76
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安中小盘成长混合型证券投资基金
基金简称 华安中小盘成长混合
基金主代码 040007
交易代码
040007(前端)
041007(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 4月 10日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 702,986,919.31份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提
下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的
投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研
判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础
上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期
资本增值。
业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 杨牧云 郭明
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负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 608,770,688.54 768,874,061.65 457,431,110.91
本期利润 336,064,598.00 951,704,779.59 766,656,929.32
加权平均基金份额本期利润 0.4467 0.9576 0.6803
本期加权平均净值利润率 14.57% 42.00% 44.69%
本期基金份额净值增长率 15.61% 52.62% 57.53%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,942,974,557.80 1,705,369,530.25 1,288,507,606.73
期末可供分配基金份额利润 2.7639 1.9790 1.1908
期末基金资产净值 2,282,676,486.85 2,420,370,964.08 1,991,191,941.28
期末基金份额净值 3.2471 2.8087 1.8403
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 254.41% 206.56% 100.86%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.72% 1.46% 5.31% 0.73% -3.59% 0.73%
过去六个月 0.16% 1.59% 2.77% 0.94% -2.61% 0.65%
过去一年 15.61% 1.67% 9.51% 1.04% 6.10% 0.63%
过去三年 177.96% 1.60% 73.43% 1.17% 104.53% 0.43%
过去五年 110.74% 1.41% 20.29% 1.10% 90.45% 0.31%
自基金合同生 254.41% 1.66% 93.58% 1.46% 160.83% 0.20%
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效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中小盘成长混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年 4月 10日至 2021年 12月 31日)
注：本基金于 2007年 4月 10日转型。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中小盘成长混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股
东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、
上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司
——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 12月 31
日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,968.62亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
李欣
本基金的基金
经理
2018-06-11 - 12年
硕士研究生，12 年证券、基金从
业经历，拥有基金从业资格证书。
曾任华泰联合证券有限责任公司
研究员。2012年 5月加入华安基
金，历任投资研究部研究员。2015
年 7 月起担任华安智能装备主题
股票型证券投资基金的基金经
理。2017年 7月至 2019年 11月，
同时担任华安文体健康主题灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2018年 6月起，同时担任
华安中小盘成长混合型证券投资
基金的基金经理。2019年 3月起，
同时担任华安低碳生活混合型证
券投资基金的基金经理。2019 年
6月至 2021年 3月，同时担任华
安科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2019年 11月起，同时担任华
安科技动力混合型证券投资基金
的基金经理。2020年 3月起，同
时担任华安科技创新混合型证券
投资基金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安汇宏精选混
合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
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交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级
市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投
标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公
司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评
估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场
外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日
的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行
审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
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组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
4次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
市场走势往往反映全球和国内社会经济发展在这一段时间内最为突出的结构性矛盾，短期来看
往往存在过度反映的情况，盖因市场往往无法在短期内对矛盾或失衡发生之后所导致的外部变量变
化和宏观经济调控举措进行全面而前瞻的预判；但我们相信，市场是亿万“聪明而勤奋的大脑”从各
个角度进行信息汇总和逻辑推演之后充分博弈的结果，对市场的指示意义应给予充分的重视。2021
年内，有色金属、基础化工、电力设备及新能源、煤炭、钢铁涨幅居前，其中有色金属中的锂电池上
游金属材料如锂、钴等在新能源车放量的影响下量价齐升，基本金属受到全球经济需求侧快速复苏、
供给侧仍受限于疫情的影响价格上涨显著；基础化工产品在需求侧受益于经济复苏尤其是新能源产
业的快速发展、供给侧受到能耗双控和碳减排的制约，许多产品量价齐升；电力设备与新能源整个
行业处于高景气，发电侧的光伏风电、输配电侧的电力设备、用电侧的新能源车产业链都有很高的
增长；煤炭、钢铁录得较高涨幅，与基本金属、基础化工行业逻辑相似，需求侧有来自于全球需求
的拉动，供给侧有能耗、碳排放等方面的制约，价格弹性体现的较为明显。消费相关行业受累于疫
情反复以及经济和收入增长预期较弱的影响以及基数效应，表现相对不好。
本基金在报告期内，在恪守基金合同、坚持投资理念的基础上，因应产业发展变化，在投资上
也做了必要的调整。我们坚持之前多次在基金经理报告中的基本观点，信息、能源、健康是社会发
展、人民生活的本质、基础的支撑和需求，本报告期内我们延续了在这三大基石赛道上的深入研究，
并结合市场变化进行投资上的应对。但同时报告期内产业基本面在延续大方向的同时亦有所变化和
调整，我们的研究侧重和具体操作亦当有所反应。信息领域，在上半年，半导体产业的需求侧出现
汽车电动化智能化、云计算与 AIOT 物联网普及率上升、消费电子回暖等因素，供给侧受限于疫情
和国际关系对供应链的产能与各环节间联动效率的影响，因而出现行业性的供不应求，机会广泛存
在于功率半导体、信号链与电源管理芯片、传感器、SOC 等领域，我们在配置上亦有相应的体现。
下半年随着半导体供需对比的边际变化，我们的配置亦有所调整。新能源汽车的渗透率在年内持续
快速提升，我们对锂电池产业链进行了重点研究和配置。我们也看好光伏风电、新型电力系统、储
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能等新能源领域的发展，重点进行了研究与配置。
本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 3.2471元，本报告期份额净值增长率为 15.61%，
同期业绩比较基准增长率为 9.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为，我国经济目前面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三大挑战，货币政策方面预计
持续灵活精准、合理适度，在保持通胀水平总体温和的前提下，推动企业融资成本的下降，促进货
币向信用的转化。财政政策预计将积极作为、精准作为，提升财政资金的使用效率。在房价过快上
涨势头和预期已经得到根本性遏制、地产销售下行压力较大的情况下，地产政策将转向更加精准和
灵活。在经历了疫情后全球产业链向我国进行转移的历史机遇之后，如果海外供应链加速恢复，需
要警惕海外订单回流压力。中美两国处于不同的经济和货币周期，美联储在 2022年可能进行多次加
息，对我国货币政策形成了一定掣肘，对我国资本市场带来美股估值收缩的映射压力，以及境外资
本回流压力，但归根结底外因并非最重要的因素，我国处于产业结构调整升级的历史时期，在科技
成长等领域必定会层出不穷的涌现出很多投资机会，我们依然看好以信息、能源、健康为代表的科
技产业。
信息产业方面，汽车智能化和元宇宙是最重要的产业方向。类比于当年功能机到智能机的升级，
汽车向电动化和智能化方面的升级，将对硬件领域的半导体、元器件、模组与整机 ODM，以及软件
与算法等领域带来重大而深远的积极影响。国内燃油车和电动车在产品迭代、产能放量方面的要求，
尤其是智能化方面的需求是海外半导体和 ICT厂商从产能配合、研发进度、服务响应等各方面都难
以满足的，从而带来汽车半导体国产赶超的历史机遇，包括传感器、传输芯片、处理器与存储器等
细分行业。根据产业调研，国内车厂已经在快马加鞭督促和帮助内资半导体企业快速进行国产化替
代与升级。新能源智能车有模组化的趋势，“精准、极致、快”的互联网和消费电子打法有可能向汽车
产业渗透，汽车供应链的既有规则将被改写。元宇宙是信息产业的一场重大革命，其技术和产业基
础逐步奠定，疫情期间的时空阻隔推动了其发展，出现了多样化的商业模式，元宇宙对底层基础设
施的发展带来了新的需求，除了 IDC产业链上的光模块、PCB、服务器以外，在 3D引擎、视频高效
编解码、人工智能的训练和推理所需要的硬件和软件算法、新型消费电子终端等领域，也带来巨大
的商业前景和投资机会。
能源产业方面，新能源这条长赛道刚刚开启，传统能源的升级利用方面也有很多机遇。新能源
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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的各条赛道中，有些赛道的逻辑表现较早，因其产品价格敏感度高，业绩提升的预期最先被市场认
知，但有些赛道，例如电力电子器件、特殊化学材料等，进口替代和渗透率提升是在竞争中逐渐进
行的，通过研究和跟踪可以获取较为显著的预期差。除了发电端的光伏风电和用电端的新能源车以
外，输配电端的柔性输电、储能等环节也有许多新的投资机遇，例如多电平换流器及其上游的 IGBT、
无功补偿、数字能源系统等等。
医药健康方面，我们认为，创新药产业链仍是长期确定的方向。疫情以来，mRNA 疫苗、小分
子新冠特效药等均加速了药物创新各个环节的速度。创新药涉及到比较多的未知领域，必然有风险，
疫情期间的客观形势促进了社会对创新药的认知和接纳程度。我们看好创新药制药企业，以及CRO、
CDMO等产业链。标准化的医药器械、耗材、药品、服务都受到集采的价格压力，我们看好那些通
过创新实现进口替代、创造差异化疗效，从而维持和放大长期价值的医药公司。我们将结合对各种
市场干扰因素变量的观察，考虑行业的投资机会。
我们也看好高端制造、消费、军工等方向，限于篇幅原因，就不一一展开了。
我们认为，符合时代潮流的优秀公司往往致力于解决社会发展所面对的矛盾与问题，比如，碳
减排与能耗增加的矛盾、半导体设备等关键产业链海外巨头强者恒强的产业规律和我们必须自主可
控的矛盾，这些矛盾点是制约经济发展的瓶颈，资本市场的有效性也体现在会及时给与解决这些问
题的行业和公司以回报。因此，投资研究的一个重要出发点就是从研究这些矛盾与问题出发，寻找
不断给出创新性答案的公司，与它们共同成长、共同进化。我们亦坚信，持续不断的学习与进化的
意愿与能力，是优秀的实业经营者和优秀的基金经理共通的基本素质。
关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基金
的投资理念是：中小盘股票投资为主，投资最具成长潜力的公司，集中投资和组合投资相结合。本
报告上文述及的各领域看好的方向，绝大部分符合本基金的投资范围，但管理人也会在投资时，考
虑所投资标的与基金投资范围的契合度，在必要时对本报告所述及的看好领域内的上市公司有所取
舍。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工
的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安
中小盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 26947号
华安中小盘成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华安中小盘成长混合型证券投资基金(以下简称“华安中小盘成长基金”)的财务报表，
包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
(二) 我们的意见
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我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安中小盘成长基金 2021 年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安中小盘成长基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
华安中小盘成长基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安中小盘成长基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安中小盘成
长基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安中小盘成长基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安中小盘成长基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安中小盘成长基金不能持续经
营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
魏佳亮
楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 25日
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 167,811,968.66 282,719,030.09
结算备付金
7,063,481.04 7,352,794.36
存出保证金
897,303.55 608,332.87
交易性金融资产 7.4.7.2 2,106,422,681.77 2,178,783,797.73
其中：股票投资
2,099,646,570.65 2,175,369,013.39
基金投资
- -
债券投资
6,776,111.12 3,414,784.34
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
36,547,535.02 -
应收利息 7.4.7.5 32,072.22 29,976.79
应收股利
- -
应收申购款
55,887.13 157,512.15
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,318,830,929.39 2,469,651,443.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,008,965.99 33,547,921.48
应付赎回款
518,516.02 5,171,461.00
应付管理人报酬
2,975,165.15 2,937,608.93
应付托管费
495,860.85 489,601.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 8,437,541.93 6,413,786.99
应交税费
70.82 38.88
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 718,321.78 720,061.14
负债合计
36,154,442.54 49,280,479.91
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 303,677,045.27 372,249,803.40
未分配利润 7.4.7.10 1,978,999,441.58 2,048,121,160.68
所有者权益合计
2,282,676,486.85 2,420,370,964.08
负债和所有者权益总计
2,318,830,929.39 2,469,651,443.99
注：报告截至日 2021年 12月 31日，基金份额净值 3.2471元，基金份额总额 702,986,919.31
份。
7.2 利润表
会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
402,041,865.00 1,009,820,185.34
1.利息收入
906,865.24 1,456,358.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 887,240.14 1,437,147.58
债券利息收入
19,625.10 16,609.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,601.40
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
673,634,086.51 825,171,328.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 662,071,547.67 808,797,283.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,990,352.11 3,859,611.41
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,572,186.73 12,514,433.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -272,706,090.54 182,830,717.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 207,003.79 361,780.76
减：二、费用
65,977,267.00 58,115,405.75
1．管理人报酬
34,619,566.65 33,908,635.42
2．托管费
5,769,927.76 5,651,439.32
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 25,331,550.81 18,300,015.61
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
70.34 47.40
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7．其他费用 7.4.7.19 256,151.44 255,268.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
336,064,598.00 951,704,779.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
336,064,598.00 951,704,779.59
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
372,249,803.40 2,048,121,160.68 2,420,370,964.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 336,064,598.00 336,064,598.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-68,572,758.13 -405,186,317.10 -473,759,075.23
其中：1.基金申购款 13,812,061.49 85,669,762.42 99,481,823.91
2.基金赎回款 -82,384,819.62 -490,856,079.52 -573,240,899.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
303,677,045.27 1,978,999,441.58 2,282,676,486.85
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
467,411,841.16 1,523,780,100.12 1,991,191,941.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 951,704,779.59 951,704,779.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-95,162,037.76 -427,363,719.03 -522,525,756.79
其中：1.基金申购款 65,004,759.29 255,241,021.81 320,245,781.10
2.基金赎回款 -160,166,797.05 -682,604,740.84 -842,771,537.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
372,249,803.40 2,048,121,160.68 2,420,370,964.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金,以下简称“本
基金”)是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007年 3 月 1日审议
通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中证
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 24页共 76页
监会”)证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,由
原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金,于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易
上市,存续期限至 2007年 6月 30日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21号
《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》,原基金安瑞于 2007年 4月 9日进行终止上市权利登记,
自 2007年 4 月 10 日起,原基金安瑞终止上市,更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称
“中小盘成长股票基金”),《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证券投
资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管
理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金
资产净值为人民币 1,060,436,162.37 元,已于中小盘成长股票基金基金合同生效日全部转为中小盘成
长股票基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原
安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定,中小盘成长股票基金于 2007年 4月 18日
进行了基金份额拆分,拆分比例为 1:2.314909165,并于 2007年 4月 18日进行了份额变更登记。
中小盘成长股票基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购,共募集人民币
9,883,484,414.21元,业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11233号审验报告予以
验证。上述集中申购募集资金已按 2007年 4月 18日基金份额转换后的基金份额净值 1.0000元折合
为 9,883,484,414.21份基金份额,并于 2007年 4月 18日进行了份额确认登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华安中小盘成长
股票型证券投资基金于 2015年 8月 6日公告后更名为华安中小盘成长混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会
批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,
股票资产中的 80%以上投资于中国 A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票;债券、权
证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
比例范围为 0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长指数
×40%+天相小盘成长指数×40%+中债?国债总指数×20%。
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本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
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收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
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行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
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投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
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合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
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息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 167,811,968.66 282,719,030.09
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 167,811,968.66 282,719,030.09
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,932,244,831.05 2,099,646,570.65 167,401,739.60
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 5,260,600.00 6,776,111.12 1,515,511.12
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银行间市场 - - -
合计 5,260,600.00 6,776,111.12 1,515,511.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,937,505,431.05 2,106,422,681.77 168,917,250.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,733,768,156.47 2,175,369,013.39 441,600,856.92
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 3,392,300.00 3,414,784.34 22,484.34
银行间市场 - - -
合计 3,392,300.00 3,414,784.34 22,484.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,737,160,456.47 2,178,783,797.73 441,623,341.26
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 15,978.14 21,233.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,178.50 3,308.80
应收债券利息 12,511.78 5,160.86
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 403.80 273.70
合计 32,072.22 29,976.79
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 8,437,541.93 6,413,786.99
银行间市场应付交易费用 - -
合计 8,437,541.93 6,413,786.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
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应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 321.78 3,061.14
预提费用 218,000.00 217,000.00
合计 718,321.78 720,061.14
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 861,726,996.14 372,249,803.40
本期申购 31,973,721.52 13,812,061.49
本期赎回（以“-”号填列） -190,713,798.35 -82,384,819.62
本期末 702,986,919.31 303,677,045.27
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,705,369,530.25 342,751,630.43 2,048,121,160.68
本期利润 608,770,688.54 -272,706,090.54 336,064,598.00
本期基金份额交易产生的
变动数
-371,165,660.99 -34,020,656.11 -405,186,317.10
其中：基金申购款 79,785,905.13 5,883,857.29 85,669,762.42
基金赎回款 -450,951,566.12 -39,904,513.40 -490,856,079.52
本期已分配利润 - - -
本期末 1,942,974,557.80 36,024,883.78 1,978,999,441.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 778,116.91 1,363,374.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 94,890.08 62,875.68
其他 14,233.15 10,897.75
合计 887,240.14 1,437,147.58
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
卖出股票成交总额 8,518,724,186.07 6,229,393,732.31
减：卖出股票成本总额 7,856,652,638.40 5,420,596,448.57
买卖股票差价收入 662,071,547.67 808,797,283.74
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,990,352.11 3,859,611.41
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,990,352.11 3,859,611.41
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2021年1月1日至2021年12月
31日
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
6,311,397.04 14,943,936.29
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
4,318,200.00 11,067,100.00
减：应收利息总额 2,844.93 17,224.88
买卖债券差价收入 1,990,352.11 3,859,611.41
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 9,572,186.73 12,514,433.01
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,572,186.73 12,514,433.01
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -272,706,090.54 182,830,717.94
——股票投资 -274,199,117.32 184,466,469.68
——债券投资 1,493,026.78 -1,635,751.74
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 76页
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -272,706,090.54 182,830,717.94
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 144,743.22 331,744.39
基金转换费收入 62,260.57 29,627.50
其他 - 408.87
合计 207,003.79 361,780.76
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 25,331,550.81 18,300,015.61
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 25,331,550.81 18,300,015.61
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 76页
2021年1月1日至2021年12月
31日
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 98,000.00 97,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
银行汇划费用 951.44 1,068.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他费用 1,200.00 1,200.00
合计 256,151.44 255,268.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据华安基金管理有限公司于 2022年 3月 15日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会
第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469号文核准，华安基金管理有限公
司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的股权转让给国泰君安
证券股份有限公司。
截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：（1）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2） 根据华安基金管理有限公司于 2021年 3月 9日发布的公告，经华安基金管理有限公司
股东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669号文核准，华安基金管
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 76页
理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让
给国泰君安证券股份有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 704,611,818.93 4.26% 580,510,855.16 4.91%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 642,115.40 4.21% 602,729.42 7.14%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 76页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 529,020.75 4.86% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 34,619,566.65 33,908,635.42
其中：支付销售机构的客户维护费 10,023,425.34 5,861,313.67
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,769,927.76 5,651,439.32
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 76页
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 167,811,968.66 778,116.91 282,719,030.09 1,363,374.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张）
总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安证
券股份有限
公司
688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安证
券股份有限
公司
688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安证
券股份有限
公司
605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安证
券股份有限
605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 76页
公司
国泰君安证
券股份有限
公司
688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安证
券股份有限
公司
605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安证
券股份有限
公司
301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安证
券股份有限
公司
688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68
国泰君安证
券股份有限
公司
688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
国泰君安证
券股份有限
公司
688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24
国泰君安证
券股份有限
公司
301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86
国泰君安证
券股份有限
公司
605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14
国泰君安证
券股份有限
公司
605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50
国泰君安证
券股份有限
公司
601825 沪农商行 网下申购 15,480.00 137,772.00
国泰君安证
券股份有限
公司
688187 时代电气 网下申购 31,551.00 995,020.73
国泰君安证
券股份有限
公司
688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51
国泰君安证
券股份有限
公司
688232 新点软件 网下申购 18,893.00 920,702.18
国泰君安证
券股份有限
公司
688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89
国泰君安证 688235 百济神州 网下申购 19,217.00 3,719,700.17
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页共 76页
券股份有限
公司
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张）
总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01
国泰君安证
券股份有限
公司
605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56
国泰君安证
券股份有限
公司
688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80
国泰君安证
券股份有限
公司
688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97
国泰君安证
券股份有限
公司
605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90
国泰君安证
券股份有限
公司
688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67
国泰君安证
券股份有限
公司
688095 福昕软件 网下申购 1,981.00 474,890.57
国泰君安证
券股份有限
公司
603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40
国泰君安证
券股份有限
公司
688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62
国泰君安证
券股份有限
公司
003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页共 76页
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30117
7
迪阿
股份
2021-
12-08
2022-
06-15
新股
限售
116.88 116.08 792.00
92,568
.96
91,935
.36
-
30103
5
润丰
股份
2021-
07-21
2022-
01-28
新股
限售
22.04 56.28 644.00
14,193
.76
36,244
.32
-
30103
9
中集
车辆
2021-
07-01
2022-
01-10
新股
限售
6.96 12.51
2,064.
00
14,365
.44
25,820
.64
-
30118
9
奥尼
电子
2021-
12-21
2022-
06-28
新股
限售
66.18 56.62 435.00
28,788
.30
24,629
.70
-
30116
6
优宁
维
2021-
12-21
2022-
06-28
新股
限售
86.06 94.50 253.00
21,773
.18
23,908
.50
-
30106
9
凯盛
新材
2021-
09-16
2022-
03-28
新股
限售
5.17 44.21 539.00
2,786.
63
23,829
.19
-
30109
6
百诚
医药
2021-
12-13
2022-
06-20
新股
限售
79.60 78.53 272.00
21,651
.20
21,360
.16
-
30101
8
申菱
环境
2021-
06-28
2022-
01-07
新股
限售
8.29 26.06 782.00
6,482.
78
20,378
.92
-
30114
9
隆华
新材
2021-
11-03
2022-
05-10
新股
限售
10.07 16.76
1,214.
00
12,224
.98
20,346
.64
-
30108
2
久盛
电气
2021-
10-14
2022-
04-27
新股
限售
15.48 21.53 915.00
14,164
.20
19,699
.95
-
30119
0
善水
科技
2021-
12-17
2022-
06-24
新股
限售
27.85 27.46 575.00
16,013
.75
15,789
.50
-
301118
恒光
股份
2021-
11-09
2022-
05-18
新股
限售
22.70 49.02 315.00
7,150.
50
15,441
.30
-
30110
8
洁雅
股份
2021-
11-25
2022-
06-06
新股
限售
57.27 53.71 280.00
16,035
.60
15,038
.80
-
30117
9
泽宇
智能
2021-
12-01
2022-
06-08
新股
限售
43.99 50.77 295.00
12,977
.05
14,977
.15
-
30104 能辉 2021- 2022- 新股 8.34 48.99 290.00 2,418. 14,207 -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 76页
6 科技 08-10 02-17 限售 60 .10
30101
7
漱玉
平民
2021-
06-23
2022-
01-05
新股
限售
8.86 23.80 555.00
4,917.
30
13,209
.00
-
30119
9
迈赫
股份
2021-
11-30
2022-
06-07
新股
限售
29.28 32.00 402.00
11,770
.56
12,864
.00
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
限售
10.64 30.44 421.00
4,479.
44
12,815
.24
-
30113
8
华研
精机
2021-
12-08
2022-
06-15
新股
限售
26.17 44.86 285.00
7,458.
45
12,785
.10
-
30102
6
浩通
科技
2021-
07-08
2022-
01-17
新股
限售
18.03 62.73 203.00
3,660.
09
12,734
.19
-
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
限售
9.46 41.43 290.00
2,743.
40
12,014
.70
-
30109
2
争光
股份
2021-
10-21
2022-
05-05
新股
限售
36.31 35.52 323.00
11,728
.13
11,472
.96
-
30104
8
金鹰
重工
2021-
08-11
2022-
02-28
新股
限售
4.13 12.96 843.00
3,481.
59
10,925
.28
-
30102
8
东亚
机械
2021-
07-12
2022-
01-20
新股
限售
5.31 13.50 733.00
3,892.
23
9,895.
50
-
30104
5
天禄
科技
2021-
08-06
2022-
02-17
新股
限售
15.81 28.37 335.00
5,296.
35
9,503.
95
-
30077
4
倍杰
特
2021-
07-26
2022-
02-16
新股
限售
4.57 21.08 444.00
2,029.
08
9,359.
52
-
30104
0
中环
海陆
2021-
07-26
2022-
02-07
新股
限售
13.57 38.51 241.00
3,270.
37
9,280.
91
-
30119
3
家联
科技
2021-
12-02
2022-
06-09
新股
限售
30.73 29.14 297.00
9,126.
81
8,654.
58
-
30102
5
读客
文化
2021-
07-06
2022-
01-24
新股
限售
1.55 20.88 403.00 624.65
8,414.
64
-
30081
4
中富
电路
2021-
08-04
2022-
02-14
新股
限售
8.40 23.88 328.00
2,755.
20
7,832.
64
-
30105
5
张小
泉
2021-
08-26
2022-
03-07
新股
限售
6.90 21.78 355.00
2,449.
50
7,731.
90
-
30119
8
喜悦
智行
2021-
11-25
2022-
06-02
新股
限售
21.76 29.20 262.00
5,701.
12
7,650.
40
-
30103
0
仕净
科技
2021-
07-15
2022-
01-24
新股
限售
6.10 31.52 242.00
1,476.
20
7,627.
84
-
30109
8
金埔
园林
2021-
11-04
2022-
05-12
新股
限售
12.36 22.17 307.00
3,794.
52
6,806.
19
-
30103
3
迈普
医学
2021-
07-15
2022-
01-26
新股
限售
15.14 59.97 108.00
1,635.
12
6,476.
76
-
30104
9
超越
科技
2021-
08-17
2022-
02-24
新股
限售
19.34 32.92 196.00
3,790.
64
6,452.
32
-
30103 新柴 2021- 2022- 新股 4.97 12.51 513.00 2,549. 6,417. -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页共 76页
2 股份 07-15 01-24 限售 61 63
30105
6
森赫
股份
2021-
08-27
2022-
03-07
新股
限售
3.93 11.09 572.00
2,247.
96
6,343.
48
-
30103
6
双乐
股份
2021-
07-21
2022-
02-16
新股
限售
23.38 29.93 205.00
4,792.
90
6,135.
65
-
30104
1
金百
泽
2021-
08-02
2022-
02-11
新股
限售
7.31 28.21 215.00
1,571.
65
6,065.
15
-
30106
3
海锅
股份
2021-
09-09
2022-
03-24
新股
限售
17.40 36.11 153.00
2,662.
20
5,524.
83
-
30103
8
深水
规院
2021-
07-22
2022-
02-07
新股
限售
6.68 20.23 266.00
1,776.
88
5,381.
18
-
30105
9
金三
江
2021-
09-03
2022-
03-14
新股
限售
8.09 19.30 259.00
2,095.
31
4,998.
70
-
30102
7
华蓝
集团
2021-
07-08
2022-
01-19
新股
限售
11.45 16.65 286.00
3,274.
70
4,761.
90
-
30103
7
保立
佳
2021-
07-21
2022-
02-07
新股
限售
14.82 24.26 193.00
2,860.
26
4,682.
18
-
30107
3
君亭
酒店
2021-
09-22
2022-
03-30
新股
限售
12.24 32.00 144.00
1,762.
56
4,608.
00
-
30105
3
远信
工业
2021-
08-25
2022-
03-01
新股
限售
11.87 28.78 155.00
1,839.
85
4,460.
90
-
30106
8
大地
海洋
2021-
09-16
2022-
03-28
新股
限售
13.98 28.38 144.00
2,013.
12
4,086.
72
-
00123
4
泰慕
士
2021-
12-31
2022-
01-11
新股
未上
市
16.53 16.53 333.00
5,504.
49
5,504.
49
-
注： 1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 76页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 76页
放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.30%(2020年 12月 31日：0.14%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 76页
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金持有的流动
性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12
月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 2,287,172,020.93元，超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 76页
金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 167,811,968.66 - - -
167,811,968.6
6
结算备付金 7,063,481.04 - - - 7,063,481.04
存出保证金 897,303.55 - - - 897,303.55
交易性金融资产 6,776,111.12 - - 2,099,646,570.65
2,106,422,681.
77
应收证券清算款 - - - 36,547,535.02 36,547,535.02
应收利息 - - - 32,072.22 32,072.22
应收申购款 - - - 55,887.13 55,887.13
资产总计 182,548,864.37 - - 2,136,282,065.02
2,318,830,929.
39
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 23,008,965.99 23,008,965.99
应付赎回款 - - - 518,516.02 518,516.02
应付管理人报酬 - - - 2,975,165.15 2,975,165.15
应付托管费 - - - 495,860.85 495,860.85
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,437,541.93 8,437,541.93
应交税费 - - - 70.82 70.82
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 718,321.78 718,321.78
负债总计 - - - 36,154,442.54
36,154,442.
54
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 76页
利率敏感度缺口 182,548,864.37 - - 2,100,127,622.48 2,282,676,486.
85
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 282,719,030.09 - - -
282,719,030.0
9
结算备付金 7,352,794.36 - - - 7,352,794.36
存出保证金 608,332.87 - - - 608,332.87
交易性金融资产 3,414,784.34 - - 2,175,369,013.39
2,178,783,797.
73
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 29,976.79 29,976.79
应收申购款 - - - 157,512.15 157,512.15
资产总计 294,094,941.66 - - 2,175,556,502.33
2,469,651,443.
99
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 33,547,921.48 33,547,921.48
应付赎回款 - - - 5,171,461.00 5,171,461.00
应付管理人报酬 - - - 2,937,608.93 2,937,608.93
应付托管费 - - - 489,601.49 489,601.49
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,413,786.99 6,413,786.99
应交税费 - - - 38.88 38.88
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 720,061.14 720,061.14
负债总计 - - - 49,280,479.91 49,280,479.91
利率敏感度缺口 294,094,941.66 - - 2,126,276,022.42
2,420,370,964.
08
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52页共 76页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.30%(2020年 12月 31日：0.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票(含存托凭证)和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资
产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例在 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53页共 76页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 2,099,646,570.65 91.98 2,175,369,013.39 89.88
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 2,099,646,570.65 91.98 2,175,369,013.39 89.88
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 155,640,000.00 147,210,000.00
业绩比较基准下降 5% -155,640,000.00 -147,210,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54页共 76页
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 2,105,765,596.11元，属于第二层次的余额为 5,504.49元，属于第三层次的余额为
651,581.17元(2020年 12月 31日：第一层次 2,172,761,668.38元，第二层次 6,022,129.35元，无第三
层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021 年 1月 1日，本基金未持有
第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为 1,238,670.27元。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的第三层次资产的账面价值为 651,581.17元(2020年 12月 31日：无)。2021年 12月 31日仍持
有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 242,458.49元 (2020年度：无)。
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察
输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页共 76页
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的《关
于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起
执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果
产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,099,646,570.65 90.55
其中：股票 2,099,646,570.65 90.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,776,111.12 0.29
其中：债券 6,776,111.12 0.29
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
174,875,449.70 7.54
8 其他各项资产 37,532,797.92 1.62
9 合计 2,318,830,929.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 134,926.26 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 1,857,922,302.77 81.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,298,347.99 0.10
F 批发和零售业 1,509,926.83 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,359,154.13 9.65
J 金融业 104,490.00 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,380,272.96 0.72
M 科学研究和技术服务业 721,213.56 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 173,395.84 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 - -
合计 2,099,646,570.65 91.98
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 603501 韦尔股份 415,939 129,261,363.03 5.66
2 300613 富瀚微 732,760 119,476,518.00 5.23
3 002241 歌尔股份 1,829,300 98,965,130.00 4.34
4 600745 闻泰科技 679,100 87,807,630.00 3.85
5 300750 宁德时代 140,000 82,320,000.00 3.61
6 300223 北京君正 541,584 72,572,256.00 3.18
7 300014 亿纬锂能 559,200 66,086,256.00 2.90
8 688008 澜起科技 784,848 65,825,201.76 2.88
9 002036 联创电子 2,692,000 65,307,920.00 2.86
10 300782 卓胜微 190,187 62,153,111.60 2.72
11 688521 芯原股份 794,202 61,439,466.72 2.69
12 301071 力量钻石 210,700 60,407,690.00 2.65
13 688200 华峰测控 117,087 59,936,835.30 2.63
14 300327 中颖电子 871,270 59,159,233.00 2.59
15 300274 阳光电源 395,100 57,605,580.00 2.52
16 300567 精测电子 764,200 55,351,006.00 2.42
17 600071 凤凰光学 1,030,900 53,050,114.00 2.32
18 002236 大华股份 2,118,392 49,739,844.16 2.18
19 603985 恒润股份 926,400 49,488,288.00 2.17
20 000792 盐湖股份 1,335,800 47,273,962.00 2.07
21 002371 北方华创 133,400 46,292,468.00 2.03
22 688187 时代电气 546,255 44,792,910.00 1.96
23 300681 英搏尔 415,000 42,413,000.00 1.86
24 688772 珠海冠宇 803,182 39,074,804.30 1.71
25 688107 安路科技 507,414 36,381,583.80 1.59
26 600519 贵州茅台 16,683 34,200,150.00 1.50
27 603986 兆易创新 184,140 32,381,019.00 1.42
28 600563 法拉电子 132,300 30,746,520.00 1.35
29 605286 同力日升 999,700 29,891,030.00 1.31
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 76页
30 300438 鹏辉能源 632,432 29,876,087.68 1.31
31 002409 雅克科技 349,300 28,352,681.00 1.24
32 300316 晶盛机电 393,541 27,351,099.50 1.20
33 600131 国网信通 1,122,600 24,528,810.00 1.07
34 002466 天齐锂业 212,900 22,780,300.00 1.00
35 603010 万盛股份 846,624 22,164,616.32 0.97
36 601888 中国中免 74,656 16,380,272.96 0.72
37 603345 安井食品 91,180 15,571,720.40 0.68
38 301030 仕净科技 473,942 15,322,348.84 0.67
39 300932 三友联众 398,100 15,167,610.00 0.66
40 000902 新洋丰 873,000 14,744,970.00 0.65
41 002214 大立科技 727,720 14,365,192.80 0.63
42 688036 传音控股 84,237 13,216,785.30 0.58
43 000049 德赛电池 207,600 12,107,232.00 0.53
44 002756 永兴材料 80,100 11,856,402.00 0.52
45 002196 方正电机 776,000 9,063,680.00 0.40
46 688039 当虹科技 117,571 9,031,804.22 0.40
47 002152 广电运通 718,766 8,553,315.40 0.37
48 301029 怡合达 77,600 7,148,512.00 0.31
49 688386 泛亚微透 55,870 4,507,591.60 0.20
50 688699 明微电子 20,755 3,885,336.00 0.17
51 002475 立讯精密 68,181 3,354,505.20 0.15
52 603027 千禾味业 127,800 3,077,424.00 0.13
53 300712 永福股份 41,700 2,286,828.00 0.10
54 002669 康达新材 104,400 1,705,896.00 0.07
55 688286 敏芯股份 16,288 1,509,897.60 0.07
56 688600 皖仪科技 58,217 1,245,843.80 0.05
57 301177 迪阿股份 7,920 999,187.20 0.04
58 300973 立高食品 3,593 474,563.44 0.02
59 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02
60 688186 广大特材 8,033 358,352.13 0.02
61 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.01
62 688280 精进电动 21,211 323,467.75 0.01
63 688665 四方光电 1,687 302,344.14 0.01
64 688221 前沿生物 16,148 300,191.32 0.01
65 688639 华恒生物 2,302 297,533.50 0.01
66 688776 国光电气 1,447 282,787.21 0.01
67 688246 嘉和美康 7,719 282,206.64 0.01
68 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.01
69 688800 瑞可达 1,967 273,963.76 0.01
70 301039 中集车辆 20,640 264,150.72 0.01
71 688601 力芯微 1,726 262,006.80 0.01
72 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.01
73 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 76页
74 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01
75 688183 生益电子 18,394 256,780.24 0.01
76 301149 隆华新材 12,138 251,935.44 0.01
77 688766 普冉股份 704 249,645.44 0.01
78 688269 凯立新材 1,941 242,625.00 0.01
79 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.01
80 688190 云路股份 1,984 235,064.32 0.01
81 688087 英科再生 2,469 233,221.74 0.01
82 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.01
83 688711 宏微科技 1,865 231,092.15 0.01
84 301082 久盛电气 9,144 224,355.18 0.01
85 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01
86 688077 大地熊 2,829 218,370.51 0.01
87 688626 翔宇医疗 3,652 207,871.84 0.01
88 301018 申菱环境 7,811 206,506.84 0.01
89 688076 诺泰生物 4,984 205,988.72 0.01
90 688667 菱电电控 1,191 205,030.65 0.01
91 688049 炬芯科技 3,260 198,892.60 0.01
92 688161 威高骨科 3,069 195,556.68 0.01
93 688051 佳华科技 4,053 193,530.75 0.01
94 688378 奥来德 2,411 193,121.10 0.01
95 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.01
96 688097 博众精工 3,983 185,846.78 0.01
97 688621 阳光诺和 1,485 180,576.00 0.01
98 688060 云涌科技 2,400 175,800.00 0.01
99 688670 金迪克 2,310 174,820.80 0.01
100 688308 欧科亿 2,457 173,660.76 0.01
101 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01
102 688093 世华科技 4,595 171,393.50 0.01
103 300986 志特新材 2,632 168,474.32 0.01
104 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.01
105 688677 海泰新光 1,768 166,368.80 0.01
106 688398 赛特新材 3,246 164,896.80 0.01
107 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.01
108 688059 华锐精密 1,023 162,350.10 0.01
109 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.01
110 300997 欢乐家 9,279 160,805.07 0.01
111 002985 北摩高科 1,329 160,091.34 0.01
112 688305 科德数控 1,496 160,072.00 0.01
113 300893 松原股份 4,134 158,538.90 0.01
114 300614 百川畅银 3,283 157,584.00 0.01
115 688079 美迪凯 10,622 155,824.74 0.01
116 688767 博拓生物 2,220 155,178.00 0.01
117 688315 诺禾致源 3,711 153,264.30 0.01
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 76页
118 688793 倍轻松 1,454 151,943.00 0.01
119 688625 呈和科技 2,672 149,979.36 0.01
120 688091 上海谊众 3,294 147,834.72 0.01
121 301046 能辉科技 2,891 146,077.80 0.01
122 688613 奥精医疗 2,617 144,615.42 0.01
123 300985 致远新能 2,945 144,363.90 0.01
124 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.01
125 301015 百洋医药 4,614 139,804.20 0.01
126 300895 铜牛信息 3,395 138,278.35 0.01
127 688569 铁科轨道 6,841 137,777.74 0.01
128 688678 福立旺 4,198 137,652.42 0.01
129 688689 银河微电 3,258 136,216.98 0.01
130 300967 晓鸣股份 5,061 134,926.26 0.01
131 688201 信安世纪 2,129 133,381.85 0.01
132 688560 明冠新材 3,832 132,548.88 0.01
133 688212 澳华内镜 3,496 132,043.92 0.01
134 688609 九联科技 10,372 130,894.64 0.01
135 688636 智明达 918 129,667.50 0.01
136 301026 浩通科技 2,027 129,306.03 0.01
137 688619 罗普特 5,856 127,719.36 0.01
138 688500 慧辰股份 3,414 127,478.76 0.01
139 688698 伟创电气 4,751 127,421.82 0.01
140 688669 聚石化学 2,681 125,872.95 0.01
141 301092 争光股份 3,230 124,293.63 0.01
142 688319 欧林生物 3,412 122,183.72 0.01
143 300996 普联软件 3,857 121,842.63 0.01
144 301006 迈拓股份 5,051 121,678.59 0.01
145 605376 博迁新材 1,421 119,406.63 0.01
146 688575 亚辉龙 3,435 118,679.25 0.01
147 300993 玉马遮阳 4,097 117,624.87 0.01
148 300966 共同药业 2,858 117,235.16 0.01
149 605499 东鹏饮料 632 114,922.88 0.01
150 301048 金鹰重工 8,424 114,557.55 0.01
151 688365 光云科技 8,249 114,331.14 0.01
152 300962 中金辐照 5,757 114,161.31 0.01
153 688103 国力股份 1,595 111,123.65 0.00
154 300880 迦南智能 4,478 110,606.60 0.00
155 688296 和达科技 2,173 110,388.40 0.00
156 300918 南山智尚 10,626 108,703.98 0.00
157 688662 富信科技 2,556 108,630.00 0.00
158 301002 崧盛股份 2,001 107,653.80 0.00
159 300978 东箭科技 5,930 107,095.80 0.00
160 301011 华立科技 1,750 105,350.00 0.00
161 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.00
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 76页
162 301028 东亚机械 7,329 100,722.42 0.00
163 300945 曼卡龙 4,731 99,492.93 0.00
164 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.00
165 688229 博睿数据 1,643 90,529.30 0.00
166 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.00
167 688683 莱尔科技 3,296 80,982.72 0.00
168 688622 禾信仪器 1,204 72,179.80 0.00
169 688117 圣诺生物 1,672 61,211.92 0.00
170 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
171 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
172 600884 杉杉股份 900 29,493.00 0.00
173 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
174 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
175 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
176 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
177 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
178 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
179 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
180 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
181 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
182 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
183 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
184 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
185 000860 顺鑫农业 200 7,636.00 0.00
186 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
187 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
188 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
189 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
190 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
191 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
192 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
193 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
194 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
195 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
196 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
197 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
198 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
199 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
200 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
201 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
202 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
203 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 76页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300782 卓胜微 250,394,370.54 10.35
2 603501 韦尔股份 214,061,383.78 8.84
3 300223 北京君正 181,657,534.80 7.51
4 688008 澜起科技 158,919,703.43 6.57
5 002241 歌尔股份 154,196,579.44 6.37
6 600519 贵州茅台 139,137,547.02 5.75
7 603986 兆易创新 137,073,303.39 5.66
8 300014 亿纬锂能 136,822,425.64 5.65
9 002236 大华股份 124,664,034.69 5.15
10 300122 智飞生物 114,241,463.67 4.72
11 300327 中颖电子 113,576,359.75 4.69
12 688536 思瑞浦 113,077,940.40 4.67
13 688567 孚能科技 112,633,989.29 4.65
14 600745 闻泰科技 110,672,943.89 4.57
15 002812 恩捷股份 108,170,340.25 4.47
16 688200 华峰测控 107,261,611.84 4.43
17 002460 赣锋锂业 104,322,614.40 4.31
18 300613 富瀚微 104,315,587.91 4.31
19 300059 东方财富 100,136,940.16 4.14
20 688981 中芯国际 96,445,049.34 3.98
21 300274 阳光电源 94,977,531.65 3.92
22 000725 京东方Ａ 93,670,272.01 3.87
23 603369 今世缘 90,360,625.06 3.73
24 688396 华润微 83,147,648.34 3.44
25 603876 鼎胜新材 81,045,869.43 3.35
26 300769 德方纳米 80,039,192.71 3.31
27 300750 宁德时代 78,066,112.75 3.23
28 002192 融捷股份 77,447,834.52 3.20
29 300443 金雷股份 76,835,904.39 3.17
30 688779 长远锂科 75,383,561.99 3.11
31 002036 联创电子 74,407,711.66 3.07
32 603893 瑞芯微 73,143,034.06 3.02
33 688099 晶晨股份 72,694,642.18 3.00
34 688699 明微电子 72,370,093.11 2.99
35 603985 恒润股份 71,275,832.98 2.94
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页共 76页
36 688508 芯朋微 67,476,792.87 2.79
37 300681 英搏尔 67,130,042.35 2.77
38 688187 时代电气 65,460,737.03 2.70
39 688521 芯原股份 64,982,156.41 2.68
40 002920 德赛西威 64,315,329.46 2.66
41 603290 斯达半导 63,491,253.00 2.62
42 600138 中青旅 61,455,092.21 2.54
43 688608 恒玄科技 60,347,746.79 2.49
44 002004 华邦健康 59,741,137.00 2.47
45 002371 北方华创 59,081,911.80 2.44
46 300724 捷佳伟创 58,954,025.00 2.44
47 603010 万盛股份 58,940,020.52 2.44
48 301071 力量钻石 58,805,181.17 2.43
49 601666 平煤股份 57,921,228.70 2.39
50 000792 盐湖股份 57,843,814.00 2.39
51 601919 中远海控 57,615,790.41 2.38
52 688036 传音控股 57,294,754.60 2.37
53 600348 华阳股份 55,760,413.25 2.30
54 300567 精测电子 55,539,204.62 2.29
55 603606 东方电缆 55,424,699.26 2.29
56 600019 宝钢股份 53,835,790.26 2.22
57 600966 博汇纸业 52,330,469.00 2.16
58 600131 国网信通 49,543,871.18 2.05
59 300073 当升科技 49,359,742.56 2.04
60 600885 宏发股份 48,931,059.83 2.02
61 002091 江苏国泰 48,734,944.24 2.01
62 603068 博通集成 48,525,297.24 2.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300782 卓胜微 224,010,797.56 9.26
2 688699 明微电子 194,600,717.00 8.04
3 603501 韦尔股份 180,526,620.98 7.46
4 601888 中国中免 177,378,284.27 7.33
5 688567 孚能科技 173,090,159.44 7.15
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 76页
6 300223 北京君正 166,566,216.12 6.88
7 002460 赣锋锂业 160,071,314.05 6.61
8 300769 德方纳米 146,493,536.33 6.05
9 002241 歌尔股份 138,510,325.79 5.72
10 688536 思瑞浦 132,202,455.50 5.46
11 600460 士兰微 120,792,487.91 4.99
12 300059 东方财富 118,744,741.63 4.91
13 002812 恩捷股份 117,966,330.77 4.87
14 000661 长春高新 116,925,576.31 4.83
15 002236 大华股份 115,250,749.58 4.76
16 300122 智飞生物 114,023,584.86 4.71
17 688008 澜起科技 110,724,264.46 4.57
18 300327 中颖电子 108,658,741.68 4.49
19 688396 华润微 108,057,942.90 4.46
20 603986 兆易创新 101,342,704.24 4.19
21 603068 博通集成 101,315,185.97 4.19
22 603893 瑞芯微 100,063,666.37 4.13
23 600519 贵州茅台 98,491,428.58 4.07
24 688981 中芯国际 98,248,036.26 4.06
25 603290 斯达半导 87,932,139.12 3.63
26 300613 富瀚微 87,724,881.24 3.62
27 000725 京东方Ａ 87,235,642.00 3.60
28 688036 传音控股 86,685,443.96 3.58
29 300073 当升科技 86,403,118.60 3.57
30 300724 捷佳伟创 82,205,467.27 3.40
31 688200 华峰测控 82,202,814.47 3.40
32 300274 阳光电源 78,334,182.15 3.24
33 300443 金雷股份 78,149,437.00 3.23
34 688508 芯朋微 77,794,051.15 3.21
35 300014 亿纬锂能 76,719,848.50 3.17
36 688099 晶晨股份 76,568,229.12 3.16
37 300316 晶盛机电 71,876,470.94 2.97
38 603876 鼎胜新材 70,845,067.06 2.93
39 002192 融捷股份 68,072,391.44 2.81
40 603369 今世缘 66,102,926.88 2.73
41 002080 中材科技 65,542,581.88 2.71
42 002920 德赛西威 65,171,327.84 2.69
43 300750 宁德时代 65,044,256.50 2.69
44 600882 妙可蓝多 63,928,556.26 2.64
45 002371 北方华创 63,164,161.23 2.61
46 600138 中青旅 61,054,662.33 2.52
47 603606 东方电缆 60,804,255.31 2.51
48 600966 博汇纸业 58,877,972.57 2.43
49 002475 立讯精密 58,806,423.82 2.43
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 76页
50 600348 华阳股份 57,738,831.11 2.39
51 300432 富临精工 57,083,361.50 2.36
52 002214 大立科技 56,420,397.06 2.33
53 688779 长远锂科 56,372,012.48 2.33
54 002202 金风科技 55,972,851.19 2.31
55 688608 恒玄科技 55,890,428.70 2.31
56 688595 芯海科技 55,691,600.78 2.30
57 605111 新洁能 52,586,636.06 2.17
58 002415 海康威视 52,577,114.28 2.17
59 600019 宝钢股份 50,264,695.87 2.08
60 601919 中远海控 50,171,339.11 2.07
61 002004 华邦健康 48,641,920.00 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,055,129,312.98
卖出股票的收入（成交）总额 8,518,724,186.07
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页共 76页
7 可转债（可交换债） 6,776,111.12 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,776,111.12 0.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 123122 富瀚转债 21,889 2,902,919.18 0.13
2 113569 科达转债 18,690 1,986,747.00 0.09
3 113616 韦尔转债 8,090 1,365,834.70 0.06
4 127031 洋丰转债 2,783 362,235.28 0.02
5 127046 百润转债 1,154 158,374.96 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 76页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 897,303.55
2 应收证券清算款 36,547,535.02
3 应收股利 -
4 应收利息 32,072.22
5 应收申购款 55,887.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,532,797.92
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 113569 科达转债 1,986,747.00 0.09
2 113616 韦尔转债 1,365,834.70 0.06
3 127031 洋丰转债 362,235.28 0.02
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 76页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
58,811 11,953.32 77,182,497.79 10.98% 625,804,421.52 89.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
3,008.23 0.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2007年 4月 10日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 861,726,996.14
本报告期基金总申购份额 31,973,721.52
减：本报告期基金总赎回份额 190,713,798.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 702,986,919.31
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 76页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧
云先生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资
产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在
中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 98,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 76页
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 2 2,029,472,071.54 12.27% 1,879,465.94 12.32% -
东方财富 1 1,771,801,615.59 10.71% 1,614,645.30 10.59% -
银河证券 1 1,760,127,684.65 10.64% 1,639,201.91 10.75% -
民生证券 1 1,607,520,194.63 9.72% 1,497,078.01 9.82% -
华创证券 1 1,262,511,898.68 7.63% 1,175,775.20 7.71% -
东北证券 1 1,152,595,033.64 6.97% 1,073,411.35 7.04% -
开源证券 1 1,107,298,797.87 6.69% 1,009,083.50 6.62% -
瑞银证券 1 792,808,172.76 4.79% 722,487.23 4.74% -
中信建投 1 791,272,725.58 4.78% 721,087.39 4.73% -
国泰君安证券 1 704,611,818.93 4.26% 642,115.40 4.21% -
安信证券 1 687,550,583.15 4.16% 626,566.02 4.11% -
东吴证券 1 593,012,605.25 3.58% 540,411.11 3.54% -
华泰证券 1 514,002,268.65 3.11% 468,410.05 3.07% -
国都证券 1 398,219,873.67 2.41% 370,865.84 2.43% -
中信证券 1 335,099,456.30 2.03% 312,069.26 2.05% -
天风证券 1 229,351,500.56 1.39% 209,008.43 1.37% -
东兴证券 1 162,179,072.08 0.98% 151,040.68 0.99% -
华金证券 1 149,852,045.62 0.91% 136,560.06 0.90% -
中银国际 1 114,498,352.80 0.69% 104,341.91 0.68% -
中金公司 1 98,154,038.59 0.59% 91,413.15 0.60% -
广发华福证券 1 86,739,112.88 0.52% 80,780.73 0.53% -
中金财富证券 2 80,126,876.34 0.48% 74,622.98 0.49% -
德邦证券 1 70,627,709.28 0.43% 65,774.33 0.43% -
华西证券 1 47,133,470.00 0.28% 43,895.35 0.29% -
民族证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
北京高华证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页共 76页
国信证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可
靠、诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年8月完成租用托管在工商银行的德邦证券上交所51647交易单元
2021年12月完成租用托管在工商银行的申万宏源北交所720123交易单元
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页共 76页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 1,341,965.77 10.74% - - - -
东方财富 537,921.28 4.30% - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 73,280.10 0.59% - - - -
华创证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 4,358,229.89 34.87% - - - -
东兴证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发华福证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
北京高华证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页共 76页
红塔证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 6,186,500.00 49.50% - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-12
2
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2020年
第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
4
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
6
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
7
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
8
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2020年
年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
10
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年
第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
2021-04-21
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页共 76页
定媒介
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
13
华安中小盘成长混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
14
华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的
招募说明书（2021年第 1号）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
16
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本
公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-07
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-09
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-18
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（英科再生）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-01
20
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年
第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-20
21
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（唯赛勃）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-21
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（保立佳）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-22
23
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（国邦医药）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-27
24
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（圣泉集团）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-03
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（沪农商行）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-07
26 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年 中国证监会基金电子披 2021-08-30
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页共 76页
中期报告 露网站和公司网站等指
定媒介
27
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（时代电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-31
28
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（博拓生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-09-02
29
华安基金管理有限公司关于新增基金直销申
购资金专户的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-09-11
30
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年
第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-10-27
31 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-02
32
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（新点软件）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-11
33
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（云路股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-19
34
华安基金管理有限公司关于调整投资者开户
证件类型的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-20
35
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告(百济神州)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-07
36
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北交所上市股票投资及相关风险提示的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-25
37
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-27
38
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页共 76页
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安中小盘成长混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
