华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
9.3发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 53
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 54
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 54
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 54
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 59
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 59
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安安逸半年定开债
基金主代码 005501
交易代码 005501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 15日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,771,819,269.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、
公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限
结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 朱巍
联系电话 021-38969999 0571-87659806
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电子邮箱 service@huaan.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服务电话 4008850099 95527
传真 021-68863414 0571-88268688
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
杭州市延安路368号
邮政编码 200120 310006
法定代表人 朱学华
张荣森（代为履行法定代表人
职责）
注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于 2022年 1月 14日以书面传签方式召开第
六届董事会 2022年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。
经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任
委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职
资格获银保监会核准之日止。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 50,318,046.72 39,349,379.29 91,230,034.79
本期利润 62,032,731.10 32,939,290.78 84,547,587.79
加权平均基金份额本期利润 0.0420 0.0205 0.0388
本期加权平均净值利润率 4.09% 2.00% 3.78%
本期基金份额净值增长率 4.11% 3.01% 4.00%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 47,233,349.57 5,437,548.87 32,521,291.02
期末可供分配基金份额利润 0.0267 0.0054 0.0231
期末基金资产净值 1,849,444,822.64 1,013,430,094.95 1,450,455,260.25
期末基金份额净值 1.0438 1.0145 1.0293
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 16.61% 12.01% 8.74%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.03% 0.60% 0.05% 0.52% -0.02%
过去六个月 2.37% 0.04% 1.44% 0.05% 0.93% -0.01%
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过去一年 4.11% 0.03% 2.10% 0.05% 2.01% -0.02%
过去三年 11.53% 0.05% 3.37% 0.07% 8.16% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
16.61% 0.05% 7.56% 0.07% 9.05% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 3月 15日至 2021年 12月 31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 0.120 15,851,752.57 - 15,851,752.57 -
2020年 0.450 69,417,256.69 - 69,417,256.69 -
2019年 0.362 87,035,846.19 - 87,035,846.19 -
合计 0.932 172,304,855.45 - 172,304,855.45 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股
东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、
上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司
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——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 12月 31
日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,968.62亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
鲍越愚
本基金的基金
经理
2021-05-
06
- 5年
硕士研究生，5年证券、基金行业
从业经验。曾任联讯证券交易部
交易员，2016年 9月加入华安基
金，历任集中交易部债券交易员、
固定收益部基金经理助理。2021
年 5 月起，担任华安安嘉 6 个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安安逸半年定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金
经理。2021年 9月起，同时担任
华安鼎信 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。
郑如熙
本基金的基金
经理、固定收
益部助理总监
2018-03-
15
2021-08-16 17年
复旦大学硕士，17 年相关从业经
验。历任上海远东资信评估有限
公司评级分析师、太平资产管理
有限公司信用研究员、华泰证券
股份有限公司投资经理、交易团
队负责人，2017年 5月加入华安
基金，历任固定收益部研究员。
2017年 7月起，担任华安纯债债
券型发起式证券投资基金的基金
经理。2018 年 2 月至 2018 年 5
月，同时担任华安慧增优选定期
开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 3月起，
同时担任华安安悦债券型证券投
资基金的基金经理。2018年 3月
至 2021年 8月，同时担任华安安
逸半年定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。2018 年
11 月起，同时担任华安鼎益债券
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型证券投资基金的基金经理。
2019年 1月至 2019年 11月，同
时担任华安安泰定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。2019年 4月起，同时担任华
安添鑫中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2019年 6月起，
同时担任华安安平 6 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。2019年 6月至 2021年
3月，同时担任华安科创主题 3年
封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2019年 10月
至 2021年 5月，同时担任华安安
嘉 6 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。2021
年 3 月至 2021 年 10 月，同时担
任华安年年丰一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
2021年 5月起，同时担任华安众
鑫 90天滚动持有短债债券型发起
式证券投资基金的基金经理。
2021年 9月起，同时担任华安添
荣中短债债券型证券投资基金的
基金经理。2021年 11月起，同时
担任华安众享 180 天持有期中短
债债券型证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
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交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级
市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投
标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公
司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评
估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场
外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日
的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行
审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
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组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
4次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年全年利率以下行趋势为主，但市场在 1 月和 10 月份经历了两次调整，本基金策略也相
应作出了调整。
2021 年上半年组合策略主要分为两个个阶段。开年 1.2 月为第一阶段，因为判断流动性存在反
转的可能性，故采用低杠杆低久期策略，组合在 1.2月以防守为主。第二阶段为 3月至 6月，判断货
币政策转向的风险降低，而基本面同比因基数扰动较大，环比增长有所减缓而通胀扰动增加。利率
大幅下行的机会较低，但加杠杆增厚收益的确定性较大，故组合较大幅度增加杠杆。4月中旬后，利
率中长期下行的逻辑逐渐清晰，随着央行把通胀的高启定义为短期供给现象后，组合增持了长久期
利率债，同时增加了波段操作频率。
2021年下半年组合策略主要发生了三次的变化。7月月初突如其来的降准完全超出了市场预期。
当市场仍讨论何时以何种方式兑现降准时，全面降准已在第一时间落实。考虑到基本面在下半年有
加速下行的风险。上半年经济的向好主要来自于出口以及地产投资的高景气，但海外补库周期的下
行势必造成我国出口的边际回落，同时地产的景气度也在回落，所以当时大幅拉升久期并增加杠杆。
第二次变化处于 9 月下旬，当时我们认为短期市场对于基本面以及货币宽松预期已较为充分。市场
普遍预期 10月央行再度降准，一方面是四季度大量MLF到期，央行有降准置换MLF的动机，另一
方面专项债的发行提速。此外疫情和限产影响下经济稳增长压力显现，带动 10月二次降准预期持续
发酵。但我们认为 10月降准的兑现难度较大，能源价格的大幅跳升导致通胀预期持续高位，PPI连
创新高。我们认为债市短期有回调压力，故减持长久期利率债。第三次的调整来到了 11月初，地产
出现了断崖式的回落，而通胀同比增速仍维持再较高水平。我们认为政策如何对冲地产下行将成为
关键点，而通胀将高位回落，对市场的影响有限。但观察到对于地产的边际宽松政策仍较为谨慎，
故我们再次拉久期加杠杆，同时考虑到利率曲线较为平坦，故以做陡利率曲线为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 1.0438元，本报告期份额净值增长率为 4.11%，同
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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期业绩比较基准增长率为 2.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入 2022年，疫情将进入常态化，对经济基本面的影响边际弱化。但是经济仍面临着较大下行
压力。尽管利率水平处于相对低位，但宏观环境处在“稳增长动员后、政策落地中、经济复苏前”的阶
段，需求尚未修复，货币政策仍需加码，债牛的大趋势未变。
目前中国与全球的货币政策节奏全面反向。我们认为国内基本面下行较早，同时疫情的防控政
策不同所致。海外重症率的显著下行已佐证了“疫情常态化”发展，而国内仍以“清零策略”为主，零星
的疫情对经济的打击仍较大。当下，债市的担忧主要为：第一美联储加息背景下，国内的宽松货币
政策不可持续。但我们认为目前美联储加息预期已过高，一旦加息，经济将加速下行，个人消费和
库存对基本面的拉力将减弱。目前通胀高增而 11月将面临中期选举的背景下，美联储不得不在当下
通过加息打击通胀预期。下半年随着消费和库存周期的下行，美联储可能由鹰转中性。第二，市场
担忧宽信用见效较快。翻看过去两次宽信用成因，16年由于棚改货币化支持，20年疫情后则为地产
出口高增。但目前隐性债务约束未放松，基建效果有限。地产边际宽松力度有限，要扭转居民和民
营开放商对地产的投资意愿需要更大程度的宽松。尽管 1 月金融数据增量大超预期，但存在部分冲
量和融资提前的情况，持续性存疑。综上当下宽信用未见效，政策仍需加码保持宽松的流动性环境。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工
的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了 2021年度的两次分红。
2021年度第一次分红，分红方案为：0.070元/10份；权益登记日及除息日：2021年 3月 23日；
现金红利发放日：2021年 3月 24日。
2021年度第二次分红，分红方案为：0.050元/10份；权益登记日及除息日：2021年 6月 24日；
现金红利发放日：2021年 6月 25日。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金资产净值不低于 5000万元；基金持有人数存在连续超过 20个工作日低于
200人的情形，但截至 2021年 12月 31日，基金持有人数已经超过 200人。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安逸半年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 26958号
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“华安安逸半年定开基
金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安安逸半年定开基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安安逸半年定开基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
华安安逸半年定开基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安安逸半年定开基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安安逸半
年定开基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安安逸半年定开基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安安逸半年定开基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安安逸半年定开基金不能持
续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
魏
佳
亮
楼 茜 蓉
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 4,666,161.18 1,853,472.77
结算备付金
1,091,522.35 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,475,929,000.00 1,220,280,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
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债券投资
2,475,929,000.00 1,220,280,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 35,862,835.59 16,452,890.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,517,549,519.12 1,238,586,362.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
667,033,502.45 224,519,223.21
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
469,675.52 256,868.10
应付托管费
156,558.51 85,622.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 57,695.24 35,029.91
应交税费
- -
应付利息
178,264.76 52,524.06
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
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其他负债 7.4.7.8 209,000.00 207,000.00
负债合计
668,104,696.48 225,156,267.97
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 1,771,819,269.94 998,988,782.10
未分配利润 7.4.7.10 77,625,552.70 14,441,312.85
所有者权益合计
1,849,444,822.64 1,013,430,094.95
负债和所有者权益总计
2,517,549,519.12 1,238,586,362.92
注：报告截至日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.0438元，基金份额总额 1,771,819,269.94
份。
7.2 利润表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
76,942,145.84 41,710,635.15
1.利息收入
54,856,908.55 65,762,926.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,681.94 57,318.82
债券利息收入
54,614,758.37 64,183,647.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
216,468.24 1,521,960.61
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,370,552.91 -17,642,202.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 10,370,552.91 -17,642,202.82
资产支持证券投资收益
- -
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 11,714,684.38 -6,410,088.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
14,909,414.74 8,771,344.37
1．管理人报酬
4,512,378.70 4,956,107.86
2．托管费
1,504,126.25 1,652,036.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 91,112.50 94,825.01
5．利息支出
8,525,597.29 1,824,175.50
其中：卖出回购金融资产支出
8,525,597.29 1,824,175.50
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 276,200.00 244,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
62,032,731.10 32,939,290.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
62,032,731.10 32,939,290.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
998,988,782.10 14,441,312.85 1,013,430,094.95
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 62,032,731.10 62,032,731.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
772,830,487.84 17,003,261.32 789,833,749.16
其中：1.基金申购款 782,830,938.85 17,223,271.26 800,054,210.11
2.基金赎回款 -10,000,451.01 -220,009.94 -10,220,460.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -15,851,752.57 -15,851,752.57
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,771,819,269.94 77,625,552.70 1,849,444,822.64
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,409,152,733.36 41,302,526.89 1,450,455,260.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,939,290.78 32,939,290.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-410,163,951.26 9,616,751.87 -400,547,199.39
其中：1.基金申购款 482,391,702.85 17,607,297.15 499,999,000.00
2.基金赎回款 -892,555,654.11 -7,990,545.28 -900,546,199.39
四、本期向基金份额持 - -69,417,256.69 -69,417,256.69
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
998,988,782.10 14,441,312.85 1,013,430,094.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2245 号《关于准予华安安逸半年定期开放债券型发
起式证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 1,709,999,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2018)第 0185 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安安逸半年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018年 3月 15日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 1,709,999,450.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 450.05 份基金份额。本基金的
基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。
本基金的封闭期为自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至 6个公历月
后对应日公历月后对应日(如该为非工作日或无该对应，则顺延至下一个工)止的期间。本基金在封闭
期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。每个封闭期结束日的下一工作日(含)起，本基金将设
开放期，开放期原则上不少于 5个工作日且不超过 20个工作日。投资者可在开放期内办理本基金的
申购、赎回或其他业务。本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.05份基金份额，其中认购资金利息折合
450.05份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不
投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本
基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前 10个工作日和后 10个工
作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付备付金、存出 保证金及应收
申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指
数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 25页共 60页
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 26页共 60页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允
价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如
果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人
不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种
的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收
益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 4,666,161.18 1,853,472.77
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 4,666,161.18 1,853,472.77
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 30页共 60页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 100,114,010.00 100,752,000.00 637,990.00
银行间市场 2,364,280,902.71 2,375,177,000.00 10,896,097.29
合计 2,464,394,912.71 2,475,929,000.00 11,534,087.29
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,464,394,912.71 2,475,929,000.00 11,534,087.29
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 1,220,460,597.09 1,220,280,000.00 -180,597.09
合计 1,220,460,597.09 1,220,280,000.00 -180,597.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,220,460,597.09 1,220,280,000.00 -180,597.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 31页共 60页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 810.65 248.60
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 491.20 -
应收债券利息 35,861,533.74 16,452,641.55
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 35,862,835.59 16,452,890.15
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 57,695.24 35,029.91
合计 57,695.24 35,029.91
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 32页共 60页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提审计费 89,000.00 87,000.00
合计 209,000.00 207,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 998,988,782.10 998,988,782.10
本期申购 782,830,938.85 782,830,938.85
本期赎回（以“-”号填列） -10,000,451.01 -10,000,451.01
本期末 1,771,819,269.94 1,771,819,269.94
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,437,548.87 9,003,763.98 14,441,312.85
本期利润 50,318,046.72 11,714,684.38 62,032,731.10
本期基金份额交易产生的
变动数
7,329,506.55 9,673,754.77 17,003,261.32
其中：基金申购款 7,424,339.89 9,798,931.37 17,223,271.26
基金赎回款 -94,833.34 -125,176.60 -220,009.94
本期已分配利润 -15,851,752.57 - -15,851,752.57
本期末 47,233,349.57 30,392,203.13 77,625,552.70
7.4.7.11 存款利息收入
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 22,352.33 57,278.49
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,329.61 40.33
其他 - -
合计 25,681.94 57,318.82
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
10,370,552.91 -17,642,202.82
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 10,370,552.91 -17,642,202.82
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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2021年1月1日至2021年12月
31日
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
5,250,846,250.09 8,600,053,247.83
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
5,172,862,074.11 8,450,002,356.25
减：应收利息总额 67,613,623.07 167,693,094.40
买卖债券差价收入 10,370,552.91 -17,642,202.82
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 11,714,684.38 -6,410,088.51
——股票投资 - -
——债券投资 11,714,684.38 -6,410,088.51
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 11,714,684.38 -6,410,088.51
7.4.7.17 其他收入
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 35页共 60页
无。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 91,112.50 94,825.01
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 91,112.50 94,825.01
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 89,000.00 87,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
律师费 20,000.00 -
公证费 10,000.00 -
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他费用 1,200.00 1,200.00
合计 276,200.00 244,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2022年 3月 22日宣告 2022年度第 1次分红，向截至 2022年 3月 24日
止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，基金份额按每 10份基金份额
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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派发红利 0.20元。根据华安基金管理有限公司于 2022年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金管理
有限公司股东会第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华
安基金管理有限公司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的
股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构、本基金的发起人
浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：（1）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据华安基金管理有限公司于 2021年 3月 9日发布的公告，经华安基金管理有限公司股
东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669号文核准，华安基金管理
有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给
国泰君安证券股份有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 60页
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,512,378.70 4,956,107.86
其中：支付销售机构的客户维护费 1.92 -
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,504,126.25 1,652,036.00
注：支付基金托管行浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 60页
2021年1月1日至2021年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
浙商银行 - - - -
3,081,475,000.
00
273,872.0
5
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
浙商银行 - - - -
406,600,000.0
0
24,171.65
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
期初持有的基金份额 10,000,450.05 10,000,450.05
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 10,000,450.05 -
期末持有的基金份额 - 10,000,450.05
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- 1.00%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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份额占基金
总份额的比
例
额占基金总份
额的比例
浙商银行股份有
限公司
1,771,766,218.55 100.00% 988,988,332.05 99.00%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浙商银行 4,666,161.18 22,352.33 1,853,472.77 57,278.49
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2021-03-23 -
2021-
03-23
0.070 6,992,921.47 - 6,992,921.47 -
2 2021-06-24 -
2021-
06-24
0.050 8,858,831.10 - 8,858,831.10 -
合计
0.120 15,851,752.5 - 15,851,752.5 -
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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7 7
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 607,033,502.45元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
219958
21贴现国债
58
2022-01-04 99.49 900,000.00 89,541,000.00
200203 20国开 03 2022-01-06 101.77 600,000.00 61,062,000.00
200208 20国开 08 2022-01-04 100.63 600,000.00 60,378,000.00
200212 20国开 12 2022-01-05 102.12 500,000.00 51,060,000.00
210203 21国开 03 2022-01-05 102.11 500,000.00 51,055,000.00
190203 19国开 03 2022-01-04 101.55 500,000.00 50,775,000.00
200208 20国开 08 2022-01-04 100.63 500,000.00 50,315,000.00
210203 21国开 03 2022-01-04 102.11 480,000.00 49,012,800.00
210208 21国开 08 2022-01-04 100.31 400,000.00 40,124,000.00
210303 21进出 03 2022-01-06 101.25 385,000.00 38,981,250.00
200212 20国开 12 2022-01-04 102.12 300,000.00 30,636,000.00
210203 21国开 03 2022-01-04 102.11 220,000.00 22,464,200.00
190203 19国开 03 2022-01-04 101.55 200,000.00 20,310,000.00
210303 21进出 03 2022-01-04 101.25 200,000.00 20,250,000.00
200009
20附息国债
09
2022-01-04 99.97 70,000.00 6,997,900.00
210303 21进出 03 2022-01-05 101.25 20,000.00 2,025,000.00
合计
6,375,000.00 644,987,150.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 60,000,000.00元，截至 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为定期开放式的债券型基金，其长期预期的风险水平低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金。本基金在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力
争实现基金资产的长期稳定增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 89,541,000.00 79,028,000.00
合计 89,541,000.00 79,028,000.00
注：未评级债券为国债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 97,440,000.00 97,070,000.00
合计 97,440,000.00 97,070,000.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年末
2020年12月31日
AAA 1,490,251,000.00 493,223,000.00
AAA以下 - -
未评级 798,697,000.00 550,959,000.00
合计 2,288,948,000.00 1,044,182,000.00
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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注：未评级债券为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 667,033,502.45元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超
过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金无流动性受
限资产。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于 2021年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 2,480,595,161.18元，
超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
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本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,666,161.18 - - - 4,666,161.18
结算备付金 1,091,522.35 - - - 1,091,522.35
交易性金融资产 448,950,000.00 1,977,194,000.00 49,785,000.00 -
2,475,929,000.
00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 35,862,835.59 35,862,835.59
资产总计 454,707,683.53 1,977,194,000.00 49,785,000.00 35,862,835.59
2,517,549,519.
12
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
667,033,502.45 - - -
667,033,502.4
5
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 469,675.52 469,675.52
应付托管费 - - - 156,558.51 156,558.51
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 57,695.24 57,695.24
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 178,264.76 178,264.76
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00
负债总计 667,033,502.45 - - 1,071,194.03
668,104,696
.48
利率敏感度缺口 -212,325,818.92 1,977,194,000.00 49,785,000.00 34,791,641.56 1,849,444,822.
64
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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资产
银行存款 1,853,472.77 - - - 1,853,472.77
交易性金融资产 669,204,000.00 530,862,000.00 20,214,000.00 -
1,220,280,000.
00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 16,452,890.15 16,452,890.15
资产总计 671,057,472.77 530,862,000.00 20,214,000.00 16,452,890.15
1,238,586,362.
92
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
224,519,223.21 - - -
224,519,223.2
1
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 256,868.10 256,868.10
应付托管费 - - - 85,622.69 85,622.69
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 35,029.91 35,029.91
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 52,524.06 52,524.06
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 207,000.00 207,000.00
负债总计
224,519,223.21 - - 637,044.76 225,156,267.9
7
利率敏感度缺口 446,538,249.56 530,862,000.00 20,214,000.00 15,815,845.39
1,013,430,094.
95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 60页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 12,693,653.08 4,369,605.43
市场利率上升 25个基点 -12,551,364.37 -4,329,117.31
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 2,475,929,000.00元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第二层
次 1,220,280,000.00元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 60页
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的《关
于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起
执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果
产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,475,929,000.00 98.35
其中：债券 2,475,929,000.00 98.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 60页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,757,683.53 0.23
8 其他各项资产 35,862,835.59 1.42
9 合计 2,517,549,519.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 279,712,000.00 15.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,098,777,000.00 113.48
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：政策性金融债 608,526,000.00 32.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 97,440,000.00 5.27
9 其他 - -
10 合计 2,475,929,000.00 133.87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 2128041
21广发银
行小微债
1,500,000 150,900,000.00 8.16
2 2028008
20民生银
行小微债
01
1,300,000 130,286,000.00 7.04
3 210203 21国开 03 1,200,000 122,532,000.00 6.63
4 2128023
21中信银
行小微债
1,200,000 121,512,000.00 6.57
5 200208 20国开 08 1,100,000 110,693,000.00 5.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12021年 7月 13日，民生银行因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位等违法违规
事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕26号）给予罚款 11450万元的行政
处罚。
2021年 2月 5日，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人民银行（银
罚字〔2021〕1号）给予罚款 2890万元的行政处罚。2021年 3月 17日，中信银行因客户信息保护
体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措
施，乱象整治自查不力等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕5
号）给予罚款 450万元的行政处罚。
2021 年 5 月 17 日，华夏银行因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等违法违规
事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕19号）给予罚款 9830万元的行政处
罚。2021年 8月 13日，华夏银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银
行（银罚字〔2021〕25号）给予罚款 486万元的行政处罚。
2021年 4月 23日，浦发银行因 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务，被中国银行保
险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29号）责令改正，并处罚款共计 760万元
的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等违法
违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27号）给予罚款 6920万元的行
政处罚。2021年 11月 15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海市
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、处 6万元人民币罚款的行政处
罚。
2021年 12月 31日，徽商银行因未按规定进行国际收支统计申报，被国家外汇管理局安徽省分局（皖
汇检罚〔2021〕4号）责令改正、给予警告、处罚款 12万元人民币的行政处罚。
本基金投资 20民生银行小微债 01、21中信银行小微债、21华夏银行 02、21浦发银行 CD242、20
徽商银行小微债 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,862,835.59
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,862,835.59
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
226 7,839,908.27 1,771,819,269.94 100.00% 0.00 0.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.3发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 0.00 0.00% 10,000,450.05 0.56% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 0.00 0.00% 10,000,450.05 0.56% -
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年 3月 15日)基金份额总额 1,709,999,450.05
本报告期期初基金份额总额 998,988,782.10
本报告期基金总申购份额 782,830,938.85
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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减：本报告期基金总赎回份额 10,000,451.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,771,819,269.94
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金于 2021年 3月 22日至 2021年 4月 6日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会
议期间审议并通过《关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同的议案》，
决议自 2021年 4月 7日起生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基金修改后的《华
安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自 2021年 4月 7日起生效。本次持有人
大会详情请见本基金管理人于 2021 年 4 月 8 日发布的《关于华安安逸半年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧
云先生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 89,000.00元。
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 2 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可
靠、诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 56页共 60页
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - -
1,021,000,
000.00
100.00% - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2020年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
2
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
3
关于以通讯方式召开华安安逸半年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金份额持有人
大会的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-04
4
关于以通讯方式召开华安安逸半年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金份额持有人
大会的第一次提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-05
5
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-05
6
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书（2021年第 1号）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-05
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 60页
7
关于以通讯方式召开华安安逸半年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金份额持有人
大会的第二次提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-08
8
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
9
关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-19
10
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
11
关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-08
12
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-08
13
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-12
14
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书(2021年第 2号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-12
15
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
16
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-30
17
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-07
18
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书(2021年第 3号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-07
19
关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证
券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-13
20
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-22
21
关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改
基金合同和托管协议的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
2021-07-06
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 60页
定媒介
22
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-06
23
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金托管协议（更新）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-06
24
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书（2021年第 4号）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-06
25
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-20
26
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-14
27
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-18
28
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书（2021年第 5号）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-18
29
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-30
30
华安基金管理有限公司关于新增基金直销申
购资金专户的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-09-11
31
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-10-27
32 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-02
33
华安基金管理有限公司关于调整投资者开户
证件类型的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-20
34
关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证
券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-30
35
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-27
36 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 2021-12-27
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 60页
易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指
定媒介
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20210101-
20211231
409,15
3,283.
31
0.00 0.00
409,153,283
.31
23.09%
2
20210101-
20211231
482,39
1,702.
85
782,77
7,886.
50
0.00
1,265,169,5
89.35
71.41%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
13.2 存放地点
除上述第（7）项文件存放于基金托管人的办公场所外，其他备查文件存放于基金管理人的办公
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 60页
场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
