华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 72
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 74
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 75
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 75
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 76
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 78
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ........................................................................................................................................................... 78
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 78
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 78
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 79
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 79
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 81
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 84
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 84
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 84
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 84
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端)
041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,641,864,151.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国 A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适
时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国 A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场
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的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
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层、32层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 346,496,610.63 729,536,002.58 166,040,146.56
本期利润 144,569,832.33 807,779,950.49 659,150,370.18
加权平均基金份额本期利润 0.0749 0.2918 0.1958
本期加权平均净值利润率 7.26% 31.50% 25.62%
本期基金份额净值增长率 5.58% 33.77% 39.04%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,240,482,757.83 1,608,705,501.03 1,384,476,782.91
期末可供分配基金份额利润 0.7555 0.5892 0.4363
期末基金资产净值 1,740,840,564.87 2,741,468,362.85 2,677,176,392.52
期末基金份额净值 1.060 1.004 0.844
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 627.69% 589.25% 415.25%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 5.79% 0.87% 1.85% 0.71% 3.94% 0.16%
过去六个月 -1.76% 1.04% -2.66% 0.92% 0.90% 0.12%
过去一年 5.58% 1.21% 0.00% 1.07% 5.58% 0.14%
过去三年 96.37% 1.29% 73.41% 1.23% 22.96% 0.06%
过去五年 76.59% 1.22% 34.92% 1.15% 41.67% 0.07%
自基金合同生
效起至今
627.69% 1.55% 310.46% 1.52% 317.23% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年 11月 8日至 2021年 12月 31日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 - - - - -
2020年 1.208 195,205,700.39 120,523,005.11 315,728,705.50 -
2019年 - - - - -
合计 1.208 195,205,700.39 120,523,005.11 315,728,705.50 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股
东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、
上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司
——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 12月 31
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日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,968.62亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2017-12-
25
- 18年
理学博士，18 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略分析师。2008年 4月
至 2012 年 12 月担任华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基
金的基金经理，2009年 9月起同
时担任上证 180 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2010 年 11 月至 2012
年 12月担任上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2011年 9 月
至 2019年 1月，同时担任华安深
证 300指数证券投资基金（LOF）
的基金经理。2019年 1月至 2019
年 3 月，同时担任华安量化多因
子混合型证券投资基金（LOF）的
基金经理。2013年 7月起同时担
任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013 年
8 月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金联接基
金的基金经理。2014 年 11 月至
2015 年 12 月担任华安中证高分
红指数增强型证券投资基金的基
金经理。2015年 6月至 2021年 1
月，同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金
（2021年 1月起转型为华安中证
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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全指证券公司指数型证券投资基
金）、华安中证银行指数分级证券
投资基金（2021年 1月起转型为
华安中证银行指数型证券投资基
金）的基金经理。2015年 7月至
2021年 1月，担任华安创业板 50
指数分级证券投资基金（2021 年
1月起转型为华安创业板 50指数
型证券投资基金）的基金经理。
2016年 6月起担任华安创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2017年 12月起，同
时担任华安 MSCI中国 A 股指数
增强型证券投资基金、华安沪深
300 量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年 11月起，
同时担任华安创业板 50交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。2019年 12月起，同
时担任华安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2020年 8月起，同时担任华
安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2020年 11月起，同时担
任华安中证电子 50交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2021年 10月起，同时担任华安上
证科创板 50成份交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
马韬
本基金的基金
经理
2018-01-
15
- 7年
硕士研究生，7年证券、基金行业
从业经验。曾任国泰君安证券股
份有限公司研究员。2017年 2月
加入华安基金，历任指数与量化
投资部数量分析师。2018年 1月
起担任华安 MSCI中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经
理。2021年 1月起，同时担任华
安新丰利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
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许之彦
公募基金 12.00 58,592,249,044.88 2008-04-25
私募资产管理计划 3.00 689,962,322.77 2021-01-22
其他组合 - - -
合计 15.00 59,282,211,367.65 -
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理许之彦先生兼任私募资产管理计划投资经理，其薪酬激励不存在与私募资产管
理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级
市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投
标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评
估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场
外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日
的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行
审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
在严格执行《基金管理公司公平交易制度指导意见》的基础上，公司根据《基金
经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》，制定了《华安基金管理有
限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，进一步完善公司的防范
利益冲突机制，健全公平交易控制体系和防范利益冲突的管理措施。
投资研究部负责宏观、策略、行业以及上市公司的研究，研究员在为公司各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、投资研究会议讨
论、研究报告登录在研究报告管理系统中等方式，确保公募基金基金经理与私募资产
管理计划投资经理可以公平享有信息获取机会。
公司实行强制公平交易机制，确保公募基金与私募资产管理计划等各投资组合享
有公平的交易执行机会，避免在交易环节出现利益冲突的情况。
同一基金经理同时管理公募基金与私募资产管理计划的情况下，兼任的基金经理
保持同一个券（股）投资逻辑与决策、交易过程的一致性与同步性，避免出现风格相
似的公募基金与私募资产管理计划在同一个期间内业绩偏差较大的情况。
风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定
期对各类投资组合间的同日反向交易、同一基金经理管理的各投资组合间的隔日反向
交易、同一基金经理管理的各投资组合不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的
同向交易价差进行检查与分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素
对是否存在不公平对待的情形进行分析。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 14页共 85页
本报告期内，同一基金经理管理的各投资组合公平交易执行情况良好，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
4次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年欧美经济持续快速复苏，国内出口持续超预期增长，下半年海外通胀压力上升较
快，输入型通胀压力使得国内的工业品价格大幅上涨，国内结构性通胀压力显现。国内经济上半年
保持了稳定的增长，但下半年以来随着民营地产违约加剧行业快速下滑，经济增长压力进一步加大。
政策调控重心从防风险开始转为稳增长，货币政策从上半年的不急转弯转为下半年的适度宽松。
从全年权益市场的表现来看，市场风格更加偏向于小盘因子，以国证 2000、中证 1000为代表的
小盘股明显跑赢以沪深 300、创业板指为代表的大盘股。权益市场在经历了 2019－2020连续两年核
心资产占优、龙头股效应显著之后开始向中小盘风格蔓延。在这样的背景下，适当扩大策略的选股
空间就会显的更加重要。从因子模型的角度来看，除了小市值因子取得较好的收益之外，分析师因
子也成为了全年最赚钱的大类因子之一。运用分析师预期变化的指标来进行景气度投资在全年依然
取得了不错的业绩。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 1.060元，本报告期份额净值增长率为 5.58%，同
期业绩比较基准增长率为 0.00%。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，海外由于通胀高企，紧缩预期不断增强。国内稳定经济增长的预期依然较强，以
经济建设为中心成为重要目标，通胀压力总体可控，货币政策有望继续保持稳健宽松。预计随着各
项刺激政策效果的逐步显现，经济有望逐步回升。
权益市场方面主要看好两大投资方向：“稳增长+困境反转”。从大的宏观背景来看，中央经济工
作会议重提“以经济建设为中心”、“着力稳定宏观经济”，国内稳定经济增长的预期基本达成共识。以
银行、地产、基建为代表的稳增长板块将会具备明显的配置机会。另一方面，虽然当前全球新增新
冠确诊数不断攀升，但死亡人数上升缓慢，欧美等发达国家相继实施全面开放政策。在后疫情时代，
以酒店、航空、旅游等为代表的出行链条在经历了几年低迷期后将有望迎来困境反转的投资机会。
作为MSCI中国 A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操
作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工
的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 16页共 85页
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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司在华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资
基金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 26944号
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(以下简称“华安MSCI中国 A股指数
增强基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安 MSCI中国 A 股指数增强基
金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安MSCI中国 A股指数增强基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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6.3 管理层对财务报表的责任
华安MSCI中国A股指数增强基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安MSCI中国 A股指数增强基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
华安MSCI中国 A股指数增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安MSCI中国 A股指数增强基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安MSCI中国 A股指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安 MSCI 中国 A
股指数增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
魏佳亮
楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 15,462,785.89 98,191,224.13
结算备付金
3,920,491.38 8,508,396.57
存出保证金
366,064.85 645,178.99
交易性金融资产 7.4.7.2 1,721,298,891.18 2,646,839,805.63
其中：股票投资
1,640,147,891.18 2,566,265,890.43
基金投资
- -
债券投资
81,151,000.00 80,573,915.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,836,033.68 16,167,417.92
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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应收利息 7.4.7.5 1,829,506.32 2,863,531.20
应收股利
- -
应收申购款
995,638.12 376,965.97
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,750,709,411.42 2,773,592,520.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12,483,495.12
应付赎回款
1,887,170.27 7,426,277.62
应付管理人报酬
1,476,738.76 2,373,578.14
应付托管费
295,347.75 474,715.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 5,491,588.98 8,648,989.14
应交税费
0.79 49.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 718,000.00 717,052.11
负债合计
9,868,846.55 32,124,157.56
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 500,357,807.04 832,068,832.68
未分配利润 7.4.7.10 1,240,482,757.83 1,909,399,530.17
所有者权益合计
1,740,840,564.87 2,741,468,362.85
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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负债和所有者权益总计
1,750,709,411.42 2,773,592,520.41
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.060元，基金份额总额 1,641,864,151.26
份。
7.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
188,216,564.44 863,547,546.48
1.利息收入
2,489,651.87 3,478,863.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 251,659.51 490,384.24
债券利息收入
2,237,992.36 2,988,479.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
387,615,857.64 781,653,690.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 367,015,373.30 743,952,631.65
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,103,215.16 -1,451,462.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 18,497,269.18 39,152,520.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -201,926,778.30 78,243,947.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 37,833.23 171,044.60
减：二、费用
43,646,732.11 55,767,595.99
1．管理人报酬
19,924,759.75 25,572,453.87
2．托管费
3,984,951.94 5,114,490.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 19,500,159.48 24,844,828.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
12.71 36.28
7．其他费用 7.4.7.19 236,848.23 235,786.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
144,569,832.33 807,779,950.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
144,569,832.33 807,779,950.49
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
832,068,832.68 1,909,399,530.17 2,741,468,362.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 144,569,832.33 144,569,832.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
-331,711,025.64 -813,486,604.67 -1,145,197,630.31
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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列）
其中：1.基金申购款 105,817,333.32 251,334,195.87 357,151,529.19
2.基金赎回款 -437,528,358.96 -1,064,820,800.54 -1,502,349,159.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
500,357,807.04 1,240,482,757.83 1,740,840,564.87
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
967,114,844.88 1,710,061,547.64 2,677,176,392.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 807,779,950.49 807,779,950.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-135,046,012.20 -292,713,262.46 -427,759,274.66
其中：1.基金申购款 424,416,954.87 921,949,604.35 1,346,366,559.22
2.基金赎回款 -559,462,967.07 -1,214,662,866.81 -1,774,125,833.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -315,728,705.50 -315,728,705.50
五、期末所有者权益（基
金净值）
832,068,832.68 1,909,399,530.17 2,741,468,362.85
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(2006年 1月 9日前原名为华安上证 180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第 70号《关于同意华安上证 180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》
等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180指数增
强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002年 11月 8日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为
华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006年 1月 9日起更名为华安MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180指数变更为MSCI中国 A股指
数。
根据《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008年 4月 29日进
行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A股市场的MSCI中国 A股
指数的成份股(含存托凭证)。本基金投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投
资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票
(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭
证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的
其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
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不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为MSCI中国 A股指数收
益率×95%+金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI中国 A 股指数增强型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
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直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
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(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
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财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 15,462,785.89 98,191,224.13
定期存款 - -
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其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 15,462,785.89 98,191,224.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,538,954,052.46 1,640,147,891.18 101,193,838.72
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,127,000.00 1,127,000.00 -
银行间市场 79,857,600.00 80,024,000.00 166,400.00
合计 80,984,600.00 81,151,000.00 166,400.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,619,938,652.46 1,721,298,891.18 101,360,238.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,260,939,668.61 2,566,265,890.43 305,326,221.82
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 196,000.00 197,915.20 1,915.20
银行间市场 82,417,120.00 80,376,000.00 -2,041,120.00
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合计 82,613,120.00 80,573,915.20 -2,039,204.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,343,552,788.61 2,646,839,805.63 303,287,017.02
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,779.73 11,403.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,764.20 3,828.70
应收债券利息 1,825,797.69 2,848,009.09
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 164.70 290.40
合计 1,829,506.32 2,863,531.20
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 5,489,157.79 8,646,557.95
银行间市场应付交易费用 2,431.19 2,431.19
合计 5,491,588.98 8,648,989.14
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 - 52.11
预提信息披露费 - -
预提审计费 - -
其他 - -
预提费用 218,000.00 217,000.00
合计 718,000.00 717,052.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,730,307,040.56 832,068,832.68
本期申购 347,235,925.93 105,817,333.32
本期赎回（以“-”号填列） -1,435,678,815.23 -437,528,358.96
本期末 1,641,864,151.26 500,357,807.04
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,608,705,501.03 300,694,029.14 1,909,399,530.17
本期利润 346,496,610.63 -201,926,778.30 144,569,832.33
本期基金份额交易产生的
变动数
-713,323,691.28 -100,162,913.39 -813,486,604.67
其中：基金申购款 239,611,285.41 11,722,910.46 251,334,195.87
基金赎回款 -952,934,976.69 -111,885,823.85 -1,064,820,800.54
本期已分配利润 - - -
本期末 1,241,878,420.38 -1,395,662.55 1,240,482,757.83
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 169,581.62 389,441.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 72,917.54 93,275.52
其他 9,160.35 7,667.03
合计 251,659.51 490,384.24
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
卖出股票成交总额 6,805,930,634.49 8,466,811,729.80
减：卖出股票成本总额 6,438,915,261.19 7,722,859,098.15
买卖股票差价收入 367,015,373.30 743,952,631.65
7.4.7.13债券投资收益
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7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
2,103,215.16 -1,451,462.15
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,103,215.16 -1,451,462.15
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
95,636,835.21 223,274,556.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
89,897,420.00 222,220,166.31
减：应收利息总额 3,636,200.05 2,505,852.33
买卖债券差价收入 2,103,215.16 -1,451,462.15
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 18,497,269.18 39,152,520.99
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页共 85页
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,497,269.18 39,152,520.99
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -201,926,778.30 78,243,947.91
——股票投资 -204,132,383.10 80,631,906.71
——债券投资 2,205,604.80 -2,387,958.80
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -201,926,778.30 78,243,947.91
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 33,808.13 127,223.29
转换费收入 4,025.10 43,380.99
其他 - 440.32
合计 37,833.23 171,044.60
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 85页
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 19,499,809.48 24,844,053.90
银行间市场交易费用 350.00 775.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 19,500,159.48 24,844,828.90
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 98,000.00 97,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费用 848.23 786.05
合计 236,848.23 235,786.05
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东
会第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金管理有
限公司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的股权转让给国
泰君安证券股份有限公司。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 85页
截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：（1）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据华安基金管理有限公司于 2021年 3月 9日发布的公告，经华安基金管理有限公司股
东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669号文核准，华安基金管理
有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给
国泰君安证券股份有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
3,668,887,109.55 29.37% 2,635,906,440.54 16.38%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 85页
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
2,319,808.30 11.36% 35,376,719.80 15.40%
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
3,416,833.61 29.72% 821,528.27 14.97%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
2,454,817.60 16.58% 1,602,396.60 18.53%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等
7.4.10.2 关联方报酬
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 85页
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19,924,759.75 25,572,453.87
其中：支付销售机构的客户维护费 5,166,413.72 1,140,927.14
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,984,951.94 5,114,490.89
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 85页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,462,785.89 169,581.62 98,191,224.13 389,441.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张）
总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安证
券股份有限
公司
688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安证
券股份有限
公司
688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安证
券股份有限
公司
605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安证
券股份有限
公司
605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安证
券股份有限
公司
688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安证
券股份有限
公司
605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安证
券股份有限
公司
301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安证
券股份有限
688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 85页
公司
国泰君安证
券股份有限
公司
688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
国泰君安证
券股份有限
公司
113042 上银转债
老股东配
售
310.00 31,000.00
国泰君安证
券股份有限
公司
688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24
国泰君安证
券股份有限
公司
301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86
国泰君安证
券股份有限
公司
605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14
国泰君安证
券股份有限
公司
605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50
国泰君安证
券股份有限
公司
601825 沪农商行 网下申购 15,480.00 137,772.00
国泰君安证
券股份有限
公司
688187 时代电气 网下申购 21,843.00 688,860.51
国泰君安证
券股份有限
公司
688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51
国泰君安证
券股份有限
公司
688232 新点软件 网下申购 18,893.00 920,702.18
国泰君安证
券股份有限
公司
688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89
国泰君安证
券股份有限
公司
688235 百济神州 网下申购 15,854.00 3,068,747.80
国泰君安证
券股份有限
公司
113052 兴业转债
老股东配
售
9,830.00 983,000.00
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页共 85页
数量（单
位：股/张）
总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01
国泰君安证
券股份有限
公司
605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56
国泰君安证
券股份有限
公司
688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80
国泰君安证
券股份有限
公司
688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97
国泰君安证
券股份有限
公司
605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90
国泰君安证
券股份有限
公司
688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67
国泰君安证
券股份有限
公司
688095 福昕软件 网下申购 1,981.00 474,890.57
国泰君安证
券股份有限
公司
603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40
国泰君安证
券股份有限
公司
688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62
国泰君安证
券股份有限
公司
003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44
国泰君安证
券股份有限
公司
113044 大秦转债
老股东配
售
390.00 39,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
(1)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有 1,600 股国泰君安的 A 股普通股，成本总额为人民币
28,565.47 元，估值总额为人民币 28,624.00 元，占基金资产净值的比例为 0.002%(2020 年 12 月 31
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页共 85页
日：本基金持有 343,800股国泰君安的 A股普通股，成本总额为人民币 6,138,005.80元，估值总额为
人民币 6,026,814.00元，占基金资产净值的比例为 0.22%)。
(2) 于 2021年 12月 31日，本基金持有 36,900.00股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民
币 184,500.00元，估值总额为人民币 170,847.00元，占基金资产净值的比例为 0.01% (2020年 12月
31日：本基金持有 40,300.00股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民币 201,500.00元，估值总
额为人民币 201,097.00元，占基金资产净值的比例为 0.01%)。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60172
8
中国
电信
2021-
08-11
2022-
02-21
新股
限售
4.53 4.27
394,01
1
1,784,
869.83
1,682,
426.97
-
68878
9
宏华
数科
2021-
07-01
2022-
01-10
新股
限售
30.28 258.86 1,400
42,392
.00
362,40
4.00
-
68820
6
概伦
电子
2021-
12-20
2022-
06-28
新股
限售
28.28 33.01 6,000
169,68
0.00
198,06
0.00
-
68851
1
天微
电子
2021-
07-22
2022-
02-07
新股
限售
28.09 54.52 1,490
41,854
.10
81,234
.80
-
30117
7
迪阿
股份
2021-
12-08
2022-
06-15
新股
限售
116.88 116.08 674
78,777
.12
78,237
.92
-
30103
5
润丰
股份
2021-
07-21
2022-
01-28
新股
限售
22.04 56.28 644
14,193
.76
36,244
.32
-
30103
9
中集
车辆
2021-
07-01
2022-
01-10
新股
限售
6.96 12.51 2,064
14,365
.44
25,820
.64
-
30118
9
奥尼
电子
2021-
12-21
2022-
06-28
新股
限售
66.18 56.62 435
28,788
.30
24,629
.70
-
30116
6
优宁
维
2021-
12-21
2022-
06-28
新股
限售
86.06 94.50 253
21,773
.18
23,908
.50
-
30106 凯盛 2021- 2022- 新股 5.17 44.21 539 2,786. 23,829 -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 85页
9 新材 09-16 03-28 限售 63 .19
30109
6
百诚
医药
2021-
12-13
2022-
06-20
新股
限售
79.60 78.53 272
21,651
.20
21,360
.16
-
30101
8
申菱
环境
2021-
06-28
2022-
01-07
新股
限售
8.29 26.06 782
6,482.
78
20,378
.92
-
30114
9
隆华
新材
2021-
11-03
2022-
05-10
新股
限售
10.07 16.76 1,214
12,224
.98
20,346
.64
-
30108
2
久盛
电气
2021-
10-14
2022-
04-27
新股
限售
15.48 21.53 915
14,164
.20
19,699
.95
-
30119
0
善水
科技
2021-
12-17
2022-
06-24
新股
限售
27.85 27.46 575
16,013
.75
15,789
.50
-
301118
恒光
股份
2021-
11-09
2022-
05-18
新股
限售
22.70 49.02 315
7,150.
50
15,441
.30
-
30110
8
洁雅
股份
2021-
11-25
2022-
06-06
新股
限售
57.27 53.71 280
16,035
.60
15,038
.80
-
30117
9
泽宇
智能
2021-
12-01
2022-
06-08
新股
限售
43.99 50.77 295
12,977
.05
14,977
.15
-
30104
6
能辉
科技
2021-
08-10
2022-
02-17
新股
限售
8.34 48.99 290
2,418.
60
14,207
.10
-
30101
7
漱玉
平民
2021-
06-23
2022-
01-05
新股
限售
8.86 23.80 555
4,917.
30
13,209
.00
-
30119
9
迈赫
股份
2021-
11-30
2022-
06-07
新股
限售
29.28 32.00 402
11,770
.56
12,864
.00
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
限售
10.64 30.44 421
4,479.
44
12,815
.24
-
30113
8
华研
精机
2021-
12-08
2022-
06-15
新股
限售
26.17 44.86 285
7,458.
45
12,785
.10
-
30102
6
浩通
科技
2021-
07-08
2022-
01-17
新股
限售
18.03 62.73 203
3,660.
09
12,734
.19
-
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
限售
9.46 41.43 290
2,743.
40
12,014
.70
-
30109
2
争光
股份
2021-
10-21
2022-
05-05
新股
限售
36.31 35.52 323
11,728
.13
11,472
.96
-
30104
8
金鹰
重工
2021-
08-11
2022-
02-28
新股
限售
4.13 12.96 843
3,481.
59
10,925
.28
-
30102
8
东亚
机械
2021-
07-12
2022-
01-20
新股
限售
5.31 13.50 733
3,892.
23
9,895.
50
-
30104
5
天禄
科技
2021-
08-06
2022-
02-17
新股
限售
15.81 28.37 335
5,296.
35
9,503.
95
-
30077
4
倍杰
特
2021-
07-26
2022-
02-16
新股
限售
4.57 21.08 444
2,029.
08
9,359.
52
-
30104
0
中环
海陆
2021-
07-26
2022-
02-07
新股
限售
13.57 38.51 241
3,270.
37
9,280.
91
-
30119 家联 2021- 2022- 新股 30.73 29.14 297 9,126. 8,654. -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页共 85页
3 科技 12-02 06-09 限售 81 58
30102
5
读客
文化
2021-
07-06
2022-
01-24
新股
限售
1.55 20.88 403 624.65
8,414.
64
-
30081
4
中富
电路
2021-
08-04
2022-
02-14
新股
限售
8.40 23.88 328
2,755.
20
7,832.
64
-
30105
5
张小
泉
2021-
08-26
2022-
03-07
新股
限售
6.90 21.78 355
2,449.
50
7,731.
90
-
30119
8
喜悦
智行
2021-
11-25
2022-
06-02
新股
限售
21.76 29.20 262
5,701.
12
7,650.
40
-
30103
0
仕净
科技
2021-
07-15
2022-
01-24
新股
限售
6.10 31.52 242
1,476.
20
7,627.
84
-
30109
8
金埔
园林
2021-
11-04
2022-
05-12
新股
限售
12.36 22.17 307
3,794.
52
6,806.
19
-
30103
3
迈普
医学
2021-
07-15
2022-
01-26
新股
限售
15.14 59.97 108
1,635.
12
6,476.
76
-
30104
9
超越
科技
2021-
08-17
2022-
02-24
新股
限售
19.34 32.92 196
3,790.
64
6,452.
32
-
30103
2
新柴
股份
2021-
07-15
2022-
01-24
新股
限售
4.97 12.51 513
2,549.
61
6,417.
63
-
30105
6
森赫
股份
2021-
08-27
2022-
03-07
新股
限售
3.93 11.09 572
2,247.
96
6,343.
48
-
30103
6
双乐
股份
2021-
07-21
2022-
02-16
新股
限售
23.38 29.93 205
4,792.
90
6,135.
65
-
30104
1
金百
泽
2021-
08-02
2022-
02-11
新股
限售
7.31 28.21 215
1,571.
65
6,065.
15
-
30106
3
海锅
股份
2021-
09-09
2022-
03-24
新股
限售
17.40 36.11 153
2,662.
20
5,524.
83
-
30103
8
深水
规院
2021-
07-22
2022-
02-07
新股
限售
6.68 20.23 266
1,776.
88
5,381.
18
-
30105
9
金三
江
2021-
09-03
2022-
03-14
新股
限售
8.09 19.30 259
2,095.
31
4,998.
70
-
30102
7
华蓝
集团
2021-
07-08
2022-
01-19
新股
限售
11.45 16.65 286
3,274.
70
4,761.
90
-
30103
7
保立
佳
2021-
07-21
2022-
02-07
新股
限售
14.82 24.26 193
2,860.
26
4,682.
18
-
30107
3
君亭
酒店
2021-
09-22
2022-
03-30
新股
限售
12.24 32.00 144
1,762.
56
4,608.
00
-
30105
3
远信
工业
2021-
08-25
2022-
03-01
新股
限售
11.87 28.78 155
1,839.
85
4,460.
90
-
30106
8
大地
海洋
2021-
09-16
2022-
03-28
新股
限售
13.98 28.38 144
2,013.
12
4,086.
72
-
00123
4
泰慕
士
2021-
12-31
2022-
01-11
新股
未上
市
16.53 16.53 333
5,504.
49
5,504.
49
-
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 85页
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
2
兴业
转债
2021-
12-28
2022-
01-14
配债
未上
市
100.00 100.00 9,830
983,00
0.00
983,00
0.00
-
11363
4
珀莱
转债
2021-
12-09
2022-
01-04
配债
未上
市
100.00 100.00 1,440
144,00
0.00
144,00
0.00
-
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资者
认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转
让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00268
3
宏大爆
破
2021-
12-20
重大事
项
30.12
2022-
01-04
31.00 1,900 106,510.38 57,228.00 -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 85页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数
化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股指数有限度的偏
离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 85页
放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.06%(2020年 12月 31日:0.01%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 85页
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金持有的流动
性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.24%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12
月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 1,740,441,606.88元，超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 85页
金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,462,785.89 - - - 15,462,785.89
结算备付金 3,920,491.38 - - - 3,920,491.38
存出保证金 366,064.85 - - - 366,064.85
交易性金融资产 81,151,000.00 - - 1,640,147,891.18
1,721,298,891.
18
应收证券清算款 - - - 6,836,033.68 6,836,033.68
应收利息 - - - 1,829,506.32 1,829,506.32
应收申购款 - - - 995,638.12 995,638.12
资产总计 100,900,342.12 - - 1,649,809,069.30
1,750,709,411.
42
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,887,170.27 1,887,170.27
应付管理人报酬 - - - 1,476,738.76 1,476,738.76
应付托管费 - - - 295,347.75 295,347.75
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,491,588.98 5,491,588.98
应交税费 - - - 0.79 0.79
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 718,000.00 718,000.00
负债总计 - - - 9,868,846.55
9,868,846.5
5
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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利率敏感度缺口 100,900,342.12 - - 1,639,940,222.75 1,740,840,564.
87
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,191,224.13 - - - 98,191,224.13
结算备付金 8,508,396.57 - - - 8,508,396.57
存出保证金 645,178.99 - - - 645,178.99
交易性金融资产 80,573,915.20 - - 2,566,265,890.43
2,646,839,805.
63
应收证券清算款 - - - 16,167,417.92 16,167,417.92
应收利息 - - - 2,863,531.20 2,863,531.20
应收申购款 - - - 376,965.97 376,965.97
资产总计 187,918,714.89 - - 2,585,673,805.52
2,773,592,520.
41
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 12,483,495.12 12,483,495.12
应付赎回款 - - - 7,426,277.62 7,426,277.62
应付管理人报酬 - - - 2,373,578.14 2,373,578.14
应付托管费 - - - 474,715.63 474,715.63
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,648,989.14 8,648,989.14
应交税费 - - - 49.80 49.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 717,052.11 717,052.11
负债总计 - - - 32,124,157.56 32,124,157.56
利率敏感度缺口 187,918,714.89 - - 2,553,549,647.96
2,741,468,362.
85
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注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.66%(2020年 12月 31日：2.94%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国 A股指数的成
份股(含存托凭证)，投资组合中股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的
指数成份股的比重在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,640,147,891.18 94.22 2,566,265,890.43 93.61
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 1,640,147,891.18 94.22 2,566,265,890.43 93.61
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 94,200,000.00 142,040,000.00
2.业绩比较基准下降 5% -94,200,000.00 -142,040,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
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于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,637,123,149.19 元，属于第二层次的余额为 81,213,732.49 元，属于第三层次的
余额为 2,962,009.50元(2020年 12月 31日：第一层次 2,559,333,070.58元，第二层次 87,506,735.05
元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021 年 1月 1日，本基金未持有
第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为 5,704,678.81元。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的第三层次资产的账面价值为 2,962,009.50元(2020年 12月 31日：无)。2021年 12月 31日仍
持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 527,882.73 元 (2020年度：无)。
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察
输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的《关
于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起
执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果
产生重大影响。
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本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,640,147,891.18 93.68
其中：股票 1,640,147,891.18 93.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 81,151,000.00 4.64
其中：债券 81,151,000.00 4.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
19,383,277.27 1.11
8 其他各项资产 10,027,242.97 0.57
9 合计 1,750,709,411.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
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A 农、林、牧、渔业 11,579,134.20 0.67
B 采矿业
48,969,392.10
2.81
C 制造业 940,525,742.25 54.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,853,942.00 0.11
E 建筑业 7,053.40 0.00
F 批发和零售业 93,625.50 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 42,376,751.16 2.43
H 住宿和餐饮业 3,554,237.00 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,217,033.17 4.90
J 金融业 185,821,552.32 10.67
K 房地产业 20,740,693.28 1.19
L 租赁和商务服务业 49,220,617.13 2.83
M 科学研究和技术服务业 70,890,462.10 4.07
N 水利、环境和公共设施管理业 9,999.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 409,585.53 0.02
R 文化、体育和娱乐业 31,167,905.08 1.79
S 综合 888.00 0.00
合计 1,492,438,613.22 85.73
8.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 901.60 0.00
B 采矿业
685.00
0.00
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C 制造业 117,727,063.21 6.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,173,742.30 0.30
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 349,680.42 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 446,458.38 0.03
J 金融业 765.00 0.00
K 房地产业 16,752,320.00 0.96
L 租赁和商务服务业 1,364.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 142,783.91 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 7,034,295.84 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 22,008.00 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 41,082.31 0.00
S 综合 - -
合计 147,709,277.96 8.48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 64,333 131,882,650.00 7.58
2 300750 宁德时代 126,251 74,235,588.00 4.26
3 600036 招商银行 1,380,700 67,253,897.00 3.86
4 603259 药明康德 446,657 52,964,587.06 3.04
5 000333 美的集团 587,785 43,384,410.85 2.49
6 601888 中国中免 182,070 39,947,978.70 2.29
7 601012 隆基股份 414,651 35,742,916.20 2.05
8 601111 中国国航 3,730,332 34,057,931.16 1.96
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9 002311 海大集团 415,200 30,434,160.00 1.75
10 300274 阳光电源 208,500 30,399,300.00 1.75
11 601899 紫金矿业 2,972,183 28,830,175.10 1.66
12 600703 三安光电 762,300 28,631,988.00 1.64
13 600030 中信证券 1,068,742 28,225,476.22 1.62
14 002475 立讯精密 551,032 27,110,774.40 1.56
15 300760 迈瑞医疗 70,788 26,956,070.40 1.55
16 600570 恒生电子 410,540 25,515,061.00 1.47
17 300144 宋城演艺 1,663,000 23,814,160.00 1.37
18 002371 北方华创 67,300 23,354,446.00 1.34
19 300661 圣邦股份 73,300 22,649,700.00 1.30
20 002415 海康威视 430,621 22,530,090.72 1.29
21 300014 亿纬锂能 187,800 22,194,204.00 1.27
22 603613 国联股份 204,255 21,957,412.50 1.26
23 600893 航发动力 333,252 21,148,171.92 1.21
24 000002 万
科Ａ 1,048,313 20,714,664.88 1.19
25 000858 五粮液 87,244 19,425,749.04 1.12
26 002466 天齐锂业 178,500 19,099,500.00 1.10
27 300122 智飞生物 150,800 18,789,680.00 1.08
28 603501 韦尔股份 59,741 18,565,710.57 1.07
29 300012 华测检测 666,532 17,909,714.84 1.03
30 300124 汇川技术 253,500 17,390,100.00 1.00
31 600690 海尔智家 561,720 16,789,810.80 0.96
32 600845 宝信软件 271,110 16,491,621.30 0.95
33 601688 华泰证券 926,824 16,460,394.24 0.95
34 002594 比亚迪 60,200 16,140,824.00 0.93
35 300037 新宙邦 135,700 15,334,100.00 0.88
36 002049 紫光国微 67,118 15,101,550.00 0.87
37 600188 兖矿能源 623,100 14,661,543.00 0.84
38 000938 紫光股份 634,400 14,496,040.00 0.83
39 002821 凯莱英 33,300 14,485,500.00 0.83
40 000001 平安银行 835,121 13,762,794.08 0.79
41 600741 华域汽车 476,854 13,494,968.20 0.78
42 600176 中国巨石 732,700 13,335,140.00 0.77
43 000776 广发证券 538,445 13,240,362.55 0.76
44 300033 同花顺 89,400 12,925,452.00 0.74
45 300769 德方纳米 25,200 12,377,232.00 0.71
46 002138 顺络电子 323,000 12,332,140.00 0.71
47 603338 浙江鼎力 152,657 12,252,250.82 0.70
48 300408 三环集团 271,516 12,109,613.60 0.70
49 688050 爱博医疗 56,161 11,806,727.03 0.68
50 002714 牧原股份 216,820 11,569,515.20 0.66
51 002056 横店东磁 596,400 11,254,068.00 0.65
52 300059 东方财富 302,595 11,229,300.45 0.65
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53 300896 爱美客 19,800 10,614,978.00 0.61
54 603707 健友股份 241,000 10,122,000.00 0.58
55 002027 分众传媒 1,128,237 9,240,261.03 0.53
56 688111 金山办公 33,234 8,807,010.00 0.51
57 002747 埃斯顿 329,500 8,550,525.00 0.49
58 002142 宁波银行 222,410 8,513,854.80 0.49
59 688200 华峰测控 16,157 8,270,768.30 0.48
60 601166 兴业银行 408,400 7,775,936.00 0.45
61 002384 东山精密 286,400 7,761,440.00 0.45
62 002409 雅克科技 93,000 7,548,810.00 0.43
63 600346 恒力石化 322,480 7,407,365.60 0.43
64 300413 芒果超媒 126,790 7,254,923.80 0.42
65 688099 晶晨股份 54,602 7,109,180.40 0.41
66 600029 南方航空 1,034,200 7,042,902.00 0.40
67 002460 赣锋锂业 48,300 6,899,655.00 0.40
68 000063 中兴通讯 185,700 6,220,950.00 0.36
69 600111 北方稀土 132,100 6,050,180.00 0.35
70 603605 珀莱雅 28,900 6,020,159.00 0.35
71 002493 荣盛石化 316,450 5,746,732.00 0.33
72 002705 新宝股份 210,700 5,204,290.00 0.30
73 601699 潞安环能 457,500 5,174,325.00 0.30
74 601377 兴业证券 523,400 5,171,192.00 0.30
75 002841 视源股份 58,861 4,791,285.40 0.28
76 002850 科达利 23,300 3,735,922.00 0.21
77 600258 首旅酒店 134,900 3,524,937.00 0.20
78 300496 中科创达 25,300 3,502,026.00 0.20
79 601058 赛轮轮胎 224,600 3,321,834.00 0.19
80 002050 三花智控 128,000 3,238,400.00 0.19
81 600011 华能国际 190,200 1,843,038.00 0.11
82 601633 长城汽车 35,894 1,742,294.76 0.10
83 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.10
84 002352 顺丰控股 17,000 1,171,640.00 0.07
85 601318 中国平安 4,834 243,681.94 0.01
86 300015 爱尔眼科 5,575 235,711.00 0.01
87 300285 国瓷材料 4,200 178,794.00 0.01
88 601939 建设银行 30,000 175,800.00 0.01
89 601398 工商银行 36,900 170,847.00 0.01
90 601288 农业银行 56,700 166,698.00 0.01
91 300244 迪安诊断 4,829 162,109.53 0.01
92 601229 上海银行 22,300 158,999.00 0.01
93 600000 浦发银行 17,800 151,834.00 0.01
94 000975 银泰黄金 15,100 132,578.00 0.01
95 600016 民生银行 32,900 128,310.00 0.01
96 603288 海天味业 1,201 126,237.11 0.01
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 85页
97 000977 浪潮信息 3,162 113,294.46 0.01
98 601857 中国石油 21,000 103,110.00 0.01
99 300450 先导智能 1,357 100,920.09 0.01
100 601766 中国中车 16,200 98,658.00 0.01
101 601006 大秦铁路 14,600 93,440.00 0.01
102 002739 万达电影 5,886 91,115.28 0.01
103 603444 吉比特 200 84,370.00 0.00
104 000538 云南白药 800 83,720.00 0.00
105 600352 浙江龙盛 5,700 71,991.00 0.00
106 603019 中科曙光 2,500 68,925.00 0.00
107 000401 冀东水泥 5,500 65,780.00 0.00
108 002080 中材科技 1,844 62,732.88 0.00
109 002683 宏大爆破 1,900 57,228.00 0.00
110 000895 双汇发展 1,800 56,790.00 0.00
111 002727 一心堂 1,400 53,914.00 0.00
112 688981 中芯国际 1,000 52,990.00 0.00
113 000876 新希望 2,900 44,109.00 0.00
114 002001 新 和 成 1,039 32,333.68 0.00
115 002127 南极电商 4,496 31,022.40 0.00
116 600754 锦江酒店 500 29,300.00 0.00
117 601211 国泰君安 1,600 28,624.00 0.00
118 000800 一汽解放 2,600 26,754.00 0.00
119 000568 泸州老窖 100 25,387.00 0.00
120 002812 恩捷股份 100 25,040.00 0.00
121 603659 璞泰来 140 22,485.40 0.00
122 603160 汇顶科技 200 21,554.00 0.00
123 603799 华友钴业 191 21,069.21 0.00
124 601360 三六零 1,500 19,080.00 0.00
125 603267 鸿远电子 100 17,944.00 0.00
126 603127 昭衍新药 140 16,160.20 0.00
127 300595 欧普康视 280 16,063.60 0.00
128 300474 景嘉微 100 15,220.00 0.00
129 600132 重庆啤酒 100 15,132.00 0.00
130 603486 科沃斯 100 15,095.00 0.00
131 002920 德赛西威 100 14,151.00 0.00
132 300223 北京君正 100 13,400.00 0.00
133 001979 招商蛇口 1,000 13,340.00 0.00
134 600745 闻泰科技 100 12,930.00 0.00
135 603899 晨光文具 200 12,902.00 0.00
136 002916 深南电路 100 12,182.00 0.00
137 600779 水井坊 100 11,999.00 0.00
138 603882 金域医学 100 11,137.00 0.00
139 601877 正泰电器 200 10,778.00 0.00
140 002179 中航光电 100 10,056.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 85页
141 300726 宏达电子 100 10,006.00 0.00
142 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00
143 600760 中航沈飞 140 9,525.60 0.00
144 002459 晶澳科技 100 9,270.00 0.00
145 300363 博腾股份 100 8,945.00 0.00
146 300747 锐科激光 150 8,866.50 0.00
147 600529 山东药玻 200 8,780.00 0.00
148 300073 当升科技 100 8,687.00 0.00
149 300699 光威复材 100 8,448.00 0.00
150 002568 百润股份 140 8,376.20 0.00
151 300628 亿联网络 100 8,145.00 0.00
152 300618 寒锐钴业 100 8,018.00 0.00
153 300558 贝达药业 100 7,983.00 0.00
154 603816 顾家家居 100 7,716.00 0.00
155 603678 火炬电子 100 7,565.00 0.00
156 300567 精测电子 100 7,243.00 0.00
157 603939 益丰药房 130 7,164.30 0.00
158 603658 安图生物 130 7,157.80 0.00
159 603589 口子窖 100 7,087.00 0.00
160 300316 晶盛机电 100 6,950.00 0.00
161 603517 绝味食品 100 6,833.00 0.00
162 300251 光线传媒 500 6,425.00 0.00
163 300999 金龙鱼 100 6,293.00 0.00
164 600584 长电科技 200 6,204.00 0.00
165 002557 洽洽食品 100 6,136.00 0.00
166 002925 盈趣科技 170 5,785.10 0.00
167 300357 我武生物 100 5,730.00 0.00
168 300142 沃森生物 100 5,620.00 0.00
169 002648 卫星化学 140 5,604.20 0.00
170 002268 卫 士 通 100 5,594.00 0.00
171 300502 新易盛 140 5,485.20 0.00
172 603369 今世缘 100 5,440.00 0.00
173 600460 士兰微 100 5,420.00 0.00
174 000400 许继电气 200 5,220.00 0.00
175 002146 荣盛发展 1,200 5,220.00 0.00
176 002074 国轩高科 100 5,125.00 0.00
177 603233 大参林 120 5,053.20 0.00
178 300253 卫宁健康 300 5,028.00 0.00
179 600536 中国软件 100 4,993.00 0.00
180 603883 老百姓 100 4,938.00 0.00
181 000423 东阿阿胶 100 4,875.00 0.00
182 002180 纳思达 100 4,776.00 0.00
183 600660 福耀玻璃 100 4,714.00 0.00
184 002236 大华股份 200 4,696.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页共 85页
185 300433 蓝思科技 200 4,596.00 0.00
186 600085 同仁堂 100 4,498.00 0.00
187 603638 艾迪精密 140 4,468.80 0.00
188 603712 七一二 100 4,330.00 0.00
189 300308 中际旭创 100 4,250.00 0.00
190 002938 鹏鼎控股 100 4,243.00 0.00
191 600089 特变电工 200 4,234.00 0.00
192 600323 瀚蓝环境 200 4,196.00 0.00
193 002129 中环股份 100 4,175.00 0.00
194 600315 上海家化 100 4,041.00 0.00
195 002153 石基信息 140 4,023.60 0.00
196 000963 华东医药 100 4,020.00 0.00
197 002353 杰瑞股份 100 4,000.00 0.00
198 603866 桃李面包 140 3,976.00 0.00
199 002151 北斗星通 100 3,925.00 0.00
200 600316 洪都航空 100 3,906.00 0.00
201 000831 五矿稀土 100 3,902.00 0.00
202 603927 中科软 140 3,830.40 0.00
203 000860 顺鑫农业 100 3,818.00 0.00
204 002223 鱼跃医疗 100 3,780.00 0.00
205 002507 涪陵榨菜 100 3,780.00 0.00
206 002690 美亚光电 100 3,746.00 0.00
207 601966 玲珑轮胎 100 3,655.00 0.00
208 603568 伟明环保 100 3,653.00 0.00
209 000768 中航西飞 100 3,650.00 0.00
210 002508 老板电器 100 3,602.00 0.00
211 600862 中航高科 100 3,576.00 0.00
212 300212 易华录 100 3,535.00 0.00
213 600999 招商证券 200 3,530.00 0.00
214 000999 华润三九 100 3,424.00 0.00
215 600332 白云山 100 3,420.00 0.00
216 002414 高德红外 140 3,389.40 0.00
217 002831 裕同科技 100 3,369.00 0.00
218 603218 日月股份 100 3,295.00 0.00
219 600884 杉杉股份 100 3,277.00 0.00
220 002030 达安基因 160 3,209.60 0.00
221 600511 国药股份 100 3,153.00 0.00
222 002626 金达威 100 3,133.00 0.00
223 000738 航发控制 100 3,028.00 0.00
224 002430 杭氧股份 100 3,001.00 0.00
225 300298 三诺生物 100 2,991.00 0.00
226 600998 九州通 200 2,944.00 0.00
227 601066 中信建投 100 2,925.00 0.00
228 300463 迈克生物 100 2,919.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 85页
229 300773 拉卡拉 100 2,902.00 0.00
230 600161 天坛生物 100 2,896.00 0.00
231 603027 千禾味业 120 2,889.60 0.00
232 002497 雅化集团 100 2,866.00 0.00
233 002439 启明星辰 100 2,853.00 0.00
234 603156 养元饮品 100 2,841.00 0.00
235 600559 老白干酒 100 2,794.00 0.00
236 000988 华工科技 100 2,786.00 0.00
237 002389 航天彩虹 100 2,780.00 0.00
238 002595 豪迈科技 100 2,776.00 0.00
239 002603 以岭药业 140 2,744.00 0.00
240 002294 信立泰 100 2,732.00 0.00
241 600118 中国卫星 100 2,715.00 0.00
242 600859 王府井 100 2,700.00 0.00
243 300146 汤臣倍健 100 2,696.00 0.00
244 601615 明阳智能 100 2,610.00 0.00
245 600150 中国船舶 100 2,479.00 0.00
246 002299 圣农发展 100 2,417.00 0.00
247 002625 光启技术 100 2,401.00 0.00
248 000951 中国重汽 140 2,364.60 0.00
249 600183 生益科技 100 2,355.00 0.00
250 600685 中船防务 100 2,333.00 0.00
251 002281 光迅科技 100 2,329.00 0.00
252 000998 隆平高科 100 2,326.00 0.00
253 300418 昆仑万维 100 2,315.00 0.00
254 600549 厦门钨业 100 2,263.00 0.00
255 600079 人福医药 100 2,252.00 0.00
256 601088 中国神华 100 2,252.00 0.00
257 600372 中航电子 100 2,239.00 0.00
258 600362 江西铜业 100 2,233.00 0.00
259 601231 环旭电子 139 2,232.34 0.00
260 002216 三全食品 110 2,223.10 0.00
261 002572 索菲亚 100 2,220.00 0.00
262 600699 均胜电子 100 2,197.00 0.00
263 600521 华海药业 100 2,166.00 0.00
264 000581 威孚高科 100 2,154.00 0.00
265 600875 东方电气 100 2,142.00 0.00
266 603858 步长制药 100 2,109.00 0.00
267 002120 韵达股份 100 2,046.00 0.00
268 000672 上峰水泥 100 2,007.00 0.00
269 601607 上海医药 100 1,987.00 0.00
270 600482 中国动力 100 1,970.00 0.00
271 600392 盛和资源 100 1,962.00 0.00
272 000960 锡业股份 100 1,953.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 85页
273 600739 辽宁成大 100 1,952.00 0.00
274 002156 通富微电 100 1,943.00 0.00
275 600801 华新水泥 100 1,930.00 0.00
276 300498 温氏股份 100 1,926.00 0.00
277 002212 天融信 100 1,917.00 0.00
278 002422 科伦药业 100 1,893.00 0.00
279 600637 东方明珠 200 1,890.00 0.00
280 000623 吉林敖东 100 1,847.00 0.00
281 600803 新奥股份 100 1,836.00 0.00
282 002463 沪电股份 110 1,823.80 0.00
283 002013 中航机电 100 1,818.00 0.00
284 000997 新 大 陆 100 1,812.00 0.00
285 600498 烽火通信 100 1,798.00 0.00
286 002250 联化科技 100 1,797.00 0.00
287 000338 潍柴动力 100 1,789.00 0.00
288 600848 上海临港 120 1,784.40 0.00
289 603885 吉祥航空 100 1,775.00 0.00
290 002019 亿帆医药 100 1,762.00 0.00
291 600418 江淮汽车 100 1,740.00 0.00
292 000039 中集集团 100 1,716.00 0.00
293 002511 中顺洁柔 100 1,671.00 0.00
294 000547 航天发展 100 1,670.00 0.00
295 600233 圆通速递 100 1,668.00 0.00
296 601985 中国核电 200 1,660.00 0.00
297 600201 生物股份 100 1,635.00 0.00
298 002382 蓝帆医疗 100 1,629.00 0.00
299 000723 美锦能源 100 1,623.00 0.00
300 600305 恒顺醋业 100 1,595.00 0.00
301 600535 天士力 100 1,585.00 0.00
302 000021 深科技 100 1,584.00 0.00
303 300009 安科生物 120 1,570.80 0.00
304 002262 恩华药业 100 1,565.00 0.00
305 000830 鲁西化工 100 1,526.00 0.00
306 002191 劲嘉股份 100 1,513.00 0.00
307 600487 亨通光电 100 1,512.00 0.00
308 600895 张江高科 100 1,506.00 0.00
309 002373 千方科技 100 1,495.00 0.00
310 002128 电投能源 100 1,485.00 0.00
311 300383 光环新网 100 1,484.00 0.00
312 600958 东方证券 100 1,474.00 0.00
313 600598 北大荒 100 1,456.00 0.00
314 600597 光明乳业 100 1,452.00 0.00
315 603000 人民网 100 1,442.00 0.00
316 300070 碧水源 200 1,438.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页共 85页
317 600019 宝钢股份 200 1,432.00 0.00
318 000066 中国长城 100 1,416.00 0.00
319 000069 华侨城Ａ 200 1,408.00 0.00
320 002436 兴森科技 100 1,400.00 0.00
321 601168 西部矿业 100 1,361.00 0.00
322 600060 海信视像 100 1,345.00 0.00
323 000878 云南铜业 100 1,337.00 0.00
324 600827 百联股份 100 1,333.00 0.00
325 300088 长信科技 100 1,328.00 0.00
326 601878 浙商证券 100 1,318.00 0.00
327 000050 深天马 A 100 1,302.00 0.00
328 002939 长城证券 100 1,295.00 0.00
329 600160 巨化股份 100 1,291.00 0.00
330 600380 健康元 100 1,284.00 0.00
331 600977 中国电影 100 1,281.00 0.00
332 002185 华天科技 100 1,271.00 0.00
333 002221 东华能源 100 1,259.00 0.00
334 600143 金发科技 100 1,258.00 0.00
335 600674 川投能源 100 1,250.00 0.00
336 600061 国投资本 152 1,249.44 0.00
337 002203 海亮股份 100 1,243.00 0.00
338 601225 陕西煤业 100 1,220.00 0.00
339 600004 白云机场 100 1,206.00 0.00
340 601117 中国化学 100 1,200.00 0.00
341 601838 成都银行 100 1,200.00 0.00
342 002558 巨人网络 100 1,197.00 0.00
343 600967 内蒙一机 100 1,195.00 0.00
344 002152 广电运通 100 1,190.00 0.00
345 000987 越秀金控 135 1,174.50 0.00
346 601198 东兴证券 100 1,163.00 0.00
347 601555 东吴证券 130 1,151.80 0.00
348 002078 太阳纸业 100 1,149.00 0.00
349 002736 国信证券 100 1,148.00 0.00
350 600886 国投电力 100 1,147.00 0.00
351 601881 中国银河 100 1,119.00 0.00
352 000807 云铝股份 100 1,117.00 0.00
353 300024 机器人 100 1,117.00 0.00
354 601108 财通证券 100 1,112.00 0.00
355 600066 宇通客车 100 1,102.00 0.00
356 600867 通化东宝 100 1,096.00 0.00
357 002465 海格通信 100 1,092.00 0.00
358 000930 中粮科技 100 1,087.00 0.00
359 600516 方大炭素 100 1,082.00 0.00
360 002385 大北农 100 1,049.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 85页
361 002340 格林美 100 1,035.00 0.00
362 600655 豫园股份 100 1,030.00 0.00
363 300296 利亚德 100 1,025.00 0.00
364 300376 易事特 100 1,005.00 0.00
365 600155 华创阳安 100 996.00 0.00
366 601990 南京证券 100 991.00 0.00
367 002926 华西证券 100 985.00 0.00
368 601727 上海电气 200 972.00 0.00
369 002456 欧菲光 100 970.00 0.00
370 002157 正邦科技 100 966.00 0.00
371 002092 中泰化学 100 954.00 0.00
372 600737 中粮糖业 100 940.00 0.00
373 600606 绿地控股 210 911.40 0.00
374 600153 建发股份 100 907.00 0.00
375 600673 东阳光 100 888.00 0.00
376 000686 东北证券 100 878.00 0.00
377 002010 传化智联 100 870.00 0.00
378 601800 中国交建 100 858.00 0.00
379 600500 中化国际 100 856.00 0.00
380 000729 燕京啤酒 100 847.00 0.00
381 601989 中国重工 200 844.00 0.00
382 002602 世纪华通 100 839.00 0.00
383 000983 山西焦煤 100 827.00 0.00
384 600879 航天电子 100 824.00 0.00
385 600489 中金黄金 100 823.00 0.00
386 600528 中铁工业 100 821.00 0.00
387 000027 深圳能源 100 810.00 0.00
388 600667 太极实业 100 808.00 0.00
389 601669 中国电建 100 808.00 0.00
390 002673 西部证券 100 807.00 0.00
391 601901 方正证券 100 784.00 0.00
392 002065 东华软件 100 780.00 0.00
393 600507 方大特钢 100 780.00 0.00
394 002563 森马服饰 100 773.00 0.00
395 000728 国元证券 100 770.00 0.00
396 600873 梅花生物 100 767.00 0.00
397 000783 长江证券 100 754.00 0.00
398 600642 申能股份 100 737.00 0.00
399 601519 大智慧 100 737.00 0.00
400 002600 领益智造 100 736.00 0.00
401 000089 深圳机场 100 732.00 0.00
402 002797 第一创业 100 732.00 0.00
403 000488 晨鸣纸业 100 724.00 0.00
404 002266 浙富控股 100 712.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 85页
405 000825 太钢不锈 100 704.00 0.00
406 600909 华安证券 130 703.30 0.00
407 600177 雅戈尔 100 689.00 0.00
408 002252 上海莱士 100 682.00 0.00
409 002110 三钢闽光 100 680.00 0.00
410 002966 苏州银行 100 677.00 0.00
411 300017 网宿科技 100 669.00 0.00
412 002500 山西证券 100 660.00 0.00
413 600256 广汇能源 100 654.00 0.00
414 601997 贵阳银行 100 651.00 0.00
415 000559 万向钱潮 100 637.00 0.00
416 600795 国电电力 200 634.00 0.00
417 000598 兴蓉环境 100 632.00 0.00
418 002044 美年健康 80 628.00 0.00
419 601600 中国铝业 100 609.00 0.00
420 002081 金 螳 螂 100 608.00 0.00
421 600100 同方股份 100 603.00 0.00
422 600026 中远海能 100 592.00 0.00
423 600704 物产中大 100 592.00 0.00
424 002075 沙钢股份 100 583.00 0.00
425 600919 江苏银行 100 583.00 0.00
426 601390 中国中铁 100 579.00 0.00
427 000402 金 融 街 100 566.00 0.00
428 600376 首开股份 100 566.00 0.00
429 600015 华夏银行 100 560.00 0.00
430 603993 洛阳钼业 100 558.00 0.00
431 601179 中国西电 100 555.00 0.00
432 600018 上港集团 100 548.00 0.00
433 600820 隧道股份 100 538.00 0.00
434 600027 华电国际 100 535.00 0.00
435 600390 五矿资本 100 532.00 0.00
436 600369 西南证券 100 529.00 0.00
437 600782 新钢股份 100 528.00 0.00
438 601118 海南橡胶 100 528.00 0.00
439 000883 湖北能源 100 524.00 0.00
440 601216 君正集团 100 523.00 0.00
441 600115 中国东航 100 516.00 0.00
442 000166 申万宏源 100 512.00 0.00
443 000932 华菱钢铁 100 511.00 0.00
444 600497 驰宏锌锗 100 499.00 0.00
445 000060 中金岭南 100 491.00 0.00
446 601375 中原证券 100 491.00 0.00
447 002429 兆驰股份 100 486.00 0.00
448 600415 小商品城 100 485.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 85页
449 601816 京沪高铁 100 483.00 0.00
450 600219 南山铝业 100 471.00 0.00
451 601319 中国人保 100 470.00 0.00
452 600583 海油工程 100 461.00 0.00
453 601598 中国外运 100 448.00 0.00
454 601608 中信重工 100 446.00 0.00
455 601169 北京银行 100 444.00 0.00
456 000778 新兴铸管 100 433.00 0.00
457 600688 上海石化 100 417.00 0.00
458 000961 中南建设 100 414.00 0.00
459 002024 苏宁易购 100 412.00 0.00
460 000750 国海证券 100 411.00 0.00
461 601162 天风证券 100 405.00 0.00
462 600023 浙能电力 100 404.00 0.00
463 600705 中航产融 100 397.00 0.00
464 600863 内蒙华电 100 394.00 0.00
465 000629 攀钢钒钛 100 389.00 0.00
466 002958 青农商行 100 386.00 0.00
467 601077 渝农商行 100 385.00 0.00
468 601618 中国中冶 100 383.00 0.00
469 002506 协鑫集成 100 380.00 0.00
470 600320 振华重工 100 377.00 0.00
471 600282 南钢股份 100 370.00 0.00
472 600808 马钢股份 100 369.00 0.00
473 600170 上海建工 100 360.00 0.00
474 600340 华夏幸福 100 360.00 0.00
475 601916 浙商银行 100 350.00 0.00
476 000630 铜陵有色 100 348.00 0.00
477 601106 中国一重 100 348.00 0.00
478 600008 首创环保 100 341.00 0.00
479 603077 和邦生物 100 341.00 0.00
480 000627 天茂集团 100 331.00 0.00
481 600567 山鹰国际 100 329.00 0.00
482 601099 太平洋 100 328.00 0.00
483 601866 中远海发 100 325.00 0.00
484 000671 阳 光 城 100 302.00 0.00
485 600208 新湖中宝 100 298.00 0.00
486 600968 海油发展 100 293.00 0.00
487 601992 金隅集团 100 284.00 0.00
488 600010 包钢股份 100 279.00 0.00
489 601000 唐山港 100 275.00 0.00
490 600297 广汇汽车 100 267.00 0.00
491 000540 中天金融 100 264.00 0.00
492 000709 河钢股份 100 246.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 85页
493 002131 利欧股份 100 246.00 0.00
494 601333 广深铁路 100 224.00 0.00
495 601005 重庆钢铁 100 209.00 0.00
496 600022 山东钢铁 100 179.00 0.00
497 688002 睿创微纳 1 78.57 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002245 蔚蓝锂芯 635,400.00 17,479,854.00 1.00
2 000537 广宇发展 695,000.00 16,749,500.00 0.96
3 603520 司太立 172,096.00 11,186,240.00 0.64
4 300767 震安科技 106,580.00 11,121,623.00 0.64
5 603606 东方电缆 194,100.00 9,930,156.00 0.57
6 002402 和而泰 344,600.00 9,452,378.00 0.54
7 000420 吉林化纤
1,736,600.0
0
9,151,882.00 0.53
8 601208 东材科技 486,220.00 8,435,917.00 0.48
9 688187 时代电气 96,305.00 7,897,010.00 0.45
10 601567 三星医疗 442,800.00 7,222,068.00 0.41
11 002549 凯美特气 411,400.00 7,018,484.00 0.40
12 300696 爱乐达 115,760.00 6,012,574.40 0.35
13 002876 三利谱 93,940.00 5,869,371.20 0.34
14 300007 汉威科技 187,900.00 5,678,338.00 0.33
15 600098 广州发展 635,300.00 5,133,224.00 0.29
16 300680 隆盛科技 152,800.00 4,767,360.00 0.27
17 688728 格科微 23,033.00 694,905.61 0.04
18 688385 复旦微电 8,986.00 452,355.24 0.03
19 688789 宏华数科 1,400.00 362,404.00 0.02
20 688800 瑞可达 1,967.00 273,963.76 0.02
21 301189 奥尼电子 4,345.00 259,307.90 0.01
22 301166 优宁维 2,528.00 258,233.50 0.01
23 688206 概伦电子 6,000.00 198,060.00 0.01
24 688670 金迪克 2,310.00 174,820.80 0.01
25 301108 洁雅股份 2,800.00 166,667.20 0.01
26 688305 科德数控 1,496.00 160,072.00 0.01
27 688613 奥精医疗 2,617.00 144,615.42 0.01
28 688296 和达科技 2,173.00 110,388.40 0.01
29 688768 容知日新 907.00 101,130.50 0.01
30 688509 正元地信 15,433.00 97,073.57 0.01
31 688718 唯赛勃 3,145.00 89,506.70 0.01
32 688511 天微电子 1,490.00 81,234.80 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页共 85页
33 301177 迪阿股份 674.00 78,237.92 0.00
34 688787 海天瑞声 817.00 75,515.31 0.00
35 688071 华依科技 1,101.00 72,434.79 0.00
36 301041 金百泽 2,150.00 63,670.10 0.00
37 688038 中科通达 2,132.00 40,742.52 0.00
38 605090 九丰能源 1,090.00 38,335.30 0.00
39 301035 润丰股份 644.00 36,244.32 0.00
40 603230 内蒙新华 1,141.00 29,517.67 0.00
41 301039 中集车辆 2,064.00 25,820.64 0.00
42 301069 凯盛新材 539.00 23,829.19 0.00
43 002607 中公教育 2,800.00 22,008.00 0.00
44 301096 百诚医药 272.00 21,360.16 0.00
45 301018 申菱环境 782.00 20,378.92 0.00
46 301149 隆华新材 1,214.00 20,346.64 0.00
47 301082 久盛电气 915.00 19,699.95 0.00
48 001296 长江材料 310.00 18,376.80 0.00
49 301190 善水科技 575.00 15,789.50 0.00
50 301118 恒光股份 315.00 15,441.30 0.00
51 301179 泽宇智能 295.00 14,977.15 0.00
52 301046 能辉科技 290.00 14,207.10 0.00
53 301017 漱玉平民 555.00 13,209.00 0.00
54 301199 迈赫股份 402.00 12,864.00 0.00
55 301020 密封科技 421.00 12,815.24 0.00
56 301138 华研精机 285.00 12,785.10 0.00
57 301026 浩通科技 203.00 12,734.19 0.00
58 301021 英诺激光 290.00 12,014.70 0.00
59 301092 争光股份 323.00 11,472.96 0.00
60 301048 金鹰重工 843.00 10,925.28 0.00
61 301028 东亚机械 733.00 9,895.50 0.00
62 301045 天禄科技 335.00 9,503.95 0.00
63 300774 倍杰特 444.00 9,359.52 0.00
64 301040 中环海陆 241.00 9,280.91 0.00
65 301193 家联科技 297.00 8,654.58 0.00
66 301025 读客文化 403.00 8,414.64 0.00
67 300814 中富电路 328.00 7,832.64 0.00
68 301055 张小泉 355.00 7,731.90 0.00
69 301198 喜悦智行 262.00 7,650.40 0.00
70 301030 仕净科技 242.00 7,627.84 0.00
71 301098 金埔园林 307.00 6,806.19 0.00
72 301033 迈普医学 108.00 6,476.76 0.00
73 301049 超越科技 196.00 6,452.32 0.00
74 301032 新柴股份 513.00 6,417.63 0.00
75 301056 森赫股份 572.00 6,343.48 0.00
76 301036 双乐股份 205.00 6,135.65 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页共 85页
77 301063 海锅股份 153.00 5,524.83 0.00
78 001234 泰慕士 333.00 5,504.49 0.00
79 301038 深水规院 266.00 5,381.18 0.00
80 301059 金三江 259.00 4,998.70 0.00
81 301027 华蓝集团 286.00 4,761.90 0.00
82 603176 汇通集团 1,924.00 4,713.80 0.00
83 301037 保立佳 193.00 4,682.18 0.00
84 301073 君亭酒店 144.00 4,608.00 0.00
85 301053 远信工业 155.00 4,460.90 0.00
86 301068 大地海洋 144.00 4,086.72 0.00
87 603228 景旺电子 100.00 3,453.00 0.00
88 600566 济川药业 100.00 2,834.00 0.00
89 002242 九阳股份 100.00 2,320.00 0.00
90 600131 国网信通 100.00 2,185.00 0.00
91 002773 康弘药业 100.00 2,035.00 0.00
92 001914 招商积余 100.00 2,026.00 0.00
93 601098 中南传媒 200.00 1,914.00 0.00
94 600562 国睿科技 100.00 1,838.00 0.00
95 300188 美亚柏科 100.00 1,719.00 0.00
96 002399 海普瑞 100.00 1,710.00 0.00
97 600835 上海机电 100.00 1,592.00 0.00
98 600267 海正药业 100.00 1,399.00 0.00
99 600021 上海电力 100.00 1,282.00 0.00
100 000555 神州信息 100.00 1,272.00 0.00
101 300271 华宇软件 100.00 1,270.00 0.00
102 600373 中文传媒 100.00 1,236.00 0.00
103 600776 东方通信 100.00 1,151.00 0.00
104 300058 蓝色光标 100.00 1,073.00 0.00
105 002233 塔牌集团 100.00 1,058.00 0.00
106 002124 天邦股份 140.00 901.60 0.00
107 600167 联美控股 100.00 901.00 0.00
108 002099 海翔药业 100.00 824.00 0.00
109 601958 金钼股份 100.00 685.00 0.00
110 600398 海澜之家 100.00 641.00 0.00
111 002244 滨江集团 100.00 466.00 0.00
112 600928 西安银行 100.00 430.00 0.00
113 601860 紫金银行 100.00 335.00 0.00
114 600959 江苏有线 100.00 329.00 0.00
115 600823 世茂股份 100.00 328.00 0.00
116 000415 渤海租赁 100.00 291.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页共 85页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 94,176,784.92 3.44
2 002027 分众传媒 89,108,922.14 3.25
3 002876 三利谱 85,657,769.88 3.12
4 603259 药明康德 83,400,044.12 3.04
5 300119 瑞普生物 79,025,473.96 2.88
6 601636 旗滨集团 78,009,576.65 2.85
7 000739 普洛药业 76,467,247.39 2.79
8 600703 三安光电 71,867,552.88 2.62
9 600570 恒生电子 70,495,481.65 2.57
10 688099 晶晨股份 69,956,407.85 2.55
11 002050 三花智控 69,267,603.38 2.53
12 002475 立讯精密 65,835,368.24 2.40
13 603501 韦尔股份 61,361,415.89 2.24
14 300274 阳光电源 59,437,526.00 2.17
15 300413 芒果超媒 58,109,846.14 2.12
16 601111 中国国航 57,699,168.00 2.10
17 601689 拓普集团 57,495,898.00 2.10
18 002049 紫光国微 54,044,601.95 1.97
19 601899 紫金矿业 53,783,720.00 1.96
20 601888 中国中免 53,580,610.08 1.95
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601636 旗滨集团 117,885,927.46 4.30
2 002027 分众传媒 102,241,939.74 3.73
3 000739 普洛药业 99,289,849.49 3.62
4 000725 京东方Ａ 94,284,014.97 3.44
5 002876 三利谱 90,645,380.47 3.31
6 601208 东材科技 87,824,416.76 3.20
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页共 85页
7 601888 中国中免 86,142,182.03 3.14
8 300119 瑞普生物 86,133,294.67 3.14
9 601318 中国平安 84,899,387.84 3.10
10 002049 紫光国微 80,787,137.31 2.95
11 300059 东方财富 75,575,684.25 2.76
12 600409 三友化工 74,760,947.19 2.73
13 600887 伊利股份 74,377,227.26 2.71
14 601717 郑煤机 73,554,171.09 2.68
15 002739 万达电影 70,974,974.72 2.59
16 688099 晶晨股份 70,075,095.83 2.56
17 603520 司太立 66,973,089.14 2.44
18 002050 三花智控 64,374,354.97 2.35
19 601012 隆基股份 63,969,281.85 2.33
20 002475 立讯精密 63,684,394.47 2.32
21 300593 新雷能 63,148,789.54 2.30
22 601233 桐昆股份 60,856,612.95 2.22
23 688208 道通科技 59,268,717.63 2.16
24 603501 韦尔股份 58,440,199.60 2.13
25 002025 航天电器 58,311,929.78 2.13
26 600570 恒生电子 55,922,137.85 2.04
27 000516 ST国医 55,840,985.55 2.04
28 300083 创世纪 55,430,895.81 2.02
29 600690 海尔智家 55,327,853.00 2.02
30 688200 华峰测控 54,982,990.90 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,716,929,645.04
卖出股票的收入（成交）总额 6,805,930,634.49
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页共 85页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,024,000.00 4.60
其中：政策性金融债 80,024,000.00 4.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,127,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 81,151,000.00 4.66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 210201 21国开 01 800,000 80,024,000.00 4.60
2 113052 兴业转债 9,830 983,000.00 0.06
3 113634 珀莱转债 1,440 144,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页共 85页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12021年 5月 17日，招商银行因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本
承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监
罚决字〔2021〕16号）给予罚款 7170万元的行政处罚。
2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建省
分局（闽汇罚〔2021〕5号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537万元人民币
的行政处罚。2021年 8月 13日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中
国人民银行（银罚字〔2021〕26号）给予罚款 5万元的行政处罚。
本基金投资招商银行、兴业转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 366,064.85
2 应收证券清算款 6,836,033.68
3 应收股利 -
4 应收利息 1,829,506.32
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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5 应收申购款 995,638.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,027,242.97
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
93,190 17,618.46 279,677,094.14 17.03% 1,362,187,057.12 82.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
309,172.67 0.02%
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
基金经理姓名 产品类型
持有本人管理的产品份额总量的数量区
间（万份）
许之彦
公募基金 >100
私募资产管理计划 -
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2002年 11月 8日)基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 2,730,307,040.56
本报告期基金总申购份额 347,235,925.93
减：本报告期基金总赎回份额 1,435,678,815.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,641,864,151.26
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧
云先生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资
产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 79页共 85页
中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 98,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
浙商证券 1 5,827,608,587.78 46.65% 5,310,712.84 46.19% -
国泰君安证券 1 3,668,887,109.55 29.37% 3,416,833.61 29.72% -
申万宏源 2 2,014,084,437.43 16.12% 1,875,707.29 16.31% -
广发证券 1 542,701,951.42 4.34% 494,567.32 4.30% -
招商证券 1 183,387,021.86 1.47% 166,753.55 1.45% -
银河证券 2 173,717,418.02 1.39% 158,688.25 1.38% -
中信建投 1 80,911,816.02 0.65% 75,351.26 0.66% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可
靠、诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 80页共 85页
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年12月完成租用托管在工商银行的申万宏源北交所720123交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
浙商证券 8,082,749.31 39.59% - - - -
国泰君安证券 2,319,808.30 11.36% - - - -
申万宏源 4,723,639.60 23.14% - - - -
广发证券 15,638.00 0.08% - - - -
招商证券 5,274,300.00 25.83% - - - -
银河证券 - - - - - -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 81页共 85页
中信建投 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-12
2
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告(上银转债)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-27
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
5
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
7
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
8
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
9
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
10
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
11
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
12
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金更新的招募说明书(2021年第 1号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
13
华安基金管理有限公司根据指数基金指引修
改旗下部分基金基金合同的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
2021-03-31
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 82页共 85页
定媒介
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
15
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
19
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本
公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-07
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-09
21
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-18
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（英科再生）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-01
23
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金 2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-20
24
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（唯赛勃）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-21
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（国邦医药）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-07-27
26
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（圣泉集团）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-03
27
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（沪农商行）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-07
28 华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基 中国证监会基金电子披 2021-08-30
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 83页共 85页
金 2021年中期报告 露网站和公司网站等指
定媒介
29
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（时代电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-08-31
30
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（博拓生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-09-02
31
华安基金管理有限公司关于新增基金直销申
购资金专户的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-09-11
32
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金 2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-10-27
33 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-02
34
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（新点软件）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-11
35
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（云路股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-19
36
华安基金管理有限公司关于调整投资者开户
证件类型的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-11-20
37
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告(百济神州)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-07
38
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-20
39
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金更新的招募说明书(2021年第 2号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-20
40
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-27
41
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-12-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 84页共 85页
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210101-
20210817
566,60
1,686.
71
0.00
300,000,
000.00
266,601,686
.71
16.24%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 85页共 85页
华安基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
