交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合
型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15
§6 审计报告 ................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 15
§7 年度财务报表 ............................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................ 17
7.2 利润表 .................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 19
7.4 报表附注 .................................................................. 21
§8 投资组合报告 ............................................................... 51
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 59
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 60
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 61
§11 重大事件揭示 .............................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 61
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 62
11.8 其他重大事件 ............................................................. 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 66
§13 备查文件目录 .............................................................. 66
13.1 备查文件目录 ............................................................. 66
13.2 存放地点 ................................................................. 66
13.3 查阅方式 ................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
交银沪港深价值精选混合
基金主代码
519779
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 7日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
499,737,126.15份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握沪港通
及后续资本市场开放政策带来的投资机会，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析
框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确
定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究
分析基础上，自下而上精选个券。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券
指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
王晚婷 秦一楠
联系电话
（021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，021-61055000 95599
传真
（021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区银城中路
188号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心
二期 21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
200120 100031
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法定代表人
阮红 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
62,453,393.47 166,178,146.46 57,621,316.57
本期利润
22,662,727.47 234,591,556.88 136,354,327.94
加权平均
基金份额
本期利润
0.0528 0.7660 0.3337
本期加权
平均净值
利润率
2.35%
46.08%
29.52%
本期基金
份额净值
增长率
5.49%
59.04%
33.06%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
385,564,122.75 157,112,972.36 9,949,006.52
期末可供
分配基金
份额利润
0.7715 0.5680 0.0310
期末基金
资产净值
1,103,604,523.95 578,769,843.81 424,674,035.94
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期末基金
份额净值
2.208 2.093 1.316
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
137.91%
125.52%
41.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -1.12% 0.82% -1.02% 0.64%
-
0.10%
0.18%
过去六个月 -5.44% 1.05% -9.31% 0.84% 3.87% 0.21%
过去一年 5.49% 1.21% -6.47% 0.87%
11.96
%
0.34%
过去三年
123.26
%
1.24% 22.12% 0.92%
101.14
%
0.32%
过去五年
140.07
%
1.10% 28.34% 0.86%
111.73
%
0.24%
自基金合同生效
起至今
137.91
%
1.08% 25.77% 0.86%
112.14
%
0.22%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指
数收益率×20%，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本金为 2亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 108只基金，其中
股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 俊
华
交银环球
精选混合
(QDII)、
交银沪港
深价值精
选混合、
交银核心
资 产 混
合、交银
鸿光一年
混合、交
银鸿福六
个 月 混
合、交银
鸿信一年
持有期混
合、交银
鸿泰一年
持有期混
2016 年
11月 7日
- 16年
陈俊华女士，中国国籍，上海交通大学金
融学硕士。历任国泰君安证券研究部研究
员、中国国际金融有限公司研究部公用事
业组负责人。2015 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。2015 年 11 月 21 日至
2019年 9月 19日担任交银施罗德全球自
然资源证券投资基金的基金经理。
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合的基金
经理，公
司跨境投
资副总监
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关
法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有
关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投
资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保
各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作
的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵
循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞
价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投
资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投
资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投
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资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范
不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。
在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在
此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组
合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息
披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，市场走出了非常极致的行情，主要体现在多个方面：首先，A股和港股走出了完全
背离的行情。A股结构性上涨，而港股多数下跌。其次，A股内部，以大盘股为代表的沪深 300指
数下跌，而新兴制造业为主的创业板指数呈现上涨态势。第三，从行业分布来看，新能源产业链
不同环节都实现上涨，多个传统板块都下跌。我们认为，市场走势体现了在经济艰难复苏的过程
中，投资者对于稀缺性成长资产的偏好。2021年，我们经历了多次疫情的反复，消费服务业受到
的影响最为直接，制造业也因疫情产生不同的生产暂停，甚至影响整个产业链的产能。在众多磕
磕绊绊中，新能源车的销量持续走高，成为全市场确定度最高的领域。此外，碳中和、节能环保
趋势的确定，则带动相关产业受到越来越多投资人的关注。
回顾我们整体的操作，2021年尽管获得正收益，但仍有不足。我们对于市场交易量放大、科
技板块持续向好、公用事业及部分原材料有望触底反弹的判断得到验证，相关投资为组合贡献了
主要正收益。但不足则体现在配置思路和对个别行业走势的判断。面临 2021年，行业轮动加速和
新能源板块估值快速提升的状况，我们并没有及时做出仓位的大幅度调整，这成为影响我们 2021
年业绩的主要原因。而前期持有的家电等相关标的，在下半年显著影响了业绩。
与往期相比，2021年，我们最大的变化是更加聚焦于成长，关注公司持续成长的潜能。成长
潜能体现在公司自身提升利润率、扩大市占率的能力。我们的持仓更加聚焦在深入研究的板块：
品牌消费、软件及互联网和制造业智能化的相关标的。我们希冀聚焦于有成长力的领域，通过深
入的比较、研究，从而挖掘标的，为持有人赚取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，我们将仍然聚焦于成长，与 2021年不同的是，我们认为可能更需要关注成长
的确定性，而非简单的赛道化。三个原因：1）宏观环境有所不同。与 2021年相同的是，我们将
继续在恢复正常工作和生活的过程中。疫情终将过去，工业供应链将继续重塑，生活消费服务有
望更接近正常。与 2021年不同的是，海外普遍面临流动性边际收紧的局面，这个预期将反复影响
市场的表现。2022年，我们投资收益的获取可能更多来自于自下而上标的的选择。2）在经济恢复
过程中，不同阶段，会有不同的政策支持和调整，单一行业很难获取持续的超常规发展。我们需
要关注政策呵护且商业需求在持续改善的行业。3）经历了 2020-2021年疫情的反复，部分行业的
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竞争格局发生了巨大变化。一旦需求恢复，存活下来的竞争者有望快速提升市占率，实现加速成
长。
关于 A股和港股，我们认为都具备结构性机会，仍偏好成长。首先，不论是投资 A股还是港
股，都是在投资中国的优质资产。A股和港股在行业上有所不同，A股在消费、制造业以及软件等
领域的成长标的较多，港股在科技，医药领域的成长标的较多。自下而上选股，我们更多关注行
业、标的，而淡化市场。其次，港股经历了 2018-2021 年四年的调整，整体估值已经回落到一个
比较低的位置，继续下行空间预计有限。但考虑经济仍在恢复期、海外面临流动性收紧预期，我
们认为港股系统性提升可能仍有压力。
综上，我们仍将围绕稀缺性（全球的产业地位）、必需性（真实的商业需求在扩张）、成长性
（商业模式和财务能力）和“信”价比（企业信用和估值），这几方面筛选投资标的。我们将继续
勤勉努力，争取为投资者获取更为稳健的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉
尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的
安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一
步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制；定期排查风险控
制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操
作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水
平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经
营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务
条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控
管理水平不断提升。
（三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。
公司法律合规部门持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化
建设取得新实效；全年重点推动新法规跟踪落实及联动公司制度体系化建设工作，以持续抓好制
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 14页 共 67页
度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。
（四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。
公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培
训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢
抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管
理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—交银施罗德基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 21766号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“交银沪港深价值精选混合基金”)的
财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 16页 共 67页
行业实务操作编制，公允反映了交银沪港深价值精选混合基
金 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银沪港深
价值精选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
交银沪港深价值精选混合基金的基金管理人交银施罗德基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银沪港深
价值精选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算交银沪港深价值精选混合基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银沪港深价值精选混合基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银沪
港深价值精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交
银沪港深价值精选混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
童咏静 金诗涛
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永
道中心 11楼
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
136,803,458.13 68,430,338.13
结算备付金
1,086,093.52 2,853,859.47
存出保证金
131,459.30 166,169.14
交易性金融资产
7.4.7.2
949,309,066.02 517,811,692.98
其中：股票投资
949,309,066.02 517,811,692.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 18页 共 67页
应收证券清算款
19,131,974.25 216,530.45
应收利息
7.4.7.5
35,071.91 17,996.49
应收股利
1,011,190.75 -
应收申购款
- 123,825.22
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,107,508,313.88 589,620,411.88
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
54.84 6,613,636.60
应付赎回款
895,806.68 2,798,535.50
应付管理人报酬
1,434,893.32 719,993.95
应付托管费
239,148.89 119,999.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,153,932.31 421,013.02
应交税费
2,894.23 0.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
177,059.66 177,389.80
负债合计
3,903,789.93 10,850,568.07
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
499,737,126.15 276,543,684.47
未分配利润
7.4.7.10
603,867,397.80 302,226,159.34
所有者权益合计
1,103,604,523.95 578,769,843.81
负债和所有者权益总计
1,107,508,313.88 589,620,411.88
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.208 元，基金份额总额 499,737,126.15
份。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 19页 共 67页
一、收入
45,505,954.42 247,290,367.47
1.利息收入
1,226,725.17 676,387.87
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,226,188.39 584,388.72
债券利息收入
536.78 91,999.15
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
82,815,781.49 177,668,610.29
其中：股票投资收益
7.4.7.12
65,434,814.35 173,967,288.01
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
847,880.59 111,678.13
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
86,127.69 -
股利收益
7.4.7.16
16,446,958.86 3,589,644.15
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
-39,790,666.00 68,413,410.42
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18
1,254,113.76 531,958.89
减：二、费用
22,843,226.95 12,698,810.59
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
14,367,721.66 7,603,530.53
2．托管费
7.4.10.2.2
2,394,620.31 1,267,255.04
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
5,882,944.67 3,632,771.66
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
312.00 0.17
7．其他费用
7.4.7.20
197,628.31 195,253.19
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
22,662,727.47 234,591,556.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
22,662,727.47 234,591,556.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 20页 共 67页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
276,543,684.47 302,226,159.34 578,769,843.81
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 22,662,727.47
22,662,727.47
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
223,193,441.68 278,978,510.99 502,171,952.67
其中：1.基金申
购款
435,760,162.19 546,321,609.00 982,081,771.19
2. 基 金
赎回款
-212,566,720.51 -267,343,098.01 -479,909,818.52
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
499,737,126.15 603,867,397.80 1,103,604,523.95
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
322,597,570.17 102,076,465.77 424,674,035.94
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 234,591,556.88
234,591,556.88
三、本期基金份 -46,053,885.70 -34,441,863.31 -80,495,749.01
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 21页 共 67页
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
111,487,443.62 78,083,454.14 189,570,897.76
2. 基 金
赎回款
-157,541,329.32 -112,525,317.45 -270,066,646.77
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
276,543,684.47 302,226,159.34 578,769,843.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谢卫
谢卫
单江
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1085号《关于准予交银施罗德沪港
深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 316,338,944.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)有
限公司普华永道中天验字(2016)第 1238 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗
德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 7日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 316,618,672.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 279,727.21
份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行
股份有限公司。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 22页 共 67页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股
通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比
例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的 0%-95%(其中，投资于国内依法发行上市的股票的比
例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，其中投资于沪港深
价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德沪港深价值精选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 23页 共 67页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润
中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分
后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
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入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
136,803,458.13 68,430,338.13
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月
以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
136,803,458.13 68,430,338.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
855,248,399.35 949,309,066.02 94,060,666.67
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 29页 共 67页
其他
- - -
合计
855,248,399.35 949,309,066.02 94,060,666.67
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
383,960,360.31
517,811,692.98
133,851,332.67
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
383,960,360.31
517,811,692.98
133,851,332.67
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
34,021.13 16,403.44
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
925.05 1,518.17
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
5.17 2.78
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 30页 共 67页
其他
120.56 72.10
合计
35,071.91 17,996.49
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
1,153,932.31 421,013.02
银行间市场应付交易费用
- -
合计
1,153,932.31 421,013.02
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
2,559.66 2,889.80
应付证券出借违约金
- -
预提审计费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计
177,059.66 177,389.80
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 276,543,684.47
276,543,684.47
本期申购
435,760,162.19
435,760,162.19
本期赎回（以“-”号填列）
-212,566,720.51
-212,566,720.51
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
499,737,126.15
499,737,126.15
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 67页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 157,112,972.36 145,113,186.98 302,226,159.34
本期利润
62,453,393.47 -39,790,666.00 22,662,727.47
本期基金份额交易
产生的变动数
165,997,756.92 112,980,754.07 278,978,510.99
其中：基金申购款
331,238,330.66 215,083,278.34 546,321,609.00
基金赎回款
-165,240,573.74 -102,102,524.27 -267,343,098.01
本期已分配利润
- - -
本期末
385,564,122.75 218,303,275.05 603,867,397.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入
1,090,300.44 536,384.74
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
112,456.70 41,742.30
其他
23,431.25 6,261.68
合计
1,226,188.39 584,388.72
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
65,434,814.35 173,967,288.01
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
65,434,814.35 173,967,288.01
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 32页 共 67页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
1,503,714,532.27
1,072,035,799.71
减：卖出股票成本
总额
1,438,279,717.92
898,068,511.70
买卖股票差价收入
65,434,814.35
173,967,288.01
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券到
期兑付）差价收入
847,880.59 111,678.13
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
847,880.59 111,678.13
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,866,433.32 20,787,651.79
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本
总额
2,018,000.00 20,217,607.11
减：应收利息总额
552.73 458,366.55
买卖债券差价收入
847,880.59 111,678.13
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第 33页 共 67页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出权证成交总额
88,711.52 -
减：卖出权证成本总额
- -
减：买卖权证差价收入应
缴纳增值税额
2,583.83 -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 67页
买卖权证差价收入
86,127.69 -
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收
益
16,446,958.86 3,589,644.15
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
16,446,958.86 3,589,644.15
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-39,790,666.00 68,413,410.42
股票投资
-39,790,666.00 68,468,503.31
债券投资
- -55,092.89
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计
-39,790,666.00 68,413,410.42
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
1,254,113.76 531,958.89
合计
1,254,113.76 531,958.89
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 67页
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
5,882,944.67 3,632,596.66
银行间市场交易费用
- 175.00
合计
5,882,944.67 3,632,771.66
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 9,628.31 7,253.19
债券账户费用 18,000.00 18,000.00
合计
197,628.31 195,253.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 67页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
14,367,721.66 7,603,530.53
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,482,951.41
894,837.38
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 67页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,394,620.31 1,267,255.04
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 67页
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行_活
期存款
136,803,458.13
1,090,300.44
68,430,338.13
536,384.74
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 01
月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26日
2022
年 2月
16日
限售股 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2022
年 1月
5日
限售股 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
限售股 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025 读客 2021 2022 限售股 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 67页
文化 年 7月
6日
年 1月
24日
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8日
2022
年 1月
17日
限售股 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8日
2022
年 1月
19日
限售股 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7月
12日
2022
年 1月
20日
限售股 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301032
新柴
股份
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
24日
限售股 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
26日
限售股 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021
年 7月
21日
2022
年 1月
28日
限售股 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
16日
限售股 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
7日
限售股 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7月
22日
2022
年 2月
7日
限售股 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10日
2022
年 2月
17日
限售股 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11日
2022
年 2月
28日
限售股 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17日
2022
年 2月
24日
限售股 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8月
23日
2022
年 2月
28日
限售股 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25日
2022
年 3月
1日
限售股 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 67页
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9日
2022
年 3月
24日
限售股 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9月
16日
2022
年 3月
28日
限售股 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21日
限售股 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27日
限售股 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29日
限售股 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20日
限售股 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17日
限售股 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
限售股 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9日
2022
年 5月
18日
限售股 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26日
限售股 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3日
2022
年 5月
10日
限售股 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
10日
限售股 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177 迪阿 2021 2022 限售股 116.88 116.08 575 67,206.00 66,746.00 -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 67页
股份 年 12
月 8日
年 6月
15日
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8日
限售股 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301188
力诺
特玻
2021
年 11
月 4日
2022
年 5月
11日
限售股 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301189
奥尼
电子
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28日
限售股 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24日
限售股 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
9日
限售股 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
688112
鼎阳
科技
2021
年 11
月 24
日
2022
年 6月
1日
限售股 46.60 80.05 4,901 228,386.60 392,325.05 -
688176
亚虹
医药
2021
年 12
月 29
日
2022
年 01
月 07
日
新股未
上市
22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
688187
时代
电气
2021
年 8月
30日
2022
年 3月
7日
限售股 31.38 76.65 13,094 410,889.72 1,003,655.10 -
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定
投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 67页
5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或
比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和
收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险
控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
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责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2020年
12月 31日：无）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 136,803,458.13 - - - 136,803,458.13
结算备付金 1,086,093.52 - - - 1,086,093.52
存出保证金 131,459.30 - - - 131,459.30
交易性金融资产 - - - 949,309,066.02 949,309,066.02
应收利息 - - - 35,071.91 35,071.91
应收股利 - - - 1,011,190.75 1,011,190.75
应收证券清算款 - - - 19,131,974.25 19,131,974.25
资产总计
138,021,010.95 - - 969,487,302.93 1,107,508,313.88
负债
应付赎回款 - - - 895,806.68 895,806.68
应付管理人报酬 - - - 1,434,893.32 1,434,893.32
应付托管费 - - - 239,148.89 239,148.89
应付证券清算款 - - - 54.84 54.84
应付交易费用 - - - 1,153,932.31 1,153,932.31
应交税费 - - - 2,894.23 2,894.23
其他负债 - - - 177,059.66 177,059.66
负债总计
- - - 3,903,789.93 3,903,789.93
利率敏感度缺口
138,021,010.95 - - 965,583,513.00 1,103,604,523.95
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 68,430,338.13 - - - 68,430,338.13
结算备付金 2,853,859.47 - - - 2,853,859.47
存出保证金 166,169.14 - - - 166,169.14
交易性金融资产 - - - 517,811,692.98 517,811,692.98
应收证券清算款 - - - 216,530.45 216,530.45
应收利息 - - - 17,996.49 17,996.49
应收申购款 449.33 - - 123,375.89 123,825.22
资产总计
71,450,816.07
-
-
518,169,595.81
589,620,411.88
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负债
应付证券清算款 - - - 6,613,636.60 6,613,636.60
应付赎回款 - - - 2,798,535.50 2,798,535.50
应付管理人报酬 - - - 719,993.95 719,993.95
应付托管费 - - - 119,999.00 119,999.00
应付交易费用 - - - 421,013.02 421,013.02
应交税费 - - - 0.20 0.20
其他负债 - - - 177,389.80 177,389.80
负债总计
- -
-
10,850,568.07
10,850,568.07
利率敏感度缺口
71,450,816.07
-
-
507,319,027.74
578,769,843.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 250,731,756.80 - 250,731,756.80
资产合计
- 250,731,756.80 - 250,731,756.80
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 250,731,756.80 - 250,731,756.80
项目
上年度末
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 259,613,452.69 - 259,613,452.69
资产合计
- 259,613,452.69 - 259,613,452.69
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 259,613,452.69 - 259,613,452.69
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020年 12月 31
日 ）
分析
1.所有外币相对人
民币升值 5%
12,536,587.84 12,980,672.63
2.所有外币相对人
民币贬值 5%
-12,536,587.84 -12,980,672.63
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格
风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动
的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股
票的比例占基金资产的 0-95%），其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产
的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金或者投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
949,309,066.02
86.02
517,811,692.98
89.47
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
949,309,066.02 86.02
517,811,692.98 89.47
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31
日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准
（附注 7.4.1）上涨
65,393,975.69 34,621,478.03
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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5%
2.业绩比较基准
（附注 7.4.1）下降
5%
-65,393,975.69 -34,621,478.03
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 946,480,853.97元，属于第二层次的余额为 878,514.69元，属于第三层
次的余额为 1,949,697.36 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 515,042,231.46 元，第二层次
2,769,461.52元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公
允价值为 1,949,697.36元(2020年 12月 31日：无)。本基金本年度购买第三层次金融工具的金
额为 965,830.89 元 (2020 年度：无)，计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投
资收益的金额为 983,866.47元(2020年度：无)。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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允价值为 1,949,697.36 元，采用平均价格亚式期权模型估值技术，不可观察输入值为预期波动
率，与公允价值之间为负相关关系(2020年 12月 31日：无)。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
949,309,066.02 85.72
其中：股票
949,309,066.02 85.72
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
137,889,551.65 12.45
8 其他各项资产
20,309,696.21 1.83
9 合计
1,107,508,313.88 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 250,731,756.80元，占基金
资产净值比例为 22.72%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
523,374,869.26 47.42
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,474,000.00 0.13
E
建筑业
4,713.80 0.00
F
批发和零售业
737,610.76 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
105,390,505.71 9.55
J
金融业
66,677,998.50 6.04
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
333,842.08 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
537,359.52 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
46,409.59 0.00
S
综合
- -
合计
698,577,309.22 63.30
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
工业 69,141,979.20 6.27
信息技术 155,344,000.00 14.08
可选消费 2,508,396.80 0.23
医药卫生 6,858,028.80 0.62
能源 12,672,800.00 1.15
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主要消费 4,206,552.00 0.38
合计
250,731,756.80 22.72
注：本报告采用中证 CICS一级分类标准编制。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 02382 HK 舜宇光学科技 400,000 80,648,064.00 7.31
2 00700 HK 腾讯控股 200,000 74,695,936.00 6.77
3 002028 思源电气 1,000,000 49,210,000.00 4.46
4 600570 恒生电子 777,244 48,305,714.60 4.38
5 600690 海尔智家 1,600,000 47,824,000.00 4.33
6 600406 国电南瑞 1,125,172 45,040,635.16 4.08
7 01308 HK 海丰国际 1,935,000 44,613,979.20 4.04
8 300059 东方财富 1,099,940 40,818,773.40 3.70
9 603501 韦尔股份 114,162 35,478,124.74 3.21
10 002371 北方华创 100,000 34,702,000.00 3.14
11 600276 恒瑞医药 654,452 33,187,260.92 3.01
12 600519 贵州茅台 15,000 30,750,000.00 2.79
13 300760 迈瑞医疗 79,849 30,406,499.20 2.76
14 002594 比亚迪 111,100 29,788,132.00 2.70
15 300033 同花顺 177,300 25,634,034.00 2.32
16 00598 HK 中国外运 12,000,000 24,528,000.00 2.22
17 601677 明泰铝业 556,129 24,519,727.61 2.22
18 002475 立讯精密 480,836 23,657,131.20 2.14
19 600885 宏发股份 300,000 22,392,000.00 2.03
20 000858 五粮液 100,000 22,266,000.00 2.02
21 600600 青岛啤酒 200,000 19,800,000.00 1.79
22 603799 华友钴业 177,900 19,624,149.00 1.78
23 002311 海大集团 249,929 18,319,795.70 1.66
24 300782 卓胜微 50,000 16,340,000.00 1.48
25 300661 圣邦股份 50,000 15,450,000.00 1.40
26 603198 迎驾贡酒 200,000 13,890,000.00 1.26
27 01171 HK 兖矿能源 1,000,000 12,672,800.00 1.15
28 600315 上海家化 300,000 12,123,000.00 1.10
29 600131 国网信通 550,000 12,017,500.00 1.09
30 300750 宁德时代 20,000 11,760,000.00 1.07
31 09633 HK 农夫山泉 100,000 4,206,552.00 0.38
32 06699 HK 时代天使 20,000 4,078,188.80 0.37
33 605099 共创草坪 99,920 3,532,172.00 0.32
34 09926 HK 康方生物-B 100,000 2,779,840.00 0.25
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第 54页 共 67页
35 09869 HK 海伦司 162,500 2,508,396.80 0.23
36 600642 申能股份 200,000 1,474,000.00 0.13
37 688339 亿华通 5,000 1,354,250.00 0.12
38 688157 松井股份 10,000 1,217,000.00 0.11
39 688301 奕瑞科技 2,330 1,157,777.00 0.10
40 688187 时代电气 13,094 1,003,655.10 0.09
41 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.08
42 301177 迪阿股份 5,742 724,401.76 0.07
43 688032 禾迈股份 965 679,350.35 0.06
44 000888 峨眉山 A 80,000 528,000.00 0.05
45 603650 彤程新材 10,000 503,200.00 0.05
46 688608 恒玄科技 1,492 455,060.00 0.04
47 688112 鼎阳科技 4,901 392,325.05 0.04
48 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.02
49 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.02
50 601319 中国人保 47,913 225,191.10 0.02
51 300919 中伟股份 473 71,664.23 0.01
52 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
53 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
54 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
55 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
56 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
57 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
58 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
59 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
60 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
61 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00
62 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
63 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
64 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
65 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
66 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
67 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
68 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
69 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
70 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
71 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
72 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
73 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
74 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
75 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
76 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
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77 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
78 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
79 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
80 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
81 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
82 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
83 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
84 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
85 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
86 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
87 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
88 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
89 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
90 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
91 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02333 HK 长城汽车 71,701,091.16 12.39
2 00700 HK 腾讯控股 64,661,442.81 11.17
3 00881 HK 中升控股 53,809,375.64 9.30
4 03606 HK 福耀玻璃 50,565,867.15 8.74
5 600406 国电南瑞 49,732,829.33 8.59
6 00168 HK 青岛啤酒股份 28,753,069.30 4.97
6 600600 青岛啤酒 19,110,095.00 3.30
7 600570 恒生电子 47,265,650.09 8.17
8 600690 海尔智家 44,745,346.00 7.73
9 01810 HK 小米集团-W 40,354,473.54 6.97
10 002594 比亚迪 39,606,010.00 6.84
11 002508 老板电器 37,847,999.04 6.54
12 600885 宏发股份 37,733,441.57 6.52
13 01093 HK 石药集团 37,026,495.49 6.40
14 603501 韦尔股份 36,461,301.46 6.30
15 00941 HK 中国移动 36,192,287.84 6.25
16 03898 HK 时代电气 35,566,831.27 6.15
16 688187 时代电气 410,889.72 0.07
17 02382 HK 舜宇光学科技 35,824,414.95 6.19
18 01171 HK 兖矿能源 35,166,741.98 6.08
19 002028 思源电气 34,758,520.88 6.01
20 00981 HK 中芯国际 34,451,726.92 5.95
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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21 300059 东方财富 34,120,624.41 5.90
22 600276 恒瑞医药 32,583,166.68 5.63
23 002493 荣盛石化 31,648,814.00 5.47
24 600019 宝钢股份 31,201,871.98 5.39
25 002371 北方华创 30,239,668.00 5.22
26 01398 HK 工商银行 30,041,782.71 5.19
27 300760 迈瑞医疗 29,977,041.79 5.18
28 600183 生益科技 29,658,970.01 5.12
29 01378 HK 中国宏桥 26,382,888.18 4.56
30 002415 海康威视 26,195,533.56 4.53
31 300033 同花顺 24,748,212.00 4.28
32 601658 邮储银行 23,930,275.01 4.13
33 600025 华能水电 23,751,520.00 4.10
34 000858 五粮液 23,543,658.00 4.07
35 601677 明泰铝业 23,419,212.45 4.05
36 600256 广汇能源 23,047,981.68 3.98
37 603799 华友钴业 22,932,895.20 3.96
38 601919 中远海控 22,466,165.80 3.88
39 00883 HK 中国海洋石油 21,259,795.15 3.67
40 600048 保利发展 21,093,510.00 3.64
41 01308 HK 海丰国际 20,653,931.43 3.57
42 002475 立讯精密 19,358,765.36 3.34
43 00902 HK
华能国际电力股
份
18,439,385.45 3.19
44 300782 卓胜微 18,225,016.00 3.15
45 00960 HK 龙湖集团 17,432,719.23 3.01
46 002311 海大集团 16,907,869.37 2.92
47 300661 圣邦股份 16,554,950.00 2.86
48 300014 亿纬锂能 14,791,204.00 2.56
49 603198 迎驾贡酒 13,521,524.00 2.34
50 03808 HK 中国重汽 13,354,261.30 2.31
51 600026 中远海能 13,031,261.00 2.25
52 02020 HK 安踏体育 12,784,308.43 2.21
53 002050 三花智控 12,355,050.32 2.13
54 002460 赣锋锂业 11,300,136.00 1.95
54 01772 HK 赣锋锂业 977,448.00 0.17
55 688036 传音控股 12,108,653.18 2.09
56 600315 上海家化 12,104,428.00 2.09
57 02269 HK 药明生物 11,751,892.74 2.03
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 67页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02333 HK 长城汽车 77,906,473.77 13.46
2 00881 HK 中升控股 57,753,121.80 9.98
3 03606 HK 福耀玻璃 56,169,800.38 9.71
4 01810 HK 小米集团-W 38,549,289.03 6.66
5 00981 HK 中芯国际 36,539,106.40 6.31
6 03898 HK 时代电气 35,122,473.30 6.07
7 600019 宝钢股份 33,838,213.68 5.85
8 002508 老板电器 32,681,008.62 5.65
9 002304 洋河股份 32,663,178.80 5.64
10 01171 HK 兖矿能源 31,975,692.83 5.52
11 00941 HK 中国移动 31,685,789.27 5.47
12 002352 顺丰控股 30,275,873.00 5.23
13 01398 HK 工商银行 30,030,016.01 5.19
14 01093 HK 石药集团 29,973,225.75 5.18
15 300014 亿纬锂能 29,710,737.53 5.13
16 00868 HK 信义玻璃 27,542,455.68 4.76
17 002493 荣盛石化 27,047,567.00 4.67
18 600183 生益科技 26,213,560.91 4.53
19 002415 海康威视 25,394,895.00 4.39
20 01378 HK 中国宏桥 24,599,900.70 4.25
21 002050 三花智控 22,547,051.45 3.90
22 600885 宏发股份 22,045,551.85 3.81
23 601919 中远海控 21,762,023.00 3.76
24 03690 HK 美团-W 21,413,930.34 3.70
25 601658 邮储银行 20,925,902.15 3.62
26 01308 HK 海丰国际 20,400,444.49 3.52
27 00883 HK 中国海洋石油 20,217,886.85 3.49
28 002475 立讯精密 19,549,356.27 3.38
29 600048 保利发展 19,337,068.00 3.34
30 00168 HK 青岛啤酒股份 19,302,535.45 3.34
31 600256 广汇能源 19,282,811.05 3.33
32 00902 HK
华能国际电力
股份
18,103,050.00 3.13
33 600025 华能水电 17,925,951.00 3.10
34 02313 HK 申洲国际 17,716,849.78 3.06
35 00960 HK 龙湖集团 17,196,443.88 2.97
36 000858 五粮液 16,956,241.00 2.93
37 000963 华东医药 16,285,216.98 2.81
38 002028 思源电气 16,008,684.00 2.77
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 67页
39 00884 HK 旭辉控股集团 14,968,542.88 2.59
40 00700 HK 腾讯控股 14,687,112.55 2.54
41 000333 美的集团 14,095,641.00 2.44
42 300207 欣旺达 13,864,777.64 2.40
43 600346 恒力石化 13,800,403.00 2.38
44 00285 HK 比亚迪电子 13,778,048.36 2.38
45 02020 HK 安踏体育 13,665,363.54 2.36
46 600754 锦江酒店 13,579,522.20 2.35
47 603501 韦尔股份 12,314,407.30 2.13
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,909,567,756.96
卖出股票收入（成交）总额
1,503,714,532.27
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 67页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除腾讯（证券代码：0700）外，未出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，国家市场监督管理总局公示国市监处〔2021〕13、30、31、59、60、
61、65、67、77、82、85、90、93、100、103、111、117号行政处罚决定书，因腾讯存在“未依
法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果”，依据《反垄断法》第四十八条、
第四十九条作出处罚决定，给予腾讯 50万元人民币罚款的行政处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的
投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证
券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司股票池。在对该证券的持有过程中公司研究
员密切关注上市公司动向，并在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，后续本基金管理
人将持续跟踪事态进展。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 67页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
131,459.30
2
应收证券清算款
19,131,974.25
3
应收股利
1,011,190.75
4
应收利息
35,071.91
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,309,696.21
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
192,263 2,599.24 287,451,439.37 57.52
212,285,686.78 42.48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
793,670.77 0.16
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 67页
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 7日）
基金份额总额
316,618,672.08
本报告期期初基金份额总额
276,543,684.47
本报告期基金总申购份额
435,760,162.19
减：本报告期基金总赎回份额
212,566,720.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
499,737,126.15
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2021年 1月 23日本基金管理人发布公告，经公司第五
届董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021年 4月 24日本
基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司
副总经理职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇
任托管业务部总裁。2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)，本期审计费为 50,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 67页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司
2
1,723,361,1
99.93
50.74%
1,400,829.8
0
47.34%
-
申万宏源
证券
3
246,371,563
.11
7.25%
229,443.86
7.75%
-
东北证券
2
195,615,953
.18
5.76%
182,178.58
6.16%
-
天风证券
1
195,310,409
.29
5.75%
181,892.02
6.15%
-
光大证券
2
185,292,701
.22
5.46%
172,563.81
5.83%
-
招商证券
1
161,606,442
.07
4.76%
150,501.25
5.09%
-
华创证券
1
122,953,807
.94
3.62%
114,506.98
3.87%
-
华泰证券
1
119,842,506
.74
3.53%
111,609.91
3.77%
-
国泰君安
证券
1
115,638,961
.31
3.40%
107,693.89
3.64%
-
国信证券
1
100,736,483
.23
2.97%
93,815.21
3.17%
-
兴业证券
1
65,938,300.
69
1.94%
61,407.95
2.08%
-
中泰证券
1
51,857,930.
47
1.53%
48,293.91
1.63%
-
安信证券
2
48,314,664.
36
1.42%
44,996.12
1.52%
-
海通证券
1
42,899,835.
37
1.26%
39,953.11
1.35%
-
中信证券
1
14,261,793.
92
0.42%
13,282.01
0.45%
-
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 67页
华西证券
1
6,000,524.4
9
0.18%
5,588.19
0.19%
-
国金证券
2
548,530.77
0.02%
510.82
0.02%
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
证券
1
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 - -
- -
88,711.52 100.00%
申万宏源
证券
407,000.00 8.33%
- -
- -
东北证券 578,856.02 11.85%
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
招商证券 2,287,577.30 46.83%
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中泰证券 1,611,000.00 32.98%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 67页
银河证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中银国际
证券
- -
- -
- -
注：1、报告期内，本基金减少交易单元为中信建投证券，其他交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商
协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评
价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2020年第 4
季度报告
公司网站 2021年 1月 21日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 1月 23日
3
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 2月 5日
4
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2020年年度
报告
公司网站 2021年 3月 30日
5
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加中国中金财富证券有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 4月 2日
6
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加万联证券股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 4月 6日
7
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加西部证券股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 4月 12日
8
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2021年第 1
季度报告
公司网站 2021年 4月 21日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于
副总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 4月 24日
10 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2021年 5月 17日
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 67页
增加宁波银行股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
报、证券时报、公司网
站
11
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加北京植信基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 5月 26日
12
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加平安银行股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 7月 16日
13
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2021年第 2
季度报告
公司网站 2021年 7月 20日
14
交银施罗德基金管理有限公司关于
警惕冒用公司名义进行诈骗活动的
提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 7月 27日
15
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加广发证券股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 8月 25日
16
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2021年中期
报告
公司网站 2021年 8月 30日
17
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加天风证券股份有限公司为旗下
基金的销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 9月 13日
18
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金 2021年第 3
季度报告
公司网站 2021年 10月 26日
19
交银施罗德沪港深价值精选灵活配
置混合型证券投资基金(更新)招募
说明书(2021年第 1号)
公司网站 2021年 11月 26日
20
交银施罗德基金管理有限公司关于
调整旗下部分开放式基金转换业务
规则的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 11月 30日
21
交银施罗德基金管理有限公司关于
暂停部分销售机构办理相关销售业
务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 12月 7日
22
交银施罗德基金管理有限公司关于
恢复代销机构合作业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 12月 11日
23
交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下部分基金于 2021年底及 2022
年非港股通交易日暂停基金交易业
务的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 12月 28日
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 67页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
1
2021/1/1-
2021/12/31
130,498,545.
17
22,501,800.1
8
-
153,000,345.35
30.62
2
2021/1/1-
2021/12/31
66,993,386.5
1
-
-
66,993,386.51
13.41
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投
资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基
金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告
的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 67页
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
