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招商安泰混合(217001)

招商安泰偏股混合型证券投资基金2021年年度报告




招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:招商银行股份有限公司


送出日期:2022年 3月 30日


招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 1 页 共 69 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2021年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 2 页 共 69 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1 1.2 目录 ................................................................................................................... 2 §2 基金简介 .................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................ 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................. 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 12 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................... 12 §5 托管人报告 ............................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................................................................................................................... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 审计报告 .................................................................................................................. 13 6.1 审计报告的基本内容 ......................................................................................... 13 §7 年度财务报表 ........................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ....................................................................................................... 15 7.2 利润表 .............................................................................................................. 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................... 17 7.4 报表附注 .......................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ........................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 60 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 3 页 共 69 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 61 8.12 投资组合报告附注........................................................................................... 61 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 63 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................... 63 §11 重大事件揭示.......................................................................................................... 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 64 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 64 11.8 其他重大事件 .................................................................................................. 65 §12 备查文件目录.......................................................................................................... 69 12.1 备查文件目录.................................................................................................. 69 12.2 存放地点......................................................................................................... 69 12.3 查阅方式......................................................................................................... 69


招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 4 页 共 69 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安泰偏股混合型证券投资基金 基金简称 招商安泰偏股混合 基金主代码 217001 交易代码 217001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 4月 28日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 971,917,485.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求长期的资本增值。 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固定,一般不再做战术 性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时 实际的操作需要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心在适 当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定量的股票筛选和定性的 公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合 调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对 公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估 并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资管理, 获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流 需要。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投 资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投 资。 业绩比较基准 上证 180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率 *5% 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性较低,当期收益不 稳定,长期资本增值较高,总体投资风险较高。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 张燕 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 5 页 共 69 页 传真 0755-83196475 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 深圳深南大道 7088号招商银行 大厦 办公地址 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 深圳深南大道 7088号招商银行 大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 王小青 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 61,251,705.22 159,711,787.00 95,830,253.78 本期利润 -23,871,626.70 212,221,570.77 153,485,597.94 加权平均基金份额本期利润 -0.0242 0.2049 0.1220 本期加权平均净值利润率 -4.73% 42.34% 33.64% 本期基金份额净值增长率 -5.59% 53.36% 40.25% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 130,786,825.48 213,177,204.89 62,429,950.61 期末可供分配基金份额利润 0.1346 0.2246 0.0551 期末基金资产净值 479,286,779.93 553,474,335.33 468,886,313.07 期末基金份额净值 0.4931 0.5832 0.4136 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 951.93% 1,014.25% 626.56% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 6 页 共 69 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.36% 1.32% 1.28% 0.54% -3.64% 0.78% 过去六个月 -4.83% 1.39% -2.15% 0.73% -2.68% 0.66% 过去一年 -5.59% 1.35% -2.52% 0.81% -3.07% 0.54% 过去三年 103.06% 1.29% 39.77% 0.91% 63.29% 0.38% 过去五年 74.17% 1.19% 36.17% 0.85% 38.00% 0.34% 自基金合同 生效起至今 951.93% 1.34% 235.44% 1.22% 716.49% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 7 页 共 69 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况


单位:人民币元 年度 每 10份基金份额 分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备 注 2021 年 0.6470 25,243,751.34 34,963,755.65 60,207,506.99 - 2020 年 0.3600 16,540,469.25 20,536,357.15 37,076,826.40 - 2019 年 - - - - - 合计 1.0070 41,784,220.59 55,500,112.80 97,284,333.39 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 8 页 共 69 页 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格、公募基金投顾业务资格,在主动权 益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张西林 本基金 基金经 理 2021年 9 月 4日 - 11 男,硕士。2010年 6月加入上海申银万 国证券研究所有限公司,历任交通运输 行业分析师、高级分析师、资深高级分 析师及现代服务业研究部副总监;2015 年 11月加入招商基金管理有限公司,曾 任招商中小盘精选混合型证券投资基 金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)基金经理,现任研究部副总监 兼招商安博灵活配置混合型证券投资基 金、招商稳兴混合型证券投资基金、招 商安泰偏股混合型证券投资基金基金经 理。 潘明曦 本基金 基金经 理(已 离任) 2015年10 月 9日 2021年 9 月 4日 11 男,经济学硕士。2010年 7月加入国泰 基金管理有限公司,曾任行业研究员、 基金经理助理;2015年加入招商基金管 理有限公司,曾任招商安泰偏股混合型 证券投资基金、招商丰美灵活配置混合 型证券投资基金、招商移动互联网产业 股票型证券投资基金、招商优势企业灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 9 页 共 69 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制 定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内 部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各 投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设 置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决 策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易 原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易 过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、 5日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内,公 司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过七次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 10 页 共 69 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年市场在经历了 2020年的普涨之后,在春节之后开始分化,以消费、医药为代表 的行业开始持续回落;碳中和趋势下以新能源汽车、光伏风电为代表的行业在 5 月份后开 始走高;随着“双限”在三季度的严格执行以及周期品价格的不断走高,三季度以煤炭、 钢铁为代表的行业开始走强,但随着政策管控又随之回落,整体四季度市场在经济稳增长 和房地产风险之间不断摇摆直至岁末。尽管 10年期国债收益率整体一路下行,但市场主要 指数基本平稳,而上证 180指数下跌 5.19%,而随着市场对于美联储货币政策收紧、中国经 济稳增长需要静待时日的预期逐步形成之后,成长行业在 2021年下半年迎来了较大挑战。 整体来看,2021年市场走势跌宕起伏,行业轮动不断。 组合应对策略上,组合上保持了相对激进的运作策略,在一季度的防守之后,二三季 度开始配置在碳中和主线上,同时精选部分稳定增长、估值相对合理的个股,整体来看, 招商安泰在 12月份遇到了部分挑战,主要是碳中和主线上个股的调整不断。债券仓位以中 短久期、高等级 3A信用债配置为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-5.59%,同期业绩基准增长率为-2.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中央经济工作会议明确“稳增长”作为 2022年全年工作基调之后,宏观政策环境预计 是非常友好的一年,截止目前宏观稳增长的政策不断,预计随着稳增长见效之后,在基数 效应下整体经济走势预计呈现前低后高的趋势。但随着美联储加息的步伐越来越明确之后, 预计对于市场边际流动性仍然有制约。招商安泰在 2022年的整体策略依然是整体相对乐观, 节奏上来看,预计随着经济逐步的企稳回升,同时市场对美联储加息有所反映之后,市场 将逐步回暖好转。招商安泰在上半年预计整体重点研究“稳增长”相关行业的投资机会, 同时对以消费、新能源、科技等板块个股的回调保持积极关注,重点研究精选估值业绩相 对合理个股、在适当时机加以配置。债券策略上将采取较 2021年更为保守的策略,以持有 获得票息策略为主。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益 的原则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基 金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面 进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作: 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 11 页 共 69 页 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括不定期推送监管动态和风险 案例,持续整理风险点录入系统定期推送,定期或不定期组织法规考试,不定期开展各类 合规主题培训等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识; 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型 等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理; 3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,公司合规审计部 门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查; 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度 提出修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制 度体系,更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内,本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司 相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同 和招募说明书的约定,未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者 利益的情形。报告期内,本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限 制被动突破的情形,均在法规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定 和要求。报告期内,本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份 额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理 有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执 行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策 和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 12 页 共 69 页 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《招商安泰偏股混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合 有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年不超 过 6次,基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50%。”。 本基金于 2021年 1月 8日实施利润分配,每份基金份额分红 0.0647元,上述利润分配 符合合同规定。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行 托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全 保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行 监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 13 页 共 69 页 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安泰偏股混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了招商安泰偏股混合型证券投资基金的财务报 表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的 利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制,公允反映了招商安泰偏股混合型 证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于招商安泰偏股混合型证 券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商安泰偏股混合型证券 投资基金年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 14 页 共 69 页 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项 需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估招商安泰 偏股混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金 管理人管理层计划清算招商安泰偏股混合型证券投资基 金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商安泰偏股混合型证券投 资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商安 泰偏股混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致招商安泰偏股混合型证券投资基金不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 15 页 共 69 页 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 刘典昆 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 审计报告日期 2022年 3月 29日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 7.4.7.1 16,615,558.38 33,372,574.70 结算备付金


1,711,720.96 726,583.35 存出保证金


187,948.37 205,157.33 交易性金融资产 7.4.7.2 453,070,164.90 523,763,925.48 其中:股票投资


351,533,511.16 406,184,254.42








基金投资


- -








债券投资


101,536,653.74 117,579,671.06








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,000,000.00 - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,016,412.37 1,509,397.14 应收股利


- - 应收申购款


231,110.54 227,049.14 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


491,832,915.52 559,804,687.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 16 页 共 69 页 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


9,816,269.71 2,752,243.78 应付赎回款


292,390.29 2,104,046.18 应付管理人报酬


614,378.41 675,584.23 应付托管费


102,396.42 112,597.36 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,620,700.76 585,879.91 应交税费


- 0.35 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 100,000.00 100,000.00 负债合计


12,546,135.59 6,330,351.81 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 348,499,954.45 340,297,130.44 未分配利润 7.4.7.10 130,786,825.48 213,177,204.89 所有者权益合计


479,286,779.93 553,474,335.33 负债和所有者权益总计


491,832,915.52 559,804,687.14 注:报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.4931 元,基金份额总额 971,917,485.48份。 7.2 利润表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 一、收入


-9,008,101.35 226,454,995.80 1.利息收入


3,626,270.49 3,586,596.14 其中:存款利息收入 7.4.7.11 121,768.93 172,569.44








债券利息收入


3,460,395.01 3,409,230.19








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 44,106.55 4,796.51








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 72,299,099.41 170,048,720.77 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 17 页 共 69 页 其中:股票投资收益 7.4.7.12 71,284,496.19 163,623,026.24








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 -953,483.12 3,407,956.96








资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.5 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 1,968,086.34 3,017,737.57 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 -85,123,331.92 52,509,783.77 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 189,860.67 309,895.12 减:二、费用


14,863,525.35 14,233,425.03 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,582,717.82 7,524,280.59 2.托管费 7.4.10.2.2 1,263,786.37 1,254,046.74 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 5,865,885.26 5,219,770.24 5.利息支出


10,739.54 94,780.78 其中:卖出回购金融资产 支出 10,739.54 94,780.78 6.税金及附加


1.36 64.92 7.其他费用 7.4.7.20 140,395.00 140,481.76 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -23,871,626.70 212,221,570.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -23,871,626.70 212,221,570.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰偏股混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 340,297,130.44 213,177,204.89 553,474,335.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -23,871,626.70 -23,871,626.70 三、本期基金份额交易产 8,202,824.01 1,688,754.28 9,891,578.29 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 18 页 共 69 页 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 168,900,663.45 75,100,955.44 244,001,618.89








2.基金赎回款 -160,697,839.44 -73,412,201.16 -234,110,040.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -60,207,506.99 -60,207,506.99 五、期末所有者权益(基 金净值) 348,499,954.45 130,786,825.48 479,286,779.93 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 406,456,362.46 62,429,950.61 468,886,313.07 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 212,221,570.77 212,221,570.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -66,159,232.02 -24,397,490.09 -90,556,722.11 其中:1.基金申购款 214,838,456.10 77,281,357.83 292,119,813.93








2.基金赎回款 -280,997,688.12 -101,678,847.92 -382,676,536.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -37,076,826.40 -37,076,826.40 五、期末所有者权益(基 金净值) 340,297,130.44 213,177,204.89 553,474,335.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况 招商安泰偏股混合型证券投资基金(原名招商安泰股票基金,以下简称“本基金”)系 由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰 系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35 号文批准公开 发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 19 页 共 69 页 1,029,504,423.81 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报 (验)字(03)第 024号验资报告。基金合同于 2003年 4月 28日正式生效。本基金因自 2007 年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”),于 2007年 9月 28日公告了修改后的基金合同。本基金的基金管理人为招 商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。本 基金于 2015年 8月 7日起更名为招商安泰偏股混合型证券投资基金。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》,本基金的 基金管理人于2007年12月 4日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公 告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.788955428(保留到小数点后 9 位),拆分后基金份额净值为人民币 1.0000元。本基金注册登记机构于 2007年 12月 5日对 各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商安泰系列开放 式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票和存托凭证、债 券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良 好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金 的投资组合为:股票和存托凭证投资占基金资产的比例为 65%至 80%,债券投资占基金资产 的比例为 20%至 30%,现金或者到期日在一年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本 基金的业绩比较基准为上证 180 指数收益率×75%+中证国债指数收益率×20%+同业存款利 率×5%。 7.4.2


会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准 则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信 息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 20 页 共 69 页 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产 划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款 项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖 出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资 产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的 相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款 及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移 动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认 该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与 支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 21 页 共 69 页 据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值 是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关 资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估 值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股 票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必 要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允 价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与 者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允 价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采 用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权 利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起 的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引 起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相 关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 22 页 共 69 页 各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平 准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利 润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。除贴息债外的债券利息收入在持有 债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的 附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息 逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资 收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。买入返售金融资 产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若 有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持 证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确 认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣 代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公 允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬和基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额 计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日 计提。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 23 页 共 69 页 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)基金收益分配比例按有关规定制定; 2)基金份额持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金份额持有 人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式 为现金分红; 3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4)基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,但若成立 不满 3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的 4个月内完成; 6)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7)同一类别每一基金份额享有同等分配权; 8)红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红 利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,不足一份基金份额的,四舍五入。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13


分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部, 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一 致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号),在估值日按照该通知 规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 24 页 共 69 页 (中基协发[2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市 场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券 交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如 下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 25 页 共 69 页 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全 额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所 得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的 税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 16,615,558.38 33,372,574.70 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - -








存款期限 1-3个月 - -








存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 16,615,558.38 33,372,574.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 347,763,571.50 351,533,511.16 3,769,939.66 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 40,690,466.54 40,651,653.74 -38,812.80 银行间市场 60,163,440.00 60,885,000.00 721,560.00 合计 100,853,906.54 101,536,653.74 682,747.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 448,617,478.04 453,070,164.90 4,452,686.86 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 315,402,290.07 406,184,254.42 90,781,964.35 贵金属投资-金交所 - - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 26 页 共 69 页 黄金合约 债券 交易所市场 58,728,376.63 57,980,671.06 -747,705.57 银行间市场 60,057,240.00 59,599,000.00 -458,240.00 合计 118,785,616.63 117,579,671.06 -1,205,945.57 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 434,187,906.70 523,763,925.48 89,576,018.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4


买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 19,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 19,000,000.00 - 项目 上年度末 2020年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 2,263.26 4,501.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 847.33 359.59 应收债券利息 1,017,144.06 1,504,434.37 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -3,935.34 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 27 页 共 69 页 其他 93.06 101.53 合计 1,016,412.37 1,509,397.14 7.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 1,620,500.76 585,879.91 银行间市场应付交易费用 200.00 - 合计 1,620,700.76 585,879.91 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 100,000.00 100,000.00 合计 100,000.00 100,000.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 949,042,354.79 340,297,130.44 本期申购 471,033,834.62 168,900,663.45 本期赎回(以“-”号填列) -448,158,703.93 -160,697,839.44 基金份额折算变动份额 - - 本期末 971,917,485.48 348,499,954.45 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 280,904,974.46 -67,727,769.57 213,177,204.89 本期利润 61,251,705.22 -85,123,331.92 -23,871,626.70 本期基金份额交易产 生的变动数 3,641,652.86 -1,952,898.58 1,688,754.28 其中:基金申购款 126,201,012.84 -51,100,057.40 75,100,955.44








基金赎回款 -122,559,359.98 49,147,158.82 -73,412,201.16 本期已分配利润 -60,207,506.99 - -60,207,506.99 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 28 页 共 69 页 本期末 285,590,825.55 -154,804,000.07 130,786,825.48 7.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 活期存款利息收入 99,237.66 146,626.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,414.35 21,616.08 其他 3,116.92 4,326.60 合计 121,768.93 172,569.44 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 71,284,496.19 163,623,026.24 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 71,284,496.19 163,623,026.24 7.4.7.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,927,400,763.09 1,743,902,039.89 减:卖出股票成本总额 1,856,116,266.90 1,580,279,013.65 买卖股票差价收入 71,284,496.19 163,623,026.24 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 29 页 共 69 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 债券投资收益——买卖债券(、 债转股及债券到期兑付)差价收 入 -953,483.12 3,407,956.96 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 -953,483.12 3,407,956.96 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 141,888,597.51 116,940,972.97 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 140,454,333.59 112,044,059.23 减:应收利息总额 2,387,747.04 1,488,956.78 买卖债券差价收入 -953,483.12 3,407,956.96 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 30 页 共 69 页 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,968,086.34 3,017,737.57 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,968,086.34 3,017,737.57 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 1.交易性金融资产 -85,123,331.92 52,509,783.77 ——股票投资 -87,012,024.69 54,498,289.18 ——债券投资 1,888,692.77 -1,988,505.41 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -85,123,331.92 52,509,783.77 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 31 页 共 69 页 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金赎回费收入 189,860.67 309,778.75 其他 - 116.37 合计 189,860.67 309,895.12 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 5,865,460.26 5,217,630.24 银行间市场交易费用 425.00 2,140.00 合计 5,865,885.26 5,219,770.24 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 40,000.00 40,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 3,195.00 3,281.76 其他 37,200.00 37,200.00 合计 140,395.00 140,481.76 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 32 页 共 69 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 3,793,309,726.73 100.00% 3,138,158,762.35 95.20% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 127,542,191.93 100.00% 109,409,119.71 94.28% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 189,800,000.00 100.00% 100,300,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 3,532,712.91 100.00% 1,620,500.76 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 2,922,563.88 95.20% 585,879.91 100.00% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 33 页 共 69 页 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额 外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 7,582,717.82 7,524,280.59 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,940,235.87 1,370,815.65 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷365 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,263,786.37 1,254,046.74 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 34 页 共 69 页 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 16,615,558.38 99,237.66 33,372,574.70 146,626.76 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 招商证券 688206 概伦电子 网下申购 5,800 164,024.00 招商证券 301193 家联科技 网下申购 2,970 91,268.10 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 688739 成大生物 网下申购 2,408 264,880.00 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 688772 珠海冠宇 网下申购 9,993 144,198.99 招商证券 688103 国力股份 网下申购 1,595 19,203.80 招商证券 605069 正和生态 网下申购 608 9,199.04 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 35 页 共 69 页 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 注:本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记 日 场 内 除 息 日 场外 除息 日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 本期利润分配 合计 备 注 1 2021 年 1 月 8 日 - 2021 年 1 月 8 日 0.6470 25,243,751.34 34,963,755.65 60,207,506.99 - 合 计 - - - 0.6470 25,243,751.34 34,963,755.65 60,207,506.99 - 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 001234 泰 慕 士 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新 股 流 通 受 限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 300774 倍 杰 特 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中 富 2021 年 8 2022 年 2 新 股 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 36 页 共 69 页 电 路 月 4 日 月 14 日 流 通 受 限 300854 中 兰 环 保 2021 年 9 月 8 日 2022 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受 限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301018 申 菱 环 境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新 股 流 通 受 限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301020 密 封 科 技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新 股 流 通 受 限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英 诺 激 光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新 股 流 通 受 限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301025 读 客 文 化 2021 年 7 月 6 日 2022 年 1 月 19 日 新 股 流 通 受 限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩 通 科 技 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 新 股 流 通 受 限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华 蓝 集 团 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 新 股 流 通 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 37 页 共 69 页 受 限 301028 东 亚 机 械 2021 年 7 月 12 日 2022 年 1 月 20 日 新 股 流 通 受 限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡 合 达 2021 年 7 月 14 日 2022 年 1 月 24 日 新 股 流 通 受 限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301030 仕 净 科 技 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新 股 流 通 受 限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301032 新 柴 股 份 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新 股 流 通 受 限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301033 迈 普 医 学 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 26 日 新 股 流 通 受 限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润 丰 股 份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 1 月 28 日 新 股 流 通 受 限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301036 双 乐 股 份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 38 页 共 69 页 301037 保 立 佳 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深 水 规 院 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301040 中 环 海 陆 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金 百 泽 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 11 日 新 股 流 通 受 限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301045 天 禄 科 技 2021 年 8 月 6 日 2022 年 2 月 14 日 新 股 流 通 受 限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 301046 能 辉 科 技 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 新 股 流 通 受 限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金 鹰 重 工 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 18 日 新 股 流 通 受 限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超 越 2021 年 8 2022 年 2 新 股 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 39 页 共 69 页 科 技 月 17 日 月 24 日 流 通 受 限 301050 雷 电 微 力 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受 限 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 301052 果 麦 文 化 2021 年 8 月 23 日 2022 年 3 月 1 日 新 股 流 通 受 限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 301053 远 信 工 业 2021 年 8 月 25 日 2022 年 3 月 1 日 新 股 流 通 受 限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张 小 泉 2021 年 8 月 26 日 2022 年 3 月 7 日 新 股 流 通 受 限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301056 森 赫 股 份 2021 年 8 月 27 日 2022 年 3 月 7 日 新 股 流 通 受 限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇 隆 新 材 2021 年 8 月 31 日 2022 年 3 月 9 日 新 股 流 通 受 限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中 粮 工 科 2021 年 9 月 1 日 2022 年 3 月 9 日 新 股 流 通 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 40 页 共 69 页 受 限 301059 金 三 江 2021 年 9 月 3 日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受 限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301062 上 海 艾 录 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受 限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海 锅 股 份 2021 年 9 月 9 日 2022 年 3 月 24 日 新 股 流 通 受 限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301066 万 事 利 2021 年 9 月 13 日 2022 年 3 月 22 日 新 股 流 通 受 限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大 地 海 洋 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新 股 流 通 受 限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯 盛 新 材 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新 股 流 通 受 限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中 捷 精 工 2021 年 9 月 22 日 2022 年 3 月 29 日 新 股 流 通 受 限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 41 页 共 69 页 301073 君 亭 酒 店 2021 年 9 月 22 日 2022 年 3 月 30 日 新 股 流 通 受 限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301079 邵 阳 液 压 2021 年 10 月 11 日 2022 年 4 月 19 日 新 股 流 通 受 限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严 牌 股 份 2021 年 10 月 13 日 2022 年 4 月 20 日 新 股 流 通 受 限 12.95 17.44 380 4,921.00 6,627.20 - 301083 百 胜 智 能 2021 年 10 月 13 日 2022 年 4 月 21 日 新 股 流 通 受 限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可 孚 医 疗 2021 年 10 月 15 日 2022 年 4 月 25 日 新 股 流 通 受 限 93.09 75.34 294 27,368.46 22,149.96 - 301088 戎 美 股 份 2021 年 10 月 19 日 2022 年 4 月 28 日 新 股 流 通 受 限 33.16 24.67 524 17,375.84 12,927.08 - 301089 拓 新 药 业 2021 年 10 月 20 日 2022 年 4 月 27 日 新 股 流 通 受 限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华 润 2021 年 10 2022 年 4 新 股 10.45 11.22 1,886 19,708.70 21,160.92 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 42 页 共 69 页 材 料 月 19 日 月 26 日 流 通 受 限 301092 争 光 股 份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新 股 流 通 受 限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301093 华 兰 股 份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新 股 流 通 受 限 58.08 49.85 303 17,598.24 15,104.55 - 301098 金 埔 园 林 2021 年 11 月 4 日 2022 年 5 月 12 日 新 股 流 通 受 限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301099 雅 创 电 子 2021 年 11 月 10 日 2022 年 5 月 23 日 新 股 流 通 受 限 21.99 71.36 310 6,816.90 22,121.60 - 301101 明 月 镜 片 2021 年 12 月 9 日 2022 年 6 月 16 日 新 股 流 通 受 限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301108 洁 雅 股 份 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 6 日 新 股 流 通 受 限 57.27 53.71 208 11,912.16 11,171.68 - 301111 粤 万 年 青 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新 股 流 通 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 43 页 共 69 页 受 限 301118 恒 光 股 份 2021 年 11 月 9 日 2022 年 5 月 18 日 新 股 流 通 受 限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301126 达 嘉 维 康 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新 股 流 通 受 限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301133 金 钟 股 份 2021 年 11 月 19 日 2022 年 5 月 26 日 新 股 流 通 受 限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301136 招 标 股 份 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新 股 流 通 受 限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301138 华 研 精 机 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新 股 流 通 受 限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301155 海 力 风 电 2021 年 11 月 17 日 2022 年 5 月 24 日 新 股 流 通 受 限 60.66 96.75 369 22,383.54 35,700.75 - 301166 优 宁 维 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新 股 流 通 受 限 86.06 94.50 194 16,695.64 18,333.00 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 44 页 共 69 页 301177 迪 阿 股 份 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新 股 流 通 受 限 116.88 116.08 238 27,817.44 27,627.04 - 301179 泽 宇 智 能 2021 年 12 月 1 日 2022 年 6 月 8 日 新 股 流 通 受 限 43.99 50.77 253 11,129.47 12,844.81 - 301182 凯 旺 科 技 2021 年 12 月 16 日 2022 年 6 月 23 日 新 股 流 通 受 限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301185 鸥 玛 软 件 2021 年 11 月 11 日 2022 年 5 月 19 日 新 股 流 通 受 限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301188 力 诺 特 玻 2021 年 11 月 4 日 2022 年 5 月 11 日 新 股 流 通 受 限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 301189 奥 尼 电 子 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新 股 流 通 受 限 66.18 56.62 305 20,184.90 17,269.10 - 301190 善 水 科 技 2021 年 12 月 17 日 2022 年 6 月 24 日 新 股 流 通 受 限 27.85 27.46 534 14,871.90 14,663.64 - 301193 家 联 2021 年 12 2022 年 6 新 股 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 45 页 共 69 页 科 技 月 2 日 月 9 日 流 通 受 限 301198 喜 悦 智 行 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 2 日 新 股 流 通 受 限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈 赫 股 份 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新 股 流 通 受 限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301211 亨 迪 药 业 2021 年 12 月 14 日 2022 年 6 月 22 日 新 股 流 通 受 限 25.80 33.65 841 21,697.80 28,299.65 - 688262 国 芯 科 技 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新 股 流 通 受 限 41.98 41.98 4,205 176,525.90 176,525.90 - 688511 天 微 电 子 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受 限 28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 - 688718 唯 赛 勃 2021 年 7 月 20 日 2022 年 1 月 28 日 新 股 流 通 受 限 5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 - 688739 成 大 生 物 2021 年 10 月 21 日 2022 年 4 月 28 日 新 股 流 通 110.00 70.32 2,408 264,880.00 169,330.56 - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 46 页 共 69 页 受 限 688779 长 远 锂 科 2021 年 8 月 3 日 2022 年 2 月 11 日 新 股 流 通 受 限 5.65 22.86 27,052 152,843.80 618,408.72 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 113052 兴 业 转 债 2021 年 12 月 29 日 2022 年 1 月 14 日 新 债 未 上 市 100.00 100.00 4,530 452,994.04 452,994.04 - 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据公告的限售期限估算的流通日期,最终 日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。 与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政 策如下所述。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 47 页 共 69 页 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本 基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险,确定适 当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的 信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 452,994.04 - AAA以下 - 143,967.76 未评级 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 48 页 共 69 页 合计 452,994.04 143,967.76 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部 分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同 业市场交易。除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有 其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外,本基金所持有的金融负债的 合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标, 通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。 同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 49 页 共 69 页 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12 月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,615,558.38 - - - 16,615,558.38 结算备付金 1,711,720.96 - - - 1,711,720.96 存出保证金 187,948.37 - - - 187,948.37 交易性金融资产 40,198,659.70 40,257,000.00 21,080,994.04 351,533,511.16 453,070,164.90 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 应收利息 - - - 1,016,412.37 1,016,412.37 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 231,110.54 231,110.54 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 77,713,887.41 40,257,000.00 21,080,994.04 352,781,034.07 491,832,915.52 负债








应付赎回款 - - - 292,390.29 292,390.29 应付管理人报酬 - - - 614,378.41 614,378.41 应付托管费 - - - 102,396.42 102,396.42 应付证券清算款 - - - 9,816,269.71 9,816,269.71 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,620,700.76 1,620,700.76 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总计 - - - 12,546,135.59 12,546,135.59 利率敏感度缺口 77,713,887.41 40,257,000.00 21,080,994.04 340,234,898.48 479,286,779.93 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 33,372,574.70 - - - 33,372,574.70 结算备付金 726,583.35 - - - 726,583.35 存出保证金 205,157.33 - - - 205,157.33 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 50 页 共 69 页 交易性金融资产 66,909,091.50 - 50,670,579.56 406,184,254.42 523,763,925.48 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,509,397.14 1,509,397.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 227,049.14 227,049.14 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 101,213,406.88 - 50,670,579.56 407,920,700.70 559,804,687.14 负债








应付赎回款 - - - 2,104,046.18 2,104,046.18 应付管理人报酬 - - - 675,584.23 675,584.23 应付托管费 - - - 112,597.36 112,597.36 应付证券清算款 - - - 2,752,243.78 2,752,243.78 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 585,879.91 585,879.91 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总计 - - - 6,330,351.81 6,330,351.81 利率敏感度缺口 101,213,406.88 - 50,670,579.56 401,590,348.89 553,474,335.33 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 12 月 31日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1. 市场利率平行上升 50个基点 -1,612,646.60 -1,665,608.00 2. 市场利率平行下降 50个基点 1,660,884.39 1,731,753.83 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种 相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 51 页 共 69 页 价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 351,533,511.16 73.35 406,184,254.42 73.39 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 351,533,511.16 73.35 406,184,254.42 73.39 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 12 月 31日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 17,576,675.56 20,309,212.72 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -17,576,675.56 -20,309,212.72 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债等,其账面价值 与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于本报告期末的账面 价值。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 52 页 共 69 页 单位:人民币元 资产 本期末(2021年 12月 31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 349,417,355.08 2,116,156.08 - 351,533,511.16 债券投资 - 101,536,653.74 - 101,536,653.74 基金投资 - - - - 合计 349,417,355.08 103,652,809.82 - 453,070,164.90 资产 上年度末(2020年 12月 31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 400,584,305.74 5,599,948.68 - 406,184,254.42 债券投资 143,967.76 117,435,703.30 - 117,579,671.06 基金投资 - - - - 合计 400,728,273.50 123,035,651.98 - 523,763,925.48 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金银行间市场交易的固定收益品种、以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种(可转换债券和可交换债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值,相关固定 收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 351,533,511.16 71.47 其中:股票 351,533,511.16 71.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,536,653.74 20.64 其中:债券 101,536,653.74 20.64








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 53 页 共 69 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,000,000.00 3.86 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,327,279.34 3.73 8 其他资产 1,435,471.28 0.29 9 合计 491,832,915.52 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,188,000.00 0.25 C 制造业 304,808,300.91 63.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,590,000.00 1.79 E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 273,370.98 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,248,101.19 0.68 J 金融业 27,323,000.00 5.70 K 房地产业 5,928,000.00 1.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 125,080.26 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 351,533,511.16 73.35 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002475 立讯精密 600,094 29,524,624.80 6.16 2 000568 泸州老窖 110,000 27,925,700.00 5.83 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 54 页 共 69 页 3 603338 浙江鼎力 300,000 24,078,000.00 5.02 4 603218 日月股份 600,000 19,770,000.00 4.12 5 002568 百润股份 300,000 17,949,000.00 3.74 6 600436 片仔癀 35,000 15,300,250.00 3.19 7 300274 阳光电源 100,000 14,580,000.00 3.04 8 300772 运达股份 300,000 13,194,000.00 2.75 9 002938 鹏鼎控股 300,000 12,729,000.00 2.66 10 000423 东阿阿胶 250,000 12,187,500.00 2.54 11 600702 舍得酒业 50,000 11,365,000.00 2.37 12 002507 涪陵榨菜 300,000 11,340,000.00 2.37 13 300059 东方财富 300,000 11,133,000.00 2.32 14 600875 东方电气 500,000 10,710,000.00 2.23 15 002008 大族激光 175,000 9,450,000.00 1.97 16 600085 同仁堂 200,000 8,996,000.00 1.88 17 300750 宁德时代 15,000 8,820,000.00 1.84 17 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.84 18 002831 裕同科技 250,000 8,422,500.00 1.76 19 300737 科顺股份 500,000 8,125,000.00 1.70 20 688599 天合光能 100,000 7,890,000.00 1.65 21 600958 东方证券 500,000 7,370,000.00 1.54 22 002311 海大集团 100,000 7,330,000.00 1.53 23 000999 华润三九 200,700 6,871,968.00 1.43 24 000002 万科 A 300,000 5,928,000.00 1.24 25 600027 华电国际 1,000,000 5,350,000.00 1.12 26 002271 东方雨虹 100,000 5,268,000.00 1.10 27 605005 合兴股份 190,000 4,520,100.00 0.94 28 000400 许继电气 150,000 3,915,000.00 0.82 29 601991 大唐发电 1,000,000 3,240,000.00 0.68 30 002624 完美世界 150,000 3,046,500.00 0.64 31 301071 力量钻石 10,000 2,867,000.00 0.60 32 002128 电投能源 80,000 1,188,000.00 0.25 33 688779 长远锂科 27,052 618,408.72 0.13 34 301166 优宁维 1,938 197,965.00 0.04 35 688262 国芯科技 4,205 176,525.90 0.04 36 688739 成大生物 2,408 169,330.56 0.04 37 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.02 38 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.02 39 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02 40 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 41 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 42 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 43 301155 海力风电 369 35,700.75 0.01 44 301211 亨迪药业 841 28,299.65 0.01 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 55 页 共 69 页 45 301177 迪阿股份 238 27,627.04 0.01 46 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01 47 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 48 301087 可孚医疗 294 22,149.96 0.00 49 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.00 50 301081 严牌股份 1,126 21,830.68 0.00 51 301090 华润材料 1,886 21,160.92 0.00 52 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 53 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 54 301189 奥尼电子 305 17,269.10 0.00 55 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 56 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 57 301093 华兰股份 303 15,104.55 0.00 58 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 59 301190 善水科技 534 14,663.64 0.00 60 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 61 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 62 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 63 301088 戎美股份 524 12,927.08 0.00 64 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 65 301179 泽宇智能 253 12,844.81 0.00 66 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 67 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 68 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 69 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 70 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 71 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 72 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 73 301108 洁雅股份 208 11,171.68 0.00 74 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 75 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 76 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 77 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 78 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 79 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 80 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 81 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 82 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 83 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 84 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 85 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 86 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 87 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 56 页 共 69 页 88 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 89 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 90 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 91 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 92 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 93 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 94 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 95 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 96 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 97 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 98 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 99 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 100 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 101 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 102 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 103 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 104 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 105 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 106 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 107 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 108 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 109 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 110 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002475 立讯精密 45,973,746.46 8.31 2 603338 浙江鼎力 38,077,280.35 6.88 3 000568 泸州老窖 35,869,178.00 6.48 4 601006 大秦铁路 34,628,447.88 6.26 5 603218 日月股份 34,612,881.57 6.25 6 688599 天合光能 33,729,025.16 6.09 7 601398 工商银行 33,280,880.00 6.01 8 603806 福斯特 32,730,100.61 5.91 9 300772 运达股份 31,764,641.00 5.74 10 688169 石头科技 30,485,760.32 5.51 11 601939 建设银行 28,659,132.60 5.18 12 002415 海康威视 27,683,379.00 5.00 13 600702 舍得酒业 27,353,363.00 4.94 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 57 页 共 69 页 14 002311 海大集团 27,007,823.00 4.88 15 002027 分众传媒 26,355,941.60 4.76 16 002511 中顺洁柔 25,378,381.04 4.59 17 300274 阳光电源 24,905,244.95 4.50 18 300568 星源材质 24,648,193.06 4.45 19 600111 北方稀土 23,332,563.00 4.22 20 002895 川恒股份 23,282,925.50 4.21 21 601088 中国神华 22,418,422.00 4.05 22 002709 天赐材料 22,157,225.70 4.00 23 601021 春秋航空 21,841,921.00 3.95 24 003022 联泓新科 21,500,453.18 3.88 25 000002 万科 A 20,999,057.29 3.79 26 600958 东方证券 20,320,107.00 3.67 27 600690 海尔智家 20,068,986.00 3.63 28 603027 千禾味业 19,221,382.20 3.47 29 000001 平安银行 18,860,322.24 3.41 30 002142 宁波银行 18,829,518.41 3.40 31 600763 通策医疗 18,749,439.58 3.39 32 002568 百润股份 18,544,903.72 3.35 33 601633 长城汽车 18,245,399.49 3.30 34 603588 高能环境 17,215,503.20 3.11 35 002138 顺络电子 16,974,687.00 3.07 36 600406 国电南瑞 16,706,554.37 3.02 37 603156 养元饮品 16,510,250.64 2.98 38 002706 良信股份 16,129,682.05 2.91 39 300750 宁德时代 15,971,673.90 2.89 40 002594 比亚迪 15,830,960.10 2.86 41 600436 片仔癀 15,686,664.00 2.83 42 002460 赣锋锂业 15,484,414.00 2.80 43 002241 歌尔股份 14,723,614.37 2.66 44 300450 先导智能 14,705,312.00 2.66 45 300408 三环集团 14,704,562.00 2.66 46 300769 德方纳米 14,569,414.00 2.63 47 002049 紫光国微 14,470,077.00 2.61 48 002139 拓邦股份 14,356,995.00 2.59 49 600516 方大炭素 14,158,599.04 2.56 50 000875 吉电股份 13,527,763.98 2.44 51 002487 大金重工 13,445,614.00 2.43 52 300432 富临精工 13,397,911.00 2.42 53 600875 东方电气 13,355,925.00 2.41 54 600779 水井坊 13,335,316.86 2.41 55 300850 新强联 13,245,886.00 2.39 56 000625 长安汽车 13,107,749.56 2.37 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 58 页 共 69 页 57 300763 锦浪科技 12,735,840.00 2.30 58 601615 明阳智能 12,554,279.73 2.27 59 002938 鹏鼎控股 12,229,882.00 2.21 60 600188 兖矿能源 12,129,921.98 2.19 61 300059 东方财富 11,668,102.63 2.11 62 601778 晶科科技 11,660,627.97 2.11 63 000423 东阿阿胶 11,415,285.00 2.06 64 300760 迈瑞医疗 11,373,262.00 2.05 65 600919 江苏银行 11,329,341.00 2.05 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002709 天赐材料 50,155,936.20 9.06 2 300014 亿纬锂能 40,997,924.00 7.41 3 002594 比亚迪 35,227,859.00 6.36 4 601006 大秦铁路 34,411,819.00 6.22 5 601398 工商银行 33,308,180.00 6.02 6 300750 宁德时代 32,397,672.90 5.85 7 603806 福斯特 29,285,262.40 5.29 8 002475 立讯精密 29,238,358.53 5.28 9 601939 建设银行 28,244,085.00 5.10 10 688599 天合光能 27,788,489.76 5.02 11 688169 石头科技 26,656,932.36 4.82 12 600690 海尔智家 25,421,111.92 4.59 13 002812 恩捷股份 24,913,500.00 4.50 14 600111 北方稀土 24,401,107.00 4.41 15 002415 海康威视 23,230,174.00 4.20 16 601088 中国神华 22,706,214.94 4.10 17 002027 分众传媒 22,026,630.00 3.98 18 300124 汇川技术 21,446,004.00 3.87 19 300450 先导智能 21,434,880.60 3.87 20 000001 平安银行 21,165,691.10 3.82 21 601021 春秋航空 21,044,763.00 3.80 22 002460 赣锋锂业 20,709,010.50 3.74 23 600779 水井坊 20,300,714.20 3.67 24 603588 高能环境 19,861,983.50 3.59 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 59 页 共 69 页 25 300568 星源材质 19,803,047.93 3.58 26 688388 嘉元科技 19,568,026.99 3.54 27 002895 川恒股份 19,510,526.00 3.53 28 603027 千禾味业 19,015,832.80 3.44 29 002142 宁波银行 18,740,410.00 3.39 30 300763 锦浪科技 18,562,185.60 3.35 31 603187 海容冷链 18,220,075.85 3.29 32 002025 航天电器 17,655,292.00 3.19 33 600702 舍得酒业 17,388,234.00 3.14 34 002508 老板电器 17,198,995.45 3.11 35 002352 顺丰控股 17,021,489.58 3.08 36 003022 联泓新科 16,971,361.91 3.07 37 600406 国电南瑞 16,730,558.10 3.02 38 002138 顺络电子 16,584,898.00 3.00 39 002706 良信股份 16,326,864.00 2.95 40 002311 海大集团 16,254,182.00 2.94 41 002139 拓邦股份 16,240,792.38 2.93 42 601633 长城汽车 16,020,622.00 2.89 43 603156 养元饮品 15,737,301.80 2.84 44 002241 歌尔股份 15,623,238.00 2.82 45 002511 中顺洁柔 15,579,450.68 2.81 46 300866 安克创新 15,293,582.00 2.76 47 300769 德方纳米 15,131,499.00 2.73 48 002487 大金重工 14,900,648.00 2.69 49 002049 紫光国微 14,890,563.00 2.69 50 600763 通策医疗 14,631,918.00 2.64 51 603338 浙江鼎力 14,573,732.21 2.63 52 600516 方大炭素 14,469,202.75 2.61 53 300772 运达股份 14,411,895.00 2.60 54 002304 洋河股份 14,379,226.21 2.60 55 601615 明阳智能 14,155,323.00 2.56 56 000875 吉电股份 14,013,755.00 2.53 57 603833 欧派家居 13,755,942.40 2.49 58 688301 奕瑞科技 13,389,239.26 2.42 59 300274 阳光电源 13,387,946.86 2.42 60 000002 万科 A 13,346,247.70 2.41 61 300408 三环集团 13,317,516.00 2.41 62 300850 新强联 13,176,182.60 2.38 63 600563 法拉电子 12,726,998.46 2.30 64 600188 兖矿能源 12,608,816.00 2.28 65 600919 江苏银行 12,289,513.00 2.22 66 000625 长安汽车 12,094,693.80 2.19 67 601778 晶科科技 12,044,673.17 2.18 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 60 页 共 69 页 68 688300 联瑞新材 12,041,429.15 2.18 69 603218 日月股份 11,904,587.70 2.15 70 300438 鹏辉能源 11,476,107.50 2.07 71 300760 迈瑞医疗 11,402,936.00 2.06 72 600346 恒力石化 11,383,859.84 2.06 73 688390 固德威 11,298,968.37 2.04 74 600958 东方证券 11,248,845.00 2.03 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,888,477,548.33 卖出股票收入(成交)总额 1,927,400,763.09 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 101,083,659.70 21.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 452,994.04 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,536,653.74 21.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 61 页 共 69 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 160023 16附息国债 23 300,000 30,075,000.00 6.27 2 019654 21国债 06 279,940 28,002,398.20 5.84 3 190006 19附息国债 06 200,000 20,628,000.00 4.30 4 210002 21附息国债 02 100,000 10,182,000.00 2.12 5 019641 20国债 11 97,110 9,735,277.50 2.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 62 页 共 69 页 8.12.1





报告期内基金投资的前十名证券除百润股份(证券代码 002568)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2021年 7月20日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第二十五税务所责令改正。 根据 2021年 12月 31日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件被 上海证监局给予警示。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.12.2





本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 187,948.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,016,412.37 5 应收申购款 231,110.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,435,471.28 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 户均持有的基金份 持有人结构 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 63 页 共 69 页 人户 数 (户 ) 额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 31,3 64 30,988.31 7,831,874.13 0.81% 964,085,611.35 99.19% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 5,104.74 0.0005% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 4月 28日)基金份额 总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 949,042,354.79 本报告期基金总申购份额 471,033,834.62 减:报告期基金总赎回份额 448,158,703.93 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 971,917,485.48 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021年第二次会议审议通过,同意沙骎先生离任副总经理。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 64 页 共 69 页 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过,同意选举王小青先生担任公司董事长,刘辉女士不再担任公 司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次会议审议通过,王小青先生离任公司总经理职务、代为履行公司总经理职 务。 自 2021年 10月 27日起,刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理 职务。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已 为本基金提供审计服务 19年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 的报酬为人民币 60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 3,793,309,726.73 100.00% 3,532,712.91 100.00% - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 证券 1 - - - - - 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 65 页 共 69 页 海通证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 127,542,191.93 100.00% 189,800,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2020年度 第二次分红公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-06 2 关于暂停招商安泰偏股混合型证券投资基金大 额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的 公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-06 3 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 变更的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-13 4 招商安泰偏股混合型证券投资基金2020年第4 季度报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-21 5 招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-01-21 6 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海中欧财富为销售机构的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-27 7 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 2021-03-06 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 66 页 共 69 页 基金电子披露网站 8 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 基金基金合同的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-16 9 招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议 (2021年 3月 16日修订) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-16 10 招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同 (2021年 3月 16日修订) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-16 11 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募 说明书(二零二一年第二号) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-19 12 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资 料概要更新 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-19 13 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-24 14 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋 商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-29 15 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2020年年 度报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-30 16 招商基金管理有限公司旗下基金 2020年年度 报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-03-30 17 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-08 18 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-17 19 招商安泰偏股混合型证券投资基金2021年第1 季度报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-21 20 招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-04-21 21 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募 说明书(二零二一年第三号) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-27 22 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资 料概要更新 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-27 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 67 页 共 69 页 23 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 善身份信息资料的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-07 24 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-13 25 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-05 26 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 业务最低限额的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-08 27 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-11 28 招商安泰偏股混合型证券投资基金2021年第2 季度报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-07-20 29 招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 2 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-07-20 30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-10 31 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 诈骗活动的特别提示公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-12 32 招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同 (2021年 8月 17日修订) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-17 33 招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议 (2021年 8月 17日修订) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-17 34 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募 说明书(二零二一年第四号) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-17 35 招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资 基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管 协议的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-17 36 招商基金管理有限公司旗下基金 2021年中期 报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-08-30 37 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年中 期报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-08-30 38 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2021-09-03 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 68 页 共 69 页 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 39 关于招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经 理变更的公告


证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-09-04 40 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资 料概要更新 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-09-09 41 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募 说明书(二零二一年第五号) 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-09-09 42 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-09-25 43 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-10-08 44 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-10-14 45 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-10-22 46 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-10-23 47 招商安泰偏股混合型证券投资基金2021年第3 季度报告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-10-26 48 招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 3 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2021-10-26 49 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的 公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-11-16 50 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-12-03 51 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 诈骗活动的特别提示公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-12-07 52 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021-12-21 53 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户 证券时报、基金管理 2021-12-31 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 69 页 共 69 页 信息变更的公告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商安泰偏股混合型证券投资基金设立的文件; 3、《招商安泰偏股混合型证券投资基金基金合同》; 4、《招商安泰偏股混合型证券投资基金托管协议》; 5、《招商安泰偏股混合型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 3月 30日